Фазы рынка и торговые стратегии для каждой фазы

Фазы рынка можно наблюдать на всех рынках и таймфреймах без исключения. Они объясняются тем, что рынки всегда меняются, постоянно переходя от трендового состояния в период консолидации и обратно. Баланс спроса и предложения сменяется состоянием, когда предложение превышает спрос и наоборот.

У вас случались периоды в торговле, когда вы сначала зарабатывали деньги, а потом все теряли? Или же вы находили новую торговую стратегию, которая сначала показывала отличные результаты, а через некоторые время переставала работать? Почему так происходит? Причина проста: рынки все время меняются, переходя из одной фазы к другой. Это означает, что если вы используете трендовую стратегию в фазе консолидации, вы потеряете свои деньги. И наоборот, торговая стратегия, которая работает в фазе консолидации, не будет показывать такие же результаты, когда рынок перейдет в трендовую фазу.

Доходность торговых стратегий меняется циклами. Когда трендовые стратегии хорошо себя показывают, это делает их популярными, и все больше трейдеров начинают по ним торговать. Это заставляет рынок переходить в фазу консолидации, когда трендовые стратегии перестают работать, и большинство неопытных трейдеров с небольшими депозитами вытряхиваются из рынка. Умение торговать в разных рыночных фазах в течение длительного периода времени — вот ключ к успеху.
Эд Сейкота

Фазы рынка можно разбить на четыре этапа:

• Накопление.
• Тренд.
• Распределение.
• Противоположный тренд.

Накопление

Накопление обычно происходит после нисходящего тренда и выглядит как период консолидации. В данный период крупные игроки набирают свою позицию. Характеристики фазы:

• Случается после длительного нисходящего тренда.
• Цена движется в пределах диапазона, поскольку быки и медведи пребывают в равновесии.
• Количество свечей, когда цена движется вверх и свечей, когда цена падает, примерно одинаковое.
• Скользящая средняя выравнивается, и цена движется вдоль скользящей средней.
• Волатильность низкая.

Какую торговую стратегию лучше использовать?

Хорошим торговым подходом в фазе накопления будет торговля в диапазоне. Это означает, что мы входим в лонг на минимумах диапазона и входим в шорт на максимумах. Стоп-лосс размещается за пределами диапазона.

Однако я бы посоветовал в фазе накопления быть более склонным к открытию коротких позиций, потому что вы никогда точно не знаете, перешел ли тренд в фазу накопления или продолжит и дальше свое движение.

Вот пример торговой стратегии, которую вы можете использовать.

1. Если скользящая средняя выравнивается послед длительного падения цены, идентифицируйте максимумы и минимумы консолидации.
2. Когда цена достигает максимума диапазона, дождитесь отскока цены от границ диапазона с подтверждающим сигналом прайс экшен. Это может быть пин бар или модель поглощения. Входите в рынок стоп-ордером.
3. Стоп-лосс можно разместить за максимум сигнальной свечи. Прибыль забирается на ближайшем минимуме.

Какой торговой стратегии лучше избегать?

Не открывайте позиции в середине диапазона, так как это не лучшее место для точки входа. Цена может легко отскочить назад к максимумам или минимумам. Это приведет к тому, что вы перестанете работать от границ поддержки либо сопротивления.

Тренд

После того как цена выйдет из фазы накопления, она переходит в трендовую фазу. Ее характеристики:

• Происходит после выхода цены из фазы накопления.
• Цена образуетт более высокие максимумы и минимумы.
• Импульсные движения более длительны по сравнению с коррекционными.
• Краткосрочная скользящая средняя находится выше долгосрочной скользящей средней (например, 10 MA выше 20 MA).
• Цена перемещается выше 200 MA.
• Волатильность имеет тенденцию быть высокой на поздней стадии тренда из-за вовлеченности большинства трейдеров.

Какую торговую стратегию использовать?

Торговать по тренду можно двумя способами:

Мы ищем возможность открыть сделку в лонг, когда цена совершает откат:

• К скользящей средней.
• К уровню поддержки.
• К предыдущему уровню сопротивления, который превратился в поддержку.
• К уровню Фибоначчи.

Торговля пробоев.

Открываем сделку в лонг, когда цена совершает пробой предыдущего максимума.

Какой торговой стратегии лучше избегать?

Когда цена находится в восходящем тренде, лучше всего не торговать против тренда. Я не говорю, что это неправильно, просто путь наименьшего сопротивления явно направлен вверх.

Торгуя по тренду, вы получите наибольший потенциал для прибыли, поскольку импульсные движения гораздо более продолжительны, чем коррекционные.

Распределение

Распределение обычно происходит после трендовой фазы и выглядит похоже на период консолидации. В данный период крупные игроки сбраывают свою позицию. Характеристики фазы распределения:

• Возникает после длительного восходящего тренда.
• Цена движется в пределах диапазона, поскольку быки и медведи находятся в равновесии
• Количество свечей, когда цена движется вверх и свечей, когда цена падает, примерно одинаковое.
• Скользящая средняя выравнивается, и цена движется вдоль скользящей средней.
• Волатильность высокая, потому что много трейдеров вошли в рынок на пике трендового движения.

Какую торговую стратегию можно использовать

Лучше всего возвратится к торговле в пределах диапазона. Входим в лонг на минимумах и в шорт на максимумах. Стоп-лосс ставим за пределы диапазона.

В фазе распределения лучше всего будет открывать длинные позиции, а не короткие, потому что мы никогда не знаем, перейдет ли тренд в фазу распределения или продолжит дальше свое движение.

Вот пример торговой стратегии.

1. Если скользящая средняя выравнивается послед длительного роста цены, идентифицируйте максимумы и минимумы консолидации.
2. Когда цена достигает минимума диапазона, дождитесь отскока цены от границ диапазона с подтверждающим сигналом прайс экшен. Входите в рынок с помощью стоп-ордера.
3. Стоп-лосс можно разместить за сигнальной свечой. Прибыль забирается на ближайшем максимуме.

Как лучше всего не торговать?

Не торгуйте в середине диапазона, так как цена может легко отскочить к максимумам или минимумам.

Также мы не можем наверняка знать, когда на рынке случится фаза распределения или тренд просто перейдет в небольшую консолидацию, а затем продолжит свое движение. Поэтому мы торгуем от нижних границ диапазона, всегда используем стоп-лосс и грамотно управляем своими рисками.

Мы не можем точно предсказать поведение рынка. Единственное, что мы можем — это контролировать свои риски.
Генри Симоэс

Фаза распределения, когда трендовые трейдеры снова выбиваются из рынка

Фаза распределения обычно происходит после длительного роста цен и выглядит как консолидация.

Противоположный тренд

После того как фаза распределения закончится, опять начинается трендовая фаза в виде нисходящего тренда.

В этот период трейдеры, которые не закрыли свои убыточные сделки, становятся долгосрочными инвесторами.

Особенности этой фазы:

• Происходит после окончания фазы распределения.
• Цена образует ряд более низких максимумов и минимумов.
• Импульсные движения более длительные по сравнению с коррекционными.
• Краткосрочная скользящая средняя находится ниже долгосрочной скользящей средней.
• Цена находится ниже 200 MA.
• Волатильность высокая из-за паники и страха преобладающей массы трейдеров.

Какую торговую стратегию использовать?

Есть два способа входа в рынок.

1) Вход на откате.

Мы ищем возможность открыть сделку в шорт, когда цена совершает откат:

• К скользящей средней.
• К уровню сопротивления.
• К предыдущему уровню поддержки, который превратился в сопротивление.
• К уровню Фибоначчи.

2) Торговля пробоев.

Открываем сделку в шорт, когда цена совершает пробой предыдущего минимума.

Как лучше не торговать?

Лучше не торговать против тренда. Торгуя по тренду, мы получаем больший потенциал для прибыли.

В какую фазу рынка лучше всего открывать позиции?

Это зависит от вашего стиля торговли. Можно заработать в любом состоянии рынка. Часто момент перехода рынка из одной фазы в другую можно увидеть только постфактум. Поэтому никогда точно не может быть известно, продолжится ли тренд дальше, перейдет он в фазу консолидации или сразу сменится противоположным трендом.