Я уже писал о теории хаоса Билла Уильямса, и мы обсуждали, как использовать индикатор аллигатор на основании показаний скользящих средних в сочетании с индикатором фракталов. Сегодня я расскажу о другом индикаторе Билла Уильямса — Awesome Oscillator.
Если вы не читали предыдущие статьи, посвященные аллигатору и фракталам, было бы разумно сначала прочитать их и понять, почему индикатор фракталов является основой теории Хаоса. В конце концов, вы должны видеть, когда цена пробивает уровень выше верхнего или нижнего фрактала.
Роль импульса в теории хаоса
Основой любой торговой системы, основанной на техническом анализе, является концепция экстраполяции. В финансах экстраполяция означает оценку будущей стоимости, основанную на анализе предыдущих данных.
Экстраполяция является краеугольным камнем теории поведенческих финансов. Однако имейте в виду, что сторонники гипотезы эффективного рынка (EMH), такие как нобелевский лауреат Евгений Фама, считают, что с помощью таких методов прогнозирования невозможно получить стабильный результат.
Тем не менее, когда мы используем индикатор аллигатор, мы экстраполируем поведение рынка и прогнозируем, что цена будет продолжать торговаться в направлении сигнала аллигатора вверх или вниз. По сути любое направленное движение имеет тенденцию создавать волновой эффект на рынке из-за преодоления уровня поддержки или сопротивления. Затем обычно запускается серия отложенных ордеров, и возникает импульсное движение цены.
Билл Уильямс понимал, что если мы сможем измерить силу этого импульса, это может помочь нам войти в рынок, когда импульс увеличивается, и безопасно выйти, когда импульс начнет уменьшаться. Именно индикатор Awesome Oscillator предоставляет нам понимание динамики рынка и позволяет измерить силу импульса.
Как работает Awesome Oscillator?
Индикатор Awesome Oscillator — это гистограмма, аналогичная индикатору MACD, которая отображает рыночный импульс за последнее число периодов по сравнению с импульсом предыдущих периодов.
Формула расчета индикатора сравнивает две скользящие средние, одну краткосрочную и одну долгосрочную. Сравнение двух разных периодов довольно часто встречается для ряда технических индикаторов. Однако для Awesome Oscillator скользящие средние рассчитываются с использованием среднего значения свечей свечи вместо цены закрытия.
Данный индикатор измеряет разницу между 5-периодной и 34-периодной простой скользящей средней. Это делается путем вычисления средних показаний свечи (H + L) / 2.
Уильямс писал в своей книге: «Это, без сомнения, лучший импульсный индикатор, доступный на фондовых и товарных рынках. Он такой же простой, как и элегантный. По сути, он представляет из себя простую скользящую среднюю с 34 барами, которая вычитается из простой скользящей средней с 5 барами».
Тем не менее, вы оставляете за собой право использовать любые периоды, которые вам подходят.
Положительное значение индикатора означает, что быстрый период больше, чем медленный, и наоборот, отрицательное значение возникает, когда быстрый период меньше медленного.
Существует три типа сигналов на покупку и продажу, которые мы можем использовать.
Пересечение нулевой линии
После измерения пробоя выше или ниже уровня фракталов индикатор аллигатор, мы ищем сигнал Awesome Oscillator. Когда гистограмма Awesome Oscillator пересекает нулевую линию сверху, генерируется сигнал на покупку. Напротив, когда индикатор пересекает нулевую линию снизу, это сигнал на продажу.
Мы можем уже находится на рынке с открытым ордером на продажу, поскольку аллигатор сигнализирует о продаже, когда пробивает нижний фрактал. Когда вы видите, что индикатор пересекает нулевую линию, это дает нам отличную возможность увеличить вашу позицию в направлении преобладающего тренда.
Сигнал блюдце
Когда на рынке восходящий или нисходящий тренд, мы дожидаемся показаний гистограммы Awesome Oscillator выше или ниже нулевой линии соответственно. Если мы видим, что индикатор движется против преобладающего тренда, мы можем ожидать появления сигнала «Блюдце», который состоит из двух последовательных красных столбцов во время восходящего тренда за которыми следует зеленый столбец.
Два последовательных зеленых столбца, за которыми следует красный столбец во время нисходящего движения цены будут сигнализировать, что преобладающая тенденция сохраняется.
Мы видим, что индикатор аллигатор ясно показывает на нисходящее движение цены. Затем Awesome Oscillator стал зеленым почти на неделю, и рынок оставался в ограниченном диапазоне. Когда индикатор сформировал красную полосу, это был сигнал на продажу «Блюдце».
Сигнал два пика
Последний тип сигнала, генерируемого Awesome Oscillator, является сигналом дивергенции, который называется сигналом «Два пика».
Нисходящий тренд в значительной степени подтвердился. Однако, когда цена прододлижла стремительно падать, индикатор не последовал за ценовым движением, и его значения стали постепенно повышаться. Это показатель дивергенции.
Торговая стратегия по Awesome Oscillator
Рассмотрим последовательность действий для торговли по сигналу «Блюдце».
Во-первых, нам нужно убедиться, что индикатор Awesome Oscillator находится ниже нулевой линии.
Далее нужно проверить, есть ли два последовательных минимума колебания гистограммы, чтобы второй минимум находился выше первого. Эти два колебания сформируют двойные пики, отсюда и происходит термин «Блюдце».
Когда гистограмма меняет свой цвет, это указывает на то, что силы покупателей увеличиваются, но только пробой выше нулевой линии будет сигнализировать о реальном изменении настроения на рынке.
Подождите, пока гистограмма Awesome Oscillator опустится выше нулевой линии, прежде чем покупать по текущей рыночной цене.
Размещаем стоп-лосс ниже последнего минимума колебания, который должен совпадать со вторым минимумом колебания фигуры двойных пиков «Блюдца».
Забираем прибыль, как только гистограмма Awesome Oscillator покажет два последовательных красных столбца.
Рассмотрим пример для сделки на продажу.
