Parabolic SAR — это индикатор следования за трендом, который был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером и впервые представлен в его книге 1978 года под названием «Новые концепции в технических торговых системах». SAR означает stop and reverse — остановка и разворот.
Parabolic SAR помогает трейдерам определить окончание текущего тренда. Он использует точки, которые появляются выше или ниже свечей. Если точка находится над свечой, это сигнал на продажу или нисходящий тренд. Если точка находится ниже свечи, это сигналом на покупку или восходящий тренд. Когда происходит изменение расположения точек, это указывает на возможный разворот цены и смену тренда.
Некоторые трейдеры могут подумать, почему бы просто не торговать по точкам? Технически вы можете торговать так, однако это очень рискованный способ. Поэтому вам понадобятся также другие инструменты для проверки потенциальной тенденции.
В то время как некоторые трейдеры будут использовать индикатор как сигнал для входа и выхода, Parabolic SAR также может помочь вам с выходом из сделки. Если вы ищете быстрый визуальный подход к управлению стоп-лоссом, этот индикатор является отличной отправной точкой.
Parabolic SAR всегда движется ниже или выше цены в тренде, поэтому его удобно использовать для трейлинг стопа.
Формула Parabolic SAR
SAR используется для отслеживания изменения движения цены и смены тренда во времени и использует следующую формулу:
SARn+1= SARn + α (EP – SARn), где
- SARn — текущий период.
- SARn+1 — значение SAR следующего периода.
- EP представляет самую высокую цену в восходящем тренде и самую низкую в нисходящем тренде.
- Наиболее важной переменной в формуле Parabolic SAR является α, которое представляет собой коэффициент ускорения.
Настройкой по умолчанию является значение α 0,02. Когда цена достигает нового максимума или минимума, коэффициент ускорения увеличивается на 0,02. Это объясняет причину, по которой разрывы между показаниями индикатора и ценой увеличиваются во время сильных трендов.
Близость движения индикатора к цене определяет, насколько чувствительно Parabolic SAR реагирует на ее изменение. С большей чувствительностью, индикатор быстрее меняет свое направление. Здесь все зависит от целей трейдера. Если трейдер предпочитает быстро открывать и закрывать свои позиции, следует использовать высокую чувствительность. Трейдер, который хочет оставаться в рынке как можно больше времени, может выбрать более низкую чувствительность.
В большинстве торговых платформ чувствительность называется «шагом».
Давайте сравним, как чувствительность влияет на сигналы индикатора. Слева я установил значение по умолчанию 0,2, а справа 0,4. Сразу видно, что индикатор справа показывает больше сигналов. Показания индикатора слева выглядят более плавными. Когда цена стремительно падает, SAR с низкой чувствительностью все еще сигнализирует о длинной позиции, в то время как высокая чувствительность индикатора дает сигнал об изменении направления тренда.
Низкая чувствительность лучше всего подходит для долговременных трендов, но когда направление тренда резко меняется, низкая чувствительность может привести к потере части прибыли.
Особенности индикатора Parabolic SAR
Parabolic SAR плохо себя показывает на сильно волатильных рынках. На приведенном ниже графике показано, что SAR менял свое направление несколько раз. Индикатор показал 2 убытка, 1 прибыльную сделку хорошего размера и 2 прибыльных сделки.
На следующем графике из 6 сигналов Parabolic SAR 5 закончились убытком и только один показал прибыль.
Однако это не означает, что SAR является плохим индикатором или что сигналы его имеют недостатки. Просто необходимо знать, как правильно использовать этот индикатор и когда лучше будет оставаться вне рынка. Ничто в техническом анализе не будет работать 100% времени, и трейдер обязан понимать, когда его торговая система работает, а когда нет.
Как можно улучшить работу индикатора Parabolic SAR?
Никакие индикаторы, торговые инструменты, паттерны или модели не должны использоваться сами по себе. Всегда желательно использовать дополнительные инструменты для фильтрации и улучшения качества сигналов. Давайте рассмотрим, как можно улучшить качество сигнала индикатора Parabolic SAR.
ADX + скользящая средняя
Популярная комбинация — скользящая средняя вместе с индикатором ADX.
Слабым местом Parabolic SAR являются консолидации, поэтому мы можем улучшить торговые сигналы SAR с помощью комбинации индикаторов скользящей средней и ADX.
Вот два фильтра, которые мы будем использовать:
- С помощью ADX определяем наличие на рынке тренда. Если ADX выше 15, значит рынок трендовый. Если ADX находится 15, на рынке консолидация. Таким образом, мы будем искать торговые возможности только тогда, когда ADX выше 15, чтобы избежать торговли в диапазоне, которые так опасны для Parabolic SAR.
- Когда цена находится выше скользящей средней, мы ищем только сделки на покупку. SAR можно использовать для трейлинг стопа.
Стохастик
Нашей целью является фильтрация периодов консолидации. Таким образом, мы выбираем медленную настройку индикатора стохастик (26,3,3). Стохастик сигнализирует о сильном тренде, когда его значения поднимаются выше 80 или ниже 20.
На графике ниже вы можете увидеть, как стохастик сигнализирует о трендах. Во-первых, стохастик подтверждает длительный нисходящий тренд, когда он падает ниже 20 и остается там в течение длительного периода. После этого стохастик выходит из уровня 80 три раза. SAR позволил бы нам получить прибыль с данных трендовых движений.
Две скользящие средние
Мы будем использовать две скользящие средние с периодом 20 и периодом 40.
Индикатор Parabolic SAR должен поменять свое расположение. Сначала точки были ниже цены, но затем появилась первая точка выше цены.
Должно произойти пересечение скользящих средних. Скользящая средняя за 20 периодов должна пересечь и опустится ниже скользящей средней за 40 периодов. Это указывает нам на потенциальный разворот тренда.
SAR должна находиться выше цены, где происходит пересечение скользящих средних. Один из этих элементов может произойти раньше другого. Точка разворота может появиться до пересечения линий МА. Или скользящие средние могут пересечься перед свечой разворота. Пока присутствуют оба элемента, критерии входа соблюдены.
Входим в рынок на следующей свече.
Стоп-лосс размещаем в 30-50 пунктах от точки входа. Также мы можем использовать уровни поддержки и сопротивление для постановки стоп-лосса и тейк-профита. Критерии для фиксации прибыли — очередное пересечение линий 20 и 40 MA.
Разберем пример для длинной позиции.
