Ценовой канал в трейдинге: правила построения и методы торговли

Рано или поздно любой трейдер осознает важность торговли по тренду. Сегодня мы обсудим один из методов анализа и торговли тенденций на рынке, а именно торговлю ценовыми каналами. Ценовой канал является вариацией стандартной линии тренда, но при этом имеет дополнительную параллельную линию. Таким образом, в структуре канала ценовой тренд четко определяет границы его вершин и впадин.

Ценовой канал: торговая стратегия

Как нарисовать канал на графике? Мы начнем с рассмотрения движения цены и попытаемся определить трендовое движение, в котором вершины и основания движутся с одинаково. В случае восходящего тренда, мы можем нарисовать линию, которая проходит через основание тренда и параллельную линию, которая проходит через его вершину.

ценовой канал

На рисунке вы видите бычий трендовой канал. Нижний уровень канала представляет собой линию тренда, которая проходит через основание цены. Верхний уровень параллелен нижней линии тренда и соединяет диагональную границу для ценового движения. Это создает классический ценовой канал.

Нижний уровень канала играет роль поддержки, а верхний уровень выступает в качестве сопротивления. Стрелки на графике указывают на поддержку и сопротивление на графике. Посмотрите, что когда цена снижается до нижнего уровня канала, она отскакивает вверх. Тогда цена стремится к взаимодействию с верхним уровнем канала и имеет тенденцию отскакивать вниз и наоборот.

Зная это, трейдеры могут использовать уровни каналов для поиска оптимальных точек входа и выхода из рынка. Когда ценовой канал бычий, вы можете искать возможности для покупки, поскольку цена отскакивает от нижнего уровня. Далее вы можете удерживать сделку, пока цена не приблизится к верхней границе канала.

Таким образом мы стремимся торговать импульсным движением. Когда цена отскакивает от верхнего уровня канала, вы можете открыть короткую позицию. Однако делать это, как правило, менее желательно, поскольку коррекционные движения цены относительно менее надежные, чем импульсные движения по глобальному тренду.

По сути ценовой канал представляет две линии тренда, расположенные выше (сопротивление канала) и ниже (поддержка канала).

Расстояние между двумя линиями тренда должно быть достаточно широким, если вы хотите торговать внутри ценового канала. В этом случае вы можете покупать на уровне поддержки канала и продавать на уровне сопротивления канала.

Тем не менее, лучшие торговые возможности появляются на пробое ценового канала. Когда происходит пробой, это может привести к значительному движению цены в направлении пробоя.

сопротивление и поддержка

Мы можем выделить несколько типов паттернов ценовых каналов:

  • Восходящий канал.
  • Нисходящий канал.
  • Боковой канал.

Модель восходящего ценового канала возникает, когда цена делает серию более высоких максимумов, за которыми следует серия более высоких минимумов. Цена должна находиться внутри линий поддержки и сопротивления. Когда цена поднимается выше или ниже, срабатывает сигнал на покупку или продажу.

пробой ценового канала

Нисходящий паттерн ценового канала возникает, когда цена совершает серию более низких минимумов, за которыми следует серия более низких максимумов. Лучшая возможность для торговли – на пробой ценового канала.

нисходящий ценовой канал

Паттерн бокового ценового канала может быть определен двумя горизонтальными линиями. Когда у нас есть зона консолидации, цена отскакивает между двумя линиями – уровнями поддержки и сопротивления.

боковой ценовой канал

Почему формируются ценовые каналы?

Если вы понимаете психологию пробоя ценового канала, вы сможете обезопасить себя от многих убыточных сделок.

Причина, по которой пробой ценового канала может вызвать серьезное изменение направления рынка, заключается в том, что многие трейдеры торгуют внутри канала. Они размещают свои стоп-лоссы выше или ниже границ ценового канала.

Затем, когда все больше и больше стопов собираются выше и ниже ценового канала, умные деньги в конечном итоге будут нацелены на эти стопы. Это происходит потому, что им нужна ликвидность, которую можно набрать за счет стопов трейдеров.

Важно помнить, что ценовой канал не будет длиться вечно. Пробой ценового канала неизбежен.

Пробой канала

Как и во всех трендах, тренд в ценовом канале также должен рано или поздно закончиться. Происходит пробой канала, когда цена проходит через свой верхний или нижний уровень и закрывается за его пределами.

пробой ценового канала

Как видите, цена в какой-то момент пробивает нижний уровень. Когда цена проходит через нижний уровень, это указывает на то, что медвежье влияние на цену достаточно сильное. Новая медвежья тенденция возникает чуть позже. Цена входит в медвежий тренд и вызывает сильное падение рынка.

Пробои канала предупреждают о прекращении существующего тренда, когда цена движется в направлении пробоя. Следовательно трейдеры могут подготовиться к открытию сделок в направлении пробоя, чтобы поймать новое движение цены.

Торговля ценовых каналов

Как мы уже упоминали ранее, торговля ценовых каналов предполагает торговлю на отскок от их границ. Кроме того, когда канал сформировался, вы также можете подготовиться к торговле на возможном пробое, что может привести к развороту тренда.

ценовой канал и прайс экшен

График начинается с быстрого снижения цены, что создает основание 1. На самом деле это первая точка канала, который в данный момент только формируется.

Далее цена отскакивает наверх, создавая вершину 2. Мы видим отскок цены вниз, который отправляет цену в точку 3. Дальнейший рост цены останавливается в точке 4, подтверждая образование ценового канала.

Это первая торговая возможность на графике – в точке 4. Когда цена во второй раз касается верхнего уровня медвежьего канала, это создает потенциал для короткой сделки. Дальнейшие отскоки цен создают еще две возможности для длинных и коротких сделок. Поскольку это медвежий канал, мы бы предпочли торговать в шорт и ожидать пробоя канала, прежде чем искать возможность для открытия длинных позиций.

Посмотрите на последнюю позицию в шорт. Обратите внимание, что цена отскакивает вниз, но не достигает нижнего уровня. Цена возвращается на верхний уровень и пробивает его вверх. Пробивая верхний уровень, цена создает сигнал закрытия для короткой сделки. В то же время, цена создает длинный сигнал для новой сделки, так как теперь у нас есть бычий пробой медвежьего канала.

Цена движется резко вверх после пробоя уровня. У вас будет два варианта выхода из этой длинной сделки на пробой. Первый – когда цена достигает сопротивления и отскакивает вниз. Второй вариант – это когда цена пробивает поддержку, созданную после отскока.

Канал линейной регрессии

Одним из наиболее популярных индикаторов ценового канала является канал линейной регрессии. Индикатор канала этого типа выглядит аналогично стандартному каналу, однако индикатор канала линейной регрессии имеет среднюю линию, которая является медианным значением цены. Верхний и нижний уровень равномерно удалены от срединной линии.

Средняя линия канала линейной регрессии также выступает в качестве поддержки или сопротивления. Кроме того, эта линия может быть использована в качестве триггера для входа по направлению тренда.

канал линейной регрессии

Это стандартный ценовой канал линейной регрессии. Вы видите верхний уровень, нижний уровень и срединную линию. Стрелки на изображении графика указывают на моменты, когда цена канала реагирует на медиану как поддержку или сопротивление.

После отскока от средней линии цена обычно возвращается туда, откуда пришла. В то же время, когда цена пробивает средний уровень, мы видим дальнейшее движение к противоположной линии канала.

Трейдеры могут использовать медианный уровень канала линейной регрессии в качестве дополнительного фактора подтверждения для своих сделок. В то же время, срединная линия также может быть использована для получения сигнала на выход из сделок.

Канал Дончиана

Канал Дончиана – это еще один индикатор ценового канала. Индикатор канала Дончиана рассчитывается по максимуму и минимуму N периодов. Эти максимумы и минимумы отмечены горизонтальными линиями с динамически меняющимися уровнями в зависимости от самого высокого максимума и самого низкого минимума.

Торговый индикатор Дончиана также имеет среднюю линию. Эта линия – среднее значение между верхним и нижним уровнями Дончиана.

Верхний и нижний уровни имеют функции поддержки и сопротивления. Однако, когда цена начинает достигать верхней полосы, а цены продолжают расти, мы получаем длинный сигнал на графике. То же самое относится и к нижней полосе. Если ценовое действие начинает достигать нижней полосы канала Дончиана и толкать его вниз, тогда вы получаете короткий сигнал.

Другими словами, расширение расстояния между верхним и нижним каналами показывает нам тенденцию к динамике цен и формированию тренда. В то же время, средняя полоса может использоваться как дополнительное подтверждение сигналов для входа или выхода.

Возможно, вы заметили, что индикатор канала Дончиана похож на индикатор полос Боллинджера. Действительно, они используются аналогичным образом. Однако мы должны понимать разницу между ними. Индикатор Дончиана основан на максимуме и минимуме цены за определенный период, а индикатор полос Боллинджера прежде всего учитывает текущую волатильность.

канал дончиана

Выше вы видите торговую стратегию по каналу Дончиана. На первый взгляд выглядит довольно хаотично, однако, как только вы понимаете, что нужно искать, этот хаос начинает обретать смысл. Когда две полосы Дончиана тесно сближаются, они действуют как поддержка и сопротивление. На этом этапе цена отскакивает вверх и вниз между двумя полосами. Мы считаем это периодом консолидации. Вы по-прежнему можете торговать ценовыми движениями между двумя полосами, но это не лучшее применение метода торговли по индикатору Дончиана.

Наиболее привлекательная функция индикатора Дончиана в распознавании сильных импульсных пробоев. Мы видим это, когда цена начинает ударять по верхней полосе, перемещая ее вверх или начинает ударяться по нижней полосе, двигаясь вниз. Стрелки на изображении указывают, когда цена создает более высокие максимумы.

Верхняя полоса Дончиана тоже начинает двигаться вверх. Это означает, что цена растет с относительно высокой интенсивностью, создавая подходящий вход в длинную сделку. Цена начинает тестировать верхнюю и нижнюю полосы как сопротивление и поддержку. Внезапно, ценовое действие начинает достигать нижней полосы Дончиана, создавая более низкие минимумы. Это дает нам возможность для открытия короткой позиции.

Место для открытия длинной позиции – следующая стрелка на графике. Здесь цена закрылась выше предыдущего уровня консолидации и в течение последних периодов тестировала верхний канал Дончиана. Позиция может удерживаться до тех пор, пока цена не сломает среднюю полосу вниз. Это сигнал для выхода из сделки.

Чтобы торговать с последующим снижением цены, вы должны применить ту же логику, что и в примере на покупку. Оптимальное место для шорт пары отмечено первой стрелкой на графике. Это происходит после того, как цена отскочила от верхней полосы и после того, как цена закрылась ниже уровня поддержки Дончиана.

Между тем, две полосы только начинают расширяться, что дает нам понять, что вероятно дальнейшее снижение цены. Каждое последующее дно оказывается ниже предыдущего, а нижняя полоса Дончиана уменьшается с каждым последующим периодом. Основываясь на это поведении цены, мы можем сделать вывод о том, что спад относительно сильный Короткая сделка во время этого ценового пробега должна удерживаться до тех пор, пока цена не пробьет среднюю полосу вверх. Это происходит с последней свечой на графике.

Ценовой канал и лучший метод торговли

Канальная торговля – это простая и эффективная практика технического анализа, которая может помочь трейдерам оставаться на правильной стороне рынка. У каждой из трех обсуждаемых нами торговых систем есть свои плюсы и минусы.

Если вы новичок, вам лучше использовать простой метод торговли по ценовому каналу. Выберите минимумы и максимумы во время тренда и нарисуйте канал. Затем просто торгуйте движения цены внутри канала, предпочтительно в направлении существующего тренда. Кроме того, не забудьте внимательно следить за последующими пробоями. В конце концов, пробой канала может привести к резкому движению цены за относительно короткий промежуток времени.

Если вы более осторожный трейдер и вам всегда нужно дополнительное подтверждение для вашей системы торговли по каналам, тогда линейный канал регрессии может оказаться для вас оптимальным торговым инструментом. Найдите свои два максимума и минимума и растяните по ним канал регрессии. Затем ожидайте отскока от верхнего и нижнего уровней. Для консервативного трейдера срединная линия может обеспечить дополнительный уровень подтверждения. Но имейте в виду, что, ожидая этого дополнительного подтверждения, потенциал прибыли, скорее всего, будет ниже.

Наконец, если вы чувствуете, что вы более опытны, и вам нравится идея использовать немного более сложный, динамический уровень сопротивления, тогда вам может понравиться метод Канала Дончиана. Ищите моменты, когда цена пробила недавний уровень поддержки или сопротвиления и начинает отскакивать от верхней или нижней полосы, создавая давление в соответствующем направлении. Входите в сделку, если две полосы расширяются. Затем, если ваша сделка правильно реализована, и цена продолжает двигаться в намеченном направлении, вы можете удерживать свою сделку до тех пор, пока цена не совершит пробой средней полосы в противоположном направлении.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.