Тренды

Когда рынок движется явном направлении вверх или вниз – это тренд. А что такое тренд вообще? Это рыночный консенсус, настроение участников рынка. Если рынок идет вверх, значит тренд восходящий (бычий), если вниз – нисходящий (медвежий). Следовательно, у рынка может быть бычий или медвежий характер.

Основной трендовый график для трейдеров – это, безусловно, график дневной. При этом тренды могут быть как гигантскими, так и незначительными, в зависимости от выбранного промежутка времени и таймфрейма на графике.

Краткосрочное антитрендовое давление (движение против общего тренда) неизбежно проваливается. Статистика гласит, что в 70% случаев краткосрочное движение против основного тренда будет неудачным. Поэтому нам важно следовать за общим трендом, насколько это вообще возможно.

Рыночные тренды, что управляют ценой – это словно гигантский океанский лайнер. Они медленные и неуклюжие, им нужно время, чтобы набрать скорость. Именно такие “лайнеры” оказывают максимальное влияние на поведение цены, на всех таймфреймах. Чтобы определить такой тренд на дневном графике, обычно нужно просмотреть от 3 до 6 месяцев на истории.

При этом зачастую для определения долгосрочного тренда понадобятся недельные или даже месячные графики. Однако, нашей основной заботой будут основные и краткосрочные тренды на 1-дневных графиках.

Краткосрочные тренды идут под руку с долгосрочными, увеличивая потенциал возможных прибылей и соотношение риска к прибыли. Для краткосрочных трендов мы воспользуемся от 1 до 3 месяцев истории.

Не забывайте изучать ситуацию на старших таймфреймах. Например, у вас открыт 1-часовой или 4-часовой график. Обязательно откройте 1-дневный и посмотрите, как там идут дела. Есть ли там тренд, если да – то в какую сторону? Тренды на 1- и 4-часовом графиках всегда должны гармонировать с трендом и сетапами прайс экшн на 1-дневном графике.

Как правило, на 1- и 4-часовом графике нужно торговать в том же направлении, куда направлен график на 1-дневном графике. Идеальный вариант – после отката в ценовую зону. Если же вы решили войти против дневного тренда на 1- или 4-часовом графике, вам лучше быть чертовски уверенным, что сигнал на вход против тренда с ложного пробоя или отката от дневного уровня поддержки или сопротивления является максимально сильным.

Избавляйтесь от “туннельного зрения”, не надо непрерывно пялиться на один и тот же таймфрейм. Убедитесь в том, что ваши сделки синхронизированы со старшими графиками. Иногда, в случае тренда на дневном или недельном графике можно зайти против общего, глобального тренда.

Даже не знаю, как максимально ясно выразить важность того, что работать нужно именно по тренду. Скажу так: по тренду банально торговать проще всего, а значит это наиболее выгодная разновидность трейдинга. Поэтому я считаю, что новичкам нужно в первую очередь научиться торговать по основному дневному тренду перед тем, как переходить к консолидации или работе против тренда. Опытный трейдер price action — в первую очередь, мастер определения трендового рынка.

Таймфреймы

Как известно, график можно открыть любой, хоть 1-минутный, хоть 1-летний. Однако, мы сосредоточимся на графиках от 1 часа и выше. А именно, на:

– 1-часовом;

– 4-часовом;

– 1-дневном;

– 1-недельном.

И, в редких случаях, можем открыть месячный график.

Чем больше таймфрейм, тем более надежными и сильными будут как тренды, так и ценовые сигналы. Следовательно, тренд на недельном графике имеет большую значимость, нежели тренд на 1- или 4-часовом графике. И аналогичным образом, торговый паттерн и тренд на 1-часовом графике более надежен, нежели на 5-минутном.

Когда мы рассматриваем трендовое движение рынка и определяем паттерны прайс экшн, то идем по лестнице: 1–часовой график надежнее, чем 30-минутный, дневной надежнее, нежели чем 4-часовой и так далее, ничего сложного.

Запомните: чем больше таймфрейм, тем более значимым является как тренд, так и торговые сигналы на графике.

Об использовании 1-дневных графиков я много рассказывал, поскольку это мой основной таймфрейм. Поэтому дальше все примеры будут на дневном графике, за исключением отдельно оговоренных случаев.

Определяем тренд голым price action

Как известно, я большой поклонник работы с “чистым” движением рынка без каких-либо примесей или помощников, да вы и сами это знаете. Убежден: если просто наблюдать за “голым” рыночным движением, буквально слево-направо, вы максимально быстро и эффективно обнаружите как тренд, так и хорошие зоны входа.

По мере того, как рынок движется вверх или вниз, его предыдущие поворотные точки (или как я их называю “свинг зоны”) становятся именно теми элементами, на основе которых мы можем определить рыночный тренд.

Так вот, самый простой способ выявить тренд – это просто выяснить:

– формирует ли рынок схему из верхних максимумов (HH — higher high) и верхних минимумов (HL — higher low) для восходящего тренда;

– нисходящий же тренд состоит из нижних максимумов (LH — lower high) и нижних минимумов (LL — lower low).

Это старейший визуальный метод технического анализа, которому больше, чем вашему дедушке. И он чрезвычайно эффективен.

Речь идет о простейшей схеме, состоящей из восходящих/нисходящих минимумов и максимумов. Именно так проще всего определить тренд.

higher high higher low Тренды

На схеме выше и на скриншоте чуть ниже зеленым выделена зона, где тренд меняется с нисходящего на восходящий. Когда цена пробивает первый HH, это указание на то, что новый тренд предположительно “подтвержден”. Почему предположительно – рынок не дает гарантий. Новый тренд может начаться и тут же закончится либо продлится месяцами.

Все, что может трейдер – это ориентироваться на график перед нами. И помнить о том, что рыночные условия могут поменяться мгновенно. Поэтому не зацикливайтесь на определенной идее или позиции – просто смотрите за движением цены на графике и действуйте соответствующим образом.

Теперь та же схема, показанная вверху, но на реальном графике. Не забывайте, что в реальной торговле потребуется время, прежде чем вы научитесь хорошо определять тренды и то, как они меняются. Не все ситуации столь явные, как та, что показана ниже.

price higher high higher low Тренды

Как видите, определить свинг-зоны нужно в первую очередь, чтобы разобраться с рыночным трендом. Если вместо модели из HH/HL или LH/LL вы наблюдаете боковое движение цены, следовательно, тренда в определенном направлении попросту нет, а значит, мы работаем с рынком в консолидации.

Не надо слишком долго задумываться относительно того, есть в рынке тренд или нет. Многие трейдеры чрезмерно напрягаются и никак не могут его выявить. Если терпеливо и спокойно оценить график слева направо, вы без проблем найдете тренд. Не ленитесь отмечать свинг зоны на графике. Выделяйте HH/HL и тогда на определение тренда у вас уйдет всего несколько минут.

Торговля в диапазоне

На графике ниже мы без проблем определяем тренд и зону консолидации, после которой нисходящий тренд продолжается. Именно после сильных трендов нередко начинается длительная консолидация (она же торговый диапазон). Определить зону консолидации элементарно – цена ходит в диапазоне между уровнями поддержки и сопротивления.

Торговые диапазоны могут быть большими и малыми. Когда диапазон малый, в форексе торговать его сложно, поэтому мы его пропускаем. В больших торговых диапазонах можно и нужно работать.

price trend and consolidation Тренды

Торговля со свинг зон и отката 50%

В тренде формируются свинг зоны. Тренды всегда идут волнами, которые нередко откатываются к предыдущим свинг зонам или даже чуть за них, после чего продолжают свое движение. Следовательно, когда в восходящем тренде происходит откат вниз, этот откат часто завершается на предыдущей свинг зоне. В результате, старое сопротивление становится новой поддержкой. В нисходящем же тренде все наоборот, старая поддержка превращается в сопротивление.

Важно: рынок не всегда откатывается к предыдущей свинг зоне. Но если это происходит – внимательно следите за графиком. Именно на свинг зоне после отката часто появляются высокоэффективные торговые сигналы.

Кроме того, в сильных трендах рынок часто проскакивает мимо предыдущей свинг зоны и не откатывается к ней, примеры чего мы увидим ниже.

Займемся следующим примером. Первым синим прямоугольником выделена свинг зона в восходящем тренде. Обратите внимание, что рынок затем вернулся к ней и сформировал пинбар. В данном случае – это сильный сигнал на покупку, на продолжение предыдущего тренда. Второй синий прямоугольник также указывает на свинг зону, однако, рынок проскочил через нее без откатов.

swing zone retracement 2 Тренды

Откаты часто формируют зону для эффективного входа. Нередко рынок откатывает точно к предыдущей свинг зоне перед продолжением тренда. В результате, на графике формируются такие себе лесенки, что создаются свинг зонами по тренду.

Именно на этих лесенках надо искать сигналы для входа в тренд.

trend swing zones Тренды

Откат 50% в тренде

Вы и сами заметите, насколько часто откат против тренда завершается примерно на 50% от предыдущего движения. Эта зона 50% отката часто находится там, где расположена предыдущая верхняя или нижняя свинг зона. Когда несколько поддерживающих факторов объединяется, мы получаем “структуру”.

Так вот, когда сигнал price action формируется со структурного уровня – это сильный сигнал. Именно его имеет смысл торговать во многих случаях.

50 retracement Тренды

Этот феномен 50% отката случается не только в идеальных трендовых рынках. Это вообще одно из самых сильных явлений технического анализа. Просмотрите ваши графики – вы увидите массу ценовых движений, больших и малых, что откатывались примерно на 50% перед дальнейшим движением по тренду. Понимая это, нам остается всего лишь искать сигналы price action в этих 50% уровнях и нередко они дают великолепные входы.

Тренды могут двигаться как крупными волнами, так и малыми. При анализе цены нужно проявлять определенную гибкость, что поможет вам все лучше и лучше понимать, к чему же стремится рынок. Так вы научитесь и определять, когда рынок из тренда переходит в консолидацию. В том числе в условиях, когда тренд не очень-то очевиден, как в примере ниже.

retracement pinbar Тренды

Законы рынка

Крупные игроки валютного рынка, такие как хедж фонды и банки открывают позиции точно понимая, что они делают. Их рыночная активность и формирует сильные движения цены. Она выглядит, как волнообразная структура с регулярными откатами.

Движение цены – это совокупность факторов, формирующих волатильность рынка, свинг зоны и тренды.

Рынок имеет тенденцию двигаться в рамках усредненной цены, что выявляется скользящей средней. Тренды и развороты всегда двигаются либо к усредненной цене, либо от нее. После определения общего тренда нам нужно торговать в этом усредненном направлении.

Опытные трейдеры также торгуют экстремальные ценовые значения (зоны, что находятся далеко от усредненной цены), пытаясь получить прибыль на возврате рынка к усредненному значению. Однако, данный метод используется после формирования соответствующего сигнала price action. Торговля с экстремальных цен более выгодна в ситуации, когда нет сильного давления тренда, а именно в зонах консолидации.

Торговля по тренду и торговля по экстремальным ценовым значениям – это две совершенно разные стратегии. Однако, наиболее надежные входы в рынок делаются при торговле от усредненного значения в рамках общего тренда, от статической горизонтальной поддержки и сопротивления, динамических скользящих средних, свинг зон и, безусловно, сигналов price action.

Входы против тренда имеют меньше шансов на успех, за исключением ситуации, когда на ключевом уровне образуется сигнал price action. Поэтому не надо бороться с ключевым трендом, что хорошо виден на дневном графике.

Каждый торговый паттерн или рыночное событие связано с указанными выше факторами. Торговать по тренду? Или цена возвращается к среднему значению? А может, идет против тренда? Именно на эти вопросы нужно научиться находить ответы.

Разворот и скользящие средние

Разворот от усредненного значения цены – основа всех рынков. Цены либо отходят от этого среднего значения либо возвращаются к нему. При этом трендовая волатильность может быть высокой и малой. При высокой волатильности рынок проходит существенное расстояние в одном направлении перед тем, как произойдет откат. Низкая трендовая волатильность характеризуется незначительным движением вокруг усредненного значения цены (боковик либо незначительный тренд).

Усредненное значение, что это? То, что мы визуализируем с помощью средней скользящей. Скажем, МА 21 представляет собой усредненное значение цены для 21 свечи на выбранном таймфрейме, будь-то часы, дни, недели и т.д.

Общеизвестный факт – абсолютно все тренды, рано или поздно, продемонстрируют откат, даже если порой проходят дни или недели, прежде чем цена коснется средней скользящей.

Следовательно, цена всегда либо отходит от усредненного значения, либо возвращается к этой центральной точке с экстремальных позиций. В случае с консолидацией, цена перемещается вверх/вниз через скользящую в ограниченном диапазоне. Фактически, многие количественные финансовые модели основаны именно на этом принципе.

Теперь важное:

– скользящая средняя работает, как динамическая линия тренда (и имеет существенное значение);

– сильные тренды коррелируют с направлением долгосрочных скользящих, именно поэтому сигналы на вход против тренда так часто проваливаются;

– по возможности, нужно избегать входов против общего тренда;

– нужно продавать “силу” в падающих рынках и выкупать “слабость” в растущих;

– торговать можно и с экстремальных значений цены (у поддержки или сопротивления) там, где можно ожидать возврат цены к скользящей.

Пример возврата цены к средней скользящей и отката от нее в восходящем и нисходящем трендах показан ниже.

moving average 21 Тренды

Ключевой момент: прежде чем уйти вверх, рынку нужно пройти определенное расстояние вниз. И наоборот.

Изменение цены, торговые диапазоны и тренды, все подчиняются простому закону: только пройдя определенное расстояние рынок развернется.

Понимая этот фактор, становится ясной волнообразная структура цены. Равно как и то, почему так много пробоев являются неудачными либо используются для входа в противоположном от пробоя направлении.

Как часто пробойный паттерн из книг завершается неудачей? Как часто валютная пара обновляет максимум/минимум и затем улетает в противоположном направлении?

Таков рынок форекс. Он полон ловушек, задача которых – вымотать вам нервы и запутать. Если бы трейдинг был простым, мы все были бы богатенькими буратинками. Вот почему простые стратегии из книжек не работают, а трейдеры, что вцепились в элементарные подходы, не способные адаптироваться к новым идеям и постоянно изменяющимся рыночным условиям постоянно будут ошибаться, вновь и вновь.

На графике ниже мы видим, что цена вернулась к средней скользящей после того, как не смогла обновить максимум. Общий тренд – вверх, однако, вспоминаем наш ключевой момент: чтобы продолжить движение вверх, цене необходимо совершить откат вниз. На графике красная линия – EMA 8, синяя – EMA 21.

higher swings Тренды

Форекс, по своей природе, полон противоречий. Вот почему ложные пробои так часто создают отличные возможности для торговли. И я еще раз подчеркиваю: так выглядят условия для движения рынков. Без этих пробоев и откатов рынок попросту не был бы трендовым.

Нельзя заходить на повышение только потому, что рынок движется вверх. Или на понижение лишь из-за того, что он падает.

Нередко вам кажется что войти в падающий или растущий рынок абсолютно безопасно. Однако, именно в момент входа он начинает идти в противоположном направлении — знакомая картинка? В результате, многие начинающие трейдеры теряют деньги и вылетают по стопам. Причина – они не понимают ценовую динамику и то, как рынки вообще “работают”. В этом курсе я показываю, как избежать ловушки покупки на вершине рынка и продажи на его дне. При этом пробои к новым максимальным или минимальным уровням тоже можно торговать, особенно умелыми руками. Однако, если вы будете торговать каждый пробой, то потеряете деньги. К этому мы вернемся в следующих уроках.

Взгляните на скриншот ниже. Если вы купили на этом пробое, то жестоко пожалели об этом – ведь это ложный пробой, после которого рынок сразу поменял направление.

false breakout Тренды

Берем в помощь скользящие средние

Как же не попасться в эти ложные пробои, которые случаются столь часто? В трендовом рынке это сделать совсем нетрудно. Достаточно дождаться сигналов price action от значимых зон в тренде. Например, после отката рынка и его возврата к усредненному значению, после чего цена уходит в направлении общего тренда.

Значимыми зонами могут быть горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, а также небольшие области консолидации, где цене нравится пребывать какое-то время (зоны или области поддержки и сопротивления). Помощником может быть и EMA – экспоненциальная скользящая средняя, выступающая в качестве динамической поддержки или сопротивления.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA), она же экспоненциально взвешенная скользящая средняя (EWMA), включает в себя весовые коэффициенты, что уменьшаются экспоненциально. Значение каждой старой точки данных снижается по экспоненте, что делает последние измерения более значимыми, но не отвергая полностью данные прошлые.

Согласно определению Леймана, скользящая средняя – это просто набор периодов (дней, часов), где старые данные непрерывно отбрасываются и добавляются новые, а усредненное значение постоянно пересчитывается. Скажем, в 5-дневной скользящей средней учитываются цены за 5 дней, что делятся на 5. На следующий день последние сутки выбрасываются и подсчитываются снова 5 дней, плюс 1 новый день. Поэтому скользящая как бы “скользит” по временным периодам.

EMA усредняет ценовые колебания и помогает определить тренды. Мы все слышали пословицу “тренд ваш друг” и “торгуй в тренде”, но его не так просто определить. Не удивительно, поскольку цена не перемещается по прямой линии, не говоря уже о том, что тренды различаются в зависимости от таймфрейма.

Скользящая средняя – это запаздывающий индикатор, они не реагируют мгновенно на ценовые изменения. Их задача – работать в качестве фильтра и значимых зон.

Скользящие средние сглаживают ценовые колебания. Чем длиннее скользящая, тем больше эффект сглаживания. Чем меньше – тем более “рваным” он будет.

Наклон долгосрочной скользящей средней указывает на общее настроение рынка. В свою очередь, наклон краткосрочной скользящей отображает кратковременный рыночный настрой. Если сочетать обе скользящие и они расходятся в одном направлении, это помогает определить тренд.

Если цена долго находится выше или ниже скользящей средней, речь также идет об определенном рыночном настроении, бычьем (цена над скользящей) или медвежьем (под скользящей).

Скользящие средние – это также динамические поддержка и сопротивление, к которым цена неизбежно возвращается.

На графике ниже я использую EMA 21 и 8, где 21 – синяя линия и 8 – красная. На дневном графике я использую только эти EMA, иногда также на недельном. Их основное предназначение – помощь в определении тренда и работа в качестве динамических поддержки/сопротивления.

В классическом варианте пересечение EMA 8 над EMA 21 означает восходящий рынок и наоборот – EMA 8 уходит под EMA 21, значит указание на нисходящий тренд. Однако, это лишь намек – поскольку в боковом движении EMA вообще перестают работать и там мы должны переходить на горизонтальные линии поддержки и сопротивления, что мы обсудим чуть позже.

Когда рынок откатывается к этим динамическим зонам (линиям МА), именно там нужно искать подходящие сигналы price action. Поскольку откат в тренде – самая подходящая торговая ситуация из всех. Как прекрасно видно на скриншоте ниже, откат к скользящим завершается движением в сторону основного тренда.

moving average exponential Тренды

Когда EMA 8 идет под наклоном или пересекается над/под EMA 21, мы можем предположить сильный краткосрочный тренд. Как правило, это означает, что короткое движение против тренда провалится, пока линии не пересеклись вновь. Картинка не выглядит идеальной, однако, направление наклона краткосрочной скользящей отлично указывает на ценовое движение.

Удивительное дело – цена может закрываться за EMA 8/21 в течение нескольких дней, но скользящие так и не пересекутся, а тренд продолжается. Такие линии хороши для быстрых входов, они достаточно точны и не реагируют мгновенно на ценовые изменения. С ними нужно просто подождать, когда появится подходящий сигнал. В идеальном варианте такие линии используются как трендовый фильтр. Воспользовавшись приемами, описанными ранее можно поставить EMA 8/21, чтобы подтвердить тренд и найти подходящие зоны для входа там, где цена откатывается к скользящим средним.

После пересечения двух скользящих и отката рынка, что может уйти достаточно далеко, цена нередко сразу же возвращается обратно. Так цена находит новую ось равновесия и начинает колебаться вокруг нее.

Таким образом, EMA мы используем как регрессный индикатор, для определения зон потенциальных возможностей. EMA часто сочетаются с price action, а вот торговать просто по пересечениям конечно же нельзя.

Скользящие средние, сами по себе, не являются полноценной торговой стратегией. Это инструмент, который нужно объединять с price action. Повторюсь – пересечения EMA мы не торгуем сами по себе, это чистый убыток.

На графике ниже мы как раз объединяем сигналы price action с EMA 8/21 на дневном графике. Очевидно, что тренд нисходящий, поэтому мы ждем отката цены к динамическим п/с, в роли которых скользящие и выступают.

Как видите, пинбар образовался после отката к EMA 21 (синяя линяя), что завершилось сильном движением вниз и продолжением общего тренда. Затем мы видим внутренний бар на EMA 8 (красная линия), что также выступил сигналом для продолжения тренда.

В восходящем тренде ситуация выглядела бы наоборот и мы искали бы сигналы на покупку при формировании сетапов price action у EMA 8/21.

coiled inside bar Тренды

Тренды: идеальные и не очень

Рынки далеко не всегда демонстрируют идеальные тренды. Иногда в них сильные волны, когда цена далеко уходит от скользящей перед тем, как к ней вернуться. Иногда цена вообще проходит сквозь скользящую, прежде чем вернуться к предыдущему тренду.

В такой ситуации нам нужно ориентироваться на price action, а не EMA и искать паттерны у HH/HL или LH/LL, о чем мы говорили в самом начале этого урока. Если тренд идеален – по нему элементарно работать с помощью EMA, а волатильность цены будет ниже.

Внизу то, что можно считать неидеальным трендом, поскольку хотя цена и формирует новые HH/HL, она делает это не в такой четкой лесенке, как нам обычно нравится. Зато у такого тренда есть шикарное преимущество – волны крупные в обе стороны и с ними легко работать, как по тренду, так и против него.

imperfect trend Тренды

Когда рынок в идеальном тренде, работать с ним проще всего, а price action постоянно дает четкие сигналы на вход. Цена идет гармонично по отношению к скользящим средним и лихо откатывается в противоположном направлении. Остается лишь найти подходящие зоны входа на вашем таймфрейме.

Вам нужно приучиться ждать, пока сигнал price action не образуется прямо на скользящей средней или рядом с ней. Это может быть пинбар, внутренний бар, фейки. С опытом и развитием трейдерской интуиции некоторые трейдеры входят в рынок вообще после соприкосновения цены со скользящей, если рынок идет в идеальном тренде. Такой “слепой” вход не требует обнаружения конкретных сетапов PA (и я не рекомендую заниматься подобным, пока вы действительно не освоили искусство работы с EMA и price action).

Со временем, вы поймете – в тренде рынок всегда дает намеки на вход и практически всегда позволяет совершать сделки, когда цена повторно тестирует скользящую среднюю.

Если скользящие средние четко наклонены в определенном направлении – это указание на сильный тренд.

При этом чем больше расхождение между двумя скользящими средними, тем сильнее тренд. Расхождение – это когда линии раздвигаются подальше друг от друга. Многие новички сосредоточены на пересечении скользящих и делают, тем самым, колоссальную ошибку. Поскольку наклон линий EMA и их работа в качестве уровней поддержки и сопротивления намного важнее.

На скриншоте ниже мы видим идеальный рыночный тренд и ЕМА 8/21. Такие тренды торговать проще всего, делать на них деньги вообще одно удовольствие. Увы, они встречаются не слишком часто, но если вам попалась такая картинка – достаточно дождаться, когда цена откатится к ЕМА и продемонстрирует подходящий сигнал price action.

uptrend ema Тренды

На следующем графике скользящие средние наклонены в одном направлении, однако, расходятся друг от друга – тренд чрезвычайно сильный и наращивает свою интенсивность.

moving average divergence Тренды

Идеального аналитического инструмента нет, однако EMA великолепно показывают направление краткосрочных трендов и подходящие зоны для входов в направлении тренда.

Цена, особенно в “идеальных трендах” часто намекает на свои дальнейшие действия.

Чем больше времени цена проводит за одной из скользящих средних, тем больше шансов, что она развернется в их направлении.

Торговля против тренда

Начнем с того, что я не рекомендую новичкам или ребятам, у которых сложности в торговле работать против тренда, особенно против дневного. Это куда более рискованное занятие, нежели работа по тренду. Однако, нам нужно разобраться и в этом аспекте, поскольку работа против тренда может быть весьма эффективной при правильном к ней подходе.

Против тренда работать сложнее и рискованнее, это факт. Однако, с опытом такие входы дают массу интересных возможностей. Зачастую движение против тренда на дневных графиках будет сильным, уверенным и способно привести к изменению всего тренда.

Сигнал на вход против тренда надо искать на дневном или недельном графике (на недельном вполне можно торговать пины, однако, понадобится стоп-лос побольше). Нередко именно на недельном графике можно найти зону входа, которая затем уточняется на дневном или 4-часовом в начале недели. Впрочем, большинство пинов против тренда я использую на дневном графике.

Сигнал образуется на откате либо (идеальный вариант) на ложном пробое через основной дневной уровень поддержки или сопротивления.

Сигнал всегда выглядит очевидным – таким, что сразу бросается в глаза. Другими словами, вам не придется ломать голову или писать мне, спрашивая, хороший это сигнал или нет. Он должен буквально “смотреть” на вас с графика.

Сигналы против тренда на 4-часовом графике иногда работают, однако, их использование потребует больше опыта. Поэтому их лучше не трогать до того, как вы освоите торговлю по трендам на дневном графике, а затем и против тренда. Критерии все те же – сигналы на 4-часовом графике должны быть простыми и понятными. Они должны находится на откате от линий поддержки и сопротивления либо после ложного пробоя основного уровня на дневном графике.

Торговля против тренда на 1-часовом графике чрезвычайно рискованная и рекомендуется лишь тем, кто освоил контр-трендовые стратегии для дневного и 4-часового графиков. Хорошие сигналы против тренда на 1-часовом графике встречаются редко – в сущности, на них вообще можно не обращать внимания.

На графике ниже показаны 3 удачных пинбара для входа против тренда. Они все расположены на 1-дневном графике около основного уровня сопротивления. У всех красивые длинные пины (шипы), что прокалывают основной уровень. Выглядят замечательно – длинная тень, короткое тело. И смотрите, какое движение за этим последовало. При этом пинбары слева и справа, фактически, стали предвестниками изменения тренда на дневном графике.

pin bars counter trend Тренды

Торговля в диапазоне

Рынки не всегда идут в трендах. На самом деле большую часть времени цена проводит в торговом диапазоне – консолидации. Ими можно пользоваться в подходящих условиях.

Торговый диапазон – это движение цены между зонами поддержки и сопротивления, весьма простая концепция. Как правило, эти зоны легко определить и цена с ними взаимодействует достаточно точно. На примере ниже как раз виден такой диапазон и три сигнала с пинбарами, что с формировались вверху. Каждый этот пинбар принес бы вам доход.

pinbar trading range Тренды

Хаотичный рынок

Под “хаосом” стоит понимать рынок, что консолидируется в очень узких диапазонах, где сложно торговать, а порой и невозможно. Такое рваное движение чаще встречается на малых таймфреймах. Вот например:

choppy market Тренды

Недельные графики

Большинство торгов я провожу на дневном и 4-часовом графиках, фактически, 99% от всех сделок. Однако, недельный график хорош для определения долгосрочных трендов и уровней. Я не торгую сигналы на недельных графиках просто потому, что соотношение риска к прибыли не слишком хорошо, да и ждать приходится куда дольше, чем мне хотелось бы. Кроме того, я выяснил, что если на недельном графике образуется хороший сигнал вроде пинбара или фейки, то на дневном или 4-часом графике можно найти сигнал намного лучше – если искать их в начале следующей недели.

Я получаю тонны писем о том, как торговать на дневных и недельных графиках, а также что делать, если тренды на них в разные стороны. Самый простой ответ вот такой: сначала мы определяем дневной тренд и работаем с дневным же графиком, а недельный лишь проверяем для изучения общей картины.

Представим, что на дневном графике тренд вверх, однако на недельном – все еще вниз. Следовательно, на недельном надо искать основные уровни сопротивления, что могут вскоре появится (раз дневной идет вверх), поскольку сразу покупать от недельного сопротивления не стоит.

Если на дневном и недельном графиках тренд идет в одном направлении, это отличный повод найти хорошие сигналы на дневном и 4-часовом трендах в том же направлении. Например: на дневном и недельном графиках цена идет вверх, на дневном откат от динамического сопротивления в виде ЕМА 8/21, что формирует хороший сигнал на покупку.

weekly charts Тренды

О линиях тренда

Лично я не вижу особого смысла в использовании линий тренда. Они действительно хороши для определения смены тренда, однако, такие линии часто мешают и подвержены разности мнений. Безусловно, в price action хорошо использовать различные методы, но линии тренда, как на мой взгляд слишком уж произвольные и поэтому я их не использую.

EMA

Ранее мы уже обсуждали, что EMA 8/21 отлично подходят для определения трендов и силы движения цены (моментума). Основное, что вы должны понимать — пересечение этих линий снизу вверх может указывать на начало бычьего тренда, сверху вниз — медвежьего.

Я говорю «может», и это важно, поскольку EMA бесполезны при боковом движении цены. Следовательно, для надежного определения тренда нам нужно объединить EMA с другими инструментами.

Анализ движения цены на дневном графике

Определение верхних максимумов и минимумов — важнейший инструмент для выявления рыночных трендов. Внизу представлен дневной график EUR/USD с очевидным трендом. EMA 8/21 пересеклись снизу вверх, а цена постоянно формировала новые верхние максимумы и минимумы.

Нам нужно научиться определять как движение по тренду, так и против него, а дневные графики подходят для этого наилучшим образом. Это частая ошибка — попытаться найти тренд на младших таймфреймах. Именно дневной график является основным инструментом для определения трендов. В нисходящем же тренде картинка ниже была бы точно такой же, просто наоборот. Следовательно, нам нужно:

– пересечение EMA 8/21;

– обновление верхних максимумов и минимумов.

Обратите внимание на пробой цены ниже верхнего минимума. После этого пробоя цена не смогла обновить максимум и ушла в консолидацию. Это указание на то, что восходящий тренд завершен.

daily chart price movements Тренды

Масштабируйте для получения полной картины

Нередко мы анализируем цену продолжительностью в пару недель. Однако, для определения долгосрочных трендов нужно взглянуть минимум на 6 месяцев, порой до года. И все это на дневном графике.

Самый простой способ сделать это — просто масштабировать дневной график, что удобно сделать в любом терминале.

Посмотрим на дневной график AUDUSD ниже и на то, как можно его отмасштабировать для получения долгосрочной картинки. Очевидно, что рынок движется вверх с нижнего левого угла в верхний правый. На графике представлено около 1 года данных.

Сразу в глаза бросается важный уровень 1.0200, и цена на графике находится выше него — следовательно, сильный тренд вверх продолжается, несмотря на регулярные краткосрочные откаты.

Суть здесь такова — масштабируйте график, чтобы на периоде до года получить общее представление относительно дневного тренда. Именно так находятся зоны интереса, что уточняются на 4-часовом и 1-часовом графиках, равно как и на самом дневном. Собственно говоря, я бы рекомендовал новичкам вообще не спускаться ниже дневного таймфрейма и научиться сначала работать с ним, прежде чем переходить на более мелкие таймфреймы.

zoom price Тренды

Почему я использую именно EMA 8/21

Как известно, я применяю две скользящие средние — EMA со значением 8 и 21. Их можно использовать, к слову сказать, и на недельном графике тоже.

Тем не менее, я редко использую часовые графики, очень редко. Как по мне, дневные и 4-часовые таймфреймы — оптимальный выбор, да и вы сами в этом убедитесь.

Следующий важный момент — я не использую скользящие средние как традиционный индикатор. Многие трейдеры, особенно начинающие, пытаются работать строго по их пересечениям и входят от пересечения к пересечению — это традиционный метод применения EMA, который я настоятельно не рекомендую.

Для меня EMA — это инструмент для поиска значимых зон (поддержки/сопротивления) в рынке и определения силы движения цены и тренда. Скользящие тесно связаны с ценой, ведь это ничто иное, как динамическое представление ценового движения. И этот динамический инструмент отлично помогает определить зоны поддержки и сопротивления за определенный промежуток времени — 8 периодов, 21 период и т.д.

Поэтому EMA стоит воспринимать не как индикатор — а как инструмент усредненного ценового движения, формирующий поддержку/сопротивление и добавляющий сумму доказательств для сетапов price action. Скользящие для меня — также инструмент определения общего настроения рынка и направления тренда.

Единственное, что мне нужно в пересечении EMA — направление, в котором они пересеклись. Помните, что скользящие отлично работают в тренде и плохо в консолидации.

А что использовать, обычные MA или EMA? Это дело личного вкуса, однако, EMA больше по своей сути ориентированы на отображение недавних ценовых изменений. А поскольку именно недавнее движение цены оказывает влияние на текущую ситуацию, я и выбираю EMA. Кроме того, это более сглаженное представление для цен закрытия.

EMA + price action = структура

Когда EMA сочетается с элементом price action, сетап получает большую значимость и становится структурным. Например, если сетап PA размещается на уровне, где горизонтальная поддержка или сопротивление гармонирует с ЕМА — структура становится более сильной.

Давайте взглянем на два сетапа и три структурных элемента:

– направление тренда;

– горизонтальную поддержку;

– поддержку EMA.

Внизу показан дневной график золота и два сетапа с несколькими структурными элементами, включая EMA, что добавляет уверенности в нашем входе. Этот пример отлично работает в трендовых рынках:

EMA price action Тренды

Использование EMA для определения направления рынка

Поскольку EMA — это средняя цена за последние X периодов, она отлично отображает силу ценового движения (моментум) и направление тренда.

Как уже говорилось ранее, пересечение 8/21 лишь отражает вероятность изменения тренда, но не дает гарантий. Поэтому пересечение нужно рассматривать наравне с горизонтальными линиями поддержки и сопротивления. Если же рынок находится в боковом движении — забудьте про EMA, до пробоя этого бокового консолидирующего канала.

Итак, я использую EMA 8/21 на дневном графике — основное их применение. На месте новичков я бы не засиживался на мелких таймфреймах, поскольку лишь с 4-часов тренды начинают обретать смысл.

Кстати: я не использую EMA на 4-часовом графике, поскольку у вас должен быть хотя бы 1 график абсолютно чистый — только цена.

Когда-нибудь вы придете к тому, что на всех ваших графиках вообще ничего не будет, однако, до тех пор использование EMA 8/21 поможет вам усвоить необходимые навыки для работы в трендовых рынках.

EMA uptrend crossing Тренды

Входы против тренда

Как-то была неделя, когда на графике формировались вроде бы хорошие зоны для входа против тренда. Однако, они оказались неудачными из-за силы тренда основного. Отличная возможность посмотреть на то, что же пошло не так и почему торговля против тренда — идея плохая.

Безусловно, иногда входы против тренда будут замечательными, в конце-концов, рынок всегда идет волнообразно. Однако, наличие движений против тренда вовсе не делает входы на них статистически эффективными, напротив — они будут хуже, чем по тренду.

На валютном рынке практически всегда есть валютная пара, идущая в сильном тренде. А учитывая что рынок — это поле бесконечных возможностей, нет никакой необходимости входить в статистически малоэффективные сетапы против тренда.

Новичкам вообще против тренда входить противопоказано, у них недостаточно опыта для такой торговли. Они банально не понимают, когда входить в такие сетапы, а когда нет. Лишь освоив искусство торговли сетапами price action по основному тренду, изучив его во всех деталях можно переходить к более продвинутым вариантам. Поэтому не надо пытаться ловить дно и вершины рынка в анти-трендовом движении.

Пример 1: медвежий сетап фейки для AUD/USD.

Посмотрим на антитрендовый сетап фейки, что случился в паре AUD/USD. Красивенький такой сетап и очень соблазнительный для использования.

Однако, трейдеры с опытом увидели бы, что австралийский доллар технически и фундаментально весьма силен, поэтому ставить на его ослабление не очень-то разумно. Многие движения против тренда, типа этого, просто пример естественной рыночной динамики. Рынки не «катаются» в прямых трендах и нередко отдыхают пару дней, прежде чем двигаться дальше.

Обратите внимание на внутренний бар, что сформировался чуть выше поддержки около 0.9200 — замечательный сетап с высокой вероятностью успеха. Это хороший пример того, что лучше ждать очевидные структурные сетапы по тренду, нежели пытаться остановить разогнавшийся поезд.

failed counter trend fakey Тренды

Пример 2: медвежий пинбар против тренда для EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD тоже порадовала медвежьим сетапом price action, который аналогичным образом привел бы к неудаче, если бы вы им воспользовались.

Как правило, при работе против тренда весьма желательно дождаться начало ценового движения и «разгона» моментума. Другими словами, цена должна начать уверенное движение против тренда, а не давать двусмысленные намеки, с которыми так легко ошибиться.

Посмотрите на внутренний бар, что сформировался после неудачного пинбара. Он прекрасно подходит для входа по тренду, прямо на пробое бара — результат бы вас порадовал. Это еще один пример того, что работать по тренду эффективнее и выгоднее.

failed counter trend pinbar Тренды

Разновидности поддержки и сопротивления

Поддержку и сопротивление можно разделить на две категории:

– статическая;

– динамическая.

Статическая формируется горизонтальными линиями, которые проходят по верхней/нижней части свечей и находятся на одном уровне. Динамические же отмечаются скользящими средними.

Динамические линии поддержки и сопротивления

В качестве динамических п/с я использую только:

EMA 8/21 на 1-дневном графике;

EMA 150/365 на 1-часовом графике.

С точки зрения расположения динамических уровней оба варианта равноценны, поэтому использовать 1-часовой вовсе не обязательно, разве что вам очень нужно. Кроме того, EMA 8/21 можно применять на недельных графиках.

EMA, по своей сути, лучше подходят для динамических линий поддержки и сопротивления чем обычные скользящие средние, поскольку более точно отображают изменение последних цен.

Как мы уже знаем, EMA хороши для анализа трендов и определения динамических линий поддержки и сопротивления.

Суть проста: пересечение 8/21 снизу вверх можно расценивать как начало бычьего движения, сверху вниз — медвежьего. Естественно торговать только по пересечению нельзя, я не устаю это повторять. Равно как и то, что в боковом движении EMA фактически бесполезны.

На графике ниже представлен EUR/USD и EMA 8/21 (красная/синяя линии, соответственно). Очевидно, что после пересечения начался интересный восходящий тренд, которым грех не воспользоваться. Но нужно ли нам само пересечение? Нет. Нас интересует лишь темп и направление движения цены.

Как видите, цена многократно откатывалась от EMA 8/21 в восходящем тренде, демонстрируя зоны практического применения скользящих средних в качестве динамических линий поддержки и сопротивления.

EMA dynamic support Тренды

Статические линии поддержки сопротивления

Статические уровни мы отмечаем горизонтальными линиями, соединяя максимальные/минимальные значения двух или более свечей. Эти линии статичны, поскольку не основаны на формуле скользящих средних, построенных на ценах закрытия. Однако, «статичность» не делает эти уровни железобетонными или сверхточными. Уровни — это, в первую очередь, небольшие зоны и лишь затем указатель. Кроме того, линии поддержки и сопротивления нужно регулярно слегка поправлять по мере развития цены.

В консолидации статические линии поддержки и сопротивления максимально важны, поскольку EMA в таких условиях перестают быть адекватным помощником.

Взглянем на пример с GBPUSD на дневном графике. Рынок идет в канале из двух горизонтальных уровней, вплоть до пробоя. После того, как мы определили, что рынок в консолидации, все зависит лишь от горизонтальных уровней. Про EMA забудьте до момента, пока рынок не выйдет за пределы канала и не пойдет дальше по тренду.

Иначе EMA вас банально запутает хаотичными движениями. Лишь после пробоя этот инструмент вновь станет нам интересен. Кроме того, пробой превращает горизонтальное сопротивление в поддержку и это то, за что надо любить такие уровни — они постоянно из поддержки становятся сопротивлением и наоборот после того, как цена их пробила.

static support resistance Тренды

Сочетаем динамические и статические поддержку и сопротивление

Оба вида поддержки и сопротивления можно использовать для формирования структурных уровней. Когда сигнал price action формируется сразу у динамической и статической поддержки — это сильный, высокоэффективный сигнал, которым надо пользоваться.

На примере ниже EMA 8/21 пересеклись сверху вниз и цена откатилась к EMA 21 в том же месте, где проходит статический уровень сопротивления. На этом уровне образовались медвежьи пинбары. Это прекрасный сигнал на вход, что отработал наилучшим образом. Говоря о структурных входах, состоящих из нескольких компонентов, я имею в виду именно вот такие ситуации:

В моей школе часто встречается словосочетание «зоны интереса». Это статические или динамические зоны поддержки и сопротивления, около которых формируются очевидные сетапы price action для входа по общему тренду. Исключение — если сигнал на вход против тренда очень силен и очевиден. Однако, наилучшая практика, безусловно, это тренд и только тренд.

dynamic and static support and resistance Тренды

Источники:

https://binguru.net/analiz-trendov-4790

https://binguru.net/trendy-praktika-4796.

Ниал Фуллер

Добавить комментарий