Корреляция валютных пар как индикатор настроения рынка

Правда или ложь, что все индикаторы отстают от рынка?

Все зависит от того, как именно вы определяете термин «индикатор». Если вы думаете о таких индикаторах, как скользящие средние, cтохастик или MACD, тогда да, это все запаздывающие индикаторы, поскольку они основаны на прошлом движении цены.

Но что если я скажу вам, что в определенных рыночных условиях существует такая вещь, как опережающий индикатор. Хотя это не обычный технический индикатор в прямом смысле этого слова. Я имею в виду корреляцию валютных пар в кроссах с йеной. Этот индикатор не скажет вам, когда нужно покупать, продавать или фиксировать прибыль. Вместо этого, вы сможете получить сильный намек о будущем направлении рынка.

Что из себя представляют кроссы с йеной?

Кроссы с иеной – это валютные пары, где основные валюты торгуются в паре с японской иеной.

  • USDJPY
  • EURJPY
  • GBPJPY
  • AUDJPY
  • NZDJPY
  • CADJPY

Данные пары гораздо более волатильны по сравнению с другими. Это особенно справедливо в периоды с низким уровнем ликвидности, к примеру, во время праздников.

Эта волатильность была также очень заметна во времена неспокойной или панической ситуации на рынке, как это было во время кризиса 2008 года. Кроссы с йеной были одними из наиболее активных валютных пар в этот период, так как участники рынка выводили свой капитал из более рискованных активов в менее рискованные, связанные с японской йеной.

Наверняка вы знакомы с понятием аппетит к риску. Данный термин показывает величину риска, который готовы принять на себя инвесторы в данный момент на рынке.

Более рискованные активы являются наиболее доходными и, следовательно, более привлекательными при высоком аппетите к риску. К ним относятся австралийский доллар, британский фунт, акции и некоторые товары.

Низкодоходные активы, такие как японская иена, считаются менее рискованными. Поэтому когда инвесторы начинают переводить свой капитал в йену, мы говорим, что склонность к риску падает. Другими словами, исходя из текущих рыночных условий, участники рынка не желают принимать на себя более высокий уровень риска и поэтому ищут более безопасные инструменты для инвестиций.

Именно поэтому йена известна как валюта-убежище и является наиболее востребованной, когда инвесторы хотят ограничить свои потери во время рыночных спадов.

Корреляция валютных пар в кроссах с йеной

Как мы можем использовать корреляцию в кроссах с йеной для получения преимущества в торговле?

Как вы знаете, йена считается валютой-убежищем, которая очень востребована, когда на рынке вспыхивает паника или возникает страх. И поскольку у нас есть шесть кроссов с йеной, они редко начинают двигаться одновременно, поэтому мы можем использовать их в качестве опережающих индикаторов.

Ниже приведен график, который показывает увеличение корреляции в кроссах с йеной при повышении уровня страха на рынке.

корреляция валютных пар с йеной

Обратите внимание, что на приведенном графике степень корреляции между всеми валютными парами увеличивается с ростом уровня страха. Это для нас особенно полезно, поскольку каждая основная валюта связана с японской иеной, которая, в свою очередь, связана с настроением к риску или уровнем страха на рынке.

Одним из лучших индикаторов для этого является USDJPY. Однако нам лучше посмотреть на все шесть кроссов с йеной и найти наиболее значимые уровни.

Посмотрим на NZDJPY в качестве примера:

корреляций валютной пары NZDJPY

На недельном графике NZDJPY мы видим фигуру голова и плечи. Затем в короткие сроки цена опустилась на 1000 пунктов, поскольку спрос на иену значительно вырос.

Вскоре после того, как пара NZDJPY совершила пробой уровня, AUDJPY пробивает сильный уровень поддержки восходящего канала:

пробой восходяего канала AUDJPY

Совпадение? Возможно. Но давайте посмотрим на другие кроссы с йеной.

Спустя некоторое время пара USDJPY опускается ниже ключевой линии тренда. Этой пробой был достаточно значительным, чтобы привлечь наше внимание.

пробой трендового уровня USDJPY

Обратите внимание, как цена с уверенностью пробила этот уровень. Все еще есть шанс, что это просто совпадение?

Далее идет CADJPY. Как и в случае с NZDJPY, на недельном графике данная пара сформировала широкую модель голова и плечи.

корелляция волюной пары CADJPY голова и плечи

В то время как формирование модели может быть спорным, одна вещь, которая мы должны принять во внимание – это недавний пробой уровня.

Теперь рассмотрим EURJPY.

На данный момент мы можем сделать следующие выводы:

  1. Предыдущие пробои на NZDJPY, AUDJPY, USDJPY и CADJPY указывали на то, что участники рынка теряли аппетит к более рискованным активам и, таким образом, покупали японскую иену.
  2. Данные валютные пары не смогли удержаться выше ключевого уровня поддержки.
  3. Любой пробой будет нам указывать на потенциально нисходящее движение.

модель клин на EURJPY

То есть мы имеем все основания полагать, что множественные пробои на кроссах с йеной могут быть использованы в качестве опережающего индикатора для остальных валютных пар с йеной, которые еще не вступили в фазу нисходящего движения.

Корреляции постоянно меняются

Как и все на рынке, корреляци могут со временем измениться. Аппетит к риску рано или поздно начнет увеличиваться, и йена перестанет выполнять роль валюты-убежища. Однако до тех пор, пока валюта остается верной этому статусу и продолжает коррелировать, мы можем использовать эту закономерность в своей торговле.

Другим фактором, который постоянно меняется, является уровень страха на рынке. Как мы знаем, не бывает двух одинаковых дней. Сегодняшнее настроение может полностью отличаться от вчерашнего, так же как и завтрашнее настроение будет сильно отличаться от сегодняшнего.

Движение цены, которое мы видим на наших графиках, так или иначе обусловлено психологией большинства. И поскольку каждый день уникален, уровень страха, который проявляется от одного дня к другому, постоянно меняется.

Таким образом, в то время как движения цены на графике отражено в каждой свече, реальность может быть совершенно противоположной. Страх, который накапливался в течение нескольких недель или даже месяцев может быстро материализоваться, как только цена достигнет определенного уровня и совершит его пробой.

Тот факт, что одна валютная пара с йеной начинает обесцениваться, еще не означает, что другие также быстро последуют ее примеру. Поэтому всегда полагайтесь прежде всего на свою торговую стратегию, используйте ключевые уровни и контролируйте свои риски.

Рейтинг брокеров
gerchikco roboforex forex4you
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.