Трейлинг стоп: как правильно его использовать в трейдинге?

Вы когда-нибудь задумывались о том, как профессиональным трейдерам удается забирать максимум прибыли с сильных трендовых движений? Хотителось бы вам ничего не делать и видеть, как ваша прибыль увеличивается словно снежный ком? Для этого вам необходим трейлинг стоп.

Вы можете подумать, что применяли его и раньше, но часто цена выбивала ваш стоп. Это могло происходить по нескольким причинам:

• У вас были неправильные ожидания насчет силы тренда.
• Вы использовали неправильную технику постановки трейлинг стопа.
• Ваш трейлинг стоп был слишком плотным.

В этой статье я расскажу, как работает трейлинг стоп и научу вас правильно его использовать.

Что из себя представляет трейлинг стоп?

Трейлинг стоп позволяет вам получать максимум прибыли от трендовых движений. Есть множество способов использования трейлинг стопа, и мы остановимся на каждом из них.

По сути трейлинг стоп — это защитный стоп-лосс ордер, который фиксирует прибыль по мере того, как цена движется в вашу пользу. Сделка закроется только в том случае, если рынок развернется против вашей позиции на определенное количество пунктов.

К примеру, вы купили акции Apple по цене в 200$ и ваш трейлинг-стоп выставлен на расстоянии 10$. Это означает, что если цена повысится до 220$, ваш трейлинг составит 210$ (220-10), и вы закроете сделку, когда цена опустится до 210$.

Существует два способа реализации трейлинг-стопа. Первый — автоматизированный, в котором стоп-лосс автоматически следует за ценой на определенное количество пунктов. В настоящее время большинство торговых платформ предоставляют эту возможность. Второй способ — это ручной перенос стоп-лосса.

Автоматический трейлинг-стоп основан на произвольных уровнях, которые не имеют реального значения на рынке. Поэтому его я мы будем рассматривать, а сосредоточимся только на ручном трейлинг-стопе.

К примеру, мы можем переносить стоп-лосс под минимум предыдущего дня:

Мы не можем предсказать, как долго будет продолжаться тренд. Но мы можем использовать трейлинг стоп, чтобы забирать ту прибыль, которую может дать нам рынок.

В большинстве случаев у вас не получится забирать максимум прибыли с трендов. Часто будут случаться ситуации, когда цена сначала движется в вашу пользу, а затем случайным движением выбивает ваш стоп. Поэтому многие трейдеры отказываются от трейлинг стопа и говорят, что он не работает.

Однако если вы научитесь использовать трейлинг стоп правильно, вы сможете забирать много пунктов прибыли.

Как использовать трейлинг стоп в трендовом рынке?

Как мы знаем, любой тренд состоит из повышающихся максимумов и минимумов. Это означает, что мы можем переносить трейлинг стоп под границу каждого отката (предыдущего минимума движения цены). Если наш стоп будет задет, это будет означать, что структура тренда нарушилась и, скорее всего, он остановится или развернется.

Маркет-мейкеры часто охотятся за стопами трейдеров. Поэтому часто ваш стоп-лосс может задеваться случайным движением цены. Чтобы этого не произошло, размещайте стоп-лосс на расстоянии 1 ATR от границы текущего отката.

Этот метод лучше всего работает, когда движение рынка по тренду четкое и последовательное.

В случае сильного тренда, когда цена движется практически вертикально вверх или вниз, лучше всего переносить стоп-лосс максимально плотно к текущему движению цены. Обычно подобные движения слишком непродолжительные, и чаще всего после них случается резкий разворот цены в противоположном направлении.

В данном случае мы можем подтягивать стоп-лосс под каждой минимум предыдущей свечи. Данная техника позволит вам забирать большую часть прибыли, если тренд развернется. Когда вы замечаете, что на рынке появляются экстремально большие свечи, и тренд становится все более крутым — переносите стоп-лосс.

Линия тренда соединяет вершины или впадины трендового движения. Если вам приходится перерисовывать трендовую линию, потому что тренд становится все более крутым, значит появляется вероятность, что тренд скоро закончится, и цена пересечет трендовую линию.

Перенос стоп-лосса по скользящим средним

Трейлинг стоп можно переносить по скользящим средним. Для этого нам нужно:

• Определить силу тренда.
• Использовать подходящую скользящую среднюю.
• Закрыть позицию, когда цена закроется за пределами скользящей средней.

К примеру, если вы хотите взять максимум прибыли с краткосрочного тренда, вы можете переносить стоп-лосс за 20-периодной скользящей средней и выходить из сделки, если цена закроется за ее пределами.

Можно использовать 20 MA для краткосрочных трендов, 100 MA — для среднесрочных трендов и 200 MA — для долгосрочных трендов.

Также можно выходить из рынка по пересечению скользящих средних. Мы закрываем позицию, когда скользящая средняя с меньшим периодом пересекает скользящую средняю с большим периодом, к примеру 5 MA пересекает 20 MA.

Скользящие средние лучше всего работают, когда цена движется плавно по тренду. Когда рынок резко меняет свое направление, скользящие средние могут отстать от его движения, и вы упустите часть прибыли.

Перенос стоп-лосса по индикатору ATR

Никогда не используйте фиксированный трейлинг стоп без учета текущей рыночной волатильности. Представьте, что ваш стоп-лосс равен 20 пунктам, в то время как рынок каждый день движется в среднем на 200 пунктов.

Поэтому мы будем использовать индикатор ATR для установки трейлинг стопа на основании текущей волатильности. Для этого нам нужно взять текущее значение ATR и использовать определенный множитель. К примеру, мы можем использовать 2 ATR для краткосрочного тренда, 4 ATR для среднесрочного тренда и 6 ATR для долгосрочного тренда.

Трейлинг стоп на чистом графике цены

Мы можем переносить наш трейлинг стоп, ориентируясь только на график и текущее значение цены.

Можно переносить трейлинг стоп на расстоянии 10% или 20% от максимального значения цены. К примеру, если вы покупаете акции Apple по цене 200$, ваш трейлинг стоп размещается на расстоянии 10% или 20$.

В конце концов, мы можем использовать фиксированный уровень для взятия прибыли вместо техники подтягивания стопа. Прибыль может забираться на ближайших уровнях поддержки либо сопротивления.

На уровнях мы можем выйти частью позиции, далее подтянуть стоп, и дать возможность цене продолжать движение в нашу сторону.

Какую из всех описанных техник подтягивания стопа стоит использовать вам? Если вы предпочитаете стабильность и готовы довольствоваться умеренной прибылью, совмещайте технику взятия прибыли на ближайших уровнях поддержки либо сопротивления с дальнейшим переносом стопа. Если вы стремитесь захватить все трендовое движение, постарайтесь оставаться на рынке до его разворота.