Индикатор Williams% R: стратегия и методы торговли

Многие трейдеры полагаются на технические индикаторы и осцилляторы в рамках своей торговой стратегии. Большинство популярных индикаторов основаны на импульсе. Сюда входят такие индикаторы, как RSI, Стохастик и MACD. Одним из менее известных технических индикаторов, основанных на импульсе, является индикатор Williams% R. В этой статье мы узнаем все о Williams% R и его лучшем применении на рынках.

Индикатор процентного диапазона Вильямса

Индикатор Williams% R был разработан Ларри Вильямсом, опытным трейдером и техническим аналитиком. Williams% R считается индикатором, основанным на импульсе, и по своей сути очень похож на осциллятор стохастика.

По сути, Williams% R сравнивает цену закрытия с ее диапазоном от максимума до минимума в течение определенного периода времени. Период времени по умолчанию составляет 14 дней при изучении дневного графика или 14 периодов при изучении любого другого таймфрейма. Основное использование Williams% R — измерение уровней перекупленности и перепроданности в пределах движения цены.

Формула Williams% R

% R по Вильямсу рассчитывается следующим образом:

Williams% R = (самый высокий максимум минус закрытие) / (самый высокий максимум минус самый низкий минимум)

При этом:

• Самый высокий максимум равен самой высокой цене в период ретроспективного анализа, который обычно равен 14.
• Цена закрытия равна самой последней цене закрытия.

Самый низкий минимум представляет собой самую низкую цену в ретроспективе, которая обычно равна 14.

Индикатор Williams% R предоставляет нам информацию о текущей цене по отношению к наивысшему максимуму за указанный период, с настройкой по умолчанию 14.

Зона перекупленности в индикаторе Williams% R находится между -20 и нулевым показателем. Точно так же зона перепроданности в пределах Williams% R находится между значениями от -80 до -100.

Красные стрелки соответствуют показаниям перекупленности в осцилляторе, указывая на потенциальные возможности для продажи, а зеленые стрелки соответствуют показаниям перепроданности, указывая на потенциальные возможности для покупки.

Есть несколько различных способов использовать индикатор Williams% R в вашей торговле. Один из наиболее популярных методов использования — это сигнал на вход, когда цена откатывается во время фазы тренда. В частности, в контексте восходящего тренда свинг-трейдеры часто будут искать незначительное снижение, чтобы войти в фазу бычьего тренда, ожидая значения перепроданности на индикаторе Williams% R.

Точно так же в контексте нисходящего тренда свинг-трейдеры часто будут искать незначительное восходящее движение, чтобы войти в фазу медвежьего тренда . В этом случае они будут ждать значения перекупленности в индикаторе Williams% R, прежде чем выполнять вход в короткую сделку.

Forex-Bonuses.ru — опробовать индикаторы и стратегии на бездепозитных бонусах.

Сигналы Williams% R

Williams% R действует как осциллятор и движется между крайними значениями от нуля до -100. Помимо масштабирования, быстрый стохастики% R Вильямса генерируют одну и ту же линию в каждом соответствующем индикаторе.

Осциллятор Williams Percent R подает несколько ключевых сигналов.

Вот некоторые из наиболее распространенных сигналов:

• Значение выше -20 указывает на перекупленность рынка, предполагая потенциальную медвежью коррекцию.
• Значение ниже -80 указывает на состояние перепроданности на рынке, предполагая потенциальную бычью коррекцию.

Важно помнить, что при поступлении сигналов о перепроданности или перекупленности с помощью индикатора Williams% R у вас есть дополнительное подтверждение перед входом в сделку. Это связано с тем, что рынок может оставаться перекупленным или перепроданным в течение длительных периодов времени, и поэтому разумно использовать этот индикатор в сочетании с другим техническим подтверждением для увеличения вероятности успеха.

• Пересечение снизу выше порога -50 указывает на усиление бычьего импульса, который может привести к росту цены.
• Пересечение ниже порога -50 сверху указывает на усиление медвежьего импульса, которое может привести к снижению цены.

Пересечение порога -50 не является таким значительным сигналом, как показания перекупленности или перепроданности для индикатора Williams% R. Тем не менее, на него стоит обратить внимание, так как он может обозначить точку, где на рынок может появиться дополнительный спрос в случае пересечения вверх или дополнительное предложение, которое может появиться на рынке в случае пересечения вниз.

Ниже вы можете увидеть пример пересечения порога Williams% R -50.

Области, обведенные зеленым кружком, представляют собой пересечение выше уровня -50 снизу вверх. А области, обведенные оранжевым кружком, представляют собой пересечение ниже уровня -50, направленный вниз сверху.

• Обычный сигнал бычьей дивергенции возникает, когда цена достигает более низкого минимума, а индикатор Williams R — более высокого максимума.
• Обычный сигнал медвежьей дивергенции возникает, когда цена достигает более высокого максимума, а индикатор Williams Percent R — более низкого максимума.

Паттерны дивергенции — очень мощные торговые сигналы, которые могут предсказать потенциальный разворот на рынке. По сути, бычья дивергенция создает потенциальную возможность для покупок, поскольку импульс ослабевает в сторону снижения.

Точно так же медвежья дивергенция создает потенциальную возможность для продажи, поскольку импульс ослабевает в сторону роста. Индикатор Williams% R можно использовать в качестве индикатора, основанного на импульсе, для измерения этих типов сигналов дивергенции.

Торговая стратегия Williams% R

Теперь попробуем создать торговую стратегию, основанную на индикаторе Williams% R. Стратегия, которую мы будем описывать, представляет собой простую торговую стратегию с откатом в контексте фазы тренда.

Мы будем использовать в общей сложности три переменных в качестве условий для входа в эту сделку. Первым будет индикатор Williams% R, который мы будем использовать для поиска областей, в которых рынок испытывает краткосрочное ралли в рамках нисходящего тренда или краткосрочное снижение в рамках восходящего тренда.

В дополнение к этому мы будем использовать индикатор канал Келтнера. Канал Келтнера — это индикатор, который накладывается на график цены. Он состоит из трех линий, центральная из которых представляет собой 20-периодную экспоненциальную скользящую среднюю.

Верхняя линия рассчитывается как EMA + 2, умноженная на средний истинный диапазон. Нижняя линия рассчитывается как EMA — в 2 раза больше среднего истинного диапазона. Канал Кельтнера — универсальный торговый индикатор, который можно использовать множеством способов. В наших целях мы будем использовать его как часть нашего входного сигнала и как трейлинг-стоп. Также нам понадобится распознать, имеет ли рынок тенденцию или торгуется в боковом направлении, ограниченном диапазоном.

Определение тренда мы постараемся сделать его максимально простым. Вместо того, чтобы полагаться на индикатор, основанный на тренде, мы просто проанализируем ценовое действие и решим, находится ли рынок в фазе тренда или в фазе консолидации. Если рынок определен как находящийся в фазе тренда, тогда будет продвигаться процесс оценки торговли.

Ниже приведены условия и детали управления торговлей для входа в длинную позицию с использованием стратегии.

1. Значение % R Вильямса должно находиться в зоне перепроданности. Территория перепроданности определяется как от -80 до -100.
2. Ценовое действие должно четко показывать наличие восходящего тренда до того, как будет обнаружено значение перепроданности Williams% R.
3. Цена должна торговаться ниже средней линии канала Келтнера во время перепроданности % R Вильямса.
4. Подождите, пока цена закроется выше средней линии канала Кельтнера.
5. Откройте длинную позицию на свече после закрытия выше средней линии канала Кельтнера.
6. Стоп-лосс следует размещать ниже минимума последнего колебания, предшествующего открытию длинной позиции.
7. Выход произойдет, когда цена снова закроется ниже средней линии канала Кельтнера.

Ниже приведены условия и детали управления торговлей для открытия короткой позиции.

1. Значение% R Вильямса должно находиться в зоне перекупленности. Территория перекупленности определяется как от -20 до 0.
2. Ценовое действие должно ясно показывать, что действует нисходящий тренд, до того, как будет обнаружена перекупленность% R по Вильямсу.
3. Цена должна торговаться выше средней линии канала Келтнера во время перекупленности %R Вильямса.
4. Подождите, пока цена закроется ниже средней линии канала Кельтнера.
5. Откройте короткую позицию на свече после закрытия ниже средней линии канала Кельтнера.
6. Стоп-лосс должен быть размещен выше недавнего максимума колебания, предшествующего открытию короткой позиции.
7. Выход произойдет, когда цена снова закроется выше средней линии канала Кельтнера.

Три синие линии, перекрывающие цену, представляют полосы канала Келтнера. В этой стратегии мы в первую очередь сосредоточимся на средней линии. Осциллятор R Вильямса показан на нижней панели под ценой. Верхняя пунктирная линия на Williams% R показывает минимальный порог для значения перекупленности. Нижняя пунктирная линия показывает минимальный порог для значения перепроданности.

Ближе к центру справа на этом ценовом графике вы можете видеть, что на осцилляторе Williams% R зарегистрировано значение перекупленности. Обратите внимание, как линия % R пересекает верхнюю пунктирную линию, показывая, что цена входит в зону перекупленности.

Для того чтобы рассмотреть здесь возможную возможность короткой торговли, мы должны подтвердить, что ценовое действие, ведущее к этому показателю перекупленности, отображает медвежий рыночный тренд.

Если вы посмотрите на движение цены, ведущее к этому показателю перекупленности, и на синюю стрелку, направленную вниз, мы ясно увидим, что имел место нисходящий тренд. Итак, наш фильтр тренда в данном случае соблюден. Теперь, в дополнение к этому, мы хотим подтвердить, что во время перекупленности % R Вильямса цена торговалась выше центральной линии канала Кельтнера. Это тоже можно подтвердить, и это отображается в увеличенной области около центра диаграммы.

Теперь, когда эти условия выполнены, мы можем подготовиться к короткой позиции. Сигнал к открытию короткой позиции появится, когда цена снова закроется ниже центральной линии канала Кельтнера. Мы видим, что есть сильная медвежья свеча, которая закрылась ниже этой критической средней линии. Таким образом, вход на продажу будет осуществлен на рынке в начале следующего бара, как показано синей стрелкой.

Теперь перейдем к процессу управления торговлей. Первое, что нам нужно будет сделать после того, как наш ордер на продажу будет исполнен, — это поставить на рынке жесткий стоп, чтобы защитить себя в случае неблагоприятного движения цены вверх. Стоп-лосс должен быть установлен на максимуме колебания, предшествующем сигналу на продажу, как показано пунктирной черной линией над входом.

Наконец, мы хотели бы внимательно следить за ценовым действием, поскольку оно начинает двигаться в нашу пользу, которая в данном случае ниже. Как мы можем видеть сразу после сигнала на продажу, рынок начал довольно резко распродаваться, что привело к тому, что цены опустились ниже нижней линии канала Кельтнера.

Когда это происходит, обычно это хороший признак того, что рынок переживает фазу сильного медвежьего импульса. Сигнал к выходу возникнет, когда цены вернутся выше и закроются выше средней линии канала Кельтнера.

Если вы взглянете на нижнюю часть этого графика, вы увидите, где осциллятор процента R Вильямса вызывает перекупленность. Обратите внимание, как линия пересекает верхний порог. В то же время мы можем видеть, что существовал нисходящий тренд, который привел к перекупленности Williams% R.

Наконец, вы заметите, что цена торговалась выше средней линии канала Кельтнера в то время, когда Williams% R пробил верхний порог. Теперь, когда все эти условия выполнены, мы могли подготовиться к короткой сделке.

Фактический вход на продажу произойдет при закрытии ниже средней линии канала Келтнера. И рыночный ордер на продажу будет немедленно размещен в начале следующей свечи, что видно по синей стрелке.

Стоп-лосс будет размещен выше самого последнего максимума колебания, предшествующего сигналу на продажу. Вы можете увидеть этот уровень, отмеченный выше черной пунктирной линией. Теперь, когда установлен стоп-лосс, мы будем внимательно следить за ценовым действием и ждать сигнала выхода. Сигнал на выход возникает, когда цена закрывается выше средней линии канала Кельтнера.

Как вы можете видеть по ценовому действию, произошло хорошее медвежье движение, которое в конечном итоге опустилось ниже нижней линии канала Кельтнера. Это дало бы нам дополнительную уверенность в том, что рынок готов к дальнейшей слабости. Затем цена совершила небольшой откат вверх, однако не смогла закрыться выше важной центральной линии.

Вместо этого рынок опустился ниже и сделал новые минимумы, прежде чем начать консолидацию. После боковой консолидации цена начала двигаться вверх и в конце концов смогла пересечь центральную линию канала Кельтнера, что вывело бы нас из этой сделки с прибылью.