Индикатор ZigZag — это один из наиболее недооцененных инструментов среди индикаторов технического анализа. В отличие от других индикаторов ZigZag в большинстве случаев используется только в качестве вспомогательного инструмента и не может являться основой для торговой стратегии.
Однако есть несколько способов использовать индикатор ZigZag. К примеру, для поиска разворотных точек, для определения волн Эллиота, а также для более точного определения уровней поддержки и сопротивления.
Что из себя представляет индикатор ZigZag?
Индикатор ZigZag отлично себя показывает на различных типах графиков. К примеру, его можно использовать для построения максимумов и минимумов на свечном или линейном графике. При использовании линейного графика, который строится по ценам закрытия, ZigZag также рисуется на основании цен закрытия.
В некоторых случаях настройки индикатора будут зависеть от используемой торговой платформы. К примеру, в MetaTrader будут использоваться только цены максимума и минимума вне зависимости от используемого типа графика.
Индикатор ЗигЗаг служит фильтром для движения цены. Поэтому его удобно использовать для поиска трендов на рынке, отфильтровывая при этом незначительные коррекции и откаты.
Данный инструмент в основном используется для фильтрации рыночного шума. Исключение случайных ценовых движений даст вам возможность увидеть более широкую картину.
Данный индикатор довольно универсален. Давайте посмотрим, как его можно настроить для отображения на графиках.
Как настроить параметры индикатора?
Индикатор ZigZag довольно просто настраивается. Он имеет только три опции для выбора. Однако их можно гибко настроить под определенные цели.
Depth — показывает минимальное количество свечей, по которым строится индикатор.
Deviation — количество пунктов начала расчета индикатора после формирования предыдущего минимума или максимума. Другими словами, какой процент в изменении цены требуется, чтобы изменить линию тренда с положительной на отрицательную.
Backstep — минимальное количество свечей, между которыми можно построить максимум и минимум.
Важно поэкспериментировать с этими параметрами, пока не найдете те, которые будут соответствовать вашему стилю торговли.
Когда вы устанавливаете параметры зигзага, вы должны обращать внимание на три вещи:
- Ценовая симметрия должна дать вам хорошие и равномерно согласованные волны, в идеале паттерн AB = CD.
- Глубина волн должна быть достаточной между последними максимумами и минимумами колебаний.
- Ступенчатый уровень цен должен гарантировать, что вы сможете определить текущий тренд.
Давайте посмотрим на график, чтобы разобраться, как параметры индикатора работают вместе.
ЗигЗаг строится на основании параметров по умолчанию 12, 5 и 3. В первой точке мы получаем первый максимум. После этого через семь свечей формируется новый минимум, который был нижней точкой для предыдущих трех свечей.
В точке два, после формирования минимума, следующая пара свечей продолжила показывать новые минимумы. Четыре свечи спустя был сформирован еще один максимум в точке три. При этом отклонение, так и максимум возникли на 5-м й свече.
Какие настройки индикатора лучшие? Здесь нет универсального ответа. Для каждого торгового инструмента и типа рынка настройки будут отличаться. К примеру, настройки, которые используются на форекс, могут не работать на фондовом рынке. Также важную роль играет волатильность.
Поэтому лучшим вариантов для трейдеров будет постоянное отслеживание рынка и корректировка текущих настроек. Вы можете использовать разные настройки для разных торговых инструментов или динамически их менять, когда рыночные условия меняются.
Как индикатор ZigZag может быть использован в трейдинге?
Индикатор может использоваться совершенно по-разному. Он может выступать в качестве инструмента подтверждения волны Эллиота. Также ЗигЗаг удобно применять для поиска графических фигур на графиках, а также гармонических паттернов.
При этом важно помнить, что индикатор постоянно перерисовывается при появлении на графике новых максимумов или минимумов. То есть это динамический инструмент, который постоянно меняется. Именно по этой причине многие трейдеры не используют ZigZag, так как считают его ненадежным. Но на самом деле индикатор просто приспосабливается к текущим ценам.
Кроме того, когда выходят важные новости, на рынке могут возникнуть резкие ценовые движения. В данном случае вы можете использовать более чувствительные настройки индикатора или наоборот не менять настройки и просто фильтровать рыночный шум.
Данный индикатор не следует использовать изолированно. Лучше его комбинировать с другими инструментами технического анализа для поиска подтверждающих сигналов.
К примеру, долгосрочная скользящая средняя может подтвердить, является ли рынок бычьим или медвежьим. Индикатор ЗигЗаг в данном случае поможет найти сигнал на вход в рынок по направлению долгосрочного тренда.
Индикатор ЗигЗаг на практике
Популярным методом использования индикатора ZigZag является определение фигур на графике.
Классические графические фигуры, такие как голова и плечи, треугольник и клин можно легко определить с помощью инструмента ZigZag. Такой подход идеален для использования в торговых стратегиях на основании прайс экшен.
В приведенном выше примере мы видим очень четкую фигуру голова и плечи. Как правило, торговля данными паттернами может быть достаточно субъективной. Однако с помощью индикатора ZigZag формирование данной фигуры становится более очевидным. Вы также можете увидеть пробой линии шеи.
Еще один способ использования индикатора ZigZag — это совмещение его с другими индикаторами. В следующем примере мы используем пересечение скользящих средних за 20 и 50 периодов.
Скользящие средние показывают бычий тренд. Теперь возникает вопрос: «Как мы можем найти подходящее время для покупки»? Здесь нам поможет индикатор ЗигЗаг.
Первая стрелка показывает первый откат, сформированный около последней области сопротивления. После этого движения цены мы видим пробой горизонтального уровня. Следующий минимум зигзага почти совпадает с предыдущим максимумом (сопротивление тестируется как поддержка).
После второй стрелки мы видим, что цена отреагировала на уровень поддержки и резко поднялась. Здесь мы можем открыть длинную позицию и войти в рынок. Стоп-лосс будет установлен на минимуме последнего колебания.
Эта торговая стратегия довольно проста и может быть улучшена при дальнейшем тестировании. Также ее можно объединить с другими инструментами технического анализа и прайс экшен.
Индикатор ZigZag и анализ графика
Анализировать рынок с помощью индикатора ЗигЗаг можно несколькими способами. Как мы уже упоминалось ранее, индикатор может быть полезен для определения максимумов и минимумов в трендовых движениях. Трейдеры могут использовать эту информацию и строить уровни поддержки и сопротивления, так как данные максимумы и минимумы часто будут являться наиболее важными уровнями на рынке.
На приведенном выше графике анализ рынка проводился путем анализа предыдущих максимумов и минимумов и построения сильных уровней поддержки и сопротивления.
Торговая стратегия по индикатору
Стратегия торговли на колебаниях зигзага, представленная ниже, требует использования только одного конкретного индикатора. Инструмент расширения Фибоначчи будет использоваться для дополнительного подтверждения паттерна ABCD.
Для начала установим настройки индикатора ZigZag на 20 для глубины и отклонения 5%. Мы должны убедиться, что ZigZag будет показывать нам только значительные максимумы и минимумы колебаний цены на рынке.
Построим линию расширения Фибоначчи, как только будут установлены две первые волны. Для этого нам потребуются три точки отсчета.
Мы используем уровни расширения Фибоначчи, чтобы попытаться предвидеть, где будет формироваться последняя волна ы зигзага.
Дождитесь окончания третьей волны между 0,618 — 0,786 или между 1,0 — 1,272. Симметрия на рынке встречается не часто. Шаблон AB = CD требует большой точности, чтобы все условия были действительными.
Подождите, пока у вас не появится свеча с более высоким минимумом справа и слева. Модель трех свечей, которая поможет нам определить точку рыночного колебания, довольно проста. Все, что вам нужно сделать, это подождать, пока у вас не появится свеча с более высоким минимумом как с левой, так и с правой стороны.
Теперь нам нужно, чтобы паттерн развивался между уровнями 0,618 — 0,786 или между 1,0 — 1,272.
После того, как шаблон трех свечей сформировался, мы открываем длинную позицию.
Установите стоп-лосс ниже трех свечей. Тейк-профит должен быть в 2 или 3 раза больше стоп-лосса.
