Стохастик является одним из самых популярных индикаторов технического анализа, используемых трейдерами. Осциллятор стохастик был изобретен чикагским трейдером по ценным бумагам Джорджем К. Лейном.
Стохастик принадлежит к группе технических индикаторов, которые рассчитываются с использованием фиксированного количества периодов времени. При этом его значения колеблются в пределах установленного диапазона вокруг центральной линии.
Большинство начинающих трейдеров не понимают, как правильно интерпретировать сигналы стохастика в различных рыночных условиях. Поведение стохастика меняется, когда рынок переходит от тренда к консолидации. Если вы неверно истолковали рыночную среду, осциллятор может показать ложные сигналы. Именно здесь большинство начинающих трейдеров терпят неудачу. Они применяют стохастик независимо от состояния рынка, и в результате терпят убытки.
Давайте разберемся, как индикатор генерирует свои сигналы, а также как их можно интерпретировать и правильно применять в различных рыночных условиях.
Как работает индикатор стохастик?
Автор индикатора стохастик Джордж Лэйн однажды сказал: «Стохастик измеряет импульс цены. Если представить летящую в воздухе ракету, то прежде чем она начнет падать вниз, скорость ее уменьшится. Изменение импульса всегда предшествует изменению цены».
По сравнению с некоторыми из более сложных технических индикаторов формула, используемая для расчета стохастического осциллятора, довольно проста.
Если вы откроете настройки стохастика в любой платформе для построения графиков, например в MetaTrader, вы увидите, что индикатор рисует две отдельные линии, представляющие значения периодов %K и %D, которые рассчитываются по следующей формуле:
- %K = (Цена закрытия – Самая низкая цена) / (Самая высокая цена – Самая низкая цена) * 100
- %D = 3-х дневная скользящая средняя относительно %K
Где:
- Самая низкая цена = самое низкое значение цены за определенный период.
- Самая высокая цена = самое высокое значение цены за определенный период.
По умолчанию стохастик в MetaTrader рассчитывает 5 периодов. Однако большинство трейдеров рассчитывают стохастик на основании 14 периодов, которые могут составлять, к примеру, 14 дней на дневном графике или 14 часов на часовом графике.
Также стоит учитывать волатильность торгового инструмента. Поскольку волатильность меняется в зависимости от того, какой валютной парой вы торгуете, вы можете попытаться настроить параметры периода, чтобы повысить эффективность стохастического сигнала в зависимости от движения цены.
Для начала вы можете использовать настройку в 14 периодов. Однако, если у вас уже есть некоторый опыт торговли, было бы неплохо потратить некоторое время на тестирование выбранного торгового инструмента и попытаться найти оптимальный период времени для расчета значений стохастика.
Разница между быстрым и медленным стохастиком
Когда стохастик был впервые изобретен, он рассчитывался по формуле, которую мы обсуждали выше. Однако первоначальная формула стохастика казалась слишком простой для некоторых трейдеров фондовых и товарных рынков, поэтому они применяли дополнительную трехпериодную скользящую среднюю для дальнейшего замедления реакции индикатора.
Вы можете видеть, что на рисунке есть поле ввода «Замедление», которое показывает значение 3. Это значение представляет собой дополнительное скользящее среднее, примененное к стохастическому осциллятору. Это позволяет сделать его немного менее чувствительным к изменению цены, что позволяет улучшить качество сигналов стохастического осциллятора.
Когда вы используете дополнительную скользящую среднюю для замедления исходной формулы стохастика, стохастик называется медленным. По умолчанию торговая платформа MetaTrader 4 показывает медленный стохастик, основанный на дополнительной 3-периодной скользящей средней. По оригинальной формуле стохастик называется быстрым.
Чтобы рассчитать быстрый стохастик, используя MetaTrader 4 и другое программное обеспечение для построения графиков, вам нужно установить значение замедления равным 1.
Как лучше всего использовать индикатор стохастик?
Осциллятор стохастик предоставляет трейдерам три разных типа сигналов:
- Перекупленность и перепроданность.
- Пересечение линий стохастика.
- Дивергенция.
В зависимости от рыночных условий эти три сигнала могут интерпретироваться по-разному. Следовательно, крайне важно научиться определять состояние рынка, прежде чем пытаться интерпретировать сигналы стохастического осциллятора.
Определение условий перекупленности и перепроданности с помощью стохастика
Наиболее часто используемым сигналом стохастика является состояние перекупленности и перепроданности рынка. Как мы знаем, значения стохастика меняются в пределах от 0 до 100.
Когда значение стохастического осциллятора превышает значение 80, это считается состоянием перекупленности. Это сигнализирует о том, что если у вас уже есть длинная позиция, вам следует начать уменьшать размер вашей позиции или активно искать возможности ее закрытия.
Напротив, когда значение стохастического осциллятора опускается ниже значения 20, это считается перепроданностью. Это сигнализирует о том, что, если у вас уже есть короткая позиция, вы должны начать уменьшать размер своей позиции или активно искать возможности для ее закрытия.
Хотя сигналы перекупленности и перепроданности, генерируемые стохастиком, достаточно надежны, стоит отметить, что эти сигналы работают лучше всего на рынке с ограниченным диапазоном. На растущем трендовом рынке стохастик быстро становится перекупленным, а на рынке нисходящего тренда стохастик быстро переходит с состоянии перепроданности. Это создает иллюзию того, что рынок вот-вот развернется.
Поэтому во время трендового рынка вы должны применить дополнительные фильтры, такие как линии тренда или другие индикаторы разворота тренда, чтобы подтвердить, заканчивается ли тренд, прежде чем всерьез воспринимать сигналы стохастика против тренда.
Торговля с помощью сигналов пересечения стохастика
Вторым наиболее используемым сигналом стохастика является перекрестный сигнал, который происходит, когда линия %K пересекает линию %D и генерируется сигнал на покупку. С другой стороны, когда линия %K пересекает линию %D, генерируется сигнал на продажу.
Данные сигналы пересечения стохастика достаточно надежны на рынке с ограниченным диапазоном, но эти сигналы, как правило, становятся намного менее надежными, когда рынок находится в сильном тренде. Тем не менее, вы все еще можете полагаться на сигналы пересечения стохастика в качестве сигнала продолжения тренда и для открытия дополнительных позиций.
На рисунке торговый инструмент находится в восходящем тренде, а стохастик сгенерировал перекрестный сигнал на покупку. Это указывало на то, что восходящий тренд, вероятно, продолжится, и рынок продолжил рост. Точно так же, если вы видите перекрестный сигнал на продажу во время нисходящего тренда, вы также можете положиться на этот сигнал в качестве подтверждающего доказательства того, что нисходящий тренд, скорее всего, продолжится.
Этот тип сигнала продолжения тренда имеет тенденцию быть надежным во время трендовых рынков. Однако вы должны проявлять осторожность и применить дополнительные фильтры, прежде чем торговать против тренда, используя сигнал пересечения стохастика.
Индикатор стохастик и дивергенция
Когда цена достигает нижнего минимума, но стохастик показывает более высокий минимум, это считается сигналом бычьей дивергенции. Когда цена достигает более высокого максимума, но стохастик показывает более низкий максимум, это считается сигналом медвежьей стохастической дивергенции.
Как видно на рисунке, цена продолжала снижаться, в то время как стохастик продолжал двигаться вверх, что привело к классической бычьей дивергенции.
Несколько дней спустя стохастик подал медвежий сигнал, линии %K и %D продолжали снижение, в то время как цена достигла нового максимума. Этот тип состояния рынка известен как медвежья дивергенция.
Когда вы обнаружите дивергенцию, вы должны исключить сигнал пересечения стохастического осциллятора, поскольку они часто оказываются ложными. Например, на рисунке первые несколько сигналов стохастического осциллятора, генерируемые во время обычной бычьей дивергенции, оказались ложными.
Поэтому, если вы видите дивергенцию, лучшим способом для входа в рынок будет применение второго некоррелирующего технического индикатора или сигнала прайс экшен.
Скрытая дивергенция является сигналом продолжения тренда. Если вы научитесь объединять сигнал кроссовера со скрытой дивергенцией, это вы можете получить хорошие торговые возможности.
Скрытая бычья дивергенция возникает, когда цена делает более низкий минимум, но осциллятор делает более низкий минимум. И наоборот, скрытая медвежья дивергенция возникает, когда цена делает более низкий максимум, но осциллятор делает более высокий максимум. Например, на рисунке значение стохастика опустилось ниже предыдущего минимума, но в то же время минимум цена был выше предыдущего минимума, что привело к скрытой бычьей дивергенции.
Один из подходов к использованию стохастика для продолжения тренда или скрытого сигнала дивергенции заключается в объединении его с сигналом пересечения. Когда рынок генерирует скрытый сигнал дивергенции и происходит пересечение стохастика, комбинация этих двух факторов может привести к торговой установке с высокой вероятностью получения прибыли.
Как еще можно использовать индикатор стохастик?
Случалось ли вам смотреть на график и замечать, что индикатор стохастик находится в зоне перекупленности? Вы незамедлительно открываете шорт, потому что думаете, что рынок вот-вот развернется и пойдет вниз. Но рынок вместо этого стоит на месте какое-то время, а потом цена начинает расти. Вас выносит по стопу и вы не понимаете, почему стохастик не сработал как надо? В этом руководстве мы расскажем о том, когда стоит полагаться на этот индикатор, а когда нет.
Можно использовать настройки индикатора (20, 1, 1), и он будет отображать одну строку вместо традиционных двух.
Мы будем использовать период равный 20, потому что в месяце 20 торговых дней, и одной строки вполне достаточно, чтобы отслеживать показания индикатора.
Две самые большие ошибки, которые делают трейдеры, используя стохастик
Трейдеры открывают позицию в лонг или шорт, потому что индикатор находится в зоне перепроданности или перекупленности.
Стохастик показывает всего лишь ускорение цены относительно текущего диапазона. К примеру, если он находится за зоной 80, на рынке преобладает сильный бычий импульс. Но в данной ситуации не следует открывать короткие позиции.
На картинке выше вы видите, что если бы вы открыли короткую позицию, вы бы потерпели неудачу. Причем рынок находится в состоянии перекупленности достаточно долгое время.
Многие трейдеры также думают, что цена развернется из-за того, что на рынке появляется дивергенция.
Дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимального значения, а индикатор показывает новое минимальное значение — два сигнала отличаются друг от друга.
Однако не всегда цена разворачивается при дивергенции.
Как правильно использовать стохастик?
Трейдеры испытывают неудачу со стохастиком, потому что не учитывают рыночный контекст. Что это значит? Все просто. Торгуйте по тренду, а не против него. Если вы посмотрите на примеры выше, сделки там открывались против тренда, поэтому и потерпели неудачу.
Если цена находится выше скользящей средней с периодом 200, ищите сделки в лонг, когда стохастик находится в состоянии перепроданности. Если цена находится ниже скользящей средней с периодом 200, ищите сделки в шорт, если индикатор находится в состоянии перекупленности. Сигнал индикатора покажет вам возможное окончание отката и даст возможность войти в сделку по тренду.
Если вы хотите торговать успешно, обязательно обращайте внимание на более высокий таймфрейм и торгуйте в соответствии с ним, а не вопреки ему.
Вы используете стохастик, чтобы фильтровать свои сделки. Хотите открыть сделку в шорт на 1-часовом графике, но перед тем как сделать это, откройте дневной график и посмотрите на движение цены с большой высоты. Вам нужно убедиться, что на дневном таймфрейме нет восходящего тренда и индикатор не находится в состоянии перепроданности. Потому что иначе существует большая вероятность, что рынок отскочит вверх.
Но если вы посмотрите на старший таймфейм, вы увидите, что рынок находится в нисходящем тренде, а стохастик в состоянии перекупленности. Поэтому шансы гораздо выше, что рынок продолжит свое движение по тренду вниз, и вам не следует здесь открывать сделку в лонг.
Как использовать стохастик для поиска лучших точек входа?
Ваше понимание движения цены на графике или интерпретация свечных паттернов может быть субъективна, но значение индикатора всегда объективно. Если индикатор дает сигнал на вход — мы входим, если сигнала нет — остаемся вне рынка. Поэтому если вы относитесь к группе трейдеров, которые всегда сомневаются в том, когда открывать свои сделки, эта техника для вас.
Если рынок находится в сильном восходящем тренде, открывайте сделки, когда линия индикатора пересекает значение 20. Если рынок находится в сильном нисходящем тренде, открывайте сделки, когда линия индикатора пересекает значение 80.
Как мы знаем, стохастик измеряет ускорение движения цены. Поэтому когда вы видите, что индикатор пересекает линию 20, это говорит нам о бычьем моментуме.
Данная техника не является торговой стратегией, она лишь может показывать вам возможные точки входа. Важно это помнить.
В боковом рынке индикатор стохастик мы не используем
Если вы уже читали какие-то статьи, книги или проходили курсы по трейдингу, везде говорится, что лучше всего использовать индикатор стохастик в боковом рынке. Потому что вы можете ожидать точку входа в шорт, когда индикатор укажет на перекупленность.
Индикатор точно показывает нам границы торгового диапазона. Но разве нам это нужно? Ведь и без индикатора все выглядит достаточно очевидно. Мы покупаем на уровне поддержки, продаем на уровне сопротивления. И получаем точно такие же результаты.
Получается, что стохастиком необязательно пользоваться в торговых диапазонах. Он только загромождает график.
Подведем итоги
При правильном использовании индикатор стохастик может помочь вам лучше оценить движение цены как в тренде, так и в консолидации. Например, индикатор способен генерировать надежные сигналы на покупку или продажу во время рынка с ограниченным диапазоном, а также сигнализировать о скрытых дивергенциях на трендовом рынке.
Хотя сигнал пересечения не очень хорошо работает в качестве сигнала разворота во время сильного восходящего тренда, он может быть достаточно надежным в качестве сигнала разворота с регулярной дивергенцией.
