Гармонические паттерны Гартли: применение в торговле

Гармонические паттерны соединяют графические модели цены и значения Фибоначчи для поиска возможных точек разворота, предсказывая будущее движение рынка. Основа гармонических моделей была заложена H. M. Гартли, финансовым аналитиком, опубликовавший первые разработки этого уникального подхода к трейдингу в своей книге 1932 года «Прибыль на фондовом рынке».

Среди трейдеров существует много поклонников торговли с использованием гармонических паттернов, потому что они обеспечивают очень точные условия для оценки валидности паттернов и предлагают высокое соотношение риска к прибыли.

Гармонические модели позволяют сделать две вещи:

• Предсказать изменение цены.
• Предсказать длину текущего движения.

Если вы будете следовать модели каждого паттерна, который предсказывает длину каждого движения рынка, вы можете ожидать разворот цены.

Гармонические паттерны и числа Фибоначчи

Прежде чем вы перейдете к гармоническим паттернам, вам нужно знать, как работают коррекции и расширения уровней Фибоначчи.

Гармонический трейдинг объединяет графические шаблоны с математикой в модель трейдинга, основанном на предположении, что любым шаблонам свойственно встречаться на графиках множество раз. В основе такой торговли заключается коэффициент сетки Фибоначчи — 0,618 или 1,618. А также его производные: 0,382, 0,50, 1,41, 2,0, 2,24, 2,618, 3,14 и 3,618.

Значение 1,618, которое соответствует золотому сечению, встречается во многих моделях и построениях. Это отношение также соблюдается и на финансовых рынках.

Найдя графические модели на графике, мы можем использовать коэффициенты Фибоначчи и предугадывать поведение рынка. Этот способ трейдинга был популяризирован трейдером Скоттом Корнеем, хотя и другие трейдеры внесли в него и другие шаблоны, которые его со временем дополнили.

Большинство откатов и расширений Фибоначчи используются для измерения движения цены по вертикальной оси и служат основой формирования гармонических паттернов.

Как использовать гармонические паттерны?

Гармонические паттерны являются точно обозначенными графическимии построениями, которые соответствуют определенной величине на сетке Фибоначчи, подсказывая нам возможное место смены тенденции. Мы можем встречать построение цены похожее на гармоническую модель, но если расширения Фибоначчи точно ему не соответствует, значит данное построение будет сомнительным. Поэтому нам потребуется вооружиться терпением и ожидать только идеальных торговых установок.

Гармонические паттерны показывают, как долго будет продолжаться текущее движение, но они еще могут применяться для смены направления движения цены. Если трейдер входит в рынок в зоне разворота, но шаблон не срабатывает, тогда он будет заперт в ловушке, а тренд начнет быстро развиваться против его позиции. Поэтому мы всегда должны ограничивать свои потери при помощи стоп-лоссов.

Графические модели могут находиться в рамках других моделей. Внутри гармонических паттернов также могут возникать другие сетапы и построения прайс экшен, которые чаще всего служат для поиска лучших точек входа по гармонической модели. В одной гармонической волне могут быть и другие меньшие волны. Рынок все время движется, поэтому нам всегда нужно смотреть на более широкий контекст.

Для того, чтобы использовать гармонические модели, мы можем с помощью торговой платформы натянуть расширения Фибоначчи для выбранных волн.

Большинство гармонических моделей основаны на 5 движениях цены. Запомните эту последовательность: X, A, B, C и D. При этом каждое движение цены должно соответствовать определенным уровням Фибоначчи.

• X — цена, где начинается паттерн.
• A — следующая ценовая точка от X.
• B — откат от X и A.
• C — восстановление A и B.
• D — последняя ценовая точка, а также триггер для входа.

 
Вы должны измерить каждую ценовую точку, убедившись, что она соответствует определенной модели Фибоначчи (в зависимости от гармонической модели). Если точки X, A, B и C совпадают, то зона действия находится на точке D.

• XA: движение XA может быть любой ценовой активностью на графике. Не существует особых требований в отношении движения цены XA.
• AB: перемещение AB должно составлять приблизительно 61,8% от размера XA. Таким образом, если движение XA является бычьим, то движение AB должно полностью изменить ценовое действие и достигнуть 61.8% восстановления Фибоначчи от XA.
• BC: движение BC должен изменить движение AB. В то же время движение BC должно завершиться либо на уровне Фибоначчи 38,2%, либо на уровне Фибоначчи 88,6% предыдущего этапа AB.
• CD: CD должен быть изменением движения BC. Если BC составляет 38,2% от AB, тогда CD должен реагировать на расширение BC на 127,2%. Если BC составляет 88,6% от AB, тогда CD должно быть продолжением BC на 161,8%.
• AD: Последнее правило для паттерна Гартли. Когда движение CD завершено, вы должны измерить движение AD. Действительный паттерн на графике покажет движение AD, которое будет на 78,6% восстановления XA.

Самые известные гармонические паттерны: модель Гартли, бабочка, летучая мышь и краб. Каждый паттерн имеет бычью и медвежью версии, в которых вы можете открывать длинную или короткую позицию соответственно.

Модель Гартли

Гартли — это особый паттерн. Как и в случае с другими гармоническими моделями торговли, он должен соответствовать особым уровням Фибоначчи, чтобы считаться действительным. Х. М. Гартли, живший в ту же эпоху, что и Р. Н. Эллиотт и В. Д. Ганн, представил миру данный паттерн в своей книге «Прибыль на фондовом рынке», которую он написал еще в 1935 году. В книге и, в частности, на стр. 222, Гартли обсуждает данный паттерн и называет его «одной из лучших торговых возможностей» на рынке. Таким образом, паттерн Гартли также иногда упоминается как паттерн 222 Гартли или паттерн 222.

Модель напоминает форму M/W на графике, в зависимости от того, является ли это бычьим или медвежьим паттерном Гартли. Таким образом, шаблон состоит из пяти точек на графике. Эти точки отмечены X, A, B, C и D. Расширения Фибоначчи были позднее добавлены Скоттом Корнеем в книге «Гармонический трейдер»:

Бычий Гартли

Бычья модель обычно возникает на ранней стадии тренда и обозначает конец коррекционных волн. Восходящее движение будет следовать к точке D.

Таким образом, движение паттерна является изменением хода CD. Это означает, что ожидаемый результат от бычьего Гартли — повышение цены от пункта D:

Зеленая стрелка представляет ожидаемое движение цены для бычьего паттерна Гартли. Полная цель паттерна — расширение Фибоначчи на 161,8% от движения AD, которое после завершения напоминает паттерн AB = CD. Однако до этого есть три промежуточные цели.

• Цель 1: B Свинг
• Цель 2: C Свинг
• Цель 3: Свинг
• Задача 4: E (161,8%)

Эти четыре уровня на графике являются четырьмя минимальными целями для бычьего Гартли. Это не означает, что бычий тренд закончится, когда цена достигнет точки E. Поэтому вы всегда можете использовать дополнительные правила прайс экшен или использовать трейлинг-стоп для достижения получения точек выхода из своей сделки.

• Цена движется вверх до точки A, затем корректируется к точке B по соотношению 0,618 к волне AB.
• Цена поднимается к точке C по соотношению 0,382-0,886 волны AB.
• Далее цена идет вниз к точке D, и это расширение от 1,13 до 1,618 волны AB. Точка D является восстановлением в размеры 0.786 волны XA. Многие трейдеры ищут расширение волны CD в размере 1,27 до 1,618 волны AB.
• Область в точке D называется зоной потенциального разворота. Здесь можно открывать длинные позиции, хотя дополнительный подтверждающий фактор даст дополнительную гарантию намерению цены идти вверх. Стоп-лосс размещается недалеко от точки входа.

Медвежий Гартли

Медвежий паттерн Гартли является абсолютным эквивалентом бычьего паттерна Гартли. Таким образом, медвежий Гартли имеет медвежий ход цены XA, бычий ход AB, медвежий ход BC и бычий ход CD. Это означает, что потенциал медвежьего Гартли — снижение цены от точки D. Обычно ожидаемая цель медвежьего Гартли — расширение AD на 161,8%.

Как видите, фигура абсолютно идентична бычьему Гартли, но при этом инвертирована. Следовательно, шаблон использует те же целевые правила, что и бычий Гартли:

• Цель 1: B Свинг
• Цель 2: C Свинг
• Цель 3: Свинг
• Задача 4: E (161,8%)

Опять же, когда цель в точке E завершена, нет необходимости полностью закрывать сделку. Вы всегда можете остаться в рынке для дальнейшего снижения цены, используя прайс экшен или трейлинг-стоп.

Паттерн Гартли: торговая стратегия

Теперь, когда вы знакомы с правилами идентификации Гартли, я покажу вам простой способ торговли данным паттерном на графике, а также правильное местоположение точки входа, стоп-лосса и тейк-профита.

Чтобы войти в сделку по модели Гартли, вы должны сначала идентифицировать данный паттерн, а затем убедиться в его достоверности. Чтобы нарисовать паттерн Гартли на своем графике, вы должны наметить четыре колебания цены и убедиться, что они отвечают соответствующим уровням Фибоначчи.

Обязательно пометьте каждое колебание соответствующими буквами X, A, B, C и D. Таким образом, вы сможете измерить общий размер паттерна и иметь четкое представление о его параметрах. Если у вас есть бычья фигура Гартли на графике, вы можете открыть длинную сделку, когда идентифицируете следующие два условия:

• CD находит поддержку на уровне 127,2% или 161,8% Фибоначчи.
• Цена отскакивает в бычьем направлении от соответствующего уровня Фибоначчи.

Когда паттерн Гартли медвежий, вы используете те же два правила для открытия сделки. Однако в этом случае ваша сделка будет уже на продажу.

Если вы открываете бычью сделку, ваш ордер стоп-лосс должен находиться прямо под точкой D паттерна. Если вы открываете медвежью сделку, ваш стоп-лосс должен находиться прямо над точкой D паттерна:

Мой предпочтительный метод торговли паттерна Гартли — это удерживать позицию после отскока от точки D, а затем масштабироваться на разных уровнях. Цели могут быть следующие:

• Цель 1: B Свинг
• Цель 2: C Свинг
• Цель 3: Свинг
• Задача 4: E (161,8%)

Если импульс цены продолжает демонстрировать признаки силы, вы можете оставить небольшую часть сделки открытой, чтобы поймать еще большое движение. Вы можете использовать прайс экшен, а также уровни поддержки / сопротивления, линии тренда, каналы и свечные паттерны, чтобы найти подходящую точку выхода. Но в целом, если цена не показывает никаких признаков остановки движения по тренду, просто оставайтесь в рынке как можно дольше.

Паттерн Гартли: пример торговли

Применим правила, которые мы обсуждали выше, в практический пример торговли. Мы будем открывать сделки после определения правил модели и после отскока цены от уровня отката Фибоначчи 127,2% / 161,8% от BC. Разместим стоп-лосс после точки D на последнем колебании Гартли. Мы будем пытаться оставаться в рынке, пока цена не достигнет четырех целей, которые мы обсуждали.

Фигура состоит из бычьего XA, медвежьего AB, бычьего BC и медвежьего CD. AB составляет 61,8% от XA, BC составляет 88,6% от AB, CD представляет собой расширение BC на 161,8%. В то же время AD составляет 78,6% от XA. Поэтому мы подтверждаем наличие бычьего паттерна Гартли на нашем графике.

Поскольку это бычий Гартли, ожидаем движение цены вверх. По этой причине мы подготовились к покупке , когда CD заканчивается на 161,8% до BC., и цена отскакивает вверх.

Первая цель этой длинной сделки расположена на уровне точки B. Отскок цены после создания точки D является резким, и он мгновенно достигает нашу цель. Вторая цель находится в точке C, и она достигается через 7 свечей. Затем, через 10 недель, цена достигает уровня точки А, которая является следующей целью на графике. Однако мы еще не закончили. У нас есть последняя цель на графике. Она расположен на уровне 161,8% расширения Фибоначчи от движения цены AD. Эта цель занимает немного больше времени, чтобы быть достигнутой. Через двадцать семь периодов после достижения предыдущей цели ценовому действию удается достичь расширения AD на 161,8%.

Как видите, цена создает еще пару вершин на графике. Обратите внимание, что прилегающие основания этих пиков создают небольшую линию бычьего тренда на графике, которую мы можем использовать для определения конечной точки выхода. Пробой этой линии тренда очень резкий, и он создан большой медвежьей свечой. В этом случае было бы лучше, если бы мы вообще вышли из сделки на последней цели.

Паттерн начинается с медвежьего движения XA. AB тогда бычий, а BC медвежий. Затем CD меняет медвежий ход до BC. АБ занимает 61,8% от ХА. CD достигает расширения 161,8% до BC. Когда движение CD закончено, и цена создает медвежий отскок от расширения BC до 161,8%, мы подтверждаем наличие медвежьего паттерна Гартли. Таким образом, мы подготовимся к продаже.

После того, как мы откроем сделку на продажу и разместим наш стоп-лосс, мы хотим, чтобы цена начала преследовать наши цели. Первая цель в точке B завершается в момент медвежьего отскока после движения CD. Таким образом, эта цель достигается еще до того, как нам удастся выйти на рынок. Следующая цель находится на уровне точки C, и цена достигает ее через 14 периодов после короткого сигнала Гартли. Затем цена продолжает движение вниз и через 6 периодов достигает цели в точке A.

Теперь осталась еще одна цель, расположенная на 161,8% расширения AD. Через четырнадцать периодов после того, как цена достигает цели А, мы видим, что конечная цель оказывается достигнутой. Таким образом, вы можете закрыть сделку и получить реализованную прибыль.

Бабочка

Рассмотрим медвежий пример:

• Цена падает до точки A.
• Восходящая волна AB — это отрезок волны XA 0.786.
• BC — это откат от 0,322 до 0,886 волны AB.
• CD — расширение от 1,618 до 2,24 волны AB.
• Точка D имеет расширение 1.27 волны XA. D — это область для короткой позиции. Дополнительный подтверждающий фактор даст дополнительную гарантию намерению цены идти вверх. Стоп-лосс чуть выше точки входа.

Летучая мышь

Посмотрим на бычий пример:

• Происходит восходящее движение XA.
• Точка B — коррекция первой волны от 0,322 до 0,5.
• BC расширение 0,382-0,886 от волны AB.
• CD — расширение от 1,618 до 2,618 AB.
• D — откат по 0,866 к XA. Здесь можно открывать длинные позиции, хотя дополнительный подтверждающий фактор даст дополнительную гарантию намерению цены идти вверх. Стоп-лосс размещается недалеко от точки входа.

Для медвежьего построения, открываем сделку на продажу вблизи точки D.

Паттерн летучая мышь является разворотной моделью, что в свою очередь позволит нам входить в самом начале нового тренда, а это приносит неплохие прибыли, особенно, если у вас достаточно терпения.

Так как мы уже выяснили то, что данная фигура является разворотной, то очевидно, что перед её возникновением должен быть тренд.

Кстати, это валютная пара GBP/JPY, 15-ти минутный таймфрейм. Далее, мы пытаемся дождаться нечто, что будет похоже на летучую мышь. Это нечто должно выглядеть подобно изображённой схеме:

Да, я тут полностью согласен, что эта штука действительно не похожа на летучую мышь, но что поделать, как назвал автор, так будем называть и мы, но обратите внимание на ключевой элемент данной фигуры — неспособность цены обновить свой минимум.

Именно это играет в данном случае главную роль, так как показывает слабость медведей. Но вернёмся к нашему графику, а то мы там только тренд нашли.

Теперьмы ожидаем образование чего-то, что будет иметь сходную структуру с нашей схемой.

Ну что, мы счастливчики, паттерн летучая мышь образовался, осталось лишь отметить те места, где мы должны открывать позицию на покупку и устанавливать наши замечательные уровни тейк-профит и стоп-лосс. Но для грамотного входа нам необходимо провести одну дополнительную трендовую линию, которая укажет нам наилучшее место для активации нашей сделки. Это делается вот так:

Вот видите, как всё просто. Стоп-лосс мы установили за неудавшееся обновление минимума, а тейк-профит сделали в 2 раза больше, по всем правилам управления капиталом. Точкой входа для нас стал возврат к пробитому трендовому уровню, который мы провели по первому и второму максимуму данной фигуры.

Посидев некоторое время перед графиками в поисках паттерна летучая мышь, я понял, что эта модель является Двойным дном, но только мы уже используем альтернативную точку входа в рынок.

Краб

Краб рассматривается Корнеем как одна из самых сильных моделей, обеспечивающих разворот в чрезвычайной близости к числам Фибоначчи. Эта модель похожа на бабочку, но параметры ее немного отличаются.

• В бычьем примере точка B корректируется по 0,322 до 0,618 от XA.
• BC — от 0,322 до 0,886 волны AB.
• CD от 2,618 до 3,618 волны AB.
• Точка D — расширение 1,181 XA. Здесь можно открывать длинные позиции.

Стоп-лосс и тейк-профит

Гармонические паттерны указывают нам на потенциальную зону разворота, а не определенную точку для входа. Это связано с тем, что две разных проекции образуют точку D. Если все уровни находятся в непосредственной близости, трейдер может открывать сделку в этой области. Если зона проецирования определена не точно, например, на графиках старших таймфреймов, где уровни могут находиться на расстоянии 50 пунктов или более друг от друга, лучше всего будет найти еще одно подтверждение движения цены в ожидаемом направлении. Это может быть сигнал индикатора или просто наблюдение за ценой.

Гармоническая торговля — это математическая модель трейдинга, но для нее требуется выдержка, практика и опыт. Понимание строения моделей — это только начало. Модели, которые не совсем идеальны могут быть недействительны и часто сбивают трейдеров с пути.

Гармонические паттерны субъективны

Если вы рассматриваете торговлю как бизнес, а не хобби, тогда у вас должен торговый план на все случаи. Вы не хотите принимать субъективные решения.

Первая проблема, с которой я столкнулся при торговле гармоническими моделями, была субъективность импульсной волны XA.

Для рисования любых гармонических паттернов требуется идентификация импульсной волны, которая является основой всех гармонических паттернов. Но если вы внимательно посмотрите на график, вы увидите, что рынок состоит из множества импульсных волн. Как тогда выбирать правильную волну? Это зависит только от трейдера.

Возможным решением было бы выбрать импульсную волну, которая бы совпадала с поддержкой или сопротивлением. На графике выше видно, что точки C и D находятся на уровнях, где предыдущее сопротивление превратилось в поддержку.

Таким образом, если бы вы выбрали импульсную волну, точки C и D обеспечили бы дополнительное подтверждение для гармонической модели. Чем у нас больше подтверждений, тем выше положительная вероятность нашей торговли.

Не всегда рынок следует выбранной модели

Для торговой стратегии необходимы повторяющиеся ценовые модели, которые могут быть в виде повышающихся максимумов и минимумов, консолидаций перед пробоем и т. д. Чтобы торговать прибыльно, нужно быть уверенным в своей торговой стратегии.

Представьте, что цена консолидируется перед пробоем вниз. Во время консолидации поведение цены говорит мне, что часть трейдеров забирает прибыль, а другая часть размещает свои стопы ниже минимума консолидации. Если случится пробой, стопы трейдеров, которые занимали длинные позиции сработают, и также откроются сделки трейдеров, торгующих сам пробой — все это спровоцирует движение цены вниз.

То есть я хочу сказать, что в простой модели, такой как консолидация, поведение цены можно логически объяснить. Однако когда речь идет о гармонических паттернах, я не вижу в них никакой логики, лежащей в основе шаблона.

Поскольку гармоническая модель требует от меня найти импульсную волну, я скорее всего выбрал бы импульсную волну, которая дала бы мне готовый паттерн. Другими словами, я вижу паттерн в своем воображении. Но рынку все равно что я вижу на графике. Он движется, когда возникает дисбаланс между продавцами и покупателями.

Гармонические паттерны упускают сильные тренды

Гармонические паттерны из-за своей структуры чаще всего отрабатывают себя на флэтовых рынках, что заставляет трейдеров иногда упускать прибыльные возможности на трендовых рынках.

Более того, гармонические модели, которые появляются на трендовых рынках, обычно противоречат действующей тенденции.

Гармонические паттерны в консолидациях

Фаза консолидации более благоприятна для гармонической торговли, поскольку эти модели встречаются чаще всего именно в этом состоянии рынка. Однако существуют сценарии, по которым гармонические модели могут отсутствовать в фазе консолидации, заставляя вас упускать торговые возможности.

Ваши стопы могут быть задеты

Когда много трейдеров ставят свои стопы в одном месте, маркет-мейкеры охотятся на них для получения быстрой прибыли. Поэтому лучше всего будет размещать стопы на большем расстоянии, к примеру 2ATR. Таким образом, если ваш стоп все же будет задет, вы четко будете знать, что ваша гармоническая модель не отработала себя.