Кукловод и стратегия торговли против толпы

На прошлой неделе у меня вновь произошло переосмысление всего трейдинга и моей торговой стратегии. Я случайно наткнулся на теорию Алексея Фомина «Торговля против толпы», и она мне очень понравилась. В этой теории все движения цены объясняются желанием кукловода заработать на остальных участниках рынка. То есть кукловод специально двигает цену в места, где размещены скопления стоп-лоссов, выбивает их, перераспределяет свои позиции и заодно создает очередную провокацию, в которую заманивает новых трейдеров.

Прайс экшен объясняет движение цены балансом спроса и предложения. Рисуется идеальная картина рынка, когда баланс спроса и предложения определяет все ценовые колебания. И якобы по паттернам прайс экшен можно прочесть намерения большинства. Но эта теория слишком идеалистична. Она не объясняет, почему постоянно возникают ложные пробои, случайные ценовые всплески, ложные выносы, ретесты. Как будто на рынке все всегда идеально. Я в это не верю.

А вот теория кукловода все очень хорошо объясняет. Кукловод специально двигает цену к стопам трейдерам, набирает ликвидность за счет большинства и преследует только свои цели, постоянно забирая деньги у толпы. Мне эта теория нравится гораздо больше, к тому же она выглядит более правдивой. Даже психологически гораздо проще воспринимать рынок как глобальный развод, где кукловод постоянно вытряхивает деньги из толпы.

Теперь я постоянно тестирую все свои мысли, идеи и торговые стратегии на истории. По прайс экшен при многочисленных тестах мне удавалось добиваться положительной доходности. Однако по новой теории кукловода мои результаты улучшились, как на форекс, и так и на фондовом рынке. Так что тестирование говорит само за себя и поэтому теперь буду торговать только так.

Я устал от прайс экшен. Устал, что часто цена движется против паттернов, и часто они не отрабатывают себя. Каждый раз объяснять это слабостью паттерна или непониманием рыночного контекста мне уже надоело. Теперь я буду торговать совсем иначе. Интересно, каковы будут результаты на реальном счете.

Я решил вообще отказаться от свечей и использовать линейный график. Линейный график! Однако я понял, что больше мне ничего не нужно. Только уровни, линейный график и цена. К тому же на линейном графике уровни видны гораздо более четко.

На свечах слишком много ненужной информации. Цена открытия, закрытия, максимум, минимум. Чаще всего достаточно знать только цену закрытия. Ведь именно по ней я всегда проводил свои уровни. Лишняя информация только отвлекает и уводит от сути.

Каждый раз на тестировании убеждаюсь, насколько цена идеально отрабатывает уровни. Что на акциях, что на форекс. Поэтому для меня уровни всегда будут оставаться основой для моей торговли.

Интересно, что ретест, когда цена возвращается к уровню после его пробоя, может объясняться походом кукловода за стоп-лоссами, перенесенными в безубыток. А вот теория спроса и предложения этого не объясняет.

С кукловодом идет постоянная игра. Кто кого обманет? Кукловод постоянно создает провокации и охотится за стопами трейдеров. Нужно все время разгадывать его провокации и входит в рынок только после выносов стопов.

На важных новостях кукловод может развернуть цену и двигать ее против данных по новости. То есть опустить цену, если новость положительная. И поднять цену, если она отрицательная. Поэтому перед важными новостями все-таки лучше выходить из рынка. На прошлой неделе после выхода данных по NFP это очень хорошо было заметно.

Проводя многочисленные тесты и оттачивая свою стратегию, я понял, что на трейдинге особо не заработаешь. 50% доходности в год — это копейки, если у тебя нет серьезного капитала. Если допустить, что для жизни нужно хотя бы 150$ в месяц, тогда это будет 2000$ для круглой цифры. Значит нужно иметь депозит как минимум на 4000$, чтобы делать 2000$ в год. Все просто. Это математика. Раньше я как будто этого не понимал и продолжал торговать с минимальными депозитами.

Перед тем, как осваивать алгоритмическую торговлю и тестировать советники, мне нужно окончательно определиться с системой ручной торговли. Мне нравится торговать руками и я не хочу это прекращать.

По сайту решил вновь попробовать отказаться от контекстной рекламы в пользу партнерских программ. На adsense доход упал до 35 центов в день. К тому же, мне не нравится, что баннера открываются в том же окне. Поэтому сделал 5 баннеров для партнеров, посмотрим, какая будет по ним статистика. Откручу их в течение месяца. Кстати, на прошлой неделе прошел ровно год, как я начал вести свой дневник и запустил этот сайт.

Форекс (-21.25)

-8.33

Глупо было торговать в таком узком диапазоне.

-13.18

Вновь странная сделка. Цена осталась в диапазоне, пробоя не было.

Акции (-2.58)

-2.58

Случайно задетый стоп-лосс, который стоило размещать гораздо выше.