Индикатор Демарка — это осциллятор, который показывает условия перекупленности и перепроданности на рынке. Он сравнивает самые последние максимальные и минимальные цены с эквивалентной ценой предыдущего периода для измерения спроса на базовый актив. Показания индикатора колеблются в пределах диапазона между уровнями от 0 до 100 (или от 0.0 до 1.0).
Индикатор считается «опережающим», потому что его сигналы предсказывают неизбежное изменение тренда. Этот индикатор обычно используется для определения истощения цены, определения рыночных вершин и впадин, а также оценки уровней риска.
Хотя индикатор Демарка изначально создавался с учетом дневных таймфреймов, его можно применять к любому таймфрейму, поскольку он основан на данных относительных цен.
В отличие от индекса относительной силы (RSI), который, возможно, является самым известным осциллятором, индикатор ДеМаркера фокусируется на внутрипериодных максимумах и минимумах, а не на уровнях закрытия. Одно из его основных преимуществ заключается в том, что, как и RSI, он менее подвержен искажениям, подобным тем, которые наблюдаются в других индикаторах, таких как индикатор скорости изменения цены (ROC), в которых неустойчивые движения цены могут вызвать внезапные сдвиги в линии импульса, даже если текущая цена практически не изменилась.
Кто такой Том Демарк?
Том Демарк — легендарный гуру трейдинга, который регулярно появляется в качестве гостя на Bloomberg TV и CNBC. Он также был финансовым советником Стивена А. Коэна из Point 72 Asset Management. Стивен Коэн, вероятно, один из самых успешных менеджеров хедж-фондов нашего времени. Пол Тюдор Джонс, легендарный менеджер хедж-фонда, предсказавший крах в октябре 1987 года, также был одним из бывших клиентов Демарка.
Индикаторы Тома Демарка хорошо известны своим алгоритмическим подходом, который не оставляет места для любого неправильного толкования. Индикаторы Тома Демарка применялись на рынке с 1970-х годов по сегодняшний день на фондовом рынке, рынке фьючерсов и валютном рынке форекс.
Как работает индикатор Демарка?
Технический индикатор Демарка, также известный как DeM, измеряет спрос на актив, сравнивая самые последние максимальные и минимальные цены с предыдущими максимальными и минимальными ценами. Это показывает общую направленность рынка.
Осциллятор Демарка состоит из двух компонентов:
- DeMax — сравнивает максимум текущей свечи с максимумом предыдущей свечи.
- DeMin — сравнивает минимум текущей свечи с минимумом предыдущей свечи.
Затем эти два компонента объединяются для создания индикатора Демарка по следующей формуле:
DeM = SMA (DeMax) [SMA (DeMax) + SMA (DeMin)]
Изменим значение параметра на 13 периодов. Вместо использования классических уровней 0,7 и соответственно 0,3 мы будем использовать уровни 0,9 и 0,1 соответственно. На рисунке ниже вы можете увидеть разницу между настройками Демарка по умолчанию и измененными настройками:
Скорость реагирования индикатора может заранее сказать нам об истощении рынка и его потенциальном развороте.
Время открытия позиции многое решает, особенно на волатильных рынках. Волатильные рынки, как правило, вызывают большие колебания цен, поэтому индикатор Демарка может предоставить нам здесь преимущество.
Если линия осциллятора Демарка перемещается быстрее, чем цена, движению цены не хватает бычьего импульса. В результате за этой тенденцией не стоят умные деньги, и она, скорее всего, не будет долговременной.
Использовать индикатор Демарка довольно просто. Нам нужно искать трендовый график. Как и большинство других индикаторов, не рекомендуется использовать его на боковых рынках. Уровень ниже 0,3 считается перепроданным, а уровень выше 0,70 считается перекупленным, как показано ниже.
Перекупленность является признаком того, что цена может начать снижаться, в то время как уровень перепроданности является признаком того, что цена может начать движение вверх.
Как использовать показания индикатора?
Индикатор Демарка сравнивает самые последние максимальные и минимальные цены с эквивалентной ценой за предыдущий период. По сути, индикатор генерирует значения, чтобы помочь вам определить направленность рынка и возможные изменения направления тренда. В отличие от некоторых других осцилляторов, Демаркер состоит из одной колеблющейся кривой.
Поскольку индикатор принадлежит к семейству осцилляторов , он генерирует значения от 0 до 1, хотя некоторые варианты индикатора имеют шкалу 100 и -100. В стандартных настройках значения, близкие к 0, показывают состояние крайней перепроданности, а значения, близкие к 1, указывают на крайнюю перекупленность рынка.
По умолчанию для MT4 базовое значение равно 0,5, а временной интервал по умолчанию для расчета значений составляет 14 периодов. При этом линии перекупленности и перепроданности установлены на 0,7 и 0,3 соответственно. Когда значение остается между этими двумя уровнями, Демаркер указывает, что рынок, вероятно, торгуется в боковом направлении, и подразумевает более низкую волатильность.
С другой стороны, поездки выше 0,7 и ниже 0,3 указывают на более трендовый рынок. Чем ближе значение к 0 или 1, тем выше изменение ценового разворота, поскольку рынок торгуется в экстремальных условиях.
Сильные и слабые стороны индикатора
Главное преимущество индикатора Демарка — его надежность. Индикатор, вероятно, менее подвержен искажениям по сравнению с некоторыми другими осцилляторами. Самый важный вариант использования индикатора — это информирование трейдера о неизбежном изменении направления цены и, следовательно, возможности извлечь выгоду из неизбежных ценовых тенденций.
Более того, Демаркер используется трейдерами для определения рыночных вершин и впадин, оценки волатильности и связанного с этим риска и, что наиболее важно, для информирования нас, когда рынок торгуется в условиях перекупленности и перепроданности.
С другой стороны, ДеМаркер разделяет те же недостатки другимх осцилляторов. Несмотря на то, что его значения показывают перекупленность или перепроданность рынка, эти показатели всегда могут достигать более экстремальных уровней.
Например, если USD/JPY торгуется в восходящем тренде, а текущее значение DeM составляет 0,75, это сигнализирует о перекупленности рынка и вероятности изменения направления тренда. Однако пара USD/JPY может вырасти на дополнительные 200 пунктов и, например, подтолкнуть DeM к 0,9, прежде чем на рынке начнется разворот .
Таким образом, сигналов от ДеМаркера недостаточно для предсказания разворота. По этой причине его часто используют в сочетании с другими техническими индикаторами.
Как использовать индикатор Демрака в трейдинге?
По сути, DeMarker — это индикатор разворота. Как я отмечал ранее, он работает для выявления рыночных условий перекупленности и перепроданности, указывая на потенциальные изменения в направлении цены. Таким образом, мы используем индикатор индикатор Демарка для определения потенциальных ценовых уровней, на которых в ближайшее время может произойти изменение направления цены.
На примере мы дневной график USD/JPY, который торгуется в нисходящем тренде, поскольку рынок создает серию более низких максимумов и более низких минимумов.
Как отмечалось ранее, индикатор Демарка лучше всего использовать в сочетании с другими техническими индикаторами. По этой причине у нас есть расширения Фибоначчи, которые используются для определения уровней поддержки.
Синяя стрелка показывает момент, когда цена касается поддержки расширения Фибоначчи 127,2%, сигнализируя о том, что покупатели, скорее всего, вступят в этот ценовой уровень и поднимут цену. Кроме того, на этом этапе продавцы, скорее всего, выйдут из прибыльных сделок.
Между тем, мы видим, что значение ДеМаркера составляет 0,277, что показывает, что рынок вошел в зону перепроданности. В этот момент у нас слияние двух бычьих сигналов — рынок перепродан, согласно ДеМаркеру, и ценовое действие приблизилось к первой поддержке расширения Фибоначчи.
Вход следует размещать в точке первого касания 127,2%, в то время как стоп-лосс расположен примерно на 40-50 пунктов ниже этого уровня, чтобы защитить себя от потерь в результате внезапной реакции рынка.
Тейк-профит устанавливается в начальной точке расширения Фибоначчи,там, где расположена большая горизонтальная поддержка. С этого момента рынок начал двигаться вверх, прежде чем медведи стерли все прибыли и толкнули ценовое действие ниже этого важного уровня поддержки.
Мы предполагаем, что рынок захочет повторно протестировать тот же уровень, но теперь уже в контексте сопротивления. Это то, что в конечном итоге происходит, и наша сделка наконец закрывается. Нам удалось получить около 200 пунктов прибыли, рискуя при этом 50 пунктами.
Торговая стратегия по индикатору Демарка
Индикатор DeMarker состоит из одной колеблющейся кривой и не использует сглаженные данные. По умолчанию интервал времени для расчета индикатора составляет 14 периодов, и по мере увеличения количества периодов кривая индикатора становится более плавной. И наоборот, кривая становится более чувствительной к меньшему количеству периодов.
Осциллятор ограничен значениями от нуля до единицы и имеет базовое значение 0,5, хотя некоторые варианты индикатора имеют шкалу от 100 до -100. Индикатор обычно имеет линии, нарисованные как на значениях 0,30, так и на 0,70, как предупреждающие сигналы о неизбежном повороте цены. Значения, превышающие любую границу, считаются более рискованными и изменчивыми, в то время как значения в пределах обладают более низким риском.
Как правило, значения выше 0,60 указывают на более низкую волатильность и риск, в то время как значение ниже 0,40 является признаком увеличения риска. Условия перекупленности и перепроданности, вероятно, неизбежны, когда кривая пересекает эти граничные линии.
Разберем три типичных примера, в которых вы можете использовать торговую стратегию по данному индикатору.
Стратегия №1: торгуйте внутридневные тренды
Природу тренда можно определить по колеблющейся кривой Демарка.:
- Используйте 15-минутный таймфрейм.
- Ищите периоды на рынке, когда индикатор находится в консолидации.
- Подождите, пока осциллятор Демарка вернется к значению перепроданности 0.1.
- Покупайте, как только кривая Демаркера снова пересечет уровень 0.1.
Консолидация индикатора должна развиваться около уровня 0.9.
Ловите вершины и основания рынка
Осциллятор Демарка ограничен значениями от 0 до 1.0, что дает нам возможность определять рыночные вершины и основания с минимальным уровнем риска. Используя уровни 0,1 и 0,9 для определения значений перепроданности и соответственно перекупленности на рынке, вы устраняете множество ложных сигналов.
Если вы используете значения перепроданности или перекупленности на уровнях 0,0 и 1,0, данные сделки не могут быть долгосрочными.
Объедините индикатор Демарка с индикатором объема OBV
Индикатор можно успшено сочетать с балансовым объемом.
Индикатор OBV основан на идее, что и объем, и ценовая активность одинаково важны. В этом отношении OBV сочетает в себе цену и объем, чтобы показать общую сумму средств, поступающих на рынок и уходящих с него. Основная идея индикатора балансового объема состоит в том, что рыночная цена будет следовать за объемом.
Если объем увеличивается, мы будем искать значения перепроданности на индикаторе Демарка.
