Индикатор MFI (Money Flow Index — индекс денежного потока) — это импульсный индикатор, показания которого колеблются от нуля до ста. Тем не менее, существует большая разница между индексом денежного потока и некоторыми другими популярными осцилляторами. В отличие от индикатора ADX или индикатора RSI, математическая модель рассчета индекса денежного потока учитывает также данные объема. Поэтому трейдеры часто называют этот индикатор взвешенным по объему индексом относительной силы.
Как генератор импульсов, привязанных к объему, MFI лучше всего подходит для выявления разворотов и экстремальных значений цены.
Индикатор MFI — математическая модель
Чтобы интегрировать любой технический индикатор в торговую систему, важно ознакомиться, что представляют собой показания индикатора. Давайте разберемся, как рассчитываются значения MFI.
Создатели индикатора, Джин Куонг и Аврум Судак, придумали оригинальное решение для включения данных объема в показания индикатора.
Индекс денежного потока — это, прежде всего, визуальное представление так называемого «денежного отношения». Однако для начала нам нужно получить «денежный коэффициент» и рассчитать несколько других вещей. А именно, типичную цену и сам денежный поток.
Как и индекс относительной силы, индекс денежного потока также основан на концепции «типичной цены», которая является средним значением максимума, минимума, а также цены закрытия за определенный период времени. Например, если максимум цены на дневном таймфрейме составляет 111,50, минимум — 110,00, а цена закрытия — 110,15, тогда:
Типичная цена дня = (111,50 + 110,0 + 110,15) / 3 = 110,55
Далее нам нужно рассчитать сам денежный поток, который представляет собой результат умножение типичной цены и объема.
Денежный поток = типичная цена дня * объем
Получив денежный поток, мы можем сравнить его с денежным потоком предыдущего дня, чтобы узнать, является ли он положительным или отрицательным. Если значения денежного поток выше, он положительный, если нет, значит он отрицательный. Если его значения равны, тогда эти данные мы не учитываем.
Если у вас есть положительные и отрицательные денежные потоки, вам нужно разделить положительный денежный поток на отрицательный, чтобы рассчитать соотношение денег:
Денежный коэффициент = (Положительный денежный поток / Отрицательный денежный поток)
Далее вы можете использовать следующую формулу для расчета индикатора MFI:
MFI = 100 — (100/(1 + денежный коэффициент))
Джин Куонг и Аврум Судак определили три основных сигнала, который использует индекс денежного потока.
- Трейдеры могут искать уровни перекупленности или перепроданности, чтобы предупредить о неустойчивых экстремальных ценах.
- Бычью и медвежью дивергенцию можно использовать для прогнозирования разворота тренда.
- Колебания показаний индикатора на уровне 80 или 20 также можно использовать для выявления потенциальных разворотов рынка.
Определение областей перекупленности и перепроданности с помощью Money Flow Index
Хотя индекс относительной силы (RSI) или другие технические индикаторы осцилляторного типа также могут определять условия перекупленности и перепроданности рынка, индекс денежного потока особенно полезен в этой работе. Дополнительная информация об объеме помогает индикатору MFI отсеять ложные сигналы перекупленности и перепроданности, делая его довольно надежным, особенно если вы хотите торговать против преобладающего тренда.
Как и большинство импульсных индикаторов, значение индекса денежного потока колеблется между показаниями от 0 до 100. Когда значение индекса денежного потока падает ниже 20, генерируется сигнал перепроданности. С другой стороны, если значение индекса денежного потока превышает 80, вы можете оценить эту ситуацию как состояние перекупленности.
Проблема торговли по сигналам перекупленности и перепроданности заключается в том, что вы не можете занять позицию против текущего тренда просто потому, что индекс денежного потока генерирует сигнал в любом направлении. Лучший способ торговать — это дождаться паттерна прайс экшен, который бы подтвердил изменение преобладающего тренда.
Индикатор MFI и дивергенция
Помимо индикации состояния перекупленности и перепроданности, индикатор индекса денежного потока также может помочь трейдерам определить дивергенцию на рынке. Грубо говоря, дивергенция происходит, когда цена движется в одну сторону, но показания индикатора продолжают указывать на противоположное направление. Когда такое состояние происходит на рынке, трейдеры могут интерпретировать его как верный признак того, что цена вскоре развернется по направлению показаний технического индикатора.
С помощью индикатора MFI мы можем легко идентифицировать подобные сигналы, будь то бычья дивергенция или медвежья дивергенция.
Бычья дивергенция:
Медвежья дивергенция:
Что стоит принять во внимание?
Включая объем в математическую модель расчета показаний индикатора, индекс денежного потока может генерировать очень точные торговые сигналы с точки зрения перекупленности и перепроданности. Более того, он может точно выявить возникающую дивергенцию на рынке. Однако, как и любой другой технический индикатор, он имеет некоторые ограничения.
Одним из ключевых ограничений индекса денежного потока является то, что он может оставаться перепроданным или перекупленным в течение длительного периода времени и может генерировать ложные сигналы. Однако, если вы научитесь разрабатывать торговую стратегию, которая будет включать в себя сигналы прайс экшен, индикатор MFI может помочь нам определить область потенциального разворота.
Вооружившись этой информацией, вы можете легко предвидеть изменение направленного движения цены и соответственно планировать свои сделки.
Подведем итоги
Индикатор MFI — довольно уникальный индикатор, который сочетает в себе импульс и объем с формулой RSI. Money Flow Index лучше подходит для выявления потенциальных разворотов с уровнями перекупленности или перепроданности, а также бычьими или медвежьими расхождениями и дивергенциями. Как и все показания технических индикаторов, показания индекса денежного потока не должны использоваться сами по себе.
Кстати да, девергенции mfi определяет очень хорошо. Лучше чем macd