Индикатор Ишимоку: полный обзор и торговая стратегия

Индикатор Ишимоку или Ichimoku Kinko Hyo — это многофункциональный индикатор, который измеряет импульс движения цены, показывает области поддержки и сопротивления и направление тренда. Он является мощным инструментом торговли и анализа рынка, но многие трейдеры чувствуют себя подавленными, глядя на все линии и информацию, которую предоставляет данный индикатор, и часто неверно интерпретируют сигналы Ишимоку.

В этой статье я детально рассмотрю данный инструмент и покажу шаг за шагом, как правильно его использовать для принятия торговых решений.

Индикатор Ишимоку был разработан японским журналистом Гоичи Хосадой до Второй мировой войны. Позже он опубликовал свою технику торговли в 1969 году.

Ichimoku Kinko Hyo — это японский термин, который переводится с английского следующим образом:

• Ichimoku — «взгляд».
• Kinko — «равновесие».
• Hyo — «график».

То есть равновесие взгляда на график.

Давайте посмотрим, как выглядит данный индикатор и что он делает.

Линии индикатора Ишимоку:

• Синяя линия (Kijun Sen) или базовая линия. Рассчитывается путем взятия среднего значения из самых высоких максимумов и самых низких минимумов за последние 26 периодов.
• Красная линия (Tenkan Sen) или поворотная линия. Рассчитывается из усреднения самого высокого максимума и минимума за последние 9 периодов.
• Зеленая линия (Chikou Span), которая является запаздывающей линией. Это сегодняшняя цена закрытия, размещенная на 26 периодов позади.
• Оранжевые и фиолетовые линии (Senkou Span). Линия Senkou А определяется путем усреднения линий Tenkan и Kijun и наносится на 26 периодов вперед. Линия Senkou B рассчитывается путем усреднения самого высокого максимума и минимума за последние пятьдесят два периода и наносится на 26 периодов вперед.
• Облако находится в области, образованной линиями Senkou А и В.

Линии Tenkan Sen и Kijun Sen выглядят как скользящие средние, однако они показывают среднее значение 9 и 26 периодам максимумов и минимумов. То есть они берут самые высокие и самый низкие ценовые уровни в течение данных периодов, а затем строят линию в середине диапазона.

На приведенном ниже графике для сравнения я также нанес на график скользящую среднюю за 9 периодов белым цветом.

Несмотря на то, что индикатор Ишимоку включает в себя пять разных линий, читать с помощью него график цены довольно просто. Вам нужно определить, где в данный момент находится цена относительно линий Senkou А или Senkou B.

Как только линии Senkou А или Senkou B будут определены, «облачный» компонент индикатора будет затемнен. Когда Senkou B находится выше Senkou А, это указывает трейдерам, что ценовой импульс в настоящее время восходящий. В этом случае график будет закрашен зеленым цветом.

С другой стороны, когда Senkou А находится ниже Senkou B, цена, вероятно, движется в нисходящем направлении. Когда это произойдет, облако будет закрешно красным. Несмотря на сложности графика, простой взгляд на цвета облака может помочь вам определить направление рынка.

Сигнальные линии индикатора Ишимоку

• Когда Tenkan пересекает Kijun снизу, это бычий сигнал.
• Когда Tenkan пересекает Kijun сверху, это медвежий сигнал.
• Когда Chikou Span пересекает текущую цену, это сигнал в направлении пересечения.

Линии Tenkan и Kijun имеют две цели. Во-первых, они действуют как области поддержки и сопротивления во время трендов, подобно скользящим средним. Во-вторых, они предоставляют информацию об импульсе движения цены. Когда цена торгуется выше двух линий и когда линия Tenkan выше Kijun линии, это сигнализирует о бычьем импульсе.

Пересечение двух линий подтверждает импульс движения цены. Когда более короткая линия Tenkan пересекается более долгосрочной линией Kijun, это означает возникновение бычьего импульса (и наоборот).

Облако Ишимоку

Облако является основным компонентом индикатора Ишимоку:

• Когда цена выше облака, это бычий сигнал.
• Когда цена ниже облака, это медвежий сигнал.
• Когда цена находится в облаке, рынок находится в состоянии неопределенности.

Облако Ишимоку состоит из нижней и верхней границ, а пространство между двумя линиями часто закрашивается зеленым или красным.

Верхняя граница облака или линия Senkou А — это среднее значение между линиями Tenkan и Kijun. Нижняя, более медленная граница или Senkou B — это среднее значение между максимумом за 52 периода. Важной характеристикой облака является то, что оно спроецировано на 26 периодов в будущем.

Поскольку многие линии на графике облака Ишимоку создаются с использованием средних значений, его показания часто сравнивают с простым показаниями скользящих средних. Тем не менее, индикатор Ишимоку является более динамичным, чем простые скользящие средние.

На графике ниже я нанес две скользящие средние рядом и сместил их на 26 периодов. Вы можете видеть, что скользящие средние почти идентичны облаку Ишимоку.

Общая идея облака очень похожа на линии Tenkan и Kijun, так как его границы основаны на том же самом принципе. Во-первых, облако выступает в роли поддержки и сопротивления, а также предоставляет информацию о направлении тренда и импульсе движения цены. Но поскольку облако использует 52 периода (в отличие от 9 и 26), оно движется медленнее, чем линии Tenkan и Kijun.

В основном облако подтверждает восходящий тренд, когда цена находится выше облака, и нисходящий тренд, когда цена находится ниже облака. Пространство внутри облака является зоной, в которой следует избегать торговли. Восходящий тренд усиливается, когда облако становится зеленым, а нисходящий тренд подтверждается красным облаком. Облако, таким образом, является способом торговли по более долгосрочныму тренду.

Способы торговли по индикатору

С помощью облака Ишимоку трейдеры могут легко выбирать между долгосрочным восходящим или нисходящим трендом. Когда цена находится ниже границ облака, это усиливает нисходящий тренд и наоборот. Во время сильных трендов облако также выступает в качестве границ поддержки и сопротивления.

Таким образом, облако идеально подходит для фильтрации сигналов между фазами бычьего и медвежьего рынка. Однако, как и большинство трендовых индикаторов, облако Ишимоку теряет свою актуальность во время консолидаций.

Линии Tenkan и Kijun являются наиболее быстро движущимся компонентамт индикатора Ишимоку, и обеспечивают более ранние сигналы. На графике ниже я пометил номера от 1 до 4, по которым мы пройдемся.

1. Линия Tenkan пересекает Kijun, что является бычьим сигналом. В то время цена также торговалась выше обеих линий, подтверждая бычье настроение на рынке. Цена на мгновение вернулась в облако, но нашла поддержку. Здесь можно искать точку входа.
2. Цена начала пересекать линию Kijun, что является предупреждающим сигналом о смене тренда. Линии Tenkan и Kijun также пересеклись в медвежий импульс, еще раз подтверждая смещение тренда. Наконец, цена вошла в облако, окончательно подтверждая изменение движения цены на рынке.
3. Цена пересекла линии Tenkan и Kijun, а линия Tenkan также пересекла линию Kijun. Все это медвежьи сигналы. В то же время цена торговалась ниже облака. Все эти сигналы подтверждают сильный нисходящий тренд и могут быть использованы в качестве точек входа на продажу.
4. Цена начала пересекать более медленную линию Kijun, что является предупреждающим сигналом. Затем линии Tenkan и Kijun продолжали пересекаться, что еще раз подтвердило, что ценовой импульс меняет свое направление.

Сила сигналов Ишимоку оценивается на основании трех факторов:

• Как далеко находится цена относительно облака?
• Как далеко находится Chikou Span относительно облака?
• Как далеко находится пересечение линий относительно облака?

Рассмотрим комбинацию индикатора RSI с Ишимоку, которые отлично работают вместе.

При использовании индикатора Ишимоку для отслеживания трендов важно понимать, когда текущий тренд закончился и стоит выйти из сделки. На приведенном ниже графике показано, что путем добавления RSI и поиска дивергенций с RSI можно идентифицировать развороты с высокой вероятностью. Если после дивергенции RSI цена пересекает линии Tenkan и Kijun, очень вероятен разворот тренда в противоположном направлении.

Как можно размещать стоп-лосс и выходить из сделок по индикатору Ишимоку?

Так же, как и скользящие средние, индикатор Ишимоку можно использовать для размещения стоп-лоссов и выхода из сделок. При этом важно учитывать несколько вещей:

• Когда во время нисходящего тренда цена пересекает линии Tenkan и Kijun, это может сигнализировать о временном изменении импульса, но пока облако удерживает цену, тренд не может считаться сломленным.
• Когда цена пробивается выше облака, нисходящий тренд, наконец, заканчивается.
• Трейдеры могут использовать Ишимоку для консервативных и агрессивных выходов из позиций.

Консервативный трейдер будет выходить из своих сделок, как только линии Tenkan и Kijun пересекутся в противоположном направлении к продолжающемуся тренду. Агрессивный трейдер выйдет из своей сделки только после того, как цена пробьет облако в противоположном направлении.

Подведем итоги

В целом, индикатор Ишимоку — это очень надежный индикатор «все в одном», который предоставляет множество информации. Однако лучше всего объединить его с другими инструментами, такими как уровни поддержки и сопротивления, прайс экшен, а также с показаниями других индикаторов.

Подводя итог, вот самые важные вещи, которые вы должны знать:

• Используйте облако, чтобы определить направление долгосрочного тренда. Торгуйте только в направлении облака.
• Облако также выступает в качестве поддержки и сопротивления во время трендов. Но когда цена входит в облако, она сигнализирует об изменении импульса.
• Когда линия Tenkan пересекает Kijun, это может сигнализировать о смещении цены в сторону бычьего тренда.
• Во время тренда Tenkan и Kijun действуют как поддержка и сопротивление.
• Торгуйте только в направлении линий Tenkan и Kijun.
• Трейдер может либо использовать линии Tenkan и Kijun для стоп-лоссов, либо выходить, когда цена пробивает облако.
• Во время консолидаций индикатор Ишимоку становится бесполезным.

Облако Ишимоку и скользящие средние

Дававайте сравним индикатор Ишимоку со скользящими средними и попробуем разобраться в их преимуществах и недостатках.

Посмотрим на график ниже, на котором построены три экспоненциальные скользящие средние (EMA): 10-дневная EMA (представляющая краткосрочный тренд), 50-дневная EMA (представляющая среднесрочный тренд) и 200-дневная EMA (представляющая долгосрочный тренд).

Теперь давайте посмотрим на тот же график, но на этот раз мы построим облако Ишимоку, состоящее из пяти различных линий (линия Tenkan, линия Kijun, линия Chikou Span, линии Senkou А и Senkou B).

Прежде чем мы углубимся в анализ, давайте сравним функциональность обоих индикаторов:

Несмотря на то, что оба индикатора довольно похожи, между ними существует определенная разница. Лучший способ сравнить два индикатора и понять разницу между их функционированием — это применить их к одному и тому же набору торговых инструментов.

Проанализируем фьючерс на золото с тремя экспоненциальными скользящими средними (EMA).

Теперь давайте попробуем наложить индикатор Ишимоку.

Различия между показателями выявляют несоответствие между Ишимоку и показателями EMA. Здесь важно не то, что они не соответствуют друг другу, а то, как они различаются в отношении интерпретации прошлых и прогнозируемых движений цены.

Проведем анализ ценовых событий, отфильтрованных облаком Ишимоку.

Попробуем наложить анализ индикатора Ишимоку поверх оригинального графика EMA.

Вы можете увидеть, как краткосрочная EMA иногда пересекает среднесрочную EMA, часто давая нам ложный сигнал. Для облака Ишимоку показания не такие подробные, как в комбинациях скользящих средних.

Два традиционных трендовых сигнала, характерных для этой комбинации скользящих средних — это медвежий «Крест смерти» (где 50 EMA пересекает сверху вниз 200 EMA) и бычий «Золотой крест» (где 50 EMA пересекает снизу вверх выше 200), что мы можем ясно увидеть на графике. Ишимоку гораздо раньше указывал на изменение тренда, таким образом предоставляя некоторое преимущество. Подобно EMA, поддержка облака совпала с 50 и 200 EMA.

Сила тренда может быть оценена с помощью только одного индикатора. Если скользящая средняя движется вверх крутым образом, то мы можем предположить, что тренд относительно сильный. Плоская скользящая средняя может указывать на нерешительность тренда. Скользящее средняя, направленная вниз, указывает на выраженный нисходящий тренд. Что может быть полезно при использовании трех скользящих средних, так это то, что вы можете видеть силу краткосрочного и долгосрочного направления тренда, и насколько один может быть сильнее другого. 

Есть много больше различий, которые можно найти между обоими показателями. Один инструмент не может предоставить исчерпывающую выборку для сравнения. Теперь, когда вы узнали о различиях в некоторых деталях, я рекомендую вам продолжить изучение различий между ними.

Индикатор Ишимоку: торговая стратегия

Дожидаемся момента, когда цена будет находиться выше облака. Это бычий сигнал и, возможно, начало нового восходящего тренда.

Дожидаемся, пока линия Tenkan-Sen пересечет и закроется выше линии Kijun-Sen.

Входим в лонг после пересечения линий на открытии следующей свечи.

Размещаем стоп-лосс ниже свечи пробоя.

Прибыль будем фиксировать, когда линия Tenkan-Sen пересечет линию Kijun-Sen.

Рассмотрим также пример на продажу.