Автоматические торговые системы: что нужно знать и учитывать?

Даже если вы считаете себя исключительно дискреционным трейдером, вам все равно стоит потратить некоторое время на изучение стратегий автоматической торговли. Автоматические торговые стратегии предоставляют трейдеру системный и безэмоциональный подход к рынку.

Торговая система со статистическим преимуществом может предоставить вам отличные возможности для зарабатывания денег на финансовых рынках. Независимо от того, строите ли вы свою собственную автоматизированную систему или покупаете ее, понимание нюансов и алгоритмов автоматической торговли является важной частью для торговли роботами или советниками.

Автоматические торговые системы используются целым рядом инвесторов, включая крупных институциональных инвесторов, а также розничными трейдерами. Стратегия автоматической торговли – это стратегия, в которой решения основаны на изначально запрограммированных критериях, которые передают начальный ордер на вход, а затем управляют сделкой в режиме реального времени, в конечном итоге получая тейк-профит или стоп-лосс.

Есть несколько преимуществ использования автоматической торговой системы. Один из самых важных факторов – вы убираете человеческие эмоции из своей торговли. Вместо того, чтобы тратить свое время на сделки, робот может все делать за вас.

Как можно создать автоматическую торговую систему?

автоматическая торговая система

Разработка системы автоматической торговли требует времени и усилий. Здесь есть несколько подходов, которыми вы можете воспользоваться.

  1. Вы можете запрограммировать систему самостоятельно, используя свои собственные стратегии.
  2. Вы можете нанять программиста и также использовать разработанные вами стратегии.
  3. Вы можете купить автоматизированную систему, которая будет использовать свою торговую логику.

Большинство торговых систем запрограммированы на проприетарном языке торговой платформы и ориентированы на генерацию торговых сигналов, сочетая при этом критерии входа и управление рисками.

Некоторые инвесторы разрабатывают свое программное обеспечение, которое включает в себя все аспекты торговой системы без ограничений сторонних торговых платформ. Многие из этих программных платформ используют распространенные языки программирования, такие как C, C ++ или Python.

Также вы можете найти самое разное программное обеспечение для разработки своих собственных торговых стратегий. Данные платформы часто имеют графический интерфейс пользователя, что делает создание стратегии относительно простым, часто даже без необходимости знания языка программирования. Многие торговые платформы сегодня имеют заранее созданные алгоритмы, которые используют технические индикаторы. На сайте есть раздел MQL4, посвященный разработке стратегий для MetaTrader.

Как правило, используемые критерии для открытия сделок основаны на исторических данных, что позволяет разработчику увидеть, работала ли созданная им стратегия в прошлом. Однако всем разработчикам систем и трейдерам важно понимать, что производительность в прошлом не обязательно подтверждает будущие результаты.

Бэк-тестинг даст вам возможность протестировать свою стратегию перед тем, как рисковать реальным капиталом, что может снизить вероятность потерь. Вы должны знать, что если вы находите что-то слишком хорошее, чтобы быть правдой, вам стоит учитывать, что вы могли допустить ошибку в процессе тестирования, использовать небольшой размер выборки или просто могли слишком оптимизировать заданные переменные.

Если вы запрограммируете стратегию самостоятельно, вы будете иметь глубокие знания о том, как работает данная система и насколько надежны результаты тестирования. Вы также будете знакомы с данными, которые используются для создания этих результатов. Если заданные данные неверны, у вас будут ошибки. Также плохие котировки могут генерировать ложные торговые сигналы.

Нанять программиста для разработки вашей торговой стратегии

Есть много опытных программистов, которых вы можете нанять на фриланс-бирже (к примеру, на https://www.mql5.com/ru/job). Некоторые недостатки включают в себя дополнительные расходы, которые вы понесете, если кто-то другой запрограммирует вашу стратегию. Это может включать в себя обширный процесс проб и ошибок, который вам нужно будет пройти, чтобы определить, имеет ли ваша торговая стратегия преимущество в реальной торговле.

Покупка торговой системы

Вы можете арендовать или приобрести торговую стратегию у поставщика или разработчика (https://www.mql5.com/ru/market). В интернете вы встретите рекламу множества торговых систем, и если вы планируете приобрести одну из них, вы должны тщательно ее изучить.

В интернете вы можете найти обзоры и тесты автоматических торговых систем. Если вы не можете найти обзор, обязательно протестируйте систему на демо-счете, прежде чем использовать ее с реальным капиталом.

Когда вы покупаете торговую систему, убедитесь, что советник соответствуют вашим целям. Например, если вы пытаетесь диверсифицировать свой портфель, используя автоматизированную систему в качестве стратегии следования за трендом, избегайте систем, которые торгуют на разворот или отскок цены.

Одной из проблем, связанных с бэк-тестированием и, следовательно, с покупкой торговой стратегии, которая показывает только исторические результаты, является то, что существуют методы, которые можно использовать, чтобы стратегия выглядела хорошо на бумаге, но терпела неудачу в режиме реального времени. Подбирая кривую или чрезмерно оптимизируя заданные параметры, вы можете создать автоматизированную торговую систему, которая выглядит очень хорошо в течение определенного исторического периода.

Разработчик системы может немного изменить критерии, которые используются для достижения выдающейся производительности. Например, разработчик может протестировать стратегию следования за трендом, оптимизирующую систему пересечения скользящих средних в течение двух лет. Как только он находит результат, который выглядит хорошо, он проверяет, работает ли стратегия в течение более длительного периода.

В большинстве случаев они не смогут найти надежных результатов в долгосрочной перспективе, но не сообщат вам об этом. Например, позже вы можете узнать, что стратегия пересечения скользящих средних, которая принесла 50% за последние 2 года, принесла убыток в 30% при тестировании за последние 10 лет.

Трейдеры иногда предполагают, что у торгового плана должен быть очень высокий процент прибыльных сделок и практически без просадок. Имея это ввиду, недобросовестный разработчик может создавать параметры, которые можно настраивать для получения потрясающих результатов, однако они полностью терпят неудачу, как только автоматизированная торговая система будет использована на реальном рынке.

Автоматическая торговая система и эмоции

Как только вы запустите автоматизированную торговую систему, она начнет искать конкретные ценовые критерии, чтобы определить, есть ли на рынке заданные правила для инициирования сделки. Как только сделка совершается, система будет отслеживать ваши позиции в режиме реального времени, чтобы определить, удовлетворены ли заданные критерии.

Хотя человеческие эмоции несколько уменьшаются, когда вы используете автоматическую торговую систему, ваши эмоции все еще могут играть свою роль. Вы должны дать новой системе соответствующее количество времени, чтобы определить, работает ли она. Трейдинг требует дисциплины, и даже системный трейдер будет время от времени подвергать сомнению свою систему, поэтому важно себя контролировать в полосе убытков.

Если вы разработали систему самостоятельно и протестировали ее, вы можете привязаться к своей стратегии и не отказаться от нее, даже если она не работает, как запланировано. Убедитесь, что вы придерживаетесь плана и стратегии, прежде чем использовать автоматизированную систему в реальной торговле, и имейте контрольные показатели, которые должны будут подтверждать ваши цели.

Почему важна скорость?

Одним из наиболее важных элементов высокочастотной автоматической торговли является скорость, связанная с совершением транзакций. Например, статистический арбитраж – это тип автоматической торговли, в котором скорость очень важна для успешности арбитража.

Популярной стратегией является использование автоматических торговых стратегий, которые торгуются в узком диапазоне. К примеру, ночной скальпинг.

Когда ваши сделки автоматизированы, вы можете реагировать на изменение рыночных условий практически мгновенно. Возможность быстро входить и выходить из сделки значительно повышает шансы трейдера на успех.

Однако системы, которые используются, не являются безошибочными. Есть множество случаев, когда трейдеры сталкиваются с аппаратными или программными сбоями. Если, например, соединение между торговой платформой и биржей было прервано, ваши сделки не могут быть выполнены. Когда вы используете автоматизированную торговую систему, ее необходимо регулярно контролировать.

Крупные игроки

Высокочастотные торговые системы являются чрезвычайно ценным активом для крупных компаний. Именно они позволяют получать значительный доход.

Renaissance Technologies – один из самых известных хедж-фондов, который использует исключительно автоматическую торговлю.

В 2009 году программист, работающий в Goldman Sachs по имени Сергей Алейников, похитил торговый код Goldman. Алейников был осужден, но обвинения были отменены федеральным апелляционным судом, и приговор был с него снят. Тем не менее, Goldman Sachs был безжалостен по этому делу и продолжал настаивать на обвинительном приговоре.

сергей алейников и автоматическая торгвоая система

Алгоритмы часто являются чрезвычайно ценной интеллектуальной собственностью, поскольку во многих случаях возможности, которые обеспечивают преимущество, часто исчезают, если другие трейдеры начинают массово копировать стратегию.

Торговые алгоритмы оставляют следы

Знание автоматических торговых систем может помочь вам определить, как торгуют умные деньги. Дискреционный трейдер может найти изменения в объеме и открытом интересе, которые часто отражают работу алгоритмов. Хотя вам будет нелегко найти объем и открытый интерес на внебиржевом рынке форекс, вы можете отслеживать фьючерсы и биржевые фонды, а также опционы на фьючерсы и опционы на биржевые фонды, чтобы оценить значительные изменения в объеме рынка.

Необычный всплеск объема – это то, что должны контролировать все дискреционные трейдеры. Эта концепция еще более распространена в опционах, поскольку они используются на еще более сильных уровнях.

Что в итоге?

Одной из самых больших проблем для розничных трейдеров, которые используют автоматические торговые стратегии, является способность трейдера придерживаться системы в течение периодов просадки. Если вы игнорируете заданные критерии и останавливаете работу советника, вы нарушаете свою стратегию. Важно иметь реалистичные ожидания, так как никакая автоматическая торговая стратегия не даст вам надежных результатов.

Помните, что рынок платит вам за риск. Чем больше вы готовы рискнуть, тем больше будет потенциальная прибыль. Если вы не можете терпеть просадки, которые показывает ваша автоматическая торговая стратегию, вы должны найти другую, более подходящую вашей толерантности к риску.

Конечно, есть плюсы и минусы автоматической торговли. Самым большим преимуществом для многих людей является то, что автоматизированная система удаляет большую часть эмоций при торговле. Если вы можете положиться на исследования, которые создали вашу стратегию, и чувствуете, что ваша система будет работать в режиме реального времени так же, как и с историческими данными, то вы, скорее всего, добьетесь успеха. Самый явный недостаток заключается в том, что если вы не будете осторожны, вы можете закончить разработку или покупку чрезмерно оптимизированной системы, которая не будет работать так, как задумано.

Также вам придется периодически наблюдать и контролировать работу советника. Вам придется переодически отслеживать сделки и наблюдать, соответствуют ли доходы вашим ожиданиям.

Вы должны убедиться, что вы создали стратегию, которая позволит вам быть успешным системным трейдером. Это должно включать все этапы, включая проектирование, тестирование и внедрение системы в свою торговлю.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.