Должна ли каждая торговая установка иметь подтверждающий паттерн прайс экшен, вроде пин бара или внешнего бара? В основном, да. Однако иногда мы можем торговать и без использования какого-либо подтверждающего сигнала. Сегодня мы рассмотрим стратегию входа в рынок с использованием дневного диапазона и открытием позиции в противоположном направлении от повышенной дневной волатильности.
Это не так безрассудно, как вы можете подумать. На самом деле, это один из наиболее безопасных способов торговли при учете всех необходимых составляющих.
Средний истинный диапазон (Average True Range) и средний дневной диапазон (Average Daily Range) часто применяются трейдерами на финансовых рынках. Вы можете знать их как индикаторы ATR и ADR. Давайте обсудим концепцию ADR и как мы можем использовать ее в своих интересах.
Что такое дневной диапазон?
Идея дневного диапазона заключается в том, что каждый день цена проходит определенное количество пунктов. Это справедливо для акций, фьючерсов и для валют. К примеру, GBPAUD может двигаться в среднем на 200 пунктов в день, в то время как EURGBP в среднем проходит только 60 пунктов. Эти значения напрямую зависят от текущей волатильности и могут со временем измениться.
Существует индикатор ATR, а также индикатор ADR, которые измеряют дневной диапазон, однако они нам не нужны. Мы не будем загромождать свой график никакими индикаторами. Это только затруднит наш поиск подходящих торговых настроек.
Посмотрим на дневной диапазон на примере:
График выше показывает дневной период NZDUSD. Числа под каждой свечой представляют количество пунктов, которые валютная пара прошла за один день. Другими словами, количество пунктов между максимумом и минимумом свечи.
Идея, лежащая в основе среднего дневного диапазона, заключается в том, что каждый торговый инструмент имеет свою индивидуальность, когда речь заходит о том, как далеко он может продвинуться за один день.
Быстрый взгляд на выделенные периоды времени показывает, что в обычный день цена движется между 40 и 70 пунктами. Конечно, иногда случаются аномалии, и цена проходит за день по 100 пунктов. Тем не менее, среднее значение колеблется от 40 до 70 пунктов.
Посмотрим на дневной график GBPNZD, валютной пары, которая отличается большей волатильностью:
Обратите внимание на резкую разницу между средним диапазоном GBPNZD на графике выше и NZDUSD в первом примере. Легко заметить, что GBPNZD имеет гораздо больший средний дневной диапазон, чем NZDUSD.
Что такое слепая торговля?
Для этого стиля торговли нам не придется надевать повязку на глаза. Слепая торговля означает вход в рынок по уровню без подтверждающего сигнала прайс экшен. Обычно он происходит с использованием отложенного ордера на покупку или продажу, размещенного в области сильной поддержки или сопротивления.
На рисунке ниже показано, что из себя представляет слепой вход:
Пробой уровня поддержки был настолько убедительным, что не было необходимости в появлении подтверждающего паттерна прайс экшен для оправдания короткого входа.
Но как мы узнаем, что рынок вряд вернется выше ключевого уровня? Для этого мы можем использовать средний дневной диапазон, чтобы определить наиболее вероятный сценарий.
При этом существуют определенные факторы, которые мы должны учитывать, прежде чем подвергать свой капитал риску. Рассмотрим четыре важных фактора, которые сделают слепую торговую более благоприятной.
Дневной таймфрейм
Эту стратегию следует использовать только на дневных графиках. Как я уже ни раз писал, дневные таймфреймы наиболее предсказуемы и логичны для любой стратегии прайс экшен.
Ключевой уровень
Эффективность торговли по прайс экшен на 90% зависит от правильно проведенных ключевых уровней поддержки и сопротивления. Что же отличает ключевой уровень от обычного уровня? Здесь нет четкого определения, однако ключевые уровни наиболее очевидны. Их хочется отметить на графике в первую очередь.
Тренд
Торговать по тренду — значит идти в ногу с рынком, а не пытаться бороться с ним. С точки зрения факторов, которые увеличивают наше преимущество в торговле, торговля по тренду так же важна, как и вход в рынок от ключевых уровней. Когда вы торгуете по тренду, вы торгуете в том же направлении, что и крупные игроки (банки, хедж-фонды и т. д). Поэтому лучше всего учитывать в своей торговле уровни спроса и предложения и торговать в направлении наименьшего сопротивления.
Дневной диапазон
Самый простой способ определить дневной диапазон — посмотреть на дневные свечи за последние несколько месяцев. Измерьте несколько свечей с большими диапазонами, а затем измерьте несколько свечей с меньшими диапазонами и возьмите среднее значение. Нам не обязательно знать точное значение. Достаточно получить общее представление о том, как далеко может продвинуться рынок за один день.
Как можно использовать средний дневной диапазон?
Следующий график показывает типичный сценарий медвежьей поглощающей свечи, которая пробивает ключевой уровень:
Вот крупный план той же медвежьей поглощающей свечи, только на этот раз мы получаем представление о том, как далеко цена может продвинуться за день:
GBPAUD обычно проходит от 150 до 200 пунктов в день. Это информация поможет нам при оценке потенциального слепого входа.
Однако как мы можем быть уверенными, что возврат цены выше ключевого уровня маловероятен? А слепой вход в рынок будет оправдан? Ответ на следующем графике:
Цена опустилась до минимума дня, а затем вернулась, чтобы повторно протестировать ключевой уровень. Именно это делает слепой вход выгодным. При этом цена прошла 200 пунктов, что является верхним пределом среднего дневного диапазона.
Даже если бы цена прошла в тот день 300 пунктов, что крайне маловероятно, мы бы потеряли всего 80 пунктов. Это совсем неплохо при потенциальной прибыли в 350 пунктов, что дает нам сделку 4,37R или 8,74% прибыли при риске в 2%.
Объединяем все факторы
Давайте объединим все четыре фактора, которые на первый взгляд имеют мало что общего.
На приведенном ниже графике показан пример слепого входа:
Давайте разберем, что здесь происходит.
Самое первое, на что следует обратить внимание, — это дневной график. У нас также есть два ключевых уровня поддержки и сопротивления.
Причина, по которой я выбрал верхний уровень сопротивления довольно очевидна, но вы можете задать вопросом, почему я выбрал нижний уровень. Следующий график все объясняет:
Обратите внимание на количество касаний цены данного уровня за более длительный промежуток времени. Также мы видим гэп, который укрепил значение данного уровня.
Посмотрим на два других фактора:
Мы видим предыдущие девять месяцев движения рынка. Хотя цена начала консолидироваться, тренд все еще явно медвежий.
Последний фактор — анализ дневного диапазона. Давайте взглянем на день нашего входа в сделку:
Дневной диапазон свечи составил 170 пунктов. Это довольно большое движение цены для такой пары как NZDUSD.
Посмотрим, сколько раз цена проходила 170 пунктов за предыдущие 30 дней до формирования нашей торговой установки:
За последние 30 дней был только один случай, когда дневной диапазон пары превысил 170 пунктов. Что это означает?
Это значит, что как только пара NZDUSD прошла на 170 пункта за один день и достигла верхнего уровня сопротивления, существует лишь небольшая вероятность, что цена продолжит свое движение в течение той же торговой сессии. И большая вероятность, что она развернется.
Вы можете подумать, что размер нашей выборки за один месяц не был достаточно большим. Однако мы не будем доказывать или опровергать свои исследования. Наша единственная цель состоит в том, чтобы получить общее представление о том, что будет происходить на рынке в дальнейшем с учетом дневного диапазона выбранной нами валютной пары.
Конечный результат
Вероятно, вы заметили большую бычью свечу, которая сформировалась спустя несколько дней после нашей слепой установки. Диапазон в тот день составил целых 270 пунктов.
Как мы можем защитить себя от подобного движения цены против нашей позиции?
Все довольно просто. Поскольку уровень сопротивления четко определен, нам нужно увидеть волну продаж после того, как цена протестирует выбранный нами уровень. Для этого мы должны находиться перед графиками и входить только по рынку. Использование отложенного ордера для слепого входа, когда нас нет рядом, может очень быстро доставить нам массу неприятностей.
На рисунке ниже показаны возможные сценарии:
Мы открываем короткую позицию, как только цена протестирует ключевой уровень. Далее мы ожидаем увидеть сильный отскок цены вследствии давления со стороны продавцов. Стоп-лосс можно перенести в безубыток, чтобы защитить наш капитал на случай, если рынок все же решит совершить пробой ключевого уровня.
Цена может выйти за ключевой уровень. Если это произойдет, лучше всего ликвидировать позицию и получить небольшой убыток. Цена может впоследствии развернуться, однако также существует вероятность, что она продолжит свое движение.
Посмотрим на нашу позицию с учетом всех вышеперечисленных факторов:
Мы видим дневной график, ключевой уровень, медвежий тренд и свечу, которая превысила свой дневной диапазон. Открываем позицию от уровня сопротивления и далее переносим стоп-лосс в безубыток.
Данная торговая установка принесла 130 пунктов прибыли с риском в 30 пунктов. Это 4,4R или 8,8% прибыли при риске в 2%.
Подведем итоги
Вход в рынок без подтверждающих паттернов прайс экшен может стать отличным дополнением к вашему набору инструментов для входа в рынок. Помните, что это более продвинутая торговая стратегия, что подводит нас к двум пунктам:
- Эту стратегию следует использовать только после того, как вы освоите традиционную стратегию прайс экшен, используя паттерны, такие как пин бар или внутренний бар.
- Слепой вход в рынок лучше для начала протестировать с помощью тестера стратегий.
Точки входа по данной стратегии будут достаточно редки. На дневных графиках, как правило, встречается всего лишь несколько точек входа за один месяц.
Повторим некоторые наиболее важные моменты, которые следует учитывать:
- Слепая торговля означает вход в рынок на ключевом уровне без подтверждающих паттернов прайс экшен.
- Четыре важных составляющих торговой системы: дневной таймфрейм, тренд, ключевой уровень и дневной диапазон.
- Нет необходимости использовать индикаторы ATR или ADR или заниматься точными вычислениями дневного диапазона.
- Ключевые уровни — это уровни, которые наиболее заметны на графике.
- Входим в рынок только по направлению долгосрочного тренда.
- Цена должна сразу же отскочить от уровня.
- Стоп-лосс перемещаем в безубыток.
- Выходим из рынка, если цена движется против нашей позиции и совершает пробой уровня.
