Кластерный анализ в трейдинге: особенности и методы

Данная статья посвящена такому техническому приему как кластерный анализ. Кто-то слышит об этом впервые, для кого-то это знакомо, но непонятно. На примере рекомендаций от брокера FinmaxFX разбираемся детально, что это такое и как грамотно применять в торговле на финансовых рынках.

Кластерный анализ выступает в роли весьма полезного инструмента, позволяющего найти лучшие точки для входа в сделку, таким образом, повышая эффективность работы трейдера. По нему можно понять, как представлена реальная картина на рынке и какое соотношение наблюдается между покупателями и продавцами.

Кратко о рыночном профиле

Перед тем как разбираться с кластерами, первым делом нужно понимать рыночный профиль. Под данным понятием подразумеваются данные по объему контрактов, которые были совершены на конкретном ценовом уровне. Если мы говорим о тиковом объеме Форекса, тогда рассматриваются исключительно эти данные и не обращается внимание на реальный поток ордеров.

Пример профиля рынка может выглядеть таким образом, как представлено на рисунке ниже.

кластерный анализ - профиль рынка

Кластерный анализ тоже является объемным профилем, однако по каждой конкретной свече или тику, где указывается конкретное количество совершенных сделок. Данное явление можно сравнить с графической интерпретацией стакана или ленты, однако объем в этом случае неполный.

Можно представить это следующим образом, как на изображении.

графическая интерпретация

Или же картинка может быть подана в таком виде, как на Volfix, в зависимости от настроек и спецификации торгового терминала.

Volfix и кластерный анализ

Инструменты кластерного анализа

Существует очень мало вариантов использовать кластерный анализ на бесплатной основе, при этом большинство вариантов – это пробные версии сроком до двух недель или же очень примитивный и неграмотный функционал.

Среди топовых вариантов кластерного анализа можно выделить следующие:

  • Volfix – самый популярный вариант для широкой аудитории трейдеров, в частности с опытом. Плата за услуги составляет 60 долларов ежемесячно;
  • Ninja Trader – вы платите 225 долларов поквартально и пользуетесь функционалом для проведения кластерного анализа;
  • CluterDelta – услуги использования оцениваются в 7,5 долларов в месяц;
  • SBPro – удобный вариант, чтобы сэкономить, так как трейдер вносит единоразовый платеж на сумму 100 долларов.

В функционале терминалов МТ4 и МТ5 есть не только платные, но и свободные к доступу версии объемных индикаторов и рыночных профилей, однако сам кластерный анализ присутствует только в названии, не более. Выделяют такие популярные инструменты:

  • ClusterDelta – оплачиваете ежемесячно 7,5 долларов;
  • YuClusters и YuClusters Demo – платная и бесплатная версии программы соответственно;
  • QScalp – скальперский привод с элементами кластерного анализа;
  • TPO-v3 – данный индикатор предоставляется на бесплатной основе;
  • HighVolumeBar-VerticalHistogram-v2 – бесплатное пользование для трейдеров.

Что такое кластер на финансовом рынке?

Когда-то Джозефом Гранвилом были произнесены такие слова, что объемом является количество пара, позволяющее ехать паровозу. Здесь можно провести аналогию с валютным рынком. Сегодня многие трейдеры акцентируют свое внимание на торговых объемах и их интерпретации, чтобы вычислять будущее ценовое движение. Это актуально для всех – и для тех, кто торгует в краткосроке, и для тех, кто предпочитает долгосрочные сделки. Именно кластерный анализ помогает работать в объемом рынка.

Под кластером следует подразумевать объединение нескольких похожих или одинаковых элементов, которые образуют самостоятельную единицу с конкретными свойствами. У нас происходит торговля на рынке, мы сосредоточены в рамках какого-либо таймфрейма, при этом на конкретных ценах будут проявляться однородные элементы в виде длинных и коротких позиций с активами. Суммируя такие элементы, мы получаем кластеры – общие объемы по покупкам и продажам валютных пар с учетом определенного временного интервала и ценовых показателей.

Кластерный анализ направлен на изучение таких ордеров и их объемов, присущих определенных ценовым уровням, а трейдер сможет более детально понимать, в каком направлении с наибольшей вероятностью будет продвигаться целевой актив.
Для наглядного представления такого типа анализа используется специальный график, когда на свечу каждого ценового уровня накладывается торговый объем.

Ниже на рисунке показано, как выглядит кластерный и свечной графики.

кластерный и свечной график

Если обратить к терминалу QUIK, в нем можно найти обезличенную таблицу всех проведенных сделок, при этом трейдер может выводить данные для интересующего его актива. В данной таблице объединены все текущие ордера и их объемы. Речь идет именно об активных сделках, ведь в стакане всегда присутствует спред между наилучшим ценовым значением на покупку и продажу. Для совершения сделки одному из контрагентов необходимо согласиться на цену, предлагаемую оппонентом. Все эти операции попадают в таблицу обезличенных сделок, которая также именуется как лента.

Важно учитывать тот факт, что в случае успеха по сделке у нас есть два действующих субъекта, которые формируют торговый объем: с одной стороны выступает инициатор, а с другой – контрагент, который и предоставил этот объем. Данные таких сделок будут попадать на кластерный график, а трейдер сможет получать еще более точные данные и важные детали о том, как образуются свечи и что происходит в такие моменты.

А что происходит в момент вырисовывания очередного бара на графике? Давайте разбираться. Сначала все заявки разделяются на две группы:

  • от профессионалов – это крупные денежные суммы;
  • от мелких трейдеров – намного меньшие объемы.

На кластерах наглядно представлена ситуация, как ведут себя влиятельные участники рынка – ориентированы на покупку или продажу, какие цены актуальны для них. Все данные по сделкам формируются в соответствующем кластере. Если на одной свече проводятся операции по одинаковым ценам от разных трейдеров, все объемы суммируются в единый и трейдер получает актуальные показатели проведенного анализа.

В системе кластерного анализа главными понятиями, которые важно знать и уметь применять, являются следующие:

  • маркет-дельта (дельта);
  • маркет-профиль.

Рассмотрим каждое из них.

Что такое маркет-дельта?

Дельта выражается в виде разницы между активными покупными и продажными ордерами на определенном таймфрейме. В случае ее положительного значения можно утверждать, что на свече доминирующими были покупные сделки, а если дельта будет отрицательной – это свидетельство преобладания продажных сделок.

Когда количество ордеров на покупку больше, обычно это сопровождается повышением цены, а превосходство ордеров на продажу указывает на дальнейшее ценовое снижение. Если отслеживать все нанесенные на свечу покупные и продажные объемы, можно разницу по количеству операций. Трейдер сможет самостоятельно понимать, с какой стороны было доминирование на интересующей его свече. Полученная разница в виде дельты должна пониматься в общем контексте других баров. Таким образом, напрашивается вывод, что при доминировании длинных позиций цена будет расти, а коротких – снижаться.

На рисунке ниже представлен пример маркет-дельты.

маркет-дельта

Что такое маркет-профиль?

Под маркет-профилем подразумеваются торговые объемы по операциям, соответствующие каждой конкретной цене, в рамках одного дня или за весь анализируемый период. Таким образом, это объем «вертикального» типа и он качественно показывает уровни, на которых фиксировался наибольший объем за временной промежуток. Если эту зону пробить в противоположную сторону, это грозит срывом стопов, следовательно, будет появляться импульс.

Маркет-профиль помогает отслеживать ключевые уровни и интерпретировать их как области с максимальными объемами по сделкам. Также через данное понятие можно понять, на каких уровнях какие объемы по ордерам отслеживались (см. рисунок).

маркет-профиль

Применение кластерного анализа в торговых сделках

Кластеры могут применять дифференцированно, в зависимости от того, какая методика построения используется трейдером. Самыми эффективными считаются следующие:

  • дельта-профиль – считается самым удобным и информативным методом, который показывает присутствие самого влиятельного покупателя или продавца на конкретной свече. В этом случае вычисляется разница между бычьими и медвежьими объемами;
  • кластер-профиль – показываются общие объемы торгов на свече, при этом трейдер может наблюдать только факт активности, но не знает, кто выступает в роли инициатора.

Наибольшая эффективность обоих методов наблюдается на таймфреймах не старше 30-ти минут, а на крупных временных интервалах ситуация может быть вообще не предсказуема.

Анализ по методу дельта-профиля

Все значения из ленты сразу попадают на график кластерного анализа. При этом рассматриваются такие паттерны:

  • P – сосредоточение положительной дельты вверху бара, а под ней будет очень мало сделок. Это генерация разворотного бычьего сигнала;
  • b – в нижней части сконцентрирован поток продаж, а вверху свечи все спокойно. Это генерация медвежьего сигнала.

Ниже на картинке можно увидеть оба паттерна.

фьючерсы на евро

Важно следить не только за паттерном, а за дельтой в целом, иначе картина будет неоднозначной, что продемонстрировано на изображении ниже.

кластерный анализ и дельта

Если смотреть только на график свечей, трейдеру ничтожно мало такой информации и график бы просто дошел до уровня. Такая ситуация может рассматриваться и как разворот, и как продолжение тенденции, как видно ниже не рисунке.

дельта-профиль

Благодаря дельта-профилю трейдер воздерживается от покупки и находит прекрасный момент для продажи.

Анализ по методу кластер-профиля

Анализируя рынок по данной методике, трейдеру важно найти данные крупного объема. Если уровень сформируется, его будут удерживать быки или медведи в зависимости от силы рынка, а для нас это возможность выставлять ордер с наименьшим риском.

Пример приведен ниже.

кластер профиль

По графику видно, что крупные объемы находятся в пределах 0,7114-154, а также есть три момента в зоне 100-150. Таким образом, продавцами удерживаются позиции, чтобы цена актива не росла.

Здесь важно учитывать несколько спорных моментов:

  • не понятно, почему крупный игрок решает покупать актив по одинаковой ценней, если есть возможность постепенно совершать сделки по нескольким котировкам из одного диапазона;
  • чаще всего ценовое поведение непредсказуемо относительно больших объемов, поэтому идея может не сработать;
  • если отправлять крупные заявки на добор в противоположном движении, это позволяет легко манипулировать трейдерами.

Особенности кластерного анализа в терминалах МТ4 и МТ5

Наглядное представление кластерного графика в терминале MetaTrader выглядит таким образом.

кластер MT4

Если объем выше среднего значения, он будет выделяться цветом. Это удобно для зрительного восприятия данных трейдером.

Трейдер может определять не только дельту, но и начало сильного движения, его направление в точечном виде.

кластерный анализ mt4

Для вычисления уровня разворота необходимы значения таких параметров как:

  • гистограмма с объемами каждой свечи;
  • график кластеров по точечным объемам;
  • рыночный профиль, то есть объемы торгов каждого уровня цен.

Используя в комплексе всю информацию, можно создавать свои стратегии торговли и дополнять их вспомогательными инструментами.

гистограмма

Кластерный анализ позволяет мониторить активность рыночных участников, в частности самых крупных, чтобы отслеживать объемы на ценовых барах. Данный метод можно смело называть самым точным и детальным в работе трейдера.

Ключевая задача трейдера – это вычислить момент перехода дельты от умеренного значения к нормальному, когда рынок из флэта переходит в тренд. Наглядно можно объяснить на таком примере:

  • берем комбинацию таких активов – EUR-GBP+GBP-USD+EUR-USD;
  • предположим, курс EUR-USD вырос, а курс GBP-USD не изменился;
  • тогда будет укреплять свои позиции и EUR-GBP благодаря взаимосвязи всех трех пар;
  • если изменяется одна валютная пара, это отражается на позициях двух остальных.

переход дельты в кластерном анализе

Полезно применять индикатор YuClusters, который помогает формировать графики, используя тиковые данные и выбранную трейдером цену Аск, Бид или среднее их значение.

Точечное вливание в анализе кластеров

Суть такого приема заключается в том, чтобы определить уровни, которым свойственные высокие объемы, которые соответствуют действиям крупных игроков для входа в сделку или при закрытии ордера.

Точечный объем – это зона повышенного вливания ликвидности в рынок. Однако для каждого актива и таймфрейма подбирается свое значение кластера, которое сможет оказаться информативным и эффективным для дальнейшего анализа.
Также важными факторами влияния выступают такие как торговая сессия и общая рыночная активность.

Объемы, которые необходимо учитывать при проведении кластерного анализа, – это показатели, принадлежащие локальным трендам и разворотным точкам:

  1. 1-ый уровень – формирование произошло на шпильке крупного объема. Можно выдвинуть предположение, что какой-то крупный участник открыл короткую позицию или зафиксировал сделку, то есть завершил длинную позицию;
  2. 2-ой уровень – цена встретилась с сопротивление высокого объема, возможно, в этот момент участник доливал позиции в анализируемой области;
  3. 3-ий уровень – влитый объем превратился в уровень сопротивления для дальнейшего ценового движения;
  4. 4-ый уровень – когда произошел импульсный пробой локального дна и далее откат, появился еще один уровень, на котором предположительно выставлялись ордера на продажу по выгодным коррекционным ценам;
  5. 5-ый уровень – позиции добавлены по тренду, когда произошел пробой локального экстремума.

кластерный анализ и точечное влияние

На данном примере явно видно применение точечных вливаний объема в виде уровней сопротивления и поддержки. А сама свеча будет подсказывать, как корректно воспринимать объемные уровни:

  • импульсная свеча – вливание по трендовому движению;
  • свеча со шпилькой или разворотная – закрытие позиции крупным участником, высокий шанс того, что произойдет локальный разворот.

Рекомендуется сочетать кластерный анализ с другими видами, чтобы выявлять точки для выставления ордера или завершения сделки.

Можно рассмотреть следующий пример:

  1. 1-я область – представлена разворотная свеча в рамках 1-часового интервала, происходит вливание объема. Можно предположить, что наивысшие точки станут место формирования локальной трендовой смены;
  2. 2-я область – точечное вливание и последующий пробой экстремумов, цена рвется вверх. Это может говорить о том, что крупный трейдер добавил короткие позиции;
  3. 3-я область – наблюдается повышенный объем, однако происходит остановка цены. Значит, предположительно крупный игрок покидает рынок на кластере.

области на графике

Для определения более точных уровней необходимо анализировать самые узкие временные отрезки, в том числе просматривать данные минутного таймфрейма.

Вертикальный торговый объем

Речь идее о гистограмме, которая показывает данные по объему проторгованных позиций и их соответствие каждой свече.
Когда проводится такой анализ, нужно искать моменты возникновения вброса ликвидности и на каком уровне это случилось:

  • пробой уровня;
  • отскок от ключевой отметки.

кластерный анализ и торговый объем

Рассматривая рисунок, можно отметить, что столбцы гистограммы 1-4 показывают, как на сильном вливании объема случился отскок от уровня поддержки. Зона столбцов 5-6 демонстрирует, что при выбросе объема тормозилось движение вверх, а крупный трейдер входил на продажные сделки.

Горизонтальный торговый объем

Такой подход служит эффективным способом для изучения рынка и определения уровней влияния, а также поиска точек потенциальных разворотов. Он называется также рыночным профилем и изображается как гистограмма, указывающая данные проторгованного объема на каждом рыночном участке.

Когда формируется профиль рынка, вы должны указать конкретный участок для исследования – день, неделя и т.д. Временной интервал задается индивидуально трейдером, так как зависит от его торговой системы.

На рисунке ниже виден горизонтальный объем, который помогает получить сигналы о локальных ключевых уровнях в рамках кластерного анализа.

горизонтальный объем

Вывод

Кластерный анализ на рынке позволяет определять моменты повышенной торговой активности в виде данных объема, где крупные рыночные игроки набирали свои позиции. Относится к категории современных и высокоточных методик прогнозирования, поскольку в его основу заложена детализация входящих объемов в активе.

Статья написана в сотрудничестве с Finmax FX. Сделайте первый шаг к финансовой независимости. Онлайн вебинары, видео-уроки, электронные книги и профессиональные инструменты.

bonus new gray FX RU_1

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.