Индикатор ADX: примеры использования и торговая стратегия

Индикатор ADX является популярным индикатором импульса и силы тренда. В этой статье мы рассмотрим отдельные компоненты ADX и шаг за шагом разберемся, как можно их использовать, чтобы лучше интерпретировать графики и находить подходящие торговые возможности.

Из чего состоит индикатор ADX?

Индикатор ADX является сокращенным термином от Average Directional Movement Index (индекс среднего направленного движения) и был создан Уэллсом Уайлдером, который написал о нем в своей книге 1978 года «Новые концепции в технических торговых системах».

ADX фокусируется на измерении силы или слабости тренда, но также может помочь определить направление тренда. Он помогает установить, есть ли на рынке тенденция и насколько она сильная.

Индикатор Average Directional Index имеет 3 линии:

1. Линия ADX.
2. Индикатор минусовой направленности -DI.
3. Индикатор направления движения +DI.

Линия ADX измеряет силу тренда без учета его направления. Это позволяет трейдерам определить, существуют ли торговые возможности для торговли по тренду. Восходящая линия означает, что тренд набирает силу. Падающая линия показывает тренд, который теряет импульс или разворачивается. Плоская линия указывает на консолидацию.

Важно помнить, что ADX не предоставляет никакой информации о направлении тренда. Когда ADX идет вверх, это может сигнализировать как о бычьем, так и о медвежьем тренде.

Два других индикатора, плюс индикатор направления (+ DI) и минус индикатор направления (-DI) позволяют определить направление тренда. Когда восходящий тренд развивается, +DI больше -DI. Для нисходящего тренда -DI больше +DI.

Наконец, мы должны поговорить о пороговом уровне ADX. Как вы можете видеть на графиках ниже, мы построили вертикальную линию в окне ADX на уровне 20. Уровень 20 действует как разделитель: если ADX ниже уровня 20, цена находится в диапазоне или в очень слабом тренде. Когда ADX пробивает уровень 20, это сигнализирует о сильном тренде, который, вероятно, продолжится.

Уайлдер предполагает, что сильный тренд разворачивается, когда линия ADX находится выше значения 25. Когда значение ниже 20, это означает, что тренда нет, и цена находится в диапазоне. Зона между 20 и 25 находится в промежуточном состоянии между трендом и консолидацией. Однако многие технические аналитики и мы будем использовать уровень 20 в качестве ключевого уровня для индикатора ADX.

Линии DI

Вторая часть индикатора ADX — это две линии DI, которые обычно имеют свои цвета (красный и зеленый в нашем примере). Линии DI предоставляют информацию о направлении и силе тренда.

Прежде чем мы приступим к анализу графиков, важно понять, как рассчитываются зеленые и красные линии DI. Линии DI сравнивают абсолютные максимумы свечей и абсолютные минимумы свечей. Вот несколько сценариев:

• Зеленая линия DI повышается — максимумы и минимумы выше, чем на предыдущей свече.
• Красный DI повышается — максимум и минимум ниже, чем на предыдущей свече.
• Для внутреннего бара DI равен 0, поскольку максимум и минимум попадают в предыдущую свечу.

На скриншоте ниже мы установили настройку периода DI на 1. Это означает, что индикатор сравнивает две самые последние свечи. Это хороший способ понять линии DI. Имейте в виду, DI рассчитываются по абсолютным максимумам и минимумам.

Когда линии DI пересекаются, мы получаем сигнал. Если зеленая линия пересекает красную линию, это означает, что максимумы и минимумы предыдущих свечей движутся выше, что подтверждает восходящий тренд. Когда красная линия DI пересекает зеленую линию DI, это показывает, что на прошлых свечах цена двигалась вниз, а минимумы и максимумы понижались.

На графике ниже это хорошо заметно. Сначала линия ADX пересекает уровень 20, но в этот момент цена находилась в диапазоне. Затем зеленая линия пересекла красную линию DI, ADX снова начал подниматься. Восходящий тренд набирал обороты, когда ADX был направлен вверх, а зеленая линия DI осталась выше красной линии DI. Как только красная линия DI пересекла зеленую линию, тренд закончился.

Как видите, первое пересечение ADX не дало сильного сигнала, но на втором пересечении, когда ADX начал двигаться вверх и линии DI пересеклись одновременно, это сигнализировало о сильном тренде.

Индикатор ADX: примеры использования

Давайте посмотрим, как индикатор ADX может помочь нам интерпретировать ценовые графики.

На графике было 5 сигналов ADX, и я пометил каждый из них вертикальной линией и стрелкой, указывающей на направление сигнала.

Первый сигнал пришел с небольшим опозданием, и ADX пересек 20, как цена уже росла. В этот момент линии DI уже были очень широкими. Сигналы ADX обычно сильнее, когда пересечение линий DI и разрыв линии 20 ADX происходят одновременно или относительно близко.

Также важно иметь эффективный метод фиксации прибыли или трейлинг стопа, потому что не все сигналы обеспечат оптимальный вход в трендовые сделки. Как и в случае с любой системой, нам нужно научиться максимизировать прибыли и эффективно сокращать убытки.

Следующий график показывает 6 различных сигналов:

1. Относительно ранняя точка входа и неплохая прибыль. Как только ADX развернулся вниз, цена также начала разворачиваться. Это был хороший сигнал для входа.
2. ADX пробил отметку 20 и дал короткий сигнал, но цена сразу развернулась и опустилась ниже отметки 20. В этом случае трейдер должен быстро сократить убыток.
3. Хороший короткий сигнал и приличный медвежий тренд. В данный момент уже не стоило оставаться в рынке.
4. Вход в длинную сделку, когда цена пересекает скользящую среднюю с хорошим потенциалом прибыли.
5. Хороший сигнал на покупку в фазе сильного бычьего рынка.
6. Еще одна хорошая короткая возможность войти в сильный нисходящий тренд. Далее цена прекратила свое падение и вошла в консолидацию.

Как видите, индикатор ADX, как и любой другой индикатор, не дает 100% точных сигналов, но трейдер может найти способы максимизировать прибыльные возможности и фильтровать ошибочными сигналы.

Давайте вспомним, что мы узнали о ADX:

• Индикатор ADX имеет 3 линии: линию ADX и две линии DI.
• Индикатор ADX — индикатор тренда и импульса.
• Линия ADX измеряет силу тренда, но не предоставляет информацию о его направлении.
• Как только линия ADX пересекает выше 20, это сигнализирует о сильной тенденции.
• Две линии DI анализируют бычьи и медвежьи свечи.
• Линии DI сравнивают абсолютные максимумы и минимумы свечей.
• Когда линии DI пересекаются, это дает сигнал на вход в рынок.
• Когда зеленая линия DI находится выше красной, это говорит о том, что рынок движется вверх (и наоборот).

Торговая стратегия по индикатору ADX

ADX может применяться практически ко всем торгуемым инструментам, включая акции, валюты, биржевые фонды и фьючерсные контракты.

Индикатор ADX измеряет силу тренда и помогает понять, находится ли рынком в торговой или неторговой фазе.

Мы должны быть очень осторожны с тем, как мы читаем и интерпретируем сигналы индикатора ADX. Это не бычий и медвежий индикатор. Линия ADX измеряет только силу тренда.

Таким образом, если цена повышается, а индикатор ADX также повышается, мы имеем дело с сильным бычьим трендом. То же самое верно, если цена идет вниз, а индикатор ADX идет вверх. Тогда мы имеем дело с сильным медвежьим трендом.

Значение ниже 25 сигнализирует о периоде консолидации. Когда индикатор ADX находится выше уровня 25, этого достаточно, чтобы сигнализировать о наличии сильного бычьего или медвежьего тренда.

Индикатор ADX работает лучше всего при использовании в сочетании с другими техническими индикаторами. Мы будем использовать индикатор RSI с периодом 20, а также сам ADX с периодом 20.

Шаг 1. Дожидаемся, пока индикатор ADX покажет показания выше 25. Значение выше 25 сигнализирует о сильном тренде и сильной вероятности продолжения тенденции.

Мы знаем, что тренд — наш друг, но без реальной силы вновь сформированный тренд может быстро исчезнуть. Чтобы измерить направление тренда, нам также нужно посмотреть на фактическое движение цены. Это подводит нас к следующему шагу.

Шаг 2. Используйте последние 50 свечей для определения тренда. К примеру, если цена снижается в течение последних 50 свечей, мы находимся в медвежьем тренде.

Шаг 3. Продаем, когда индикатор RSI покажет значение ниже 30.

Для нашего входного сигнала мы будем использовать индикатор RSI, который использует те же настройки, что и индикатор ADX. Обычно значение RSI ниже 30 указывает на перепроданность рынка и сигнализирует о его развороте.

Шаг 4. Защитный стоп-лосс следует размещать на последнем максимуме ADX.

Шаг 5. Закрываемся по тейк-профиту, когда индикатор ADX снова падает ниже уровня 25.