Тестирование ваших торговых стратегий на истории — это здорово, но это только половина дела. Прежде всего, вам необходимо знать, как ваша торговая система работала бы в прошлом, прежде чем тестировать ее в настоящем. Но когда у вас есть система, которую можно использовать для тестирования на истории, пора попробовать форвард тест. В этой статье я покажу вам, почему вам нужно это делать, как это делать эффективно и чего нужно остерегаться.
Зачем нам форвард тест?
Тестирование на истории — это здорово, но вам также нужно и форвард-тестирование.
При тестировании на истории есть вещи, которые нельзя предсказать в реальных торговых условиях. Это такие вещи, как:
- Вы можете спать, когда случаются самые хорошие торговые настройки.
- Могут быть различия между вашими графиками тестирования на истории и живыми графиками.
- Спред и своп могут быть достаточно разными, чтобы влиять на вашу прибыльность.
- Вы можете торговать по-другому, когда на кону реальные деньги.
По всем этим причинам вам необходимо протестировать свою торговую систему в максимально приближенных к реальным торговым условиям.
Что вам нужно перед тестом?
Вы не можете сразу перейти к форвард тесту. В первую очередь вам понадобятся три важных вещи:
- Первое, что вам понадобится, это структурированный метод торговли.
- Затем вам необходимо протестировать нашу торговую систему на валютной паре и таймфрейме, на котором вы хотите торговать. Например, если вы хотите торговать на дневном графике EURUSD, убедитесь, что вы протестировали его на истории как минимум три раза.
- Если бэктест был прибыльным в течение всего периода, и вы были довольны результатами, то вы можете попробовать форвард тест.
Настройте демо счет или реальную учетную запись
Пришло время принять важное решение, реальный счет или демо? Большинство людей перейдут на реальный счет. Но правильно ли это?
Я скажу так: и да и нет.
Видите ли, самые ответственные преподаватели трейдинга посоветуют вам начать с демо счета. И это действительно полезно. Но я бы предпочел использовать реальный счет небольшого размера.
Трейдинг — это все о психологии. Дело не в торговой системе. И психология реального счета сильно отличается от психологии демо счета. Если вы еще этого не испытали, вы удивитесь, насколько они разные. Даже если у вас на депозите всего 1 доллар, это огромная психологическая разница по сравнению с виртуальными деньгами.
Для большинства людей я бы рекомендовал создать реальный счет на сумму не более 100 долларов у брокера, который позволяет вам торговать нано-лотами.
Даже имея такую учетную запись, вы все равно можете пойти на соответствующий риск, при этом сохраняя чувство риска реальными деньгами. Я бы рекомендовал начинать с риска 0,25% в каждой сделке.
Единственный случай, когда я бы рекомендовал начать с демо-счета, — это если 100 долларов — значительная сумма для вас или если вы не можете получить доступ к брокеру, который позволяет вам торговать нано-лотами.
Помните, что сейчас вы торгуете не для того, чтобы заработать деньги. Цель — не потерять много денег, пока вы учитесь хорошо торговать по своей системе.
Отслеживайте свои результаты
Теперь, когда вы выбрали демо или реальный счет, пора начать отслеживать свои результаты. Вы можете использовать электронную таблицу, но есть решения получше, которые вы можете использовать.
Чем больше времени вы тратите на ручную работу с таблицей, тем меньше времени вы тратите на тестирование и анализ ваших сделок. Просто используйте автоматизированную систему отслеживания, такую как MyFxBook, для отслеживания своих сделок. Это просто и бесплатно, поэтому нет причин, по которым вы не должны его использовать.
Тем не менее, помните, что вы также должны вести журнал своих сделок. Вы можете использовать онлайн-журнал, бумажную записную книжку или даже видеожурнал. Узнайте, что лучше всего подходит для вас, и используйте это.
Помните, что несовершенный журнал, который вы действительно используете, лучше идеального журнала, которым вы не пользуетесь. Так что начните с самого простого варианта. Вы всегда можете обновить его позже.
Начните торговать
Как только у вас все настроено, пора начинать форвард тест. Торгуйте по своей системе и следуйте правилам, как и при тестировании на истории.
Я бы сказал, что нужно провести около 100 сделок в форвард-тестировании, прежде чем вы начнете что-то менять. Но вы можете изменить это число по своему усмотрению.
Если вы торгуете на более старших таймфреймах, это может быть нереально. Поэтому используйте свое суждение относительно того, когда прекратить тестирование и анализировать свои результаты. Если сомневаетесь, сделайте больше сделок, чем считаете необходимым.
Просмотрите свои результаты и ищите улучшения
После того, как у вас будет около 100 сделок, пора взглянуть на ваши результаты в MyFxBook и посмотреть, совпадают ли они с вашими результатами тестирования на истории. Очевидно, они точно не совпадут.
Но если результаты плохие, тогда вам нужно выяснить, что не так.
Вот несколько возможных причин, по которым ваши результаты могут отличаться:
- Вы не торгуете в то время, когда настроены ваши лучшие сделки.
- Вы тестировали на истории только в период, когда ваша система работала действительно хорошо.
- Вы не тестировали на истории достаточно долгий период времени.
- Что-то в текущих рыночных условиях изменилось.
- Вы не следуете тем же правилам в форвард тесте, которые вы использовали при тестировании на истории.
- Вы используете другую степень риска.
- У вас может быть просадка при форвард-тестировании, из-за чего результаты выглядят очень плохо, но в остальном это нормально.
Форвард тест: итоги
Мы разобрали форвард тест на форекс. Это жизненно важный шаг в процессе торговли, поэтому не пропускайте его.
Большинство начинающих трейдеров вкладывают весь свой рисковый капитал на реальный счет и торгуют им без торговой системы. И именно поэтому большинство людей закрывают свои счета в течение первых нескольких месяцев. Не делайте так и постарайтесь добиться успеха.
