Ценовые модели в трейдинге, которые работают

Когда мы говорим про ценовые модели в трейдинге, большинство трейдеров думают о пин баре или модели поглощения. Это самые простые шаблоны для начинающих.

Но если вы хотите поднять свои навыки торговли на новый уровень, тогда вы должны освоить новые ценовые модели прайс экшен. В сегодняшней статье вы откроете для себя 5 работающих паттернов прайс-экшен, которые помогут вам разработать собственную торговую стратегию для торговли на разворот рынка, продолжение тренда или на пробой уровня.

Ложный пробой

Ложный пробой — это паттерн разворота цены, который позволяет вам покупать по низкой цене и продавать по высокой.

Представьте, что цена совершает сильное бычье движение к уровню сопротивлению и прорывается выше. На данный момент многие трейдеры думают: «Рынок такой бычий» «Посмотрите, какие большие свечи!» «Пора покупать!»

Данная группа трейдеров покупает, когда цена пробивает сопротивление, и их стоп-лосс, вероятно, находится ниже минимума предыдущей свечи и ниже уровня поддержки. Это означает, что если рынок совершит внезапный разворот, сработает кластер размещенных ранее стоп-лоссов, что окажет давление со стороны продавцов.

К тому же, если медвежьи трейдеры выходят на рынок и продают около максимумов сопротивления, вы можете ожидать, что рынок рухнет ниже — в этом сила паттерна «ложный пробой».

Теперь, когда вы поняли логику, лежащую в основе паттерна ложного ложного пробоя, вот как можно торговать по нему.

1. Ищите сильный бычий импульс к уровню сопротивлению (чем больше свечи, тем лучше).
2. Позвольте цене преодолеть экстремальные максимумы сопротивления (чтобы больше трейдеров купило на пробой рынка).
3. Дождитесь паттерна ложного пробоя, при котором цена внезапно разворачивается и закрывается ниже уровня сопротивления.
4. Открывайте короткую позицию на открытии следующей свечи.

Вот пример:

Разрыв структуры

Разрыв структуры — это ценовая модель разворота, который позволяет вам войти в начало нового тренда с низким риском.

Представьте себе, что рынок был в восходящем тренде на протяжении последних 200 свечей. Как известно, цена не может расти вечно. В конце концов, рынок становится сликшом «дорогим», что привлекает на рынок новых продавцов. Также трейдеры, которые покупали ранее, будут стремиться фиксировать прибыль, что оказывает дополнительное давление на продажу.

Просто потому, что рынок «дорогой» или происходит фиксация прибыли, не означает, что мы слепо открываем короткие позиции, потому что это может подвергнуть нас огромному риску. Вот где в игру вступает паттерн разрыв структуры.

Вот что нужно искать:

1. Восходящий тренд приближается к уровню сопротивления, которое можно увидеть на старшем таймфрейме (нам нужно, чтобы область сопротивления привлекала внимание продавцов на старшем таймфрейме).
2. Цена не может достичь более высокого максимума, а вместо этого достигает более низкого максимума (это дает нам ориентир для установки стоп-лосса).
3. Короткая позиция открывается на пробое минимума колебания или поддержки.

Вот пример:

При трендовом движении рынка диапазон свечей должен уменьшаться, чтобы сигнализировать о том, что покупатели слабеют.

При отката мы должны видеть, чтобы диапазон свечей увеличивается, что сигнализирует о том, что на рынок приходят новые продавцы.

Пробой с накоплением

Пробой с накоплением — это ценовая модель, который помогает вам определять пробои с высокой вероятностью.

Представьте, что цена поднимается до уровня сопротивления, а затем начинает консолидироваться. Медвежьи трейдеры будут открывать короткую позицию по рынку, потому что цена находится на уровне сопротивления. Таким образом, они открывают короткую позицию и устанавливают стоп-лосс выше максимумов сопротивления.

Теперь, когда рынок консолидируется дольше, все больше трейдеров будут открывать короткие позиции. Это означает, что большее количество стоп-ордеров будет накапливаться выше максимумов сопротивления.

В этот момент мы должны учитывать две вещи, если мы собираемся покупать на пробой:

• Если цена преодолевает сопротивление, группа стоп-ордеров на покупку будет усиливать давление покупателей (поскольку короткие трейдеры пытаются выйти из своей сделки).
• Вы можете использовать минимумы консолидации, чтобы установить более жесткий стоп-лосс (который предлагает благоприятное соотношение риска к прибыли по вашей сделке).

Вот как можно определить пробой с накоплением:

• Рынок находится в диапазоне не менее 80 свечей или более (чем длиннее диапазон рынка, тем сильнее он пробивается).
• Цена формирует консолидацию на уровне сопротивления (чем более узкий диапазон свечей, тем лучше).
• 20-периодная скользящая средняя поднимается, чтобы коснуться минимумов (сигнал о том, что рынок готов совершить новое движение).
• Открывайте длинную позицию, когда цена пробивает сопротивление.

Первый откат

Первый откат — это ценовая модель продолжения тренда, который позволяет вам войти по сильному тренду.

Представьте, цена пробивается выше уровня сопротивления с большими бычьими свечами. Первые покупатели фиксируют свою прибыль, что оказывает давление со стороны продавцов (и цена останавливеются). Когда это происходит, трейдеры, торгующие против тренда, будут думать, что рынок «слишком высок» и собирается развернуться ниже, поэтому они открывают короткую позицию и устаналивают стоп-лосс выше максимума колебания.

Теперь, если рынок рухнет еще ниже, трейдеры против тренда получат прибыль. Но если тренд продолжает расти, срабатывает группа стоп-лоссов выше максимума колебания (от трейдеров, торгующих против тренда), что оказывает давление покупателей.

Трейдеры, которые пропустили более ранний пробой, захотят получить часть движения цены, поэтому они купят пробой максимума колебания (который добавляет еще больше топлива к ценовому ралли).

Вы можете входить в рынок на пробой максимума колебания, чтобы поймать следующий импульс. Вот что нужно искать:

• Рынок вырвался из области сопротивления и совершил первый откат.
• На откате диапазон свечей становится меньше по сравнению с уровнем пробоя.
• 20-периодная скользящая средняя догоняет цену (и касается минимума отката).
• Открывайте длинную позицию, когда цена пробивается выше максимума колебания.

Пробой и повторное тестирование

Пробой уровня и повторное тестирование — это паттерн продолжения тренда, который позволяет вам войти в текущий тренд с низким уровнем риска.

Когда цена достигает уровня сопротивления, появляются медвежьи трейдеры, которые входят в рынок. Если цена пробьет сопротивление, эта группа коротких трейдеров окажется в минусе, а самые умные немедленно сократят свои убытки. Однако упрямые будут держаться за сделку и молиться, чтобы рынок вернулся к их цене входа.

Если это произойдет, они закроют свою сделку в безубыток, что окажет давление покупателей на рынок (поскольку им нужно покупать, чтобы закрыть свою короткую позицию). Имея это в виду, вы можете искать возможности для покупки на предыдущем сопротивлении, которое может стать поддержкой, чтобы вы могли войти в существующий тренд с низким риском.

Вот что нужно искать:

1. Рынок пробил сопротивление и совершает откат к уровню пробоя (где предыдущее сопротивление могло стать поддержкой).
2. Цена повторно тестирует уровень пробоя и формирует бычий свечной паттерн (например, пин бар или внешний бар).
3. Открывайте длинную позицию на открытии следующей свечи.

Вот пример:

Мы рассмотрели ценовые модели, которые работают, и узнали, как торговать ими шаг за шагом. Но если вы хотите найти модель с наибольшей вероятностью получения прибыли, тогда вы должны учитывать контекст рынка, и об этом я расскажу дальше.

Торгуйте вблизи значимого уровня старшего таймфрейма

Я знаю, что это звучит запутанно, поэтому позвольте мне объяснить с помощью нескольких графиков.

Посмотрите на график Nasdaq ниже:

Nasdaq (Daily) находится в восходящем тренде, а значимая область находится в районе 20-дневной скользящей средней, где она несколько раз отскакивала.

На данный момент цена находится на расстоянии от 20-дневной скользящей средней. Итак, если у вас была установка ложного пробоя на более низком таймфрейме (например, 4-часовом) для открытия длинной позиции, вы хотите избежать этого.

Почему это работает?

Рынок имеет тенденцию восстанавливаться к 20-дневной скользящей средней, и может сделать это снова и оттуда развернуться вверх.

Таким образом, гораздо лучше было бы, чтобы установка ложного пробоя (на 4-часовом таймфрейме) совпадала с 20-дневной скользящей средней, поскольку у вас появляется значимая область на старшем таймфрейме, работающая в вашу пользу, а не против вас.

Ценовые модели и слияние нескольких структурных факторов

Какое из этих двух событий более значимо?

• День рождения твоей жены.
• День рождения вашей жены, который совпадает с Новым годом, а также годовщиной вашей свадьбы.

Вы бы выбрали №2, верно? Потому несколько «событий привлекает больше внимания, что делает этот день еще более особенным!

В трейдинге актуальна та же концепция. Когда вы торгуете от значимой области, которая совпадает с уровнем поддержки и сопротивления более старшего таймфрейма, это делает ее еще более «мощной».

Рассмотрим пример:

Вы, наверное, думаете: «Кто в здравом уме будет покупать прямо сейчас?»

Что ж, если это единственный график, который у меня есть, то покупать мне тоже не будет интересно. Но если вы знаете, что область 1.7700 является областью поддержки на недельном таймфрейме, тогда это все меняет.

Как вы можете видеть, недельный таймфрейм находится в восходящем тренде, а 1.7700 — это область, где предыдущее сопротивление могло стать поддержкой.

То, что вы видели ранее на 8-часовом таймфрейме, — это паттерн ложного пробой прайс экшен, который предлагает вам вход с низким риском для перехода на недельный тренд. Если цена повторно протестирует максимум колебания на недельном таймфрейме (около 1,9900), это потенциальное движение на 2200 пунктов. Видите, насколько это мощно?