Стратегия торговли ложных пробоев потерпела крах

Ну вот и случилась неделя с большим убытком. Моя стратегия торговли ложных пробоев потерпела крах. Я от нее отказался. После череды идущих подряд убыточных сделок я понял, что с этой стратегией что-то не так. Слишком часто задеваются стопы. Случались две ситуации. Первая: цена активирует стоп-ордер, потом идет в противоположную сторону и выбивает стоп-лосс. Вторая: цена задевает стоп-ордер, потом идет в сторону стоп-лосса, задевает его, и вновь идет в обратную сторону по направлению моей изначальной сделки. В данной стратегии непонятно, куда ставить стоп, чтобы его не выбивало. Очень много сделок я делал по этой системе. Так много сделок мне делать не хочется. Для меня идеал: 2-3 сделки в день. Больше не нужно. Так что от этой стратегии я решил совсем отказаться. Конечно, она может давать прибыль, так уже было. И может быть, с большим депозитом она показала бы доходность, но если терпеть убытки по 20$ каждую неделю, мой торговый счет этого не выдержит. Я стал искать другую систему.

Почти всю эту неделю я слушал семинар «Курс активного трейдера» Герчика из Киева в 2013 году. Я еще никогда не слушал подобные семинары, которые были бы настолько длительные. Смотрел много видео на ютубе, но с подобными семинарами еще не сталкивался. Он продолжается часов 16, если не больше. Множество информации. Интересно погружаться в атмосферу семинара. Герчик для меня открылся с другой стороны. И очень мне понравился. Тактично и профессионально ведет людей, отвечает на все вопросы. Приятно смотреть и слушать.

Семинар полезная вещь в том плане, что заставляет пересмотреть весь своей трейдинг целиком и попробовать что-то совсем другое. Другую стратегию и алгоритмы торговли. Соотношения риска к прибыли, модели и точки входа. Я начал пытаться лучше понимать движение цены на графике. Видеть следы больших денег в виде набора позиций, когда выбиваются все стопы, и только потом цена идет в нужном направлении.

Из торговых алгоритмов, которые у меня остались — это ретесты уровней, которые случаются очень редко на дневных графиках. Модель отбоя от уровня по Герчику, которая на дневных графиках вообще не заметна. Ложные пробои, которые можно продолжать торговать, но уже по другой системе.

Ложные пробои я пытаюсь торговать на пин-барах и свечах с длинными хвостами, когда стоп-лосс можно поставить за хвост свечи. Конечно, здесь иногда соотношение риска к прибыли вытягивает максиум один к одному, но это работает. Других вариантов я не вижу. Понимать график, торговать от уровней и использовать ложные пробои по графическим формациям свечей. Буду пробовать. С другой стороны, если торговать по данной модели прайс экшен, то стоп-лоссы на дневных графиках будут немаленькие. А депозит у меня не такой небольшой.

Мне не нравится делать большое количество сделок. Трудно представить, как это можно целый день сидеть перед компьютером, наблюдать за ценой и искать точки входа, вернее ждать их появления. Для меня трейдинг по дневным графикам просто идеален. Надежные закономерности и продуманные точки входа, редкие, но к ним уже непросто придраться.

Заметил, что после выходных открываю много сделок. И часто они оказываются убыточными. Сложно бороться с потребностью в трейдинге. Опасно, когда нет четко формализованных сигналов на вход. Когда сетапы немного размытые и непостоянные. Тогда часто можно войти в сделку, которая будет казаться прибыльной, но в итоге принесет убыток. Ложные пробои по пин-барам и хвостатым свечам размытые и непостоянные. Конечно, можно ждать идеальных пин-баров и делать сделки не каждый день и, может быть, именно в этом выход. Необходимо найти свой стиль торговли, свою систему и алгоритм торговли. Которая бы подходила и нравилась мне. И потом ее оттачивать до совершенства, набираясь опыта и анализируя свои ошибки.

Пробовал закрывать статьи на сайте от всех, оставив их только для себя. Но потом я понял, что все-таки я проделал громадную работу по упорядочиванию и редактированию контента, и нельзя так просто от нее отказываться. Это может быть полезно многим. Поменял заголовки статей и описания. Поисковые системы еще не склеили редиректы. Надеюсь, это произойдет. Траффика до сих пор никакого нет. Ни одного посетителя, кроме меня.

На следующей неделе будет ровно год, как я занимаюсь трейдингом. Я начал 22 июля 2017 года. Целый год без результатов.

Я пробовал входить снова в сделку, когда стоп-лосс выбивается после ложного пробоя. Бывало, это помогало, но случалось, что цена опять выбивала стоп-лосс, я пробовал входить и еще раз, но стоп снова был задет. Такой стиль торговли не для меня. Целый день смотреть на графики я не хочу, наблюдая, выбьет цена мой стоп или нет. Это скучно.

Не знаю, что делать с европейскими акциями и российскими. Смотреть на графики еще и в 6 часов каждый день мне особо не хочется. Но с другой стороны, это можно иногда делать. Ведь у меня не всегда получается торговать американские акции. Часто я возвращаюсь домой слишком поздно, и рынок уже закрыт.

Теория трейдинга простая. Стоит торговать только на уровнях, потому что уровни — логичное место для постановки стопа. На уровнях можно торговать либо пробой, либо ложный пробой. Пробой есть смысл торговать только на ретестах, так как рынок в 70% времени находится в консолидации. Все очевидно и просто. Больше нет вариантов. Если бы еще не было ложных движений и выноса стопов. Рынок легко можно подчинить логическим закономерностям, но на практике трейдинг получается не таким уж и простым.

Продолжаю упорядочивать информацию по трейдингу и находить что-то новое. Все-таки информации очень много в интернете, и если искать, всегда можно найти что-то близкое.

Пробовал добавлять таймфрейм H1, чтобы точнее отслеживать движение цены в течение дня. Но потом его убрал. Все-таки я принимаю решения по дневной свечи, а часовой таймфрейм может все спутать.

Трейдинг меня убивает. Дни повторяются, а стабильного результата все нет. После предыдущих двух прибыльных недель на D1 я обрадавался, а эта неделя все расставила по своим местам.

Важно всегда не забыать анализировать контекст, а не только текущую формацию свечей. Наверное, можно торговать только по контексту, понимая рынок. Брать ложные пробои и все время наблюдать за ценой. Хотя все равно я до сих пор блуждаю как будто в темноте, все мои мысли и действия слишком переменчивы и непостоянны. У меня нет твердых алгоритмов торговли.

В конце недели меня осенило попробовать использовать алгоритм Герчика на акциях. На форексе он бесполезен. Слишком много движений на пятимунутках, где стоп-лосс легко выбивается случайными движениями. Здесь его стратегия не сработает. Может быть, только на крупных таймфреймах. Но там его сетап будет встречаться очень редко. Поэтому это очень интересно попробовать данный алгоритм на акциях. Они торгуются 8 часов, на пятиминутках влазит почти целый день, и просмотрев графики, я нашел данные комбинации. Так что со следующей недели попробую. Вдруг, это тот грааль, который я искал уже так давно. И вдруг трейдинг действительно может быть настолько простым?

Итак, следующая неделя. Ложные пробои на пин-барах и хвостатых свечах, ретесты, сетап по Герчику. На акциях попробую использвать данный сетап на пятиминутках.

Форекс (-19.39)

-1.86

Нелепый вход. Цена даже не пробила уровень, закрылась под ним.

-2.94

Подтверждение моих выводов о том, что стоп-ордера на ложный пробой легко выбиваются. Цена пошла вниз и собрала все, что только можно было собрать. Только потом пошла наверх. Настоящий пробой уровня.

-2.98

А здесь хороший пример, когда срабатывает стоп-ордер, но цена идет вверх, выбивает стоп-лосс и только затем падает.

-3.46

И еще пример, когда цена задевает стоп и только потом движется в нужном направлении. Хотя здесь стоп-лосс ордер можно было поставить за хвост свечи, пробившей уровень. На дневных графиках стоп-лоссы должноы быть соответствующие.

-3.69

Повторный вход. Все-таки не нужно входить еще раз по инструменту, если недавно по нему был стоп-лосс. Даже если получится когда-то взять прибыль, такие входы не слишком оправданы. Особенно по этой системе, от которой я уже отказался.

-2.83

И еще пример из той же серии. Выбитый стоп-лосс и цена идет в нужном направлении. Хотя как раз стоило зайти уже после формирования данной свечи, на следующий день.