Канал Кельтнера — это простой, но мощный торговый индикатор, который поможет вам лучше определять точки входа, повысит прибыльность вашей торговли и может быть использован для предсказания разворотных моментов на рынке. В сегодняшней статье мы разберем все нюансы и особенности торговли по данному индикатору.
Что из себя представляет канал Кельтнера и как он работает?
Канал Кельтнера — это индикатор на основе каналов (который похож на полосы Боллинджера, канал Дончиана и т. д.). Это означает, что у него есть верхняя и нижняя границы, которые помогают нам определить потенциальные уровни перекупленности и перепроданности.
Индикатор был впервые описан Чарльзом Кельтнером в 1960 году в книге «Как зарабатывать на товарных рынках». Первая версия канала использовала особую модификацию скользящей средней. В 1960 Линда Рашке модифицировала индикатор, который теперь для определения ширины канала стал использовать индикатор ATR. Далее трейдер Роберт Колби предложил использовать индикатор с экспоненциальной скользящей средней. Именно эту версию индикатора мы и будем рассматривать.
Настройки канала Кельтнера по умолчанию состоят из трех параметров:
- Средняя линия: 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя.
- Верхняя линия канала: 20 EMA + (2 * ATR).
- Нижняя линия канала: 20 EMA — (2 * ATR).
Средняя линия является средним значением верхней и нижней линии. А верхняя и нижняя линия канала показывает, насколько далеко цена находится от своего среднего значения.
Разница между каналом Келтнера и индикатором полосы Боллинджера заключается в способе расчета линий каналов. Канал Кельтнера использует средний истинный диапазон, а полосы Боллинджера — стандартное отклонение. Если вы сравните их, вы поймете, что канал Кельтнера показывает более плавные линии по сравнению с полосами Боллинджера.
Как использовать канал Кельтнера для предсказания разворотных точек на рынке?
Не стоит открывать короткую позицию только потому, что цена находится на верхнем канале Кельтнера. Потому что при сильном восходящем тренде цена может оставаться перекупленной в течение длительного периода времени. Обратное справедливо для нисходящего тренда.
Цена обычно меняет свое направление, когда достигает экстремальных значений в структуре рынка. К примеру, цена достигает уровней поддержки или сопротивления.
Нам нужно найти цену, которая находится далеко за пределами канала Кельтнера. Это говорит о том, что рынок находится на экстремальном уровне — максимально далеко от своего среднего значения.
Однако не стоит спешить открывать здесь длинную позицию. Как мы уже знаем, в сильном нисходящем тренде цена может находиться рядом с нижней границей канала в течение длительного периода времени.
Вот почему вам необходим еще один сигнал, который бы нам показал, что рынок готов развернуться наверх. В этом нам помогут уровни поддержки и сопротивления. Нам нужно увидеть отскок цены от уровня.
Мы видим:
- Цена закрывается за пределами нижней линии канала Кельтнера.
- Цена доходит до уровня поддержки.
- Происходит отскок цены, в идеале на паттерне прайс экшен (пин бар, модель поглощения).
Обратное справедливо для коротких позиций.
Как определить состояние рынка с помощью канала Кельтнера?
Рынок постоянно меняется — он может находиться в восходящем или нисходящем тренде, а также в консолидации. Оглядываясь назад на график, можно легко определить текущее состояние рынка. Но в режиме реального времени это сделать намного сложнее, не так ли?
Однако есть метод, который поможет вам определять рыночные условия в режиме реального времени. Для этого нам понадобится индикатор канал Кельтнера и 200-периодная скользящая средняя.
- Если весь канал Кельтнера находится выше 200MA, рынок находится в восходящем тренде.
- Если весь канал Кельтнера находится ниже 200MA, рынок находится в нисходящем тренде.
- Если 200MA находится внутри канала Кельтнера, рынок находится в диапазоне.
Восходящий тренд:
Консолидация:
Если рынок находится в восходящем тренде, мы рассматриваем покупки. Если рынок находится в нисходящем тренде, мы рассматриваем продажи. Если рынок находится в консолидации, мы можем покупать и продавать от ее границ.
Канал Кельтнера и торговля на пробой
Волатильность на рынке постоянно меняется от периода низкой волатильности к высокой и наоборот.
Это означает, что лучшее время для входа в рынок, когда мы можем захватить сильные движения цены, это период низкой волатильности.
Один из способов определения периода низкой волатильности на рынке — это канал Кельтнера.
- Пусть цена приблизится к уровню поддержке либо сопротивления.
- Дождитесь сжатия канала Кельтнера (цена оказывается зажата между внешней и средней линией канала).
- Открывайте позицию на пробой.
Во время сжатия канала Кельтнера линия внешнего канала становится практически плоской, что сигнализирует о нерешительности покупателей и продавцов, а также низкой волатильности на рынке.
Если линия внешнего канала крутая, это, вероятно, сильный тренд, а не сжатие канала Кельтнера:
Как получить лучшие точки входа на трендовом рынке?
Тренды на финансовых рынках похожи на дикие животные. Цена не всегда повторно тестирует поддержку и сопротивление, и вы можете оказаться без позиции.
Здесь нам поможет скользящая средняя. Средняя линия канала Кельтнера на самом деле является 20-периодной скользящей средней. Если цена находится постоянно выше (или ниже) средней линии, это, вероятно, сильный тренд, и вы можете использовать 20MA для поиска точки входа.
- Если рынок находится в сильном тренде, дожидаемся отката к 20MA.
- Если происходит откат к 20MA, ожидаем появления паттерна прайс-экшен (пин бар, модель поглощения), который даст нам сигнал на вход в рынок.
Подведем итоги
Итак, вот что вы узнали сегодня:
- Канал Кельтнера — это канальный индикатор, который похож на полосы Боллинджера с верхней, средней и нижней линией канала, но способ их вычисления отличается.
- Рынок меняет направление, когда цена закрывается за пределами внешней линии канала и входит в ключевую структуру рынка (уровни поддержки и сопротивления).
- Если цена закрывается за пределами внешней линии канала в сильном тренде, избегайте торговли на отскок.
- Сжатие канала Келтнера происходит, когда цена находится между 20MA и внешней линией канала. Это сигнализирует о скором пробое цены.
- Вы можете использовать канал Кельтнера, чтобы рассчитать вход в сильный тренд и торговать на его откате.
Очень интересная информация! Спасибо