Большая тень (Внешний бар)

Большой теныо называется комбинация из двух свечей – разворотная формация и катализатор, выполняющий важную роль в работе голого трейдера. Она появляется у зон поддержки и сопротивления – там, где голый трейдер рассчитывает обнаружить торговые настройки с высокой вероятностью успеха. Появление большой тени – ясный и недвусмысленный намек на скорую смену направления движения цены.

Формацию большой тени образует сочетание двух свечей. Как и в случае с другими катализаторами, они должны находиться непосредственно у зон, иначе их нельзя считать действенными настройками. Большие тени работают только тогда, когда возникают вблизи зон. Они могут формироваться над зоной (тестирование уровня поддержки – бычья большая тень) или под ней (рынок натыкается на сопротивление – медвежья большая свеча). Чрезвычайно важно помнить: большая тень должна появляться у зоны.

Как они выглядят?

Некоторые трейдеры могут относиться к большой тени как к свече поглощения (engulfing candlestick), однако ее функции и содержание гораздо шире. Существуют особые правила обращения с ней и специальные оптимизаторы торговых настроек. Большая тень является, по сути дела, формацией из двух свечей, в которой вторая свеча полностью поглощает предыдущую, выглядящую на ее фоне сущим карликом. Эта вторая свеча формации известна под названием большой тени. Она обладает следующими базовыми характеристиками: большая тень намного крупнее предыдущей свечи, обладает широким диапазоном и является самой большой свечой из всех, образованных рьшком за последнее время.

Великолепный экземпляр большой тени представлен на Рисунке 6.2. Это медвежья большая тень, сформировавшаяся на дневном графике валютной пары EUR/GBP.

Верно ли, что больше – значит лучше?

Уделив время анализу графиков, вы наверняка заметите, что тени отличаются друг от друга размером. Идеальная большая, тень имеет широкий диапазон. Взгляните на Рисунки 6.1 и 6.2 – свечи на обеих больших тенях достаточно большие. Крупнее них на рынке какое-то время не появлялось. Свеча на Рисунке 6.1 самая длинная из всех, что были образованы в течение нескольких недель. Размер медвежьей большой тени на Рисунке 6.2 также заслуживает внимания – она самая крупная из всех, что появились за неделю торговли. Теоретически диапазон большой тени должен быть шире, чем у пяти предыдущих свечей.

6.1 Большая тень (Внешний бар)
Рисунок 6.1. Эта медвежья большая тень на дневном графике валютной пары CAD/JPY значительно крупнее предыдущей свечи.

6.2 Большая тень (Внешний бар)
Рисунок 6.2. Дневной график валютной пары EUR/GBP с медвежьей большой тенью на нем. Обратите внимание на то, что диапазон свечи большой тени значительно крупнее предыдущей.

Более короткие свечи большой тени моrут вызывать соблазн открыть позицию, так как уровень стоп-лосс ордера по ней оказывается ближе к уровню входа, однако с точки зрения статистики работа с крупными свечами большой тени выглядит предпочтительнее: процент прибыльных сделок по ним гораздо выше. Воспользуйтесь методом обратного тестирования, чтобы выяснить, в какой степени успех сделки зависит от размера большой тени.

Стоп-лосс ордер

Стоп-лосс ордер при сделках по большой тени размещается за ее пределами. В случае с бычьей большой тенью уровень стоп-лосе ордера выставляют несколькими пипами ниже минимального значения свечи большой тени (Рис. 6.3). При медвежьей большой тени стоп-ордер размещается несколькими пипами выше максимума свечи большой тени (Рис. 6.4).

6.3 Большая тень (Внешний бар)
Рисунок 6.3. Бычья большая тень на дневном графике валютной пары GBP/CHF. Стоп-лосc ордер выставляется несколькими пипами ниже минимального значения бычьей свечи.

6.4 Большая тень (Внешний бар)
Рисунок 6.4. Медвежья большая тень на дневном графике валютной пары GBP/AUD. Стоп-лосе ордер выставляется несколькими пипами выше максимального значения медвежьей свечи.

Открытие позиции

При работе с большой тенью безопаснее всего дождаться рывка цены в ожидаемом направлении. Это означает задействование стоп ордера на покупку при бычьей большой тени, а в случае с медвежьей большой тенью – стоп-ордера на продажу. Например, если вы собираетесь открыть короткую позицию после появления медвежьей большой тени, можно обдумать вопрос выставления стоп-ордера на открытие под свечой большой тени. Похожим образом, при бычьих больших тенях стоп-ордер на открытие надо размещать чуть выше пика свечи большой тени. Если цена будет двигаться в нужном направлении, ваши ордера исполнятся (Рис. 6.5).

6.5 Большая тень (Внешний бар)
Рисунок 6.5. Дневной график валютной пары USD/CHF. Наиболее безопасным способом открытия сделки по бычьей большой тени является выставление стоп-ордера на покупку.

6.6 Большая тень (Внешний бар)
Рисунок 6.6. Стоп-ордер на продажу помогает избежать неудачной сделки по четырехчасовому графику валютной пары CAD/JPY. Цена уходит вверх, так и не задев уровень, на котором размещен стоп-ордер. Открытие позиции на продажу по более высокой цене привело бы к убытку.

Многие трейдеры имеют склонность открываться при коррекциях, когда рынок движется против торговой настройки. На первый взгляд, это выглядит разумно, ведь таким образом вход в рынок производится по более низкой цене, однако эта тактика представляется довольно рискованной. Не забывайте о том, что большинству трейдеров не удается добиться стабильности результатов. Одной из причин этого является то, что все неудачные торговые настройки откатывают в противоположном направлении, но лишь малая толика их после отката регистрирует новые ценовые максимумы (при бычьих больших тенях) и минимумы (при медвежьих больших тенях), и почти во всех таких случаях мы наблюдаем на графике большую тень. Вот почему при торговле большой тенью – и всеми прочими стратегиями голого трейдинга – рекомендуется использование стоп ордеров на покупку или продажу. Четырехчасовой график вашотной пары CAD/JPY на Рисунке 6.6 представляет хороший пример того, как с помощью стоп-ордера на продажу избежать убыточной сделки.

Решение войти в рынок по худшей цене кажется противоречащим здравому смыслу, но использование при открытии позиции стоп-ордеров на покупку и продажу помогает уменьшить число неудачных сделок. Это чрезвычайно простой и эффективный метод уклонения от убыточных сделок.

Важность цены закрытия

Самым важньым параметром свечи большой тени является цена закрытия. Большая тень может целиком поглотить предыдущую свечу. Большая тень может сформировать прекрасную зону с четко очерченными границами. Порой бывает, что одна из двух свечей большой тени оказьmается самой крупной из всех сформированных на графике в течение достаточно долгого периода времени. Тем не менее, когда цена закрьпия расположена на неправильном месте тела свечи большой тени, результат сделки обычно бьmает провальньным.

Идеальная цена закрьпия бычьей свечи большой тени должна совпадать с ее максимальньым значением. Шансы на успех при такой цене закрытия свечи очень велики. На самом деле редко бывает так, что бычья свеча большой тени закрывается на самом пике. Чем ближе цена закрытия к максимальному значению бычьей свечи большой тени, тем сuльнее сигнал на открытие позиции. Торговые настройки, при которых цена закрьпия находится где-то посередине свечи, считаются слабыми и плохо срабатывающим. Интерес голого трейдера охватывает только торговые настройки с высокой вероятностью успеха, поэтому при закрытии бычьей свечи большой тени где-то вблизи середины торговая настройка считается негодной к использованию (Рис. 6.7).

Представленная на Рисунке 6.7 бычья свеча довольно интересна, но ее нельзя считать большой теныо, поскольку рынок так и не сумел переписать ее максимальное значение. Не забывайте, что, в соответствии с правилами большой тени, цена должна подняться выше уровня стоп ордера на покупку, который размещается над максимумом свечи. Соблюдение этого правила входа позволит избежать убыточных сделок. Таким образом, сделка на Рисунке 6.7 имеет два недостатка: неспособность рьшка переписать максимум бычьей свечи большой тени и слишком низкий уровень ее закрытия.

6.7 Большая тень (Внешний бар)
Рисунок 6.7. Цена закрытия бычьей свечи на дневном графике валютной пары USD/JPY находится в районе серединной точки. Это нельзя считать формацией бычьей большой тени. Обратите внимание, что цена пробивает уровень стоп-лосc ордера.

Цена закрытия свечи большой тени важна и при медвежьем сценарии. Идеальная свеча медвежьей большой тени должна закрыться на самом минимуме цены. Медвежья свеча большой тени, цена закрьпия которой находится районе серединной точки, не может считаться полноценной и должна быть проигнорирована (Рис. 6.8). Цена закрытия самых лучших медвежьих свечей большой тени всегда находится вблизи ее минимального значения цены.

6.8 Большая тень (Внешний бар)
Рисунок 6.8. Медвежью свечу на дневном графике валютной пары AUD/NZD нельзя считать идеально подходящей для формации большой тени, поскольку цена закрытия находится вдали от минимального значения свечи. Эта сделка оборачивается неудачей. Рынок опускается ниже минимума свечи, провоцируя открытие позиции, но три последующие свечи оказываются бычьими.

Пространство слева

Хотелось бы вам открыть позицию в момент ключевого разворота рьшка? Наверное, да, и здесь вы ничем не отличаетесь от всех остальных трейдеров: кто не мечтает о входе в рынок, сразу после которого цена отправляется в длительное путешествие в нужном направлении и не возвращается к уровюо открьпия.

При анализе критически важных разворотных точек рынка выясняется, что все они выглядят приблизительно одинаково. Во всех случаях при развитии ценового движения на разворотных точках оно выходит за пределы, на которых рынок находился до разворота. Это типичные разворотные точки истощения, означающие, что рынок зашел слишком далеко.

Разворотные точки можно описать более простыми словами. Они образуются в двух случаях: при достижении ценой рекордно высоких значений, когда рынок поднимается на небывалую высоту перед тем, как обвалиться и уже никогда не возвращаться к недавно зафиксированным пикам, и при спуске на исторические низины, при котором глубина падения цены оказывается неожиданной даже для самых оптимистичных медведей, после чего сразу начинается подъем. Трейдеры во всем мире пялят глаза на графики и мечтают об открытии позиции по цене исторических максимумов или минимумов.

У всех разворотных точек имеется нечто общее. Рынок обычно наносит пробный удар по этой ничейной земле. Взгляните на области слева от критически важных точек разворота, и вашим глазам откроется схожая картина. Почти все исторические минимумы и максимумы объединяет отсутствие ценового движения слева. Внимательно поразмьштяйте над тем, что происходит до появления исторических максимумов и минимумов. Как ведет себя цена в области, лежащей слева от экстремальных значений? Там ведь по определению нельзя обнаружить цену более низкую, нежели исторический минимум, и более высокую по сравнению с историческим максимумом. Разворотная модель пребывает в полном одиночестве, слева от нее находится совершенно пустое пространство. Обращали ли вы раньше на этот факт?

Необязательно выискивать исторические максимумы и минимумы цены, достаточно взглянуть на критически важные разворотные точки – места, к которым рынок не возвращается годами.

Они обладают теми же самыми характеристиками: цена редко посещает районы разворотов. Поэтому задействование разворотных настроек в редко посещаемых ценой местах дает вам определенное преимущество.

Легче всего осмыслить эту идею, проанализировав левую часть вашей ценовой модели. Если слева от катализатора нет ничего, кроме пустого пространства, то, возможно, перед вами точка решающего разворота (Рис. 6.9) – чудесный шанс поучаствовать в длительной и прибыльной сделке. Общее правило гласит: чем больше свободного пространства слева, тем выше верояrnость того, что вы наблюдаете процесс формирования долгосрочного ценового максимума или миниума.

6.9 Большая тень (Внешний бар)
Рисунок 6.9. Медвежья большая тень на недельном графике валютной пары EUR/USD. Пространство слева совершенно свободно – цена держалась вдали от этих уровней в течение более чем 22 недель.

Временами большая тень появляется в зоне недавней рыночной активности. К примеру, на Рисунке 6.10 мы видим сформировавшуюся на недельном графике валютной пары GBP/JPY медвежью большую тень. Поскольку в течение предыдущих семи недель цена не посещала эти уровни, по левую сторону от медвежьей большой свечи находится пустое пространство. Конечно, было бы лучше, насчитывай оно 20 или 30 свечей, но даже отсутствие ценовых действий в течение семи недель является вполне достаточным основанием для того, чтобы принимать в расчет пространство слева.

6.10 Большая тень (Внешний бар)
Рисунок 6.10. На недельном графике валютной пары GBP/JPY сформирована медвежья большая тень с пустым пространством слева. Цена не бывала здесь 7 недель, благодаря чему большая тень получила достаточный объем пустого пространства слева.

При выборе настройки для сделки большой тени или любой иной разворотной настройки ищите слева катализатор. Если видите там открытое пространство, тогда есть шансы на то, что настройка отловит критически важную разворотную точку рынка.

Однако, если слева от большой тени на ее уровне графически отображена недавняя активность цены, то, возможно, движение еще не вступило в фазу истощения. Рисунок 6.11 показьmает заполненное пространство слева от медвежьей большой тени на четырехчасовом графике валютной пары GBP/USD. Такого рода настройки редко когда результируются в идеальные для исполнения сделок большой тени. Голые трейдеры обычно воздерживаются от активных действий при отсутствии на рынке пустой зоны шириной как минимум в семь свечей. Разворотные настройки с пустым пространством слева имеют значительно больше шансов на успех, нежели большие тени, формирование которых на графике протекает вблизи зон недавней активности цены.

6.11 Большая тень (Внешний бар)
Рисунок 6.11. Большая тень на четырехчасовом графике валютной пары GBP/USD появилась в зоне недавней активности цены. Вероятно, рынок еще не достиг уровня разворота.

Простым способом визуализации пространства слева является вычерчивание на графике прямоугольника, охватывающего область двухсвечной формации большой тени, и его последующее вытягиваяие как можно дальше влево.

Формация из двух свечей

Ценовая модель, состоящая из двух свечей. Определение и действенность ценовой модели зависит от характеристик обеих свечей. Важно помнить о том, что формация большой тени включает в себя две свечи. Следовательно, пространство, занимаемое катализатором, может быть заполнено обеими свечами. Этим данная модель отличается от других катализаторов типа хвоста кенгуру и большой ленты – формаций, состоящих из одной единственной свечи, которые занимают мало места на графике. Помните: чем дальше можно протянуть прямоугольник, не встречая при этом на пути свечей, тем лучше. Самые лучшие большие свечи формируются в местах, слева от которых не наблюдается торговая активность.

Рассмотрите часовой график валютной пары CAD/JPY на Рисунке 6.12. Вы видите, что рынок сформировал большую тень в области, слева от которой цена отсутствовала в течение очень долгого периода времени. Бокс слева от большой тени представляет классический случай пространства слева для этого торговой настройки. Цена прошла вверх 200 пипов после того, как исполнился стоп-ордер на покупку по этой бычьей большой тени.

6.12 Большая тень (Внешний бар)
Рисунок 6.12. Ожидание больших теней со свободным пространством слева – как у этой бычьей большой тени на часовом графике валютной пары CAD/JPY – помогает при отборе высоковероятных разворотных сделок.

Извлечение прибыли из больших теней

Достаточно простым способом является снятие прибыли в районе ближайшей зоны. Для бычьих больших теней это означает размещение ордера несколькими пипами ниже следующей зоны сопротивления, а для медве:жьих больших теней – размещение ордера несколькими пипами выше ближайшей зоны поддержки (Рис. 6.13).

6.12 1 Большая тень (Внешний бар)
Рисунок 6.13. Ближайшая зона является четкой целью движения, вблизи которой можно фиксировать прибыль. Медвежья бальшая тень на четырехчасовом графике валютной пары EUR/USD выдает великолепный сигнал на продажу. Цена опускается на 171 пип к следующей зоне у уровня 1,3200.

Правила

Сделка большой тени легко распознается на графике. Эта формация часто указывает на критически важную точку разворота рынка. Совершая сделку большой тени, следует помнить о следующих моментах.

Большие тени являются формациями из двух свечей.

Вторая свеча формации называется свечой большой тени.

Свеча большой тени имеет более высокий максимум и более низкий минимум, нежели у предыдущей цены.

Большие тени появляются в зонах.

Большие тени формируются на экстремальных максимумах и минимумах цены.

Закрытие медвежьей большой тени происходит вблизи минимума.

Закрытие бычьей большой тени происходит вблизи максимума.

Свеча большой тени обладает большим по сравнению с ближайшими свечами диапазоном.

В случае с бычьими большими тенями стоп-ордер выставляется несколькими пипами ниже минимума свечи большой тени.

В случае с медвежьими большими тенями стоп-ордер выставляется несколькими пипами выше максимума свечи
большой тени.

Слева от самых лучших свечей большой тени всегда имеется свободное пространство. Наилучшим свечам больших теней присуще несколько оптимальных характеристик.

Формация из двух свечей появляется у крайних ценовых максимумов и минимумов, вблизи которых рынок не появлялся в продолжение времени, необходимого для формирования по крайней мере семи свечей.

Диапазон свечи большой тени больше, чем у предьщущих 10 свечей.

В случае с бычьими большими тенями свеча, следующая за свечой большой тени, активирует стоп-ордер на покупку, выставленный выше максимального значения свечи большой тени.

В случае с медвежьими большими тенями свеча, следующая за свечой большой тени, активирует стоп-ордер на продажу, выставленный ниже максимального значения свечи большой тени.

В случае с бычьими большими тенями цена закрытия свечи большой тени должна отстоять о максимума не более чем на несколько пипов.

В случае с медвежьими большими тенями цена закрытия свечи большой тени должна отстоять от минимума не более чем на несколько пипов.

Голый форекс

Добавить комментарий