Если вы когда-нибудь задумывались, как казино остается все время в плюсе, тогда эта статья для вас.
Представьте, что в ваших руках особая монета. Каждый раз, когда выпадает орел, вы выигрываете 2 доллара. Каждый раз, когда выпадает решка, я выигрываю 1 доллар. В конце концов, кто победит? Конечно, вы. Потому что у вас есть математическое преимущество. Не имеет значения, играете ли вы в казино, делаете ставки на иподроме или торгуете на финансовых рынках.
Если вы хотите зарабатывать деньги с помощью трейдинга, вы должны иметь статистическое преимущество над другими игроками. Но как насчет управления рисками и торговой психологии? Все это важно, однако без статистического преимущества на рынке даже лучшая система управления рисками не спасет ваш торговый счет.
Вы должны оперировать реальными цифрами
Ваше статистическое преимущество можно выразить с помощью формулы:
(Средний выигрыш x процент выигрыша) — (Средний убыток x процент проигрыша) — Стоимость транзакции
Если вы получаете положительное число, тогда это означает, что у вас есть статистическое преимущество на рынке (иначе известное как положительное математическое ожидание).
Допустим, у вас есть торговая система со следующими показателями:
- Процент прибыльных сделок = 60%.
- Процент убыточных сделок = 40%.
- Средняя прибыль — 500$.
- Средний убыток = 400$.
- Стоимость транзакции = 10$.
Вставьте цифры в формулу, и вы получите:
(500 * 0,6) — (400 * 0,4) — 10 = 130$
Другими словами, вы можете рассчитывать на получение в среднем 130$ за сделку (в долгосрочной перспективе).
Если у вас есть четко определенные преимущество, это ставит вас на уровень выше по сравнению с 99% розничных трейдеров.
Почему Уоррен Баффет никогда не может обанкротить казино?
Уоррен Баффет, величайший инвестор всех времен, имеет состояние в 67,7 млрд долларов (на момент написания этой статьи).
Теперь давайте предположим, что Уоррен Баффет хочет обанкротить казино. Он планирует сыграть в блэкджек с казино и поставить по 5 миллиардов долларов на каждую руку. Если он выиграет, он может легко обанкротить все казино. Но этого никогда не случится. Почему?
Потому что каждое казино в мире имеет ограничение по столу. Это означает, что существует максимальная сумма, которую игрок может поставить на каждую ставку.
Вы, вероятно, думаете: «Разве не лучше позволить игрокам делать ставки столько, сколько они хотят, поскольку дом имеет преимущество перед игроками?»
Да, в конце концов, казино всегда побеждает. Но в краткосрочной перспективе может произойти все, что угодно (неудивительно, что казино может проиграть 5, 10 или 20 ставок подряд).
Вот почему каждое казино устанавливает лимит стола на то, сколько игрок может поставить. Это их управление рисками, созданное для того, чтобы полоса неудач не положила конец их бизнесу.
И то же самое справедливо и для трейдинга. Вы должны управлять своим рисками как казино, чтобы полоса убытков не взорвала ваш торговый счет.
Секрет получения стабильной прибыли как в казино
Каждое казино в мире имеет статистическое преимущество над игроками. Но почему одни казино более прибыльны, чем другие? И почему некоторые казино обанкротились?
На первый взгляд кажется, что все, что вам нужно, это статистическое преимущество. Но это только одна одна часть уравнения.
Вы также должны выяснить:
- Как привлекать новых клиентов?
- Как сохранить существующих клиентов?
- Как стимулировать клиентов тратить больше?
Очевидно, что здесь есть много движущихся частей, и один человек не может управлять всем. Казино создает специальные системы, которые помогают им балансировать свои риски. Например:
- В казино есть система, которая стимулирует возвращение своих лучших клиентов, предлагая такие привилегии, как бесплатное проживание, выпивка, транспорт и т. д.
- Все дилеры используют систематический способ игры, чтобы казино могло последовательно увеличивать свои доходы (и не оставлять их на усмотрение дилера).
По аналогии с казино у вас должны быть:
- Система управления рисками, которая гарантирует, что вы не потеряете все за одну сделку.
- Источник средств, чтобы вы могли инвестировать больше денег на свой счет и расширить свой торговый бизнес.
- Торговая стратегия, которая позволит вам стабильно зарабатывать.
- Исследования и разработки, которые позволят вам создавать новые торговые стратегии и получать прибыль в различных рыночных условиях.
Другими словами, если вы хотите, чтобы ваши результаты в трейдинге приносили вам стабильную прибыль, у вас должны быть система и правила, которые позволят вам систематизировать каждое ваше действие.
Как казино адаптируются под меняющиеся условия?
Еще в 90-х годах было легко зарабатывать деньги в бизнесе казино, потому что здесь практически не было конкурентов. Затем началась конкуренция, когда в этот бизнес приходило все больше казино. На данный момент рыночные условия изменились. И если казино отказывается адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, оно обанкротится.
Казино теперь предлагают более качественные услуги — бесплатное проживание, бесплатный транспорт, VIP-обслуживание и т. д. Те, кто не смог адаптироваться, обанкротился. И то же самое справедливо и для трейдинга. Рыночные условия меняются, и вы должны к ним адаптироваться.
Если ваша торговая стратегия приносит прибыль только в восходящем тренде, то есть ли у вас план, когда на рынке произойдет смена тренда или рынок войдет во флет? Если ваша торговая стратегия приносит прибыль только во время консолидации, то что произойдет, когда возникнет тренд?
Прежде чем торговать какой-либо стратегией, протестируйте ее, чтобы убедиться, что она может выдержать различные рыночные условия. Это дает вам уверенность в том, что ваша торговая стратегия достаточна надежна.
Предвидьте худшее и будьте к нему готовы
Во время экономической рецессии на деятельность казино будет оказано негативное влияние, так как все меньше людей станут посещать казино. Что же в данном случае делают казино?
Они могли бы сократить количество сотрудников, а также повысить эффективность своей работы, чтобы уменьшить свои расходы, поскольку у них меньше клиентов для обслуживания.
Если казино может предвидеть худшее и иметь готовые планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, они, скорее всего, выживут, что бы ни случилось.
А как насчет вашего трейдинга? У вас есть план на случай непредвиденных обстоятельств? Вот некоторые реальные проблемы, которые вы можете рассмотреть:
- Если вы в полосе неудач, можете ли вы покрыть свои повседневные расходы?
- Что если ваш брокер обанкротится, как это повлияет на вас?
- Если ваша торговая система попадет в просадку, как вы узнаете, следует ли вам продолжать торговать или вообще остановиться?
- Если рынки внезапно обрушатся на 10%, будет ли у вас достаточное количество маржи?
Подведем итоги
- Как и в казино, вы должны иметь статистическое преимущество на рынке, иначе даже самое лучшее управление рисками не сможет вас спасти
- Если у вас есть преимущество, тогда ваше управление рисками вступает в игру, потому что вы не хотите взорвать свой счет в течение нескольких убыточных сделок.
- Если вы хотите расширять и расширять свой торговый бизнес, у вас должны быть системы (например, для поиска новых средств, исследования новых стратегий и т. д.)
- Рынки постоянно меняются, поэтому всегда будьте готовы к ним адаптироваться.
- Всегда будьте готовы к худшим сценариям (например, черные лебеди, полосы просадки и т. д.). Составьте план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы вы могли их преодолеть.
