Направление тренда на рынке: как правильно его определить?

Я уверен, что вы слышали известное высказывание, что «тренд — ваш друг». Вы также часто слышите, что вам следует торговать по тренду. Хотя это звучит довольно просто, на самом деле это не так. Потому что как вы можете торговать по тренду, если вы не уверены, каково направление тренда?

Например, если вы определили, что на 1-часовом графике наблюдается восходящий тренд. Но 4-часовой график находится в нисходящем тренде. Как вы решаете, восходящий или нисходящий тренд для вашей торговли?

В этой статье я положу конец всей этой путанице. Я поделюсь с вами, как именно определить реальное направление тренда для ваших торговых целей. И, наконец, я поделюсь с вами, следует ли вам открывать длинную или короткую позицию или вообще не входить на рынок.

Как определить тренд?

Итак, чтобы идентифицировать тренд, вам нужно сначала понять, как он формируется. Для формирования тренда всегда формируются волновые паттерны.

Если рынок идет вверх, он не может расти вечно. Рынок должен сделать «передышку», прежде чем снова подняться. Следовательно, он формирует волнообразные модели, используя более высокие максимумы и более высокие минимумы.

Точно так же, если рынок идет вниз, он никогда не идет вниз постоянно. Он должен сформировать волновые паттерны нижних минимумов и нижних максимумов.

Однако этого недостаточно, чтобы действительно определить, восходящий или нисходящий тренд на рынке. Вот что я имею в виду — взгляните на график ниже.

Вы можете увидеть, что он формирует более низкие минимумы и более низкие максимумы. Считается ли это нисходящим трендом? Не обязательно.

Позвольте мне теперь показать вам полную картину этого графика.

На графике выше вы можете видеть, что предыдущие волновые паттерны, которые вы видели, были взяты из выделенного синего поля. Теперь, когда вы видите большую картину, она явно имеет восходящий тренд. Таким образом, волновой паттерн «Нижний минимум» и «Нижний максимум» был лишь частью более крупной волны восходящего тренда.

Это может сбивать с толку, потому что если вы уменьшите масштаб еще больше. Этот восходящий тренд, который вы видите выше, может быть просто частью еще большей волновой модели нисходящего тренда.

Поэтому нам нужно использовать фильтр, чтобы определить направление тренда. И этот фильтр использует скользящие средние.

Использование скользящих средних

Скользящие средние рассчитывают среднее значение последнего количества баров, которое вы определили.

Если вы используете 20-периодную скользящую среднюю, она вычисляет среднее значение за последние 20 баров. Если вы используете 100-периодное скользящее среднее, оно вычисляет среднее значение за последние 100 баров. И с каждым новым баром появляется новое среднее значение.

Чтобы указать нам, находится ли рынок в восходящем или нисходящем тренде, мы можем использовать две разные скользящие средние с разными значениями.

Если скользящая средняя с более коротким периодом выше скользящей средней с более длительным периодом, импульс рынка возрастает. И если скользящая средняя с более коротким периодом ниже скользящей средней с более длительным периодом, импульс рынка понижается.

Но как вы решаете, какие значения использовать для наших скользящих средних? Это субъективно и зависит от трейдера.

Некоторым трейдерам нравится использовать более короткие периоды, такие как 10-периодная и 20-периодная скользящая средняя. Некоторые трейдеры предпочитают использовать более длинные периоды, такие как 100-периодная и 200-периодная скользящая средняя.

Какую комбинацию скользящих средних лучше всего использовать? Здесь нет универсального ответа и все сводится к вашему стилю торговли. В целом, более короткий период скользящей средней будет более чувствителен к движениям рынка. В то время как более длительный период скользящей средней будет менее чувствителен.

Вот тот же график, который я использовал выше, но с 10-периодной и 20- периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA):

Вы можете видеть на графике выше, что 10 EMA и 20 EMA более чувствительны к движению рынка, поскольку вы можете видеть, что 10 EMA пересекла ниже 20 EMA, где рынок начал формировать более низкие минимумы и более низкие максимумы.

А вот тот же график, но со 100-ЕМА и 200-ЕМА:

На приведенном выше графике вы можете увидеть, насколько далеко обе EMA расположены по сравнению с предыдущим графиком. На этом графике 100-ЕМА всегда выше 200-ЕМА, что указывает на восходящий импульс.

Итак, на первом графике у нас есть факторы, указывающие на то, что когда была сформирована волновая модель нижних минимумов и нижних максимумов, рынок находился в нисходящем тренде. Но на втором графике у вас есть факторы, указывающие на то, что волновая модель более низких минимумов и более низких максимумов является частью более крупного восходящего тренда.

Итак, что правильно? Ответ в том, что оба факторы по-своему правы. В конечном итоге все сводится к тому, как именно вы торгуете.

Лично мне нравится использовать 20 EMA и 50 EMA, чтобы определить, идет ли тренд вверх или вниз.

Таким образом, если рынок формирует более высокие максимумы и более высокие минимумы, а 20-дневная скользящая средняя находится выше 50-дневной скользящей средней, я считаю, что это восходящий тренд. И если рынок формирует более низкие минимумы и более низкие максимумы, а 20-дневная скользящая средняя ниже 50-дневной скользящей средней, я считаю, что это нисходящий тренд.

Однако то, что я определяю, что рынок на графике находится в восходящем тренде, не означает, что я буду открывать длинную позицию. Точно так же, если я определяю, что рынок на графике находится в нисходящем тренде, это не означает, что я буду открывать короткую позицию. Это потому, что я хочу торговать в направлении более широкой тенденции. И здесь я воспользуюсь еще одним фильтром.

Направление тренда на более высоком таймфрейме

Если 1-часовой график находится в восходящем тренде, показывая, что рынок формирует более высокие максимумы и более высокие минимумы, а 20-дневная скользящая средняя выше 50-дневной скользящей средней, это еще не означает, что 4-часовой график находится в восходящем тренде. Взгляните на этот график ниже.

Вы можете видеть в правой части графика, что рынок начал пробиваться около предыдущего максимума колебания и формировал более высокие максимумы и более высокие минимумы. В то же время 20-ЕМА только что пересекла 50-ЕМА, и рынок торгуется над обеими ЕМА.

Итак, на 1-часовом графике рынок начался восходящий тренд. Но взгляните на 4-часовой график ниже:

В правой части графика вы можете видеть, что, хотя рынок начал расти, 20-ЕМА находится все еще ниже 50-ЕМА, что указывает на то, что рынок все еще находится в нисходящем тренде. Итак, рынок в восходящем или нисходящем тренде?

Ответ таков: мы берем за основу больший таймфрейм. В этом случае мы хотим использовать 4-часовой график в качестве ориентира для более крупного тренда. Причина в том, что вы всегда должны торговать в соответствии с большим трендом. Потому что с большим трендом вы можете получить большее соотношение риска и прибыли.

Но как определить старший таймфрейм? Это зависит от основного таймфрейма, на котором вы торгуете.

• Если вы торгуете на 15-минутном графике, более старшим таймфреймом может быть 1-часовой график.
• Если вы торгуете на 1-часовом графике, то более старшим таймфреймом может быть 4-часовой график.
• Если вы торгуете на 4-часовом графике, то более старшим таймфреймом может быть дневной график.

Собираем все вместе

Теперь давайте соберем все это вместе, чтобы показать, как это может работать с вашей торговой стратегией.

Допустим, ваша торговая стратегия — торговля по тренду. Как вы решаете, когда открывать длинную позицию, а когда — короткую?

Позвольте мне рассказать вам, как я принимаю это решение. Итак, прежде всего, вот критерии для меня, чтобы открыть длинную позицию на откате:

• Начнем с 1-часового таймфрейма. Рынок должен делать более высокие максимумы и более высокие минимумы выше обеих EMA, а 20 EMA должны быть выше 50 EMA.
• Подождите, пока рынок откатится к любой из EMA.
• Посмотрите на стохастик, если есть скрытая дивергенция.
• Если есть, взгляните на 4-часовой таймфрейм. В этот момент 20-ЕМА должна быть выше 50-ЕМА. Рынок также должен торговаться выше 50 EMA.

Если вышеуказанные критерии соблюдены, открывайте длинную позицию. Теперь давайте посмотрим на реальный пример, чтобы показать вам, что я вижу на графике.

Прежде всего, что я открою часовой график и посмотрю, есть ли на нем какие-либо потенциальные торговые установки.

На приведенном выше графике я определил, что 1-часовой график находится в нисходящем тренде. Он делает более низкие минимумы и более низкие максимумы. В то же время 20 EMA также ниже 50 EMA. Так что я ищу только потенциальные короткие сделки.

В правой части графика рынок откатился к 20-дневной скользящей средней и нашел там некоторое сопротивление. На этом этапе я смотрю на стохастик, чтобы увидеть, показывает ли он скрытую дивергенцию.

Как вы можете видеть, рынок формирует более низкий максимум, однако стохастик показывает более высокий максимум. Здесь есть скрытая дивергенция.

Но прежде чем я буду планировать свою торговлю, я посмотрю на 4-часовой график, чтобы увидеть, находится ли 20-дневная скользящая средняя ниже 50-дневной скользящей средней, а также торгуется ли рынок ниже 50-дневной скользящей средней.

Теперь я взгляну на 4-часовой график:

На 4-часовом графике я ясно вижу, что рынок находится в сильном нисходящем тренде, поскольку он торговался значительно ниже 20-дневной скользящей средней. Что касается 4-часового графика, я ищу, находится ли 20-ЕМА выше или ниже 50-ЕМА. И торгуется ли рынок ниже 50 EMA.

Пока выполняются оба условия, я буду искать возможность войти в сделку на 1-часовом графике. И мне все равно, идет рынок какое-то время вниз или нет.

Давайте посмотрим на другой пример. На этот раз я собираюсь торговать с более низкими минимумами при восходящем тренде. Для этой сделки я ищу, чтобы рынок сформировал более низкие минимумы при восходящем тренде. И чтобы стохастический осциллятор показал более высокий минимум для дивергенции.

Точно так же я хочу, чтобы 20-ЕМА была выше 50-ЕМА как на 1-часовом, так и на 4-часовом графике. Однако рынок не обязательно должен быть выше 5o EMA на 1-часовом графике.

Итак, я начну с рассмотрения 1-часового графика:

С правой стороны графика я вижу, что 20-дневная скользящая средняя выше 50-дневная. Рынок также сформировал нижний минимум. И стохастический осциллятор показывает более высокий минимум для обычной дивергенции.

В этот момент я вижу потенциальную длинную позицию. Однако я хочу увидеть, показывает ли 4-часовой график направление тренда вверх. Я смотрю на 4-часовой график и вижу следующее:

Как вы можете видеть в правой части графика, рынок на самом деле находится в нисходящем тренде.

Рынок сформировал нижний максимум на 4-часовом графике. А 20-ЕМА находится ниже 50-ЕМА, при этом рынок торгуется ниже 50-ЕМА. Для меня это означает, что рынок не синхронизирован. На 1-часовом графике наблюдается восходящий тренд, а на 4-часовом — нисходящий.

Так что же делать в этой ситуации? Я остаюсь вне рынка.

Это означает, что я не вступаю в сделку, даже если 1-часовой график показывает стоящий торговый сетап. Причина в том, что я не хочу идти против более широкой тенденции. На данный момент я просто смотрю на другие торговые инструменты. На рынке много возможностей, и я не чувствую необходимости форсировать сделку там, где у меня нет наилучших шансов получить прибыль. И вам следует поступать так же.

Подведем итоги

• Для возникновения тренда рынок движется по волновым моделям.
• При восходящем тренде рынок будет делать более высокие максимумы и более высокие минимумы.
• При нисходящем тренде рынок будет делать более низкие минимумы и более низкие максимумы.

Для дальнейшего определения направления тренда мы можем добавить два фильтра:

• Две скользящие средние
• Более высокие временные рамки

• Если скользящая средняя с более коротким периодом выше скользящей средней с более длительным периодом, рынок, как правило, находится в восходящем тренде.
• Если скользящая средняя с более коротким периодом ниже скользящей средней с более длительным периодом, рынок, как правило, находится в нисходящем тренде.

Чтобы войти в сделку по нашей установке, мы хотим подтвердить тренд старшего таймфрейма.

• Если скользящая средняя с более коротким периодом выше более длинной скользящей средней на старшем таймфрейме, мы должны торговать только длинными сетапами.
• Если скользящая средняя с более коротким периодом ниже более длинной скользящей средней на старшем таймфрейме, мы должны торговать только короткими сетапами.
• И если более высокий таймфрейм и более короткий таймфреймы показывают разные тенденции, рынок не синхронизирован, а это означает, что нужно держаться вне рынка.