Базовое руководство по трейдингу

Продавцы, покупатели и их поведение
Типы и классификация уровней
Отбой от уровня
Пробой уровня
Ложный пробой уровня
Риск, отчетность, цели и ожидания

Продавцы, покупатели и их поведение

Покупатели и продавцы бывают двух видов: динамичные и статичные. Между ними существует огромная разница: динамичные участники рынка входят по рыночной цене в то время, как статичные строят уровни и покупают или продают по одной цене. Цель динамичных игроков – сломать уровни, построенные статичными.

В свою очередь, динамичными покупателями являются одновременно и те, кто закрывает короткую позицию (Sell), и те, кто открывает длинную (Buy), а продавцами те, кто закрывает длинную позицию, и те, кто открывает короткую. Стоит помнить, что самые агрессивные покупатели – это те, которые закрывают короткие позиции, соответственно, самые агрессивные продавцы – это те, которые закрывают длинные позиции.

Для всех участников рынка самое основное и сильное значение бара – это цена закрытия. Оно является ключевым, потому что показывает, кто на данный момент одержал верх: быки или медведи. Закрытие бара выше уровня сопротивления может говорить о восходящем тренде и являться сигналом для набора длинных позиций и закрытия коротких. Соответственно, закрепление цены ниже уровня поддержки (бар закрылся ниже) может говорить о нисходящем тренде и быть сигналом к открытию продаж и закрытию покупок.

Аккумуляция – это набор позиции крупным игроком. Единственный способ для него набрать позицию – это набрать ее за счет продавцов. В данном примере ими являются игроки, закрывающие длинные позиции вследствие открытия цены следующего дня с гэпом вниз. При этом аккумуляция будет продолжаться до тех пор, пока покупатель не наберет позицию необходимого объема. Это сильная модель, свидетельствующая о продолжении движения по тренду.

d0b1d0b0d180d18b d0b0d0bad0bad183d0bcd183d0bbd18fd186d0b8d18f Базовое руководство по трейдингу

Дистрибуция. После того, как крупный игрок набрал позицию необходимого размера, он отпускает эмитент. При этом цена может обрушиваться или взлетать с гэпом, как это продемонстрировано на графике. При этом в стакане появляется очень большая заявка на покупку, что делается с целью разогнать эмитент за счет дейтрейдеров. Дистрибуция является непродолжительной моделью и говорит о скорой смене тенденции.

d0b1d0b0d180d18b d0b4d0b8d181d182d180d0b8d0b1d183d186d0b8d18f Базовое руководство по трейдингу

Типы и классификация уровней

Уровень – цена, на которой эмитент изменил свое решение покупать или продавать (точка изменения направления тренда). Уровни могут быть образованы хвостами и телами баров.

Болтанка: Цена проходит уровень туда и обратно несколько раз.

d183d180d0bed0b2d0b5d0bdd18c d0b1d0bed0bbd182d0b0d0bdd0bad0b0 Базовое руководство по трейдингу

Проторговка: Цена долгое время находится внутри канала.

d183d180d0bed0b2d0b5d0bdd18c d0bfd180d0bed182d0bed180d0b3d0bed0b2d0bad0b01 Базовое руководство по трейдингу

Уровень гэпа: Цена открытия после большого разрыва ценового графика.

d183d180d0bed0b2d0b5d0bdd18c d0b3d18dd0bf1 Базовое руководство по трейдингу

БСУ (бар, сформировавший уровень) – определяется после того, как того же уровня коснулась следующая свеча.

d183d180d0bed0b2d0bdd0b8 d181d0b2d0b5d187d0b0 d0b1d181d183 Базовое руководство по трейдингу

БПУ (бар, подтверждающий уровень) — следующий за БСУ.

d183d180d0bed0b2d0bdd0b8 d181d0b2d0b5d187d0b0 d0b1d0bfd183 Базовое руководство по трейдингу

Между БСУ и БПУ1 может находиться любое количество баров, они могут находиться по разные стороны уровня от уровня, но между ними не должно быть никаких зазоров, то есть они должны «биться» в уровень пункт-в-пункт.

Уровень может быть образован как телами, так и тенями.

Основное условие – уровень не должен пробиваться.

Между БПУ1 и БПУ2 никаких промежуточных баров быть НЕ может, они должны идти друг за другом. Тем не менее, БПУ2 может не добивать до уровня на размер люфта.

Уровни бывают:

Воздушный

Воздушный + круглое число

Исторический

Исторический + круглое число

Зеркальный

Зеркальный + круглое число

Воздушный уровень – не подтвержденный на истории, формируется тремя барами, идущими пучком друг за другом.

d183d180d0bed0b2d0bdd0b8 d0b2d0bed0b7d0b4d183d188d0bdd18bd0b9 Базовое руководство по трейдингу

Исторический уровень — идет следующим в списке и является более сильным, уровень, который подтвержден на истории (между БСУ и БПУ1 есть промежуток).

d183d180d0bed0b2d0bdd0b8 d0b8d181d182d0bed180d0b8d187d0b5d181d0bad0b8d0b91 Базовое руководство по трейдингу

Зеркальный уровень — тот, который был поддержкой, а стал сопротивлением или наоборот (тела БСУ и БПУ находятся по разные стороны уровня, однако БПУ1 и БПУ2 должны находиться на одной стороне.

d183d180d0bed0b2d0bdd0b8 d0b7d0b5d180d0bad0b0d0bbd18cd0bdd18bd0b91 Базовое руководство по трейдингу

Для зеркального и исторического уровней должны соблюдаться базовые правила: БСУ и БПУ1 бьют в уровень пункт-в-пункт, а БПУ1 и БПУ2 должны идти друг за другом, при этом (!) БПУ2 может не добивать до уровня на размер люфта.

d183d180d0bed0b2d0bdd0b8 d0b7d0b5d180d0bad0b0d0bbd18cd0bdd18bd0b9 big1 Базовое руководство по трейдингу

Если цена уровня заканчивается на круглую цифру (+00; +25; +50; +75), то такой уровень будет сильнее.

d183d180d0bed0b2d0bdd0b8 001 Базовое руководство по трейдингу

Кроме того, существует понятие плавающего уровня (уровня, который часто «прошивается»). После того, как покупатели или продавцы одержали верх, начинается импульс.

Отбой от уровня

Отбои от уровня торгуются при помощи системы БСУ и БПУ.

Если мы торгуем внутри дня (интрадэй) и видим, что формируется бар БПУ2, то за 30 секунд до закрытия БПУ2 выставляется лимитный ордер на покупку или продажу (с люфтом). После выставления лимитной заявки сразу же выставляется Stop Loss (SL). Если цена ушла больше, чем на 2 размера SL, лимитная заявка отменяется! Так же БСУ должен находиться на расстоянии не более, чем трех дней от БПУ1 и БПУ2.

Вход в рынок осуществляется при помощи отложенных ордеров Buy Limit или Sell Limit. Если торговля ведется акциями или фьючерсными контрактами, то стандартный SL равен 0,2% от цены уровня. При торговле валютными парами внутри дня, SL не должен превышать 15 пунктов. Люфт (иными словами, свободный ход) рассчитывается, как SL*0,2. Соответственно, для акций и фьючерсов люфт равен 0,0004*цену уровня эмитента, а для валютных пар форекс не должен будет превышать 3 пункта.

Итак, для того, чтобы найти точку входа при отбое от уровня внутри дня мы должны прибавить к цене люфт в случае открытия длинной сделки или же отнять в случае открытия короткой. Имея цену точки входа, мы узнаем цену SL, отнимая или же прибавляя стоп к цене точки входа. Take Profit (TP) выставляется исходя из минимального соотношения SL:TP=1:3.

Отбой от зеркального уровня — идем на покупку, люфт (SL*0,2) прибавляем к цене уровня, затем от цены точки входа устанавливаем Stop Loss.

d0bfd0bed0bad183d0bfd0bad0b0 d181d0b8d0b3d0bdd0b0d0bb d0bed182d0b1d0bed0b9 d0bed182 d183d180d0bed0b2d0bdd18f Базовое руководство по трейдингу

Важно помнить, что при торговле внутри дня, конечно, лучше ставить рыночный SL, но если вблизи есть технический стоп, который не превышает размер рыночного более, чем на 20-30%, то разрешается ставить SL за технический уровень. При этом должны быть пересчитаны TP и объем сделки (подробно об этом на странице Риск-менеджмент).

Отбои от границ канала.

d0bed182d0b1d0bed0b8 d0bed182 d0b3d180d0b0d0bdd0b8d186 d0bad0b0d0bdd0b0d0bbd0b0 Базовое руководство по трейдингу

Отбой от сильного зеркального уровня.

d0bed182d0b1d0bed0b9 d0bed182 d181d0b8d0bbd18cd0bdd0bed0b3d0be d0b7d0b5d180d0bad0b0d0bbd18cd0bdd0bed0b3d0be d183d180d0bed0b2d0bdd18f Базовое руководство по трейдингу

Отбой от сильного исторического уровня.

d0bed182d0b1d0bed0b9 d0bed182 d181d0b8d0bbd18cd0bdd0bed0b3d0be d0b8d181d182d0bed180d0b8d187d0b5d181d0bad0bed0b3d0be d183d180d0bed0b2 Базовое руководство по трейдингу

Отбой от уровня я не торгую. При торговле на отбой от уровня SL устанавливается технический.

Пробой уровня

Пробой уровня – ситуация, при которой цена пробивает уровень, закрепляется за ним и идет дальше.

d183d180d0bed0b2d0bdd0b8 d0bfd180d0bed0b1d0bed0b9 Базовое руководство по трейдингу

Для пробоя уровня существует две предпосылки:

Происходит поджатие динамичным игроком статичного сверху или снизу уровня (консолидация).

Пустота (отсутствие ближайших уровней поддержки и сопротивления).

Следует обращать внимание на то, как именно цена подходит к уровню. Если наблюдается продолжительная консолидация, а подход к уровню осуществлялся на большом количестве небольших баров, то пробой будет с большой вероятностью. Если же цена “летела” к уровню на огромных барах, то вероятнее всего модель отбоя от уровня.

Расчет позиции при пробое уровня.

Вход в рынок осуществляется с помощью отложенных ордеров Buy Stop или Sell Stop. Ордер выставляется, если наблюдаются предпосылки пробоя.

Пробой исторического максимума или минимума (график пришлось немного растянуть).

d0bfd180d0bed0b1d0bed0b9 d0b8d181d182d0bed180d0b8d187d0b5d181d0bad0bed0b3d0be d0bcd0b0d0bad181d0b8d0bcd183d0bcd0b0 d0b8d0bbd0b8 d0bc Базовое руководство по трейдингу

Пробой уровня после поджатия (консолидации).

d0bfd180d0bed0b1d0bed0b9 d183d180d0bed0b2d0bdd18f d0bfd0bed181d0bbd0b5 d0bfd0bed0b4d0b6d0b0d182d0b8d18f d0bad0bed0bdd181d0bed0bbd0b8 Базовое руководство по трейдингу

Пробой уровня я также не торгую.

Ложный пробой уровня

Ложный пробой уровня – ситуация, при которой цена один или несколько раз “прошивает” уровень, а затем возвращается назад и идет в обратную сторону.

Существует два вида ложных пробоев:

Простой ложный пробой – цена пробивает уровень, затем возвращается назад и закрепляется под (или над) уровнем.

d183d180d0bed0b2d0bdd0b8 d0bbd0bed0b6d0bdd18bd0b9 d0bfd180d0bed0b1d0bed0b9 Базовое руководство по трейдингу

Сложный ложный пробой – цена пробивает уровень, закрепляется за ним, а затем один из последующих баров возвращается и закрепляется под (или над) уровнем.

d183d180d0bed0b2d0bdd0b8 d181d0bbd0bed0b6d0bdd18bd0b9 d0bbd0bed0b6d0bdd18bd0b9 d0bfd180d0bed0b1d0bed0b9 Базовое руководство по трейдингу

Для торговли ложных пробоев следует соблюдать несложный алгоритм:

1) Определяем важные критические уровни.

2) Ждем пробоя этого уровня.

3) На возврате выставляем buy stop или sell stop от этого же уровня.

Расчет позиции при ложном пробое

Вход в рынок осуществляется при помощи отложенных ордеров Buy Stop или Sell Stop. При торговле на рынке форекс внутри дня для нахождения точки входа необходимо отнять спрэд от цены уровня в случае короткой позиции, либо прибавить его в случае длинной.

Stop Loss в данной ситуации выставляется чуть более, чем на размер спрэда от уровня. Как и в случае с отбоями от уровня, допускается ставить технический стоп за хвост бара, пробившего уровень в случае, если технический стоп превышает рыночный не больше, чем на 20-30%. Take Profit рассчитывается от стопа, поэтому должен быть пересчитан, если мы ставим технический стоп (объем позиции также подлежит пересчету).

Ложный пробой исторического минимума или максимума.

d0bbd0bed0b6d0bdd18bd0b9 d0bfd180d0bed0b1d0bed0b9 d0b8d181d182d0bed180d0b8d187d0b5d181d0bad0bed0b3d0be d0bcd0b8d0bdd0b8d0bcd183d0bc Базовое руководство по трейдингу

Ложный пробой при нахождении цены в канале.

d0bbd0bed0b6d0bdd18bd0b9 d0bfd180d0bed0b1d0bed0b9 d0bfd180d0b8 d0bdd0b0d185d0bed0b6d0b4d0b5d0bdd0b8d0b8 d186d0b5d0bdd18b d0b2 d0bad0b0 Базовое руководство по трейдингу

Ложные пробои – это именно то, что торгую я. А если говорить более точно, сложные ложные пробои на Daily графике. Вот, как устроен мой рабочий процесс:

Я строю ключевые уровни на Weekly графике, придавая им при этом разную силу. Затем я переношу их на Daily график, и эти уровни впоследствии работают для меня, как самые сильные.

Уровни со старшего таймфрейма перенесены на Daily.

d183d180d0bed0b2d0bdd0b8 d181d0be d181d182d0b0d180d188d0b5d0b3d0be d182d0b0d0b9d0bcd184d180d0b5d0b9d0bcd0b0 d0bfd0b5d180d0b5d0bdd0b5 Базовое руководство по трейдингу

Когда уровни со старшего таймфрейма перенесены, на Daily графике я строю наиболее сильные ближайшие уровни. Затем мне остается только ждать пробоя одного из этих уровней. Как только уровень пробит, я жду, пока до окончания торгов по данному инструменту не останется 30 минут (хочу быть уверен, что цена закрепилась за уровнем), а затем выставляю отложенный ордер sell stop/buy stop. Цену открытия я размещаю на размер люфта от цены уровня. Затем ставлю технический стоп за хвост бара, пробившего уровень. Take Profit выставляется исходя из риск-менеджмента (минимум три размера Stop Loss, а если запас хода позволяет взять больше, то я дроблю позицию.

Пример реальной сделки на паре AUDUSD. После сложного пробоя уровня 0.78558 выставил ордер Sell Stop по цене 0.78526, Stop Loss за «хвост» бара пробившего уровень, Take Profit исходя из соотношения SL:TP=1:3 с учетом запаса хода до следующего уровня. Прибыль составила 152 пункта.

d0bfd180d0b8d0bcd0b5d180 d181d0b4d0b5d0bbd0bad0b8 Базовое руководство по трейдингу

Если позиция дробилась, то после закрытия части позиции по 3:1, остальное переносятся в безубыток. Если же постфактум оказалось, что пробой в действительности не ложный, то после того, как цена прошла более половины пути до ближайшего уровня, отложенный ордер отменяется.

Можно входить двумя ордерами:

d0b2d185d0bed0b4 d0b4d0b2d183d0bcd18f d0bed180d0b4d0b5d180d0b0d0bcd0b8 Базовое руководство по трейдингу

Жду, пока рынок не даст точку входа, согласно торгуемой мною модели (при этом я проверяю, чтобы запаса хода хватало как минимум на то, чтобы выдержать соотношение Stop Loss (SL) и Take Profit (TP) как 1:3.

Далее я использую написанную мной формулу в таблице Excel, которая, при внесении нескольких значений, считает за меня SL, TP, объем сделки (Lot) при обозначенном риске, и показывает, на какие объемы нужно дробить сделку, если запаса хода хватает более, чем на соотношение 1:3. Тут хотелось бы пояснить, что из-за специфики выбранного мною финансового рынка, в выше описанной ситуации, я выставляю несколько отложенных ордеров, с разными объемами и TP (далее пример).

После того, как все нужные мне значения посчитаны, я выставляю отложенный ордер. В том случае, если цена уходит более, чем на 2 SL от моего ордера, я его отменяю.

Риск, отчетность, цели и ожидания

Риск на сделку – это фиксированный процент от всего депозита, который я рискую потерять при каждой сделке.

Риск на сделку всегда фиксированный. При более длинном стопе я должен входить меньшими объемами, при более коротком, большими. Итак, риск на сделку, который я хочу взять, равняется 2%, иными словами, каждая сделка, которая закроется по стопам, будет приносить мне убыток в размере 2%. Исходя из рисков, рассчитывается и прибыль. Минимальное соотношение SL:TP=1:3. Это означает, что каждая сделка, закрывшаяся по TP, будет давать прибыль в размере минимум 6%. Почему минимум? Как я писал ранее, при наличии запаса хода, я дроблю сделку, чтобы иметь возможность некоторый объем закрыть по соотношению 4:1, 5:1, 6:1 и т д. При этом 60% всего объема всегда должно закрываться по 3:1.

После закрытия каждой из сделок, я должен делать скриншот и добавлять ее в журнал сделок. При этом я должен подписывать, на каком основании входил, какой был TP и SL, какие объемы, какая прибыль или убыток (в пунктах и деньгах).

Первостепенная моя задача – не терять деньги, торговать, следуя алгоритму. Я должен торговать то, что вижу, а не то, что знаю, где-то слышал или, еще хуже, то, что мне кажется. Лучшим индикатором для меня является и будет являться цена, я не должен думать, должен придерживаться четко установленного плана.

Я знаю, что статистика беспощадна, и работает против каждого трейдера. Успеха добиваются единицы, неудача постигает тысячи. Именно поэтому я осознаю, насколько важно ни на шаг не отступать от установленных правил, торговать с чистым рассудком и в добром здравии. Я не гонюсь и не собираюсь гнаться за безумными процентами. Моя цель – не быть растоптанным рынком, как это происходит с большинством трейдеров. Не быть заложником своего эго и самоуверенности.

Что остается в сухом остатке? Нужно работать и трудиться, следовать алгоритму, это и послужит гарантом успеха.

Александр Герчик

Добавить комментарий