Импульсный трейдинг на финансовых рынках: стратегии и нюансы

Импульсный трейдинг – это торговая стратегия, которая использует силу ценовых движений в качестве основы для открытия позиций. В сегодняшней статье мы разберем, что из себя представляет импульсная торговля, как она работает, а также рассмотрим четыре популярных импульсных индикатора, которые вы можете использовать. Далее мы разберем особенности импульсной торговли на различных финансовых рынках.

импульсный трейдинг

Что из себя представляет импульсный трейдинг?

Импульсная торговля – это практика покупки и продажи активов в соответствии с недавней силой ценовых трендов. Данный подход основан на идее, что если за движением цены есть достаточно силы, цена будет продолжать двигаться в том же направлении.

Когда торговый инструмент достигает более высокой цены, он обычно привлекает больше внимания со стороны трейдеров и инвесторов, что толкает рыночную цену еще выше. Это продолжается до тех пор, пока большое количество продавцов не выйдет на рынок – например, когда непредвиденное событие заставит переосмыслить цену актива. Когда на рынке достаточно продавцов, ценовой импульс меняет направление и заставляет цену снижаться.

Импульсные трейдеры будут стремиться определить, насколько сильным является тренд в данном направлении, чтобы открыть позицию и воспользоваться ожидаемым изменением цены, а затем закрыть позицию, когда тренд начнет терять свою силу. Импульсный трейдер не обязательно пытается найти вершину и основание тренда, но вместо этого сосредотачивается на основном ценовом движении. Он стремится использовать рыночные настроения и психологию толпы.

Импульсный трейдинг похожа на торговлю пробоев. Вы покупаете только тогда, когда цена движется в вашу пользу и надеетесь продать по более высокой цене.

В импульсном трейдинге следует учитывать:

  • Объем.
  • Волатильность.
  • Таймфрейм.

Объем

Объем – это общее количество определенного актива, который торгуется в течение определенного периода времени. Объем – это не количество транзакций, а количество проданных активов. Если пять покупателей приобретают по одному активу каждый, это выглядит точно так же, как если бы один покупатель купил пять активов.

Объем жизненно важен для импульсивных трейдеров, поскольку они должны иметь возможность быстро входить и выходить из своих позиций, что зависит от постоянного потока покупателей и продавцов. Если на рынке большое количество покупателей и продавцов, данный рынок считается ликвидным, поскольку на нем можно в любой момент продать актив по рыночной стоимости. Если на рынке мало покупателей и продавцов, он считается неликвидным.

Волатильность

Волатильность является для импульсных трейдеров как масло на хлебе. Волатильность – это степень изменения цены актива. Если рынок волатильный, это означает, что происходят большие колебания цен, а рынок с низкой волатильностью сравнительно стабилен.

Импульсные трейдеры будут искать волатильные рынки, чтобы воспользоваться краткосрочным ростом и падением цены. Поскольку торговля импульсами пытается извлечь выгоду из волатильности, важно иметь подходящую стратегию управления рисками, чтобы защитить ваши сделки от неблагоприятных движений на рынке. Это должно включать в себя использования стоп-лоссов и ограничений на размер позиций.

Таймфрейм

Импульсный трейдинг обычно ориентирован на краткосрочные движения рынка, но продолжительность сделки может зависеть от того, как долго тренд сохраняет свою силу. Это может подойти для трейдеров, которые используют долгосрочные стили торговли, такие как позиционный трейдинг или свинг трейдинг, а также для тех, кто предпочитает краткосрочные стили, такие как дейтрейдинг или скальпинг.

Популярные индикаторы импульсного трейдинга

Импульсные трейдеры обычно не беспокоятся о долгосрочных перспективах роста торгового инструмента и текущих экономический настроений на рынке. Все, что волнует трейдера – это цена. Вот почему большинство импульсных трейдеров в значительной степени полагаются на технический анализ и индикаторы, чтобы определить, когда входить и выходить из каждой сделки.

Популярные индикаторы импульсной торговли:

Индикатор моментум

Индикатор моментум, как и следовало ожидать, самый популярный индикатор импульсной торговли. Он берет последнюю цену закрытия и сравнивает ее с предыдущей ценой закрытия, которая может использоваться для определения силы тренда.

Индикатор является осциллятором и отображается на графике в виде одной линии, которая перемещается к центральной оси от нуля (или 100 на некоторых графиках). Значение индикаторной линии дает трейдерам представление о том, как быстро движется цена. Например, если индикатор показывает значение 35, это будет более быстрый восходящий тренд, чем значение 30. Если индикатор показал значение -15, это будет более быстрый нисходящий тренд, чем значение -10.

импульсный трейдинг и индикатор моментум

Хотя некоторые трейдеры используют индикатор для входа и выхода, большинство импульсных трейдеров используют его для подтверждения движения цены. Например, если линия индикатора пересекает нулевую линию снизу, это признак того, что цена начинает набирать импульс, а падение ниже нулевой линии показывает, что цена набирает нисходящий импульс.

Индикатор RSI

Индекс относительной силы (RSI) является индикатором на основе импульса, который предоставляет сигналы покупки и продажи. Он также является осциллятором и движется от нуля до 100. RSI выдает сигналы о перекупленности и перепроданности в зависимости от своего значения. Все, что выше 70, считается перекупленным, а все, что ниже 30, считается перепроданным.

индикаор RSI

Эта импульсивная стратегия основана на идее, что движение цены между этими ценовыми уровнями показывает четкие тенденции.

При использовании RSI важно отметить, что тот факт, что индикатор дает сигналы о перекупленности и перепроданности, не означает, что тренд развернется. Как видно из приведенного графика цен, сигнальная линия оставалась на территории перекупленности в течение длительного периода времени.

Скользящая средняя

Скользящая средня (MA) используются трейдерами для выявления новых тенденций на рынках. Она используют формулу, которая отфильтровывает случайные колебания, чтобы показать преобладающий ценовой тренд. Хотя скользящие средние не являются индикаторами, основанным на импульсе, они могут помочь импульсным трейдерам увидеть общий контекст рыночного движения.

скользящая средняя и импульсный трейдинг

Например, на приведенном выше графике применяются три скользящие средние: 15-дневная, 25-дневная и 35-дневная. Для большей части движения цены скользящие средние располагаются друг над другом, с кратчайшим скользящей средней сверху и самой длинной снизу. Это говорит нам о том, что рынок находится в тренде, и что тенденция ускоряется.

При использовании скользящих средних важно помнить, что они являются рода запаздывающим индикатором – это означает, что сигналы появляются уже после движения цены. Хотя импульсный трейдер импульса не обязательно будет входить в начало тренда в любом случае, это означает, что ему нужно будет использовать другие индикаторы, чтобы найти подходящую точку для входа в рынок.

Индикатор стохастик

Стохастик сравнивает последнюю цену закрытия с предыдущим торговым диапазоном за определенный период времени. Этот индикатор не следует за ценой или объемом, а скорее за скоростью и импульсом рынка.

Стохастик считается опережающим индикатором, поэтому его можно использовать для прогнозирования движения цены. Он формируется из двух линий на ценовом графике:

  • Линия индикатора – это линия диапазона, которая колеблется от нуля до 100. Если значение выше 80, рынок считается перекупленным, а если значение ниже 20, то считается перепроданным.
  • Сигнальная линия нарисовано на том же ценовом графике. Если сигнальная линия и индикаторная линия пересекаются, это показывает, что может произойти изменение направления цены.

индикатор стохастик

Если стохастик не может вернуться к отметке 20 во время отката, это может быть признаком того, что тренд продолжится. Например, глядя на график цены выше, мы видим, что в целом две линии остались выше сигнала перепроданности, и тренд продолжился вверх. Это показатель того, что, несмотря на откаты, общий ценовой импульс остается достаточно сильным.

Импульсный трейдинг на рынке фьючерсов

Изначально импульсная торговля стала популярной именно на фьючерсных рынках. Для успеха в своей торговле вы можете следовать следующим правилам:

  1. Покупайте дорого и продавайте еще дороже.
  2. Используйте трейлинг-стоп и следуйте за трендом.
  3. Не усложняйте свою торговлю, просто следите за ценой.
  4. Убыточная сделка должна вам стоить лишь небольшого процента вашего капитала.
  5. Торгуйте разными торговыми инструментами, чтобы максимально увеличить свои шансы.

Правила для входа в рынок

Открываем длинную позицию, когда цена закрывается выше своего максимума за последние 200 дней.

Открываем короткую позицию, когда цена закрывается выше своего минимума за последние 200 дней.

Используем трейлинг-стоп в размере 6 ATR.

Рискуем 1% капитала на каждой сделке.

Рынки для торговли

Золото, медь, серебро, палладий, платина.

S&P500, EUR/JPY, EUR/USD, мексиканский песо, британский фунт.

Облигации США, BOBL, BUXL, BTP.

Пшеница, кукуруза, сахар.

Результаты бэктестинга

Количество сделок: 937 сделок.

Процент прибыли: 42,8%.

Годовой доход: 9,89%.

Максимальная просадка: 24,12%.

Преимущества:

  • Требуется менее часа в день
  • Хорошо использовать во время кризиса.
  • Можно обойтись без индикаторов.

Недостатки:

  • Возможен длительный период просадки.
  • Требуется приличный капитал.
  • Большинство сделок могут приносить убыток.

Этот торговый подход подходит, если вы хотите торговать неполный рабочий день. Но если вы не хотите торговать фьючерсами или не имеете большого капитала, тогда следующий торговый подход может оказаться для вас подходящим.

Импульсный трейдинг на фондовом рынке

Когда дело доходит до импульсной торговли на фондовых рынках, вот несколько принципов, которым можно следовать:

  • Следите за своим стоп-лоссом и торгуйте по тренду.
  • Оценивайте сектора рынка, чтобы понять, какие акции имеют преимущество.
  • Торгуйте портфелем акций, чтобы диверсифицировать свои риски.
  • Покупайте, только если индекс всего рынка находится в восходящем тренде.

Фильтр для входа в рынок

Покупаем только в том случае, если индекс Russell 3000 находится выше 100-недельного скользящего среднего.

Правила для открытия сделки

Входим в лонг, когда акция достигает 50-недельного максимума.

Используем 20% трейлинг-стоп.

Торгуем максимум 20 акций с 3% капитала, выделенного на каждую акцию.

Результаты бэктестинга

Количество сделок: 905.

Процент выигрыша: 49,17%.

Годовой доход: 15,70%.

Максимальная просадка: 35,08%.

Плюсы и минусы импульсной торговли на фондовом рынке:

Плюсы:

  • Превосходит стратегию «купи и держи» (более высокая доходность и более низкая просадка).
  • Вы «защищены» во время рецессии или финансового кризиса.
  • Требуется минимальное время, если торговать только один раз в неделю.

Недостатки:

  • Вы не можете делать это вручную – вам потребуются торговые инструменты для сканирования ваших торговых настроек.
  • Возможен длительный период просадки.

Дискреционный подход к торговле акций

Вот несколько методов, которые вы можете использовать:

  • Пробой уровня.
  • Паттерны продолжения тренда.
  • Отскок от скользящей средней.

Пробой уровня

Когда вы торгуете на пробоях, вам нужно увидеть тесную консолидацию и низкую волатильность до момента пробоя. Это позволит вам использовать меньший стоп-лосс и больший размер позиции.

Вы знаете, что размер вашего стоп-лосса зависит от волатильности рынка. Поэтому, когда волатильность низкая, у вас есть меньший стоп-лосс, который позволяет вам увеличивать размер позиции и при этом сохранять постоянный риск.

Также вы сможете использовать более высокий множитель R для фиксации прибыли.

Рынки всегда двигаются от периода низкой волатильности к высокой волатильности и наоборот. Когда происходит всплеск волатильности, вы можете достичь высокого R-кратного множителя в ваших сделках, получая соотношение риска к прибыли от 1 до 5 или больше.

импульсный трейдинг и пробой уровня

Паттерны продолжения тренда

Нам нужно на графике паттерны графика продолжения тренда (например, бычий флаг, восходящий треугольник и т. д.), чтобы торговать в направлении тренда.

импульсная торговля и восходящий треугольник

Отскок от скользящей средней

При здоровой тенденции рынок стремится двигаться выше 50-дневной скользящую среднюю. Это означает, что вы можете искать возможности покупки, когда цена возвращается к 50-дневной скользящей средней.

  • Если цена движется выше 50-дневной скользящую среднюю, дождитесь отката.
  • Если произойдет откат в сторону 50-дневной скользящей средней, дождитесь фигуры свечи бычьего разворота (например, пин бар, модель поглощения и т. д.)
  • Открывайте длинную позицию на следующей свече и размещайте стоп-лосс ниже 1 ATR последнего минимума.

отскок к скользящей средней

Импульсный трейдинг на рынке форекс

Во-первых, как можно определить импульс на рынке форекс? Один из способов сделать это – определить самые сильные и слабые валюты.

  • Рассчитайте 15-период индикатор скорости изменения цены (ROC) для всех основных валютных пар (на недельном таймфрейме).
  • Ранжируйте валютные пары от самых сильных до самых слабых.

Таким образом вы сможете найти самую слабую валюту.

сильный нисходящей тренд импульсный трейдинг

Как торговать на рынке с сильным медвежьим импульсом? Вы можете:

  • Использовать паттерны продолжения тренда.
  • Торговать на ложных пробоях (на младшем таймфрейме).

Паттерны продолжения тренда

Паттерны продолжения тренда – это графические модели, которые сигнализируют о том, что цена, вероятно, продолжит свое движение в направлении тренда.

Вот пример паттерна медвежий флаг в сильном нисходящем тренде:

медвежий флаг

Ложный пробой

Эта техника требует использования нескольких таймфреймов:

  • На дневном таймфрейме вам нужно найти тесную консолидацию, где цена выглядит так, будто она «зажата».
  • Опуститесь на 4-часовой таймфрейм, и вы увидите диапазон с четкими уровнями поддержки и сопротивления.
  • Открывайте сделки в направлнии ложного пробоя.

сжатие цены

импульсный трейдинг и ложный пробой

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.