Что такое своп на форекс и как он рассчитывается?

Если вы удерживаете сделку на форекс более, чем одни сутки, вам придется либо выплачивать, либо получать определенную сумму денег, которая называется своп. Размер свопа зависит от конкретной валютной пары, которой вы торгуете. Вы можете проверить у своего брокера, какие именно свопы для каждой из валютных пар актуальны на данный момент.

В терминале Meta Trader 4 свопы выглядят следующим образом:

свопы в Meta Trader 4

Когда вы торгуете валютной парой на форекс, вы покупаете одну валюту и продаете другую. Каждый день вашему брокеру приходится закрывать и открывать для вас новую сделку, чтобы удерживать вашу позицию открытой. Это происходит автоматически в конце каждого торгового дня.

Если вы открыли длинную позицию и купили валюту в паре с более высокой процентной ставкой по сравнению с той, которую вы продали, ваш брокер будет выплачивать вам проценты. Это происходит из-за разницы в процентных ставок торгуемых вами валют. Если вы продаете валюту с более высокой процентной ставкой и покупаете валюту с более низкой процентной ставкой, вы должны выплачивать своему брокеру определенной процент или своп.

своп на форекс

Предположим, что вы покупаете пару EUR/USD. На момент покупки процентная ставка в Еврозоне 0%, а процентная ставка в США составляет 2.25%. Ставка USD выше. Поскольку у вас есть EUR, вы должны выплачивать разницу в процентной ставке, которая составляет -2.25%.

По выходным дням свопы с вас не списываются, но зато по средам большинство брокеров спишет с вас тройной своп, поэтому внимательно следите за этим.

Для трейдеров, которые торгуют внутри дня, свопы не имеют значения. Также свопы не будут существенны, если вы удерживаете свои сделки в течение нескольких дней. Однако если вы торгуете, держа позиции по несколько недель или месяцев, свопы могут снять с вашего счета довольно ощутимую сумму денег. В данном случае вы можете использовать безсвоповые счетам, которые предоставляются многими брокерами. Однако имейте в виду, что в этом случае вам придется выплачивать повышенную комиссию за каждую сделку.

Как именно считается своп?

Чтобы вычислить размер свопа, нам нужно знать:

  • Обменный курс валютной пары.
  • Процентные ставки обеих валют.
  • Объем нашей позиции

Представим, что мы открываем длинную позицию по AUD/USD. Это означает, что мы покупаем AUD и продаем USD. Текущий обменный курс равен 0.7102. Процентная ставка Резервного банка Австралии составляет 1.5%, а процентная ставка Федеральной резервной системы США – 2,25%. Объем нашей позиции – 1 стандартный лот или 100 000$.

Мы используем следующую формулу:

((Размер лота x (Процентная ставка покупаемой валюты – Процентная ставка продаваемой валюты)) / (Количество дней в году x Текущий обменный курс) = Своп

Поэтому в нашем случае расчеты будут следующие:

((100 000$ x (0.015-0.0225)) / (365 × 0.7102) = -2.89$

В этой сделке мы были бы вынуждены выплачивать своп в размере 2.89$. Если бы мы продали валютную пару AUD/USD, тогда на наш счет зачислялся бы своп в размере 2.89$. Поскольку стоимость одного пункта на стандартном лоте равна 10$, наши потери были бы сравнительно невелики.

Поэтому если вы переносите позиции на ночь, вам полезно будет иметь представление о текущих процентных ставках валют, которые вы торгуете.


Читайте также