Анализ торговых стратегий в трейдинге: что следует учитывать?

Возможно, самая важная вещь, которую следует иметь в виду, если вы серьезно относитесь к трейдингу, это восприятие трейдинга как бизнеса. Как и в любом другом бизнесе, ваш успех зависит от анализа рынка, умения строить прогнозы, а также от грамотного управления капиталом.

Анализ рынка для принятия обоснованных торговых решений включает в себя изучение каждого торгового инструмента, которым вы собираетесь торговать, включая выбор подходящего периода времени для торговли. Чтобы применить последовательную методологию анализа рынка, необходимо придерживаться рабочей торговой стратегии.

После разработки торгового плана последующими шагами трейдера должны стать тестирование своей стратегии с использованием программного обеспечения. К примеру, тестера стратегий MetaTrader или программы Forex Tester. Также вы можете попробовать торговать надемо счете.

Подходящий временной период для правильной оценки торговой системы, вероятно, будут зависеть от трейдера, но многие трейдеры использую три месяца, чтобы определить, будет ли выбранная стратегий прибыльной в долгосрочной перспективе.

Изучение статистики своей торговли

анализ торговых стратегий

Хотя иногда в трейдинге можно заработать много денег за один день, однако в большинстве случаев деньги делаются со временем, благодаря терпению, стратегическому мышлению и жизнеспособному торговому плану. Как только торговый план будет разработан и реализован, вы сможете получить статистику его отработки. Эти данные предоставят трейдеру ценную информацию, которая затем может быть использована для улучшения его торговой системы.

Статистические результаты, полученные в результате торговой деятельности за определенный период, используются для оценки эффективности торгового плана. Одним из наиболее важных соображений при оценке торговых стратегий является оцениваемый период времени, который может варьироваться в зависимости текущих рыночных условий.

Прибыль и убытки по торговому плану могут значительно различаться при использовании разных временных рамок и стратегий. Например, краткосрочная стратегия торговли в консолидациях будет значительно отличаться от стратегии торговли на основе долгосрочного тренда, когда речь идет об оценке и сравнении торговых результатов.

Торговые показатели эффективности трейдера делятся на две основные категории.

  1. Первая категория состоит из показателей, которые измеряют производительность самого трейдера и функциональные возможности его оборудования. К примеру количество совершенных торговых ошибок, а также проблемы со стороны брокера, которые могут отрицательно повлиять на вашу торговлю.
  2. Вторая категория состоит из показателей эффективности торговой системы, которые обычно измеряют финансовый успех трейдера. Сюда могут входить такие вещи, как чистая прибыль, общее количество прибыльных и убыточных сделок, максимальная просадка. Оценка этих показателей необходима для трейдера, чтобы определить, следует ли продолжать использовать выбранную торговую стратегию.

Метрики используются различными типами участников рынка

Анализ торговых стратегий играет важную роль для трейдеров, которые придерживаются торгового плана и используют статистический анализ, чтобы определить, как улучшить свои торговые навыки и практики.

В дополнение к дискреционным и системным трейдерам, которые торгуют за свой счет, другие финансовые специалисты также регулярно изучают торговые показатели для оценки своей эффективности. К примеру, управляющий фондом может использовать торговые метрики, чтобы оценить свои прошлые результаты и получить представление о величине риска, который они принимают.

Социальные трейдеры – это еще одна группа трейдеров, которые могут извлечь выгоду из использования торговых метрик определенного трейдера. В этом случае они будут просматривать статистику трейдера, сделки которого они собираются копировать. Анализируя результаты его торговли, социальный трейдер может лучше понять критерии поиска точек входа и выхода на рынке. Это дает социальному трейдеру лучшее понимание методов торговли профессионального трейдера, которые в конечном итоге могут быть включены в их собственный торговый план.

Риск-менеджеры для крупных торговых компаний – это еще одна группа финансовых специалистов, которые используют метрики для оценки рисков трейдеров. Крупные финансовые учреждения используют риск-менеджеров для определения уровня риска, который доступен их трейдерам.

Анализ торговых стратегий: основные показатели

анализ торговых стратегий - основные показатели

Трейдеры обычно фокусируются на одних показателях больше, чем на других. Например, чистая прибыль, как правило, учитывается в первую очередь. Тем не менее, есть множество других показателей, которые также очень важны.

Ниже приведен список из 12 самых популярных метрик, которые обычно используются для улучшения торговых стратегий и оценки успеха трейдера.

Чистая прибыль – является наиболее просматриваемой торговой метрикой. Указывает, сколько заработал трейдер за вычетом убытков. При рассмотрении чистой прибыли большое значение имеют сроки, в течение которых была получена чистая прибыль, а также сумма капитала, используемая для получения этой прибыли.

Процент прибыльных сделок – определяется путем деления количества прибыльных сделок на общее количество сделок, что дает процент прибыльности.

Процент убыточных сделок – так же, как процент прибыльных сделок, представляет собой количество убыточных сделок, разделенное на общее количество сделок. Процент прибыльных и убыточных сделок может быть очень важен при оценке правил управления капиталом, используемых на данном счете.

Самая большая прибыльная сделка – это относится к самому большой прибыли, которую получил трейдер. Этот показатель может быть важным, если сумма самой прибыльной сделки составляет большой процент от чистой прибыли.

Самая большая убыточная сделка – показывает уровень риска, которому трейдер подверг свой торговый счет. Этот показатель чрезвычайно важен при рассмотрении вопроса копирования сделок трейдера.

Средняя прибыльная сделка – средняя прибыльная сделка получается путем суммирования суммы всех прибыльных сделок и деления этого числа на количество прибыльных сделок.

Средняя убыточная сделка – средняя убыточная сделка рассчитывается путем сложения суммы всех убытков и деления этой суммы на количество убыточных сделок.

Среднее время удержания позиции – количество времени, в течение которого трейдер удерживает позицию. Этот показатель определяет, являются ли трейдер краткосрочным, среднесрочным или долгосрочным трейдером. Например, среднее время удержания для скальпера может быть меньше минуты, в то время как долгосрочный трейдер может удерживать позицию в течение нескольких месяцев. Среднее время удержания рассчитывается путем деления общего времени удержания для всех сделок на количество сделок.

Время удержания выигрышной сделки в сравнении с временем удержания убыточной сделки – этот показатель может указывать на то, удерживает ли трейдер слишком долго убыточные сделки или отказывается от прибыли, слишком рано выходя из прибыльных сделок. Удержание убыточных сделок в течение длительных периодов связывает капитал, который может быть лучше использовать в других торговых возможностях.

Максимальная просадка – эта очень важная метрика показывает уменьшение капитала на счете после череды убыточных сделок. Например, если у трейдера была максимальная полоса проигрышей – 100$ на счете в 1000$ долларов, то максимальная просадка для его счета составит 10%.

Череда убыточных сделок – эта статистика показывает последовательные убыточные сделки, совершенные на счете. Этот показатель может обманчивым, так как полоса неудач может быть связана с множеством мелких денежных потерь и может указывать на разумную стратегию управления капиталом.

Средняя прибыль от сделки – это средний доход для каждой сделки. Рассчитывается путем умножения процента убыточных сделок на средний убыток и вычитания суммы из процента прибыльных сделок, умноженных на среднюю прибыль.

Анализ торговых стратегий по перечисленным метрикам может стать ключом к улучшению ваших торговых навыков. После того, как торговая система была оценена в течение трех месяцев и затем протестирована на реальном счете в течение аналогичного периода времени, трейдер, вероятно, будет иметь достаточно статистической информации.

Конечно, одной из основных причин использования метрик является разработка надежного торгового плана. Без торгового плана трейдера можно сравнить с путешественником без компаса или карты. Знание того, на что обращать внимание при анализе метрик, может значительно улучшить ваши собственные результаты торговли, а также вашу уверенность в копировании сделок других, чьи результаты торговли соответствуют вашим стандартам.

Помните, что конкретная стратегия может быть подходящей только для одного стиля торговли. К примеру, пока подходящие торговые условия диапазона продолжают существовать, данная стратегия может показать положительные результаты. Тем не менее, когда произойдет пробой из диапазона и установится тренд, другие торговые системы, следующие за трендом, вероятно, превзойдут исходную торговую систему диапазона.

Периодически выполняя анализ своей торговли в реальном времени можно легко идентифицировать такую ​​ситуацию, а также корректировать свою стратегию в соответствии с новыми рыночными условиями, чтобы максимизировать общую доходность.

Инструменты для анализа торговых стратегий

Прежде чем приступить к анализу, вы можете расставить приоритеты для различных показателей эффективности своей торговли. Здесь можно учитывать вашу личную терпимость к риску и цели получения прибыли. Например, вы можете установить максимально допустимую просадку или минимальную цель чистой прибыльности.

Если трейдер использует MetaTrader в качестве своей торговой платформы, он сможет вычислить различные метрики для своей торговой системы в своем терминале. Вам также может понадобится тестер стратегий, чтобы протестировать торгового робота или советника.

Вы сможете загрузить отчеты своей торговли в онлайн-анализатор отчетов для MetaTrader – https://www.earnforex.com/ru/анализатор-отчетов/.

Для тестирования ручных торговых систем на исторических котировках отлично подойдет программа Forex Tester, которая предназначена для симуляции торговли на финансовых рынках. Этот вариант намного удобней торговли на демо-счете, так как вы сможете в реальном времени прогнать свою стратегию через реальные рыночные условия.

Вы можете использовать возможность торговли на демо-счете, которую предоставляют большинство брокеров. Это поможет трейдеру получить более реалистичное представление о том, как система будет работать в текущей торговой среде, учитывая реальные спреды, время отклика брокера, а также возможные реквоты и проскальзывания.

Последний этап тестирования стратегии обычно включает в себя торговлю ручную или автоматическую торговлю на реальном счете. Это даст возможность трейдеру удостовериться, что результаты его реальной торговли соответствуют результатам, полученным при тестировании на истории.