Двойная экспонециальная скользящая средняя или DEMA

Большинство трейдеров знакомы с традиционными видами скользящей средней, такими как простая скользящая средняя, экспоненциальная скользящая средняя и скользящая средняя, взвешенное по объему. Это одни из наиболее популярных типов скользящих средних. Сегодня я расскажу о менее известном, но очень эффективном индикаторе скользящей средней, который называется DEMA. OnlineMoney взять кредит в Киеве и Украине с помощью микрофинансовых организации на сайте.

Что такое технический индикатор DEMA?

Двойная экспоненциальная скользящая средняя, ​​известная как индикатор DEMA, была разработана Патриком Маллой. Он представил индикатор DEMA в январском выпуске публикации «Технический анализ акций и сырьевых товаров» за 1994 год. Он пытался найти лучшее исследование скользящей средней, которое могло бы уменьшить отставание традиционных индикаторов скользящего среднего и которое обеспечило бы более своевременные входы в рынок.

Индикатор DEMA — это индикатор двойной экспоненциальной скользящей средней, который более чувствителен к последним данным о ценах по сравнению с традиционной экспоненциальной скользящей средней. Поскольку скользящие средние обычно являются запаздывающими индикаторами, они могут генерировать несколько запаздывающие сигналы.

Индикатор DEMA пытается устранить этот недостаток, присущий многим исследованиям скользящих средних. Мы можем взглянуть на ценовой график, чтобы сравнить различия между разными типами скользящих средних, чтобы лучше понять это.

Ниже вы найдете ценовой график со следующими наложениями скользящего среднего: красная линия представляет линию простой скользящей средней за 50 периодов, зеленая линия представляет линию экспоненциальной скользящей средней за 50 периодов, а синяя линия представляет линию скользящей средней DEMA.

Обратите внимание, как линия DEMA соответствует движению цены лучше, чем SMA и EMA.

Формула двойной экспоненциальной скользящей средней

Двойная экспоненциальная скользящая средняя имеет довольно сложную формулу. По сути, индикатор DEMA представляет собой комбинацию одинарных и двойных экспоненциальных скользящих средних, которые приводят к еще одной экспоненциальной скользящей средней.

EMA1 = EMA цены

EMA2 = EMA из EMA1

DEMA = (2 x EMA1) — EMA2

Итак, как вы можете видеть из приведенной выше формулы, DEMA учитывает одну EMA, известную как EMA, а затем двойную сглаженную EMA, известную как EMA2. DEMA может быть вычислена путем вычитания EMA2 из 2X EMA1. К счастью, вам не нужно запоминать эту формулу для реализации технического индикатора DEMA. Ваша торговая платформа автоматически построит индикатор DEMA на вашем ценовом графике.

Торговый индикатор DEMA может показаться несколько запутанным и сложным для понимания, однако его использование довольно простое. Многие сигналы, которые вы получаете от индикатора DEMA будут работать аналогично другим более традиционным скользящим средним.

Например, трейдеры могут использовать линию скользящей средней DEMA для определения тенденций на рынках, поиска областей поддержки и сопротивления, выявления потенциальных возможностей пробой и других методов технического анализа. Как правило, линия скользящей средней DEMA предоставляет возможности для более раннего входа, поскольку она более чувствительна и реагирует на недавнее движение цены.

DEMA против TEMA

Часто возникает следующий вопрос: в чем разница между двойной экспоненциальной скользящей средней, DEMA, и тройной экспоненциальной скользящей средней, TEMA? Что ж, если вы думали, что расчет DEMA сбивает с толку, то вы наверняка найдете формулу TEMA еще более сложной.

По сути, TEMA использует тройную сглаженную экспоненциальную скользящую среднюю вместе с одинарной и двойной сглаженной EMA. Нет необходимости вдаваться в точную формулу TEMA, чтобы вы понимали, что, будучи тройной экспоненциальной скользящей средней, она будет даже более чувствительной к недавнему движению цены, чем DEMA.

Индикатор TEMA также является творением Патрика Маллоя. Индикатор TEMA очень хорошо подходит для краткосрочной торговли из-за своей более чувствительной природы. Индикатор DEMA также можно использовать для краткосрочной торговли, однако, как правило, он лучше работает для возможностей торговли на колебаниях.

Ниже вы можете найти ценовой график, который показывает индикаторы DEMA и TEMA, нанесенные на ценовой график. Линия DEMA отображается синим цветом, а линия TEMA — голубым.

Типы сигналов DEMA

Как мы теперь знаем, индикатор DEMA более чувствителен к недавнему движению цены. И поэтому он часто может дать подсказки раньше, чем большинство других типов скользящей средней. Итак, какие виды торгового анализа можно выполнить с помощью технического исследования DEMA? Что ж, давайте взглянем на несколько наиболее важных применений индикатора DEMA.

Идентификация тренда является одним из наиболее важных аспектов торговли. Не зная, какова текущая рыночная среда, будет сложно постоянно обыгрывать рынок. Трейдерам нужен метод для определения того, находится ли рынок в восходящем или нисходящем тренде или торгуется в боковом диапазоне. Хотя вы часто можете взглянуть на ценовой график, чтобы понять, каков общий тренд рынка, вам нужно иметь более объективную меру для определения текущего тренда.

Линия скользящей средней DEMA отлично справляется с этой задачей. Когда цена торгуется выше линии DEMA, а линия DEMA наклоняется вверх, мы можем сказать, что тренд восходящий. Точно так же, когда цена торгуется ниже линии DEMA, а линия DEMA наклоняется вниз, мы можем сказать, что тренд нисходящий. И, наконец, когда цена торгуется в боковом диапазоне, а индикатор DEMA выглядит относительно плоским, тогда мы можем сказать, что тренда нет или что в настоящее время на рынке нет четкого направления.

Анализ уровней поддержки и сопротивления — на рынке существует много типов уровней поддержки и сопротивления. И два основных класса, в которые попадает большинство уровней поддержки и сопротивления, включают фиксированные уровни поддержки и сопротивления и динамические уровни поддержки и сопротивления. Фиксированные уровни поддержки и сопротивления представляют собой статические или фиксированные уровни в зависимости от ценового уровня. Сюда входят горизонтальные уровни цен, уровни Фибоначчи, точки разворота и многое другое.

Второй класс уровней поддержки и сопротивления, которые называются динамическими уровнями поддержки и сопротивления, включает линии тренда, линии скользящего среднего, полосы волатильности и многое другое. Эти динамические уровни поддержки и сопротивления могут изменяться с каждой новой свечой, которая появляется на ценовом графике. Таким образом, индикатор DEMA, который представляет собой тип исследования скользящего среднего, считается индикатором динамической поддержки и сопротивления.

Индикатор Double Ema может быть весьма полезен для поиска уровней поддержки при восходящем тренде или сопротивления при нисходящем тренде. То же самое, когда цены уходят от индикатора DEMA вверх, а затем отступают к линии DEMA, это пересечение часто может создавать область поддержки. Точно так же, когда цены уходят от индикатора DEMA вниз, а затем отступают к линии DEMA, это взаимодействие может создать область сопротивления.

Технические трейдеры могут использовать индикатор DEMA в качестве сигнала входа. Есть несколько способов сделать это. Самый простой способ — дождаться пересечения цены снизу вверх линии DEMA, чтобы сигнализировать о входе в длинную позицию. И в том же духе вы можете дождаться пересечения цены с нижней стороной линии DEMA сверху, чтобы сигнализировать о коротком входе.

Кроме того, некоторые трейдеры предпочитают комбинировать две линии DEMA, которые состоят из одной более короткой линии DEMA, такой как 21 период, с более длинной линией DEMA, такой как период 50. Затем они будут ждать пересечения более короткой линии 21 над длинной линией 50, чтобы сигнализировать о входе в длинную позицию. Точно так же они могут дождаться пересечения более короткой линии 21 ниже более длинной линии 50, чтобы сигнализировать о входе в короткую позицию.

Ниже вы можете найти пример сигналов пересечения 21-периодной линии DEMA, показанной серым, в сочетании с 50-периодной линией DEMA, показанной синим цветом.

Торговая стратегия DEMA

Теперь мы попытаемся построить торговую стратегию, которая включает в себя двойную экспоненциальную скользящую среднюю в качестве одного из основных компонентов. Эта стратегия DEMA будет включать два технических условия. Первым будет наличие ценового канала ABC. Ценовой канал ABC — это, по сути, трехсторонняя формация, в которой цены находятся внутри канала. Этот тип ценового канала также называется зигзагообразным паттерном в терминологии волн Эллиотта или AB = CD в терминологии гармонической торговли.

По сути, структура будет напоминать образование молнии, в котором есть две ноги, которые движутся в одном направлении, и одна промежуточная волна против тренда. Этот зигзагообразный паттерн обычно называют корректирующей структурой и часто возникает как откат в контексте более крупного ценового тренда. Ожидается, что цены пойдут ниже после пробоя из бычьего или восходящего ценового канала ABC, или цены пойдут выше после пробоя из медвежьего или нисходящего ценового канала ABC.

Второе техническое исследование, которое мы включим в стратегию, — это DEMA. В этом случае мы будем использовать две разные линии DEMA. Первая будет более короткой 21-периодной линией DEMA, а вторая — более длинной 50-периодной линией DEMA. Эта комбинация DEMA обеспечивает указание на потенциальный пробой ценового канала ABC. Эта стратегия, как правило, лучше всего работает на восьмичасовых и дневных графиках.

Итак, вот правила открытия длинной позиции и управления ею:

1. На графике должен присутствовать медвежий ценовой канал ABC.
2. Цена пробила уровень выше и закрылась выше верхней линии сопротивления ценового канала ABC.
3. Линия 21-периодной DEMA должна пересечь линию 50-периодной DEMA до пробоя, отмеченного выше.
4. Откройте рыночный ордер на покупку сразу после закрытия свечи пробоя.
5. Стоп-лосс будет размещен чуть ниже минимума пробойной свечи.
6. Сигнал на выход появится при пересечении 21-периодной линией DEMA ниже 50-периодной линии DEMA.

А вот правила открытия короткой позиции и управления ею:

1. На графике должен присутствовать бычий ценовой канал ABC.
2. Цена закрылась ниже нижней линии поддержки ценового канала ABC.
3. Линия 21-периодной DEMA должна пересечь линию 50-периодной DEMA до прорыва, отмеченной выше.
4. Откройте рыночный ордер на продажу сразу после закрытия свечи пробоя.
5. Стоп-лосс будет размещен чуть выше максимума свечи пробоя.
6. Сигнал на выход появится, когда 21-периодная линия DEMA пересечет 50-периодную линию DEMA.

Стратегия стремится поймать импульсивное ценовое движение сразу после фазы коррекции. Как правило, после сигнала пробоя цена должна начать ускоряться, поскольку она входит в новую импульсную фазу.

Стратегия DEMA — Пример сделки

Давайте теперь посмотрим на практический пример стратегии DEMA, описанной выше.

Движение цены началось около минимума колебания, а затем цена начала двигаться вверх по зигзагообразной схеме. Обратите внимание на то, как зигзагообразный паттерн состоит из трех ценовых отрезков, два из которых движутся вверх, а один — между этими двумя восходящими отрезками цены.

Как мы уже отмечали ранее, зигзагообразный паттерн часто называют паттерном ABC. Вы также можете видеть, как ценовое действие в рамках этого паттерна ABC движется в восходящем ценовом канале. Таким образом, первоначальный компонент нашей торговой стратегии был подтвержден. То есть на графике присутствует четко видимый бычий ценовой канал ABC.

Теперь мы ожидаем, что цена должна пробиться ниже линии поддержки этого канала и начать новую фазу медвежьего импульса. Таким образом, мы будем ждать, пока свеча закроется ниже этой критической линии поддержки ценового канала. Мы можем увидеть, где это произошло, по синей стрелке.

Свеча пробоя была очень сильной медвежьей свечой, которую можно классифицировать как свечу Марубозу. Свеча Марубозу открывается на одном конце экстремума и закрывается на другом конце экстремума. В этом случае свеча Марибозу открывается около максимума и закрывается около минимума. Таким образом, свеча пробоя послужила сильным медвежьим сигналом.

Но, прежде чем открывать короткую позицию, мы должны подтвердить, что линия 21 DEMA пересеклась ниже линии 50 DEMA. Это дает нам дополнительное подтверждение короткого сигнала на вход. Как вы можете видеть из области, обведенной желтым кружком в верхней части ценового графика, перед свечой пробоя произошло медвежье пересечение.

Таким образом, теперь мы можем перейти к фазе исполнения этой сделки. Мы немедленно разместим рыночный ордер на продажу. Стоп-лосс будет размещен чуть выше максимума свечи пробоя, что отмечено черной пунктирной линией. Наконец, мы бы вышли из этой позиции либо при достижении нашего стоп-лосса, либо при обратном пересечении DEMA.

То есть мы выходим, когда более короткая линия 21 DEMA пересекает более длинную линию 50 DEMA. Вы можете увидеть, где возник этот триггер выхода, обратившись к нижней области на ценовом графике.