Данный алгоритм торговли акциями позволит вам покупать акции дешево и продавать их дорого. Мы будем искать возможности для покупки, когда акция упала в цене, а затем продавать ее на следующей волне роста.
Как вы знаете, акция может находиться в восходящем тренде. Это дает нам возможность войти в рынок на откате.
Термин торговли на откате — это торговля с возвратом к среднему значению.
Рынок не всегда движется вверх по прямой. Вместо этого он идет вверх, затем происходит откат, а затем он снова идет вверх.
Доходность фондового рынка в основном определяется силой экономики. Если экономика преуспевает, то же самое происходит и с фондовым рынком. Мы можем видеть, что большинство стран сегодня живут лучше, чем десятилетия назад. Это происходит из-за роста населения, развития технологий, интернета и т. д. Это объясняет, почему большинство фондовых рынков находятся в долгосрочном восходящем тренде.
Возьмите график S&P 500 или любого другого индекса фондового рынка, и вы увидите, что он находится в росте с момента своего появления. Да, на этом пути бывали спады. Но долгосрочный восходящий тренд всегда оставался неизменным.
Правила входа в сделку
- Акция должна находиться выше 200-дневной скользящей средней.
- 10-дневный RSI должен быть ниже 30.
- Входим в рынок используя лимитный ордер, размещая его на 2% ниже цены закрытия предыдущего дня.
Разберем данные правила более подробно.
Акция должна находиться выше 200-дневной скользящей средней
Почему используется 200-дневная скользящая средняя? В 200-дневной скользящей средней нет ничего особенного. Я использую ее, потому что ее период расчета достаточно длинный, что позволяет нам достаточно точно определить долгосрочный тренд.
Вы можете использовать 189-дневную скользящую среднюю, если хотите, но это не имеет значения. Важна концепция, заключающаяся в торговле по долгосрочныму тренду, и 200-дневная скользящая средняя является одним из самых надежных способов его определения.
Итак, если цена находится выше 200-дневной скользящей средней, значит, что на рынке восходящий тренд, и нам нужно искать возможности для покупки.
10-дневный RSI (индекс относительной силы) должен быть ниже 30
Это поможет нам определить глубину отката.
При 10-дневном RSI ниже 30 я ищу сильный медвежий импульс, чтобы покупать на откате. Конечно, индикатор RSI — не единственный инструмент для определения отката. Вы также можете использовать стохастик, CCI. Опять же, главное здесь — это концепция.
Входим в рынок используя лимитный ордер, размещая его на 2% ниже цены закрытия предыдущего дня
На бычьем рынке акции имеют тенденцию открываться с небольшим гэпом, а затем закрываться в течение дня с ростом. Имея это в виду, я хочу купить на гэпе вниз и продать акции по более высокой цене в течение следующих нескольких дней. И один из способов купить на гэпе вниз — использовать лимитный ордер.
Теперь давайте посмотрим на пример, чтобы увидеть правила работы алгоритма в действии:
Правила выхода
Выходим из сделки, когда 5-дневный RSI пересечет значение выше 40. Или через 10 торговых дней, в зависимости от того, что наступит раньше.
Идея алгоритма торговли акциями на откате состоит в том, чтобы покупать на падении и продавать на подъеме. Поэтому мы всегда стремимся продавать на росте. И один из способов продавать — это когда 5-дневный RSI пересекает значение 40.
Почему 5-дневный RSI и почему 40? Важна концепция, поэтому точные параметры не имеют большого значения, если вы понимаете концепцию правильно. Трейдеры и инвесторы часто ищут лучшие индикаторы и настройки, но пренебрегают самым важным — концепцией того, что они пытаются достичь.
Давайте рассмотрим пример:
Какие акции покупать?
Купите пять лучших акций, которые показали наибольший рост в цене за последние 100 дней.
В S&P 500 входит 500 акций, и есть большая вероятность, что в любой момент у вас может быть 20 действительных торговых установок. Итак, какие акции вы покупаете? Один из способов — покупать самые сильные акции, поскольку известно, что сильные акции имеют тенденцию превосходить рынки.
Вы можете определить силу акции, используя индикатор скорость изменения цены (ROC), потому что он показывает, насколько цена акции изменилась в процентном отношении за определенный период. Это означает, что вы можете отфильтровать акции с помощью индикатора ROC (от высокого к низкому) и выбрать пять самых сильных акций.
Как можно использовать данный алгоритм в своей торговле?
Во-первых, вы должны верить в принципы и логику системы торговли акциями на откате. Если вы этого не сделаете, вы, вероятно, откажетесь от этой торговой системы после серии убыточных сделок. Но если эти принципы имеют для вас смысл, есть два способа использовать их в вашей торговле. И это зависит от того, являетесь ли вы системным или дискреционным трейдером.
Если вы системный трейдер, вы можете проверить систему торговли акциями на откате, используя правила, которые я обсуждал ранее. Затем вы должны убедиться, что эта торговая система работает надежно. Это означает, что даже если несколько параметров изменились, торговая система все равно будет оставаться прибыльной в долгосрочной перспективе.
Вы также можете улучшить эту торговую систему в соответствии со своими потребностями. Возможно, вы хотите торговать не на дневном таймфрейме, а на недельном. Как бы изменились результаты? Или, может быть, вы хотите зафиксировать более сильное колебание и выйти только тогда, когда 5-дневный RSI пересечет значение 60.
Если вы дискреционный трейдер, вы все равно можете использовать эти концепции в своей торговле. Вот несколько вещей, которые вы можете учесть:
- На длинных позициях гораздо легче заработать, чем на коротких. Поэтому не открывайте позиции во время медвежьих рынков.
- Если вы хотите продать акции, не делайте этого, когда RSI перепродан, так как именно в данной сиутации акции имеют тенденцию восстанавливаться.
- Вы можете использовать индикатор RSI в качестве фильтра для определения точки входа. Кроме того, вы можете комбинировать его с такими инструментами, как уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, свечные модели и паттерны, чтобы увеличить вероятность вашей торговой настройки.
5 важных правил, которые вы должны усвоить
Затем я хочу поделиться с вами несколькими важными правилами торговле акциями на откате.
Вам не обязательно придерживаться сооотношения риска к прибыли минимум 1 к 1
Вы часто могли слышать, что у вас должно быть минимальное соотношение риска и прибыли 1 к 1, если вы хотите оставаться прибыльным. Это неправильно, и система торговли акциями на откате подтверждает мою точку зрения. Ваши средние убытки могут быть больше, чем ваши средние прибыли.
Так как же данная торговая система приносит деньги? Не секрет, что процент прибыли в системе торговли акциями на откате составляет 70%, а процент убыточных сделок — 30%. Другими словами, вы часто и мало получаете пибыль, и это компенсирует ваши нечастые крупные потери.
Вам не всегда нужно подтверждение
Подтверждение относится к сигналу или ценовому паттерну, который сообщает вам, что пора открывать сделку. Это могут быть свечные модели, пробой уровня или закрытие цены выше линии тренда.
Мне не нравится слово «подтверждение», потому что при торговле на рынках ничего не подтверждается. У вас может быть «лучшее подтверждение», и рынок все еще может пойти против вас. Поэтому подтверждение не обязательно.
Как вы видели ранее, система торговли акциями на откате не имеет никакого подтверждения, и в долгосрочной перспективе она по-прежнему приносит прибыль.
Если вы из тех трейдеров, которые всегда ищут подтверждения, почему бы не обойтись без него? Возможно, это сделает вашу торговую стратегию еще лучше? Кто знает? Проверьте это, и пусть полученные результаты говорят сами за себя.
Вам не всегда нужен стоп-лосс
Бывают случаи, когда торговля без стоп-лосса — это нормально, и это зависит от торговой системы и инструментов, которыми вы торгуете. Например, система торговли акциями на откате работает, даже если мы не используем стоп-лосс. Как такое возможно?
1. Вы не используете кредитное плечо или используете его минимально.
Когда вы торгуете без кредитного плеча, максимум, на что может пойти ваш счет, равен нулю, и вы не можете потерять больше, чем вложили.
2. Вы торгуете 500 крупнейшими акциями США.
Когда вы покупаете 500 крупнейших акций в США, каковы шансы, что все они упадут до нуля? Это крайне маловероятно. Это означает, что единственный способ потерять свой счет — это если все пять акций, которые вы покупаете, упадут до 0$.
Однако даже если вы не используете стоп-лосс, это не значит, что у вас нет плана выхода. В нашей системе торговли акциями на откате наш сигнал на выход возникает, когда 5-дневный RSI пересекает значение выше 40 или после 10 торговых дней.
Простые торговые системы работают лучше всего
Когда дело доходит до системной торговли, вам нужно что-то простое. Вот почему.
1. Простые торговые системы сложнее сломать
Когда у вас есть простая торговая система, ее сложнее «сломать», потому что она обычно опирается на какую-то логику или поведение, которые генерируют прибыль.
Возьмем, к примеру, систему следования за трендом. Для того, чтобы следование за трендом перестало работать, это должно означать, что рынок должен прекратить двигаться по тренду. Могло ли это случиться? Возможно, но маловероятно.
2. Легче понять, что с ним не так
Если ваша торговая система не работает на должном уровне, легче понять, что с ней не так, если в ней есть всего несколько простых правил.
Ваша торговая система должна иметь статистическое преимущество
Что такое статистическое преимущество? Вот формула для этого:
(средняя прибыль x процент прибыльных сделок) — (средний убыток x процет убыточных сделок) — стоимость транзакции
Если мы получаем положительное число, это означает, что у нас есть статистическое преимущество.
Давайте возьмем в качестве примера систему торговли акциями на откате:
- Процент прибыльных сделок = 69,22%
- Процент убыточных сделок — 30,78%
- Средняя прибыль = 3538 долларов США.
- Средний убыток = 5354 доллара США.
- Стоимость транзакции = 10 долларов США.
Итак, подставьте числа в формулу, и вы получите:
(3538 x 0,6922) — (5354 x 0,3078) — 10 долларов США = 791 доллар США
Это означает, что вы можете рассчитывать на получение в среднем 791 доллара за каждую совершенную сделку (при стартовом капитале в 100 000 долларов).
Часто задаваемые вопросы
Можно ли применить эту торговую систему к другим рынкам?
Разные рынки ведут себя по-разному. Поэтому, если вы хотите торговать по этой системе на других рынках, эти рынки должны также находиться в восходящем тренде большую часть своего времени.
Можно ли торговать по этой торговой системе на более низком таймфрейме?
Я не тестировал данный алгоритм на более низких таймфреймах, поэтому я не знаю, как она будет работать. Однако вы можете попробовать и выяснить это для себя.
Что означает размер позиции 20%?
Это означает, что 20% вашего капитала будет использовано для покупки акций.
Предположим, что у вас есть капитал в размере 100 000 долларов, и вам нужно купить акции A, B, C, D и E. Это означает, что вы выделите по 20 000 долларов на акции A, B, C, D и E. После этого весь ваш свободный торговый капитал будет израсходован, и вы не сможете открывать новые позиции (даже при наличии действующей торговой настройки).
Не опасно ли торговать без стоп-лосса?
Хотя вы торгуете без стоп-лосса, у вас есть стоп-лосс, основанный на времени в 10 торговых дней. Таким образом, если сигнал на выход не будет достигнут в течение 10 торговых дней, вы выйдете из сделки в день открытия 11-го торгового дня.
Кроме того, чтобы вы потеряли весь свой торговый капитал, каждая акция, которую вы покупаете, должна упасть до 0 долларов, что, как я объяснял ранее, маловероятно, поскольку вы торгуете акциями S&P 500.
Я нахожусь в сделке, и цена закрывается ниже 200-дневной скользящей средней. Должен ли я выйти из сделки?
Нет, вы остаетесь в своей сделке до тех пор, пока не будет достигнута цена, по которой будет достигнут сигнал выхода (либо 5-дневный RSI пересечет значение выше 40, либо по истечению 10 торговых дней).
Вы сами торгуете по этой системе?
Я не использую эту торговую систему в точности, но я торгую ее разновидностями, руководствуясь теми же основополагающими принципами.
Будет ли всегда работать эта торговая система?
В трейдинге и инвестициях нет никаких гарантий. Таким образом, я не могу гарантировать вам, что эта торговая система будет работать бесконечно.
Подведем итоги
Помните, что инвестиции — это не способ быстрого обогащения. Вам нужно время, усилия и деньги, чтобы добиться успеха в этом бизнесе. Не расстраивайтесь, если вы не получите стабильные результаты через несколько месяцев, потому что инвестиции — это марафон, а не спринт.
Но если сможете оставаться последовательным и не бросите занятия инвестициями, у вас появится ценный навык накапливать и преумножать свой капитал до конца своей жизни. Так что будьте терпеливы и прилежны. Всегда изучайте рынок и не сдавайтесь.