Индикатор MACD: особенности и нюансы торговли

Это не обычное руководство по индикатору MACD. Здесь вы не найдете рекомендаций вроде искать дивергенцию MACD, ждать пересечения линий MACD или ожидать прохода нулевой линии. Как и любые другие индикаторы, индикатор MACD не может использоваться в изоляции. Лучших результатов вы сможете достичь, если будете объединять показания индикатора с системой прайс экшен, а также со структурными областями на графике. Как это можно сделать? Читайте далее.

Что из себя представляет индикатор MACD?

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence) или MACD – это трендовый индикатор, а также индикатор моментума (моментум – скорость движения цены по тренду), разработанный Джеральдом Аппелем.

Вот формула MACD:

Линия MACD: (12-дневная EMA минус 26-дневная EMA).

Сигнальная линия: 9-дневная EMA линии MACD.

Гистограмма MACD: линия MACD минус сигнальная линия.

Наверняка вы сейчас думаете, что все это слишком сложно, но подождите. Сейчас мы объясним формулу индикатора MACD шаг за шагом.

Объяснение индикатора MACD

Не существует лучших настроек индикатора MACD, поэтому мы будем использовать настройки по умолчанию.

Линия MACD

Нам нужно взять значение 12-дневной EMA и отнять от нее значение 26-дневной EMA. В итоге мы получим линию MACD.

линия индикатора MACD

Сигнальная линия

Нам нужно взять исторические значения линии MACD и разделить их на 9. Мы получим сигнальную линию. К примеру, у нас есть линия MACD следующих значений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сложим эти числа и разделим их на 9. Получим: (1+2+3+4+5+6+7+8+9)/9 = 5.

Гистограмма MACD

Гистограмма MACD – значение линии MACD минус сигнальная линия.

гистограмма MACD

Распространенные ошибки при использовании индикатора MACD

Есть две распространенные ошибки, которые совершают трейдеры при использовании индикатора MACD:

  • Торговля на пересечение линий MACD.
  • Непонимание гистограммы MACD.

Торговля на пересечение линий MACD

Этот метод работает только на сильных трендовых рынках. Но помните, что большую часть времени рынки находятся в диапазоне. Это означает, что пересечение линий MACD будет показывать слишком много ложных сигналов, которые приведут только к убыткам.

ложные пересечения линий MACD

Непонимание гистограммы MACD

Давайте посмотрим на график ниже:

разворот цены на бычьей гистограмме

Вы можете подумать: «В движении присутствует сильный импульс. Время покупать!”

Однако это неправильно. Потому что чаще всего время для входа уже прошло, и цена, скорее всего, развернется. Вместо этого, лучший подход – торговать против текущего импульса MACD и открывать позицию на разворот.

Как правильно использовать гистограмму MACD для определения разворота?

Когда я только начинал заниматься трейдингом, чаще всего я торговал пробои. Чем больше были свечи, тем чаще я входил в рынок. Однако результатом такой стратегии были постоянные убытки. Именно тогда я понял, что мой вход в рынок был слишком поздним. Я обычно открывал свои сделки, и после этого цена сразу же разворачивалась в противоположном направлении.

Тогда я подумал: “Что если я буду поступать наоборот и открывать позицию в противоположную сторону от текущего импульса?” В итоге мои результаты в торговле стали намного лучше.

В определении сильного импульса нам может помочь гистограмма MACD. Вот как это работает:

  • Мы дожидаемся, пока цена достигнет структурной области на графике (к примеру, горизонтального уровня, трендовой линии, скользящей средней).
  • Гистограмма MACD должна показывать сильный импульс.
  • На отскоке цены мы открываем позицию в противоположную сторону.

Вот пример:

индикатор MACD - сильный моментум

Как использовать индикатор MACD для увеличения прибыльности ваших сделок?

Концепция проста. Мы будем использовать индикатор MACD, чтобы определить текущий тренд на старшем таймфрейме, а затем торговать в его направлении.

Вот как это работает:

  • Мы смотрим на старший таймфрейм.
  • Если линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, мы ищем возможности для открытия длинных позиций.
  • Если линия MACD пересекает сигнальную сверх вниз, мы ищем возможности для открытия коротких позиций.

Допустим, ваш рабочий таймфрейм составляет H1, тогда ваш более высокий таймфрейм – H4.

Если линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, мы ищем возможности для открытия длинных позиций:

MACD бычье пересечение H4

MACD бычье пересечение H1

Если линия MACD пересекает сигнальную сверх вниз, мы ищем возможности для открытия коротких позиций:

MACD бычье пересечение W1

MACD бычье пересечение D1

Как определить взрывные движения цены с помощью MACD?

Взрывные движения цены обычно происходят после периода низкой волатильности, когда диапазон свечей становится более плотным, а сами свечи небольшого размера.

Гистограмма MACD поможет нам определять такие периоды на рынке.

  • Цена достигает структурной области на графике (горизонтального уровня, трендовой линии, скользящей средней).
  • Гистограмма MACD выглядит практически плоской без видимых пиков или впадин.
  • Открываем позицию на пробой, когда он происходит.

Вот несколько примеров:

MACD пробой первый пример

MACD пробой второй пример

Рейтинг брокеров
gerchikco roboforex forex4you
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.