Сегодня мы обсудим очень простой, но очень полезный индикатор ADR, который может предоставить трейдеру ценную информацию. Индикатор Average Daily Range или среднесуточный диапазон показывает данные о дневной волатильности выбранного торгового инструмента. Мы обсудим, как использовать ADR для поиска скрытых областей поддержки и сопротивления, а также посмотрим, как находить точки входа на основании сигналов индикатора.
Как может использоваться индикатор ADR?
Средний дневной диапазон рассчитывает средний диапазон пунктов, которые проходит цена за выбранное количество периодов. Трейдеры могут использовать ADR для отображения потенциального движения цены. Когда значения ADR выше среднего, это означает, что дневная волатильность на рынке больше, чем обычно. Поэтому торговый инструмент может выходить за пределы среднего диапазона.
ADR также может помочь в установке тейк-профита для ваших позиций. К примеру, если ADR показывает, что у торгового инструмента средний дневной диапазон составляет 85 пунктов, возможно, было бы разумно задуматься о фиксации прибыли, если цена уже прошла данное количество пунктов.
ADR также полезен для торговли на внутридневных разворотах. Например, если торговый инструмент достигает вершины дневного диапазона, это может говорить о потенциальном развороте или откате ценового движения.
Индикатор ADR также может быть для трейдеров, которые используют такие индикаторы как полосы Боллинджера или импульсные осцилляторы, вроде стохастика. Здесь он полезен для понимания, когда импульс растет или падает.
ADR — это хороший способ понять и оценить изменчивость выбранного торгового инструмента. Как правило, если ADR движется выше своего среднесуточного диапазона, это указывает на рост волатильности на рынке. Аналогично, если показатель ADR ниже среднесуточного ценового диапазона, это может указывать на падающую волатильность.
Как рассчитываются показания индикатора?
Расчет показания индикатора является относительно несложным. Нам нужно взять расстояние между дневными максимумами и дневными минимумами. Индикатор целиком настраиваемый, поэтому вы можете настроить его так, чтобы он учитывал выбранное количество периодов.
К примеру, мы рассчитываем индикатор ADR с учетом пяти дней.
- D1 = 66 пункта
- D2 = 17 пункта
- D3 = 38 пункта
- D4 = 24 пункта
- D5 = 45 пункта
Формула ADR выглядит следующим образом:
ADR = (D1 + D2 + D3 + D4 + D5) / 5
(66 + 17 + 38 + 24 + 45) / 5 = 38
Чем больше периодов вы принимаете во внимание, тем более усредненное значение вы получите. Допустим, вы хотите рассчитать ADR за 1 год. Это будет означать, что у вас будет 260 значений в формуле, поскольку в году 52 торговых недели в году и пять торговых дней в неделе (52 x 5 = 260).
К счастью, вам не нужно все это делать вручную потому что индикатор ADR в вашей торговой платформе выполнит этот расчет. Единственное, что вам нужно сделать, это выбрать необходимый период.
Индикатор ADR на графике
В большинстве случаев вы увидите дополнительный текст со значениями индикатора на графике. Индикатор ADR показывает вам среднюю волатильность за n периодов.
Мы прикрепили индикатор ADR к графику. Показания индикатора находятся прямо в верхнем левом углу графика. Там присутствуют два значения. Первое из них представляет собой 15-периодный ADR, а второе представляет собой значение ADR для последней свечи на графике.
15-дневный ADR показывает число как 1165. Это значение соответствует 116,5 пунктам, а сегодняшнее значение ADR показывает 528, что соответствует 52,8 пунктам.
Среднее дневное движение инструмента за последние 15 дней составляет 116,5 пункта. Но за сегодня цена переместилась только на 52,8 пункта. Это означает, что сегодня волатильность была ниже средней. Это может быть ценной информацией для трейдера независимо от используемой им торговой стратегии.
Чтобы построить диапазон ADR, вам нужен дневной минимум и дневной максимум.
- Для верхнего уровеня ADR, нам необходимо применить значение ADR вверх, начиная с дневного минимума.
- Для нижнего уровня ADR, вам необходимо применить значение ADR, начиная с дневного максимума.
Эти два шага показаны на графике ниже:
Мы видим 15-дневный индикатор ADR на графике выше. Значение ADR с 15 периодами составляет 1028, что соответствует 102,8 пунктам. Когда мы применяем расстояние в 102,8 пункта, начиная с дневного максимума и дневного минимума, мы получаем две линии. В нашем случае мы используем более продвинутый индикатор ADR, где верхний и нижний уровни диапазона отображаются автоматически.
Торговая стратегия по индикатору ADR
После того, как вы применили ADR к вашему графику, вы можете использовать его несколькими различными способами в зависимости от вашего стиля торговли.
Рассмотрим два случая, когда индикатор ADR может полезен для открытия сделок.
- Первый случай — это когда цена пробивает верхний или нижний уровень дневного диапазона. В этом случае вы можете открыть сделку в направлении пробоя.
- Второй случай — это когда цена достигает верхнего или нижнего уровня дневного диапазона и отскакивает от него. В этом случае вы можете рассмотреть сделку по направлению отскока.
Если вы торгуете на пробой, размещайте стоп-лосс в логическом месте, где он не будет случайно задет ценой. Лучше всего ставить его за пределы верхних и нижних границ диапазона.
Если исторический среднесуточный диапазон для данного торгового инструмента составляет 80 пунктов, а цена в течение приблизилось к достижению этого диапазона, имеет смысл использовать трейлинг стоп, так как цена, скорее всего, уже достигла своего предела.
На графике показаны значения индикатора ADR в верхнем левом углу. ADR рассчитывается с учетом 15 дней. Две горизонтальные линии — это верхний и нижний уровень среднесуточного диапазона.
Стрелка указывает на начало торгового дня. Как вы видите, цена начинает постепенное движение к нижнему уровню дневного диапазона. Когда цена приближается к нижнему уровню диапазона и касается уровня, формируется пин бар и происходит бычий отскок. Именно здесь мы можем входить в рынок.
Стоп-лосс можно разместить ниже уровня ADR, от которого цена отскочила. Целью нашей сделки является верхний уровень ADR. Здесь у нас есть два варианта: закрыть сделку и зафиксировать свою прибыль или удерживать сделку в случае пробоя.
Разберем еще один пример, теперь уже торговли за пределами диапазона.
Торговый день начинается с небольшого падения, когда цена достигает нижнего уровня индикатора ADR. После прикосновения к нижнему уровню индикатора ADR цена отскакивает в бычьем направлении. Отскок в данной зоне поддержки означает, что уровень, вероятно, сохранится, и мы, вероятно, наблюдаем разворот. Таким образом, мы можем здесь войти в рынок. Стоп-лосс можно разместить ниже уровня ADR.
Как вы можете видеть, цена вскоре начала резко расти. Основываясь на сильном пробое и продолжении импульса, мы можем удерживать сделку и дальше, подтянув наш стоп-лосс за пробитый уровень.
Скачать индикатор ADR
Вы можете скачать индикатор ADR по ссылке.
Как только индикатор ADR будет установлен, вы можете перетащить его на свой график.
Индикатор ADR работает только на графиках внутридневного периода. Таким образом, вы можете наблюдать показания индикатора до графика H4. Это связано с тем, что индикатор ADR основан на дневном диапазоне, поэтому индикатор не работает на дневных или более высоких таймфреймах.
Также вы можете настроить параметры индикатора:
TimezoneofData: значение по умолчанию равно 0 и представляет время вашего брокера по GMT.
TimezoneOfSession: вы также можете установить ADR для определенного часового пояса. По умолчанию установлено значение 0.
ATRPeriod: настройка периода ATR основана на среднем истинном диапазоне. По умолчанию ATR установлено на 15. Имейте в виду, что чувствительность данного значения напрямую повлияет на показания ADR.
LineStyle: это косметическая настройка, которая поможет вам настроить отображение максимумом и минимумов дневного диапазона. Изменяя значение, вы можете выбрать пунктирную, пунктирную или сплошную линию.
LineThickness1: этот параметр позволяет настроить толщину линии, показанной на графике.
LineColor1: позволяет вам изменить цвет линии.
LineThickness2 / LineColor2: параметры для этого совпадают с двумя предыдущими, за исключением того, что изменение этих переменных будет означать, что вы будете изменять параметры для минимума ADR.
DebugLogger: это в основном используется для разработчиков. Если установить значение true, журнал будет записан в файл, который можно использовать для отладки.
Как только индикатор будет настроен и установлен на вашем графике, вы должны увидеть что-то вроде этого:
Индикатор строит вертикальную линию, которая показывает средний дневной диапазон на предстоящий период. По мере движения цены линии ADR будут продолжать меняться. Горизонтальные линии — это максимумы и минимумы дневного диапазона.
