Позвольте задать вам вопрос:
Вы умеете бегать? Скорее всего, ваш ответ будет: «Конечно! Что за глупый вопрос?»
Теперь, когда мы знаем, что вы умеете бегать, считаете ли ты, что сможете пробежать марафон? Вряд ли у вас это получится, если вы не тренируетесь, чтобы соответствовать необходимым требованиям. Вы, вероятно, думаете: «Какое отношение имеет марафон к трейдингу?» Самое прямое.
То, что вы читали некоторые книги или статьи по техническому анализу или знаете, как прикрепить индикатор к графику, еще не означает, что вы можете зарабатывать деньги как трейдер.
Вы можете иметь лучшие инструменты технического анализа, обширные знания в области трейдинга и при этом оставаться убыточным трейдером. Однако если вы будете постоянно тренироваться, чтобы соответствовать всем необходимым требованиям, у вас появится шанс стать прибыльным трейдером и перестать получать убытки.
Технический анализ и статистическое преимущество
Практически любой трейдер может добавить индикатор на график, определить свечные паттерны или рассчитать соотношение риска к прибыли. Но это еще не означает, что все это даст вам статистическое преимущество на рынке.
Так в чем же состоит это статистическое преимущество? Вы можете определить его как:
(средний выигрыш * процент прибыльных сделок) — (средний убыток * процент убыточных сделок) — стоимость транзакции
И если число положительное, это означает, что у вас есть преимущество. Другими словами, положительное ожидание.
Вы, вероятно, задаетесь вопросом: «Как мне получить преимущество на рынках?» Есть 2 подхода, которые вы можете рассмотреть.
Подход №1
Разработайте торговый план
Во-первых, вы разрабатываете план торговли, используя фиксированный набор правил для руководства вашими действиями. Это включает в себя точки входа, стоп-лосс, управление рисками, целевую прибыль и т. д.
Выполните определенное число сделок
Затем вы выполняете свои сделки в соответствии с вашим торговым планом. В идеале вы должны иметь минимальный размер выборки в 100 сделок, чтобы вас не обманули случайности.
Запишите ваши сделки
После того, как ваша сделка закончена, вы можете записать показатели для каждой сделки. Это включает в себя цену входа, стоп-лосс, целевую прибыль, коэффициент прибыли и т. д.
Проанализируйте свои сделки
Наконец, вы можете пересмотреть свои сделки и попытаться понять, как вы можете улучшить свои торговые результаты.
К примеру, вы можете определить паттерны, которые у вас получается торговать лучше всего и сосредоточиться на том, чтобы больше торговать ими. Кроме того, вы можете определить паттерны, которые приводят к убыткам и в дальнейшем избегать этих торговых настроек.
Подход №2
Читайте книги или качественные статьи трейдинге
Во-первых, это должен быть не просто алгоритм, а алгоритм с результатами тестирования на истории. Таким образом, часть работа будет уже за вас выполнена, и у вас появится готовый торговый метод.
Разберитесь в торговых концепциях
Просто потому, что кто-то делится с вами своей торговой системой, это еще не означает, что вы должны немедленно по ней торговать. Вместо этого постарайтесь разобраться в логике и концепции, стоящими за ней. Задайте себе такие вопросы:
- Каковы основные принципы этой торговой системы?
- Почему это работает?
- Когда это приносит убыток?
- Это то, что мне подходит и соответствует моему стилю торговли?
Протестируйте торговую систему
Как только вы поймете принципы, лежащие в основе торговой системы, вы можете проверить ее на себе, чтобы убедиться, что ваши результаты аналогичны показанным результатам тестирования на истории. Маловероятно, что вы получите идентичные результаты из-за разницы в подаче данных. Но если вы приблизитесь к 80% сходству, этого будет достаточно.
Настройте торговую систему под свои нужды
После того, как вы проверили торговую систему, пришло время настроить и адаптировать ее к вашим собственным потребностям.
К примеру, вы протестировали долгосрочную систему следования за трендом, в которой используется трейлинг-стоп в размере 10 ATR. Но если вы не хотите перейти на долгосрочный тренд, вы можете использовать другие торговые настройки. Протестируйте свою торговую систему и посмотрите, насколько полученные данные соответствуют вашим ожиданиям.
Самая важная составляющая любой торговой стратегии
Попробуйте догадаться. Это не количество прибыльных сделок. И не соотношение риска и прибыли. Или процент прироста вашего депозита. Это — логика торговой системы.
Да, каждая торговая система, которой вы торгуете, должна быть подкреплена своей логикой. Если ее нет, тогда вам будет трудно продолжать торговать по данной системе, когда у вас случится просадка.
У вас появятся мысли: «Эта торговая система все еще работает?» «Должен ли я продолжать торговлю или вообще прекратить торговать?»
Понимаете, что я имею в виду? Но когда вы торгуете системой, в которой есть логика, вы будете более в ней уверены в себе и будете продолжать торговать по ней даже во время просадки.
К примеру, следование за трендом приносит вам деньги, когда рынок находится в тренде. Таким образом, для того, чтобы торговая система следования за трендом прекратила работать, тренд на рынке должен закончиться. Если рынок продолжается находиться в тренде, тогда имеет смысл продолжить использовать торговую систему по тренду.
Грамотно управляйте своими рисками
Представьте два трейдера: Александр и Николай.
Александр — агрессивный трейдер, и он рискует 25% от своего депозита в каждой сделке.
Николай — консервативный трейдер, и она рискует 1% своего счета в каждой сделке.
Оба из них используют торговую стратегию, которая выигрывает в 50% случаев со средним соотношение риска к прибыли 1:2. В течение следующих 8 сделок результаты они 4 убыточных сделки и 4 прибыльных.
Вот результат для Александра:
-25% -25% -25% -25% = маржин колл
Вот результат для Николая:
-1% -1% -1% -1% + 2% + 2% + 2% + 2% = + 4%
Поэтому если у вас нет надлежащего управления рисками, вы все равно останетесь убыточным трейдером, даже если ваша торговая система имеет преимущество на рынках.
Будьте дисциплинированным трейдером
Вы когда-нибудь видели режим профессионального бодибилдера?
5:00 утра — подъем
5:30 утра — завтрак
7:00 утра — тренировка
9:00 утра — еда после тренировки
12:00 — обед
13:00 — прием пищи перед тренировкой
14:00 — тренировка
16:00 — еда после тренировки
18:00 — перекус
20:00 — кардио и растяжка
21:00 — ужин
22:00 — сон
Это то, что мы называем дисциплиной. Способность придерживаться определенных рутинных действий каждый день, не пропуская ни секунды. Конечно, я не прошу вас поднимать тяжести, но в трейдинге вам также потребуется определенная дисциплина.
Посмотрите на результаты торговой системы:
Да, в долгосрочной перспективе она зарабатывает деньги. Однако если вы посмотрите на обозначенные выше области, вы заметите множество убыточных месяцев подряд.
Поэтому:
- Есть ли у вас достаточно дисциплины, чтобы выдержать просадки?
- Есть ли у вас достаточно дисциплины, чтобы всегда следовать вашей торговой системе?
- Есть ли у вас достаточно дисциплины, чтобы продолжать открывать сделки после серии убытков?
Для большинства трейдеров это слишком сложная задача. И они, вероятно, перестанут использовать свою торговую систему после нескольких убыточных сделок и станут искать очередной грааль. Но грааля не существует.
Таким образом, вместо того, чтобы переходить от одной торговой системы к другой, вы должны спросить себя:
Как я могу развить дисциплину, чтобы последовательно придерживаться одной торговой системы?
Один из способов — окружить себя сообществом единомышленников, которые торгуют так же, как вы. Если вы хотите быть системным трейдером, присоединяйтесь к сообществу системных трейдеров.
Как говорил Джим Рон:
Вы среднее из пяти человек, с которыми вы проводите больше всего времени.
Подведем итоги
- Технический анализ — это инструмент, который дает вам статистическое преимущество на рынках, однако не гарантирует его.
- Ваша торговая система должна иметь логику, иначе вы не сможете торговать в период просадки.
- Любая торговая система бесполезна без надлежащего управления рисками.
- Окружите себя сообществом трейдеров-единомышленников, чтобы вы были под их влиянием.
