Трейлинг стоп – как лучше его использовать в трейдинге?

Вы когда-нибудь задумывались о том, как профессиональным трейдерам удается забирать максимум прибыли с сильных трендовых движений? Хотителось бы вам ничего не делать и видеть, как ваша прибыль увеличивается словно снежный ком? Вам необходим трейлинг стоп.

Вы можете подумать, что использовали его и раньше, но цена всегда выбивала ваш стоп. Это могло происходить по нескольким причинам:

  • У вас были неправильные ожидания насчет силы тренда.
  • Вы использовали неправильную технику постановки трейлинг стопа.
  • Ваш трейлинг стоп был слишком плотным.

В этой статье я расскажу, как работает трейлинг стоп во всех нюансах и научу вас правильно его использовать.

Что из себя представляет трейлинг стоп?

Трейлинг стоп позволяет вам максимизировать прибыль от трендовых движений. Есть множество способов использования трейлинг стопа, и мы остановимся на каждом из них.

По сути трейлинг стоп – это защитный стоп-лосс ордер, который фиксирует прибыль по мере того, как цена движется в вашу сторону. Сделка закроется только в том случае, если рынок развернется против вашей позиции на определенное количество пунктов.

К примеру, вы купили акции Apple по цене в 200$ и ваш трейлинг-стоп выставлен на расстоянии 10$. Это означает, что если цена повысится до 220$, ваш трейлинг составит 210$ (220-10), и вы закроете сделку, если цена опустится до 210$.

Мы не можем предсказать, как долго будет продолжаться тренд. Но мы можем использовать трейлинг стоп, чтобы забирать ту прибыль, которую рынок может нам дать.

В большинстве случаев у вас не получится забирать максимум прибыли с трендов. Будут случаться ситуации, когда цена сначала будет двигаться в вашу пользу, а затем случайным движением трейлинг стоп будет задет. Поэтому многие трейдеры отказываются от техники постановки трейлинг стопа и говорят, что он не работает.

Однак, если вы будете использовать трейлинг стоп правильно и вам удастся выдержать эмоциональные переживания, когда цена будет разворачиваться и идти против вас, в конце концов вам удастся поймать сильное движение и заработать много пунктов прибыли.

Трейлинг стоп в трендовом рынке

Каждый тренд состоит из повышающихся максимумов и минимумов. Трейлинг стоп можно подтягивать под каждый минимум, то есть под каждую коррекцию тренда.

трейлинг стоп переносится под минимум

Этот метод лучше всего работает, когда движение рынка по тренду четкое и последовательное.

Также трейлинг стоп можно переносить под линию скользящей средней. Мы будем использовать 20 MA для краткосрочных трендов. 100 MA – для среднесрочных трендов и 200 MA – для долгосрочных трендов.

цена пересекает 20 MA

цена пересекает 100 MA

цена пересекает 200 MA

Можно выходить из рынка по пересечению скользящих средних. Мы закрываем позицию, когда скользящая средняя с меньшим периодом пересечет скользящую средняю с большим периодом, к примеру 5 MA пересекает 20 MA.

5 MA пересекает 20 MA

Скользящие средние лучше всего рабатывают, когда цена движется плавно по тренду. Когда тренд резко меняет свое направление, скользящие средние могут отстать от его движения, и вы упустите часть прибыли.

Поэтому стоп-лосс подтягивается под минимум предыдущей свечи. Данная техника поможет вам забрать большую часть прибыли, если тренд резко развернется. Когда вы замечаете, что на рынке появляются экстремально большие свечи, и тренд становится все более крутым – переносите стоп-лосс.

трейлинг стоп под минимум предыдущего дня

Линия тренда соединяет вершины или впадины трендового движения. Если вам приходится перерисовывать трендовую линию, потому что тренд становится все более крутым, значит появляется вероятность, что тренд скоро закончится, и цена пересечет трендовую линию.

тренд ломается о нашу трендовую линию

Трейлинг-стоп можно подтягивать за трендом по значению ATR, умноженным на определенную величину, к примеру 1, 2 или 3.

используем atr и множитель

В конце концов, мы можем использовать фиксированный уровень для взятия прибыли вместо техники подтягивания стопа. Прибыль может забираться на ближайших уровнях поддержки либо сопротивления.

выход на уровне сопротивления

На уровнях мы можем выйти частью позиции, далее подтянуть стоп, и дать возможность цене продолжать движение в нашу сторону.

уровень поддержки и трейлинг стоп

Какую из всех описанных техник подтягивания стопа стоит использовать вам? Если вы ищете постоянство и готовы довольствоваться умеренной прибылью, совмещайте технику взятия прибыли на ближайших уровнях поддержки либо сопротивления с дальнейшим переносом стопа. Если вы хотите захватить все движение, оставайтесь целой позицией до конца тренда. Вам нужно найти тот подход, который подойдет для вас больше всего.

Трейлинг стоп по скользящей средней

Скользящие средние являются индикатором, который усредняет движение цены за определенный промежуток времени и выглядят в виде линий на графике.

Мы можем использовать скользящую среднюю для постановки трейлинг стопа. Для этого нам нужно:

  • Определить силу тренда.
  • Использовать подходящую скользящую среднюю.
  • Закрыть позицию, если цена закроется за пределами скользящей средней.

К примеру, если вы хотите взять максимум прибыли с краткосрочного тренда, вы можете переносить стоп-лосс за 20-периодной скользящей средней и выходить из сделки, если цена закроется за ее пределами.

скользящая средняя и трейлинг стоп

Для среднесрочных трендов трендов мы используем 50 MA, для долгосрочных – 200 MA.

Трейлинг стоп по индикатору ATR

Никогда не используйте фиксированный трейлинг стоп без учета текущей рыночной волатильности. Представьте, что ваш стоп-лосс равен 20 пунктам, в то время как рынок движется каждый день в среднем по 200 пунктов.

Поэтому мы будем использовать индикатор ATR для установки трейлинг стопа на основании текущей волатильности. Для этого нам нужно взять текущее значение ATR и использовать определенный множитель. К примеру, мы можем использовать 2 ATR для краткосрочного тренда, 4 ATR для среднесрочного тренда и 6 ATR для долгосрочного тренда.

Трейлинг стоп на чистом графике цены

Мы можем переносить наш трейлинг стоп, ориентируясь только на график и текущее значение цены.

К примеру, можно переносить трейлинг стоп на расстоянии 10% или 20% от максимального значения цены. К примеру, если вы покупаете акции Apple по цене 200$, ваш трейлинг стоп размещается на расстоянии 10% – 20$.

как работает трейлинг стоп на графике

Как мы знаем, любой тренд состоит из повышающихся максимумов и минимумов. Это означает, что мы можем переносить трейлинг стоп под границу каждого отката (предыдущего минимума движения цены). Если наш стоп будет задет, это будет означать, что структура тренда нарушилась и, скорее всего, он остановится или развернется.

как работает трейлинг стоп в тренде

Маркет-мейкеры часто охотятся за стопами трейдеров. Поэтому часто ваш стоп-лосс может задеваться случайным движением цены. Чтобы этого не произошло, размещайте стоп-лосс на расстоянии 1 ATR от границы текущего отката.

Как использовать трейлинг стоп в сильном тренде?

Сильный тренд – это резкое движение цены практически вертикально вверх или вниз.

сильный тренд

Однако такие движения на рынке слишком непродолжительные, и часто после них случается очень резкий разворот цены в противоположном направлении. Поэтому при данном типе тренда нам нужно переносить наш трейлинг стоп максимально плотно к текущему движению цены. Мы можем подтягивать наш стоп-лосс под минимум каждой предыдущей свечи.

как работает трейлинг стоп в сильных трендах

Перенос стопа по пин бару или внутреннему бару

Как часто вы закрывали свою сделку по фиксированному значению тейк-профит лишь для того, чтобы увидеть дальнейшее движение цены в вашу сторону на дополнительные 50-200 пунктов? Если честно, то получить убыток не так обидно, как закрыть свою сделку в самое неподходящее время, а это ещё и сильно бьёт по нервной системе, которая может нас заставить начать отыгрывать недополученную прибыль. Уверен, что вы и сами знаете печальный конец всего этого.

Как переносить стоп-лосс в зону прибыли?

В данном случае ответ прост: необходимо руководствоваться логикой каждого паттерна. Ведь каждый сетап торгуется по определённым правилам, в каждой свече что-то обязательно пробивается, и этих знаний будет достаточно для определения места стоп лосса.

Рассмотрим пример по валютной паре AUD/USD, дневной таймфрейм.

перенос стопа

На графике образовался бычий пин бар, мы открыли сделку на покупку от 50% Фибоначчи данного пина, после этого рынок вырос на 61 пункт. Естественно, данная сделка будет казаться «вкусной», так как мы можем видеть сильный бычий импульс, но спустя некоторое время цена рисует внутренний бар и мы сидим в небольшом ступоре с мыслями о следующих действиях.

Но тут особых проблем нет, так как нам достаточно вспомнить одно правило торговли по внутреннему бару: как только пробивается одна из сторон внутреннего бара, мы открываем ордер в сторону пробоя.

Из этого можно сделать один простой вывод: если цена пробьёт минимум, тогда это будет являться сигналом на продажу против нашей позиции на покупку, что не очень здорово, поэтому, нам необходимо осуществить перенос стопа под минимум Внутреннего бара для того, чтобы максимально быстро закрыть сделку в случае разворота движения. Всё очень логично!

Мы даём нашей сделке шанс на дальнейшее движение вверх, ведь пробой максимума внутреннего бара будет являться сигналом на покупку в сторону нашей позиции. В противном случае, мы закроемся с меньшей прибылью, но с прибылью!

правильный перенос стопа

Как мы можем видеть, цена пробила максимум нашего сетапа и продолжила своё восходящее движение, при этом мы получили дополнительные 123 пункта прибыли до появления медвежьего пин бара, который говорил бы нам о развороте движения цены.

Подписаться на обновления:
ВКонтакте Telegram
Читайте также
Загрузить еще

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.