Разворотные паттерны в трейдинге: определяем разворот цены

Вы уже знаете разворотные паттерны в техническом анализе, такие как голова и плечи, двойная вершина, тройная вершина и т. д.
Но когда вы пытаетесь торговать по этим формациям, вы обнаруживаете себя пойманным на неправильной стороне тренда и теряете деньги.

Тогда вы задаетесь вопросом:

Что происходит? Почему у меня постоянно срабатывают стопы? Разве разворотные паттерны не должны предсказывать разворот рынка?

Чтобы ответить на ваши вопросы, вы должны сначала понять реальный смысл разворота рынка и смены тренда.

3 вещи, которые вы должны знать о разворотных паттернах

Каждый паттерн разворотного графика имеет 3 важных компонента, которые всегда нужно учитвать. Если вы твердо знаете, что они из себя представляют, тогда вы всегда можете сказать, когда рынок собирается развернуться, не запоминая ни одной графической модели. Круто? Тогда приступим.

Движения по тренду и коррекции

Трендовое движение — более сильная сторона движения рынка, которая движется в направлении тренда.

Откат или коррекция — более слабая сторона движения рынка, которая движется против направления тренда.

Теперь вам может быть интересно: «Зачем мне нужно знать движение цены по тренду и откат?» Это нам необходимо потому, что это дает нам ключ к разгадке силы и слабости рынка. Например:

При здоровом тренде вы можете ожидать, что трендовое движение будет состоять из бычьих свечей, которые еще больше, чем коррекция. Однако, если вы начинаете видеть, как свечи трендового движения становятся меньше по сравнению с коррекцией, это признак того, что сила тренда ослабевает.

Вот что я имею в виду:

Более высокие минимумы и более низкие максимумы

Здесь все просто. Когда вы видите серию более высоких минимумов, это признак силы, поскольку это говорит вам, что покупатели готовы покупать по более высоким ценам. Например:

Точно так же, когда вы видите серию более низких максимумов, это признак слабости, поскольку это говорит нам, что продавцы готовы продавать по более низким ценам.

То, что вы видите серию более высоких минимумов, не означает, что это бычий разворот, потому что это может быть просто откат. Вот почему мы учитываем несколько факторов, когда речь ищем разворотные паттерны на графике.

Фактор времени

Чем больше времени рынок тратит на формирование паттерна разворота, тем он будет значительней.

Например, если вы сравните модель голова и плечи, для формирования которой требуется 30 свечей, с другой, для формирования которой требуется 100 свечей. Какая будет сильнее? Очевидно, что та, которая имеет большую продолжительность. Почему?

Здесь две причины:

• Она более очевидна и привлекает внимание большего количества трейдеров.
• Большее количество отложенных ордеров размещается вокруг линии шеи паттерна голова и плечи (от бычьих трейдеров, которые ожидают пробоя уровня поддержки, или коротких трейдеров, желающих продать на пробое).

В любом случае, чем дольше формируется графическая модель, тем она значительнее.

Давайте теперь воспользуемся этими 3 компонентами, которые мы только что изучили, и применим их к некоторым из распространенных моделей разворотных паттернов, чтобы вы могли увидеть, как они работают.

Голова и плечи

Чтобы проанализировать любые паттерны разворотного графика, мы должны учесть 3 составляющие:

• Тренд и движение отката.
• Более высокие минимумы и более низкие максимумы.
• Фактор времени.

Теперь давайте проанализируем паттерн голова и плечи с учетом этих компонентов. Начнем с того, что голова и плечи — это фигура медвежьего разворота (противоположностью паттерну голова и плечи является паттерн перевернутые голова и плечи ). Вот как она выглядит:

Что на самом деле означает эта модель? Разберем ее по деталям.

Паттерн голова и плечи: тренд против движения отката

Во-первых, давайте сравним движение цены по тренда и коррекцию.

В здоровом тренде трендовое движение должно иметь свечи большего размера по сравнению с движением цены в коррекции. Если паттерн «голова и плечи» показывает обратное (свечи трендового движения меньше, чем движение коррекции), то это предупреждающий знак.

Давление продавцов

Если вы внимательно посмотрите на формацию «голова и плечи», вы поймете, что разворот цены происходит на более низком уровне (вы можете назвать это поддержкой).

Это говорит об усилиении давления со стороны продавцов, которое не позволяет цене вырваться из предыдущего максимума колебания. Кроме того, если ваше правое плечо состоит из нескольких более низких максимумов, это еще более важно, поскольку это говорит вам, что продавцы готовы продавать по более низким ценам, что является признаком слабости.

Фактор времени

Чем дольше формируется паттерн голова и плечи, тем более значительным он будет, поскольку большее количество ордеров размещается ниже линии шеи.

У бычьих трейдеров стоп-лосс (который является стоп-ордером на продажу) размещается ниже линии шеи, чтобы они могли сократить свои потери, если цена пойдет против них.

Медвежьи трейдеры будут размещать стоп-приказы на продажу ниже линии шеи, чтобы они могли войти на пробое, если цена упадет ниже.

По прошествии большего количества времени накапливается большее количество ордеров, что приводит к более сильному воздействию на цену впоследствии.

Нисходящий треугольник

Нисходящий треугольник — медвежья модель на графике , которая показывает ряд более низких максимумов, которые упираются в поддержку (треугольник, противоположный нисходящему, — это восходящий треугольник).

Вот как это выглядит на графике:

А теперь давайте разберем его по шагам.

Паттерн нисходящего треугольника: тренд против коррекции

Если рынок находится в восходящем тренде, вы заметите, что свечи внутри трендового движения становятся меньше — это признак того, что покупатели «устали».

Что касается движения коррекции, размер свечей изначально может быть большим или маленьким. Но по мере приближения к вершине (то есть к концу треугольника) свечи становятся меньше, сигнализируя о том, что рынок собирается совершить разворот.

Снижение максимумов до уровня поддержки

Отличительной чертой нисходящего треугольника является серия более низких максимумов, которые упираются в поддержку. Это признак слабости, поскольку это говорит нам, что покупатели не могут подтолкнуть цену выше предыдущего максимума колебания. Кроме того, когда в дело вступают продавцы, они готовы продавать по более низким ценам, что формирует серию более низких максимумов.

Фактор времени

Как в нашем предыдущем примере, чем больше времени требуется на формирование восходящего треугольника, тем он будет значительней. Это происходит из-за отложенных ордеров на рынке (как объяснялось ранее).

Кроме того, со временем нисходящий треугольник окажется в «стадии сжатия», что обычно сигнализирует о том, что рынок собирается сделать большое движение (обычно в сторону снижения цены).

Двойная вершина

Двойная вершина — медвежья разворотная фигура, которая выглядит бука «M» (обратная фигура двойной вершины — двойное дно).

Вот как она выглядит:

Тренд против движения отката

В отличие от более ранних моделей разворотного графика, двойная вершина не имеет выраженных факторов, когда дело доходит до тренда и движения отката.

Я видел самые разные модели двойной вершины с:

• Сильные трендовые движения и сильные коррекционные движения.
• Слабые трендовые движения и слабые коррекционные движения.
• Слабые трендовые движения и сильные откаты.

Ложный пробой на максимумах

Отличительной чертой двойной вершины является повторное тестирование ценой предыдущего максимума — это по сути ложный пробой. Это говорит о том, что существует давление со стороны продавцов, которое может подтолкнуть цену вниз.

Временной фактор

Как и в наших предыдущих примерах, чем больше времени требуется на формирование фигуры двойной вершины, тем она будет значительнее.

Разворотные паттерны: правила торговли

Вы научились читать паттерны разворотного графика как профессионал. Теперь вопрос в том, как ими торговать?

Вот что нужно искать:

• Паттерн разворотного графика состоит как минимум из 80 свечей (чем больше свечей, тем лучше).
• Перед уровнем сопротивлением образуется сжатие цены.
• Открывайте длинную позицию, когда цена пробивает уровень сопротивления. И наоборот для коротких торговых настроек.

Давайте посмотрим на несколько примеров.

Цена сформировала модель перевернутой головы и плеч. Да, правое плечо выше обычного, тем не менее, мы можем классифицировать его как перевернутую фигуру головы и плеч.

Если вы подсчитаете количество свечей, эта модель «голова и плечи» имеет 85 свечей до пробоя, что соответствует нашим критериям. Затем происходит консолидация на уровне сопротивления, что позволяет вам установить стоп-лосс ниже минимума цены. Наконец, вы можете открывать длинную позицию, когда цена пробивает сопротивление.

Вот еще пример.

Биткойн сформировал модель восходящего треугольника в апреле 2019 года.

Чтобы сформировать этот графический паттерн, соответствующий нашим критериям, потребовалось около 124 свечей. Затем на сопротивлении формируется плотное наращивание цены, которое позволяет вам установить стоп-лосс ниже минимума предыдущего колебания.

Когда все наши критерии соблюдены, вы можете открывать длинную позицию, когда цена пробивает уровень сопротивления.

Теперь вам может быть интересно: «Что делать, если нет сжатия цены, я все равно должен торговать?» Я бы избегал таких сделок, потому что нет логического места для установки стоп-лосса. Кроме того, без сжатия цена может легко развернуться в противоположном направлении, что приведет к ложному пробою.

Я бы также хотел увидеть, чтобы 20-периодная скользящая средняя была на уровне сжатия цены. Для меня это сигнализирует о том, что рынок готов двигаться дальше.

Как торговать фигурами продоложения тренда?

Паттерны разворотного графика также могут быть рассмотрены как паттерны продолжения — здесь имеет значение контекст. Итак, вот как это работает.

• При восходящем тренде формируется фигура бычьего разворота.
• На графике не менее 40 свечей.
• Открывайте длинную позицию, когда цена пробивается выше максимума колебания.

Как видите, ключевое различие между сделкой разворота и продолжением тренда — это количество свечей, которые формирует графическая модель.

Для сделок с продолжением тренда, если на графике есть не менее 40 свечей, я буду готов открыть сделку. Это потому, что я торгую в направлении тренда, что дает мне больше шансов.

Давайте посмотрим на несколько примеров.

TSLA формирует потенциальный восходящий треугольник при восходящем тренде. Чтобы сформировать этот графический паттерн, соответствующий нашим критериям, потребовалось 40 свечей.

Вы можете открывать длинную позицию, когда цена прорывается выше восходящего треугольника.

SUMR совершил ложный пробой, когда повторно протестировал минимум предыдущего колебания и закрылся бычьим ростом (аналогично формации двойное дно).

Вы можете открывать длинную позицию на следующем открытии со стоп-лоссом на 1 ATR ниже минимума колебания.

Когда вы покупаете акции, лучше всего сосредоточиться на покупке самых сильных — тех, которые больше всего выросли в цене за 6–12 месяцев. Потому что, основываясь на исследованиях и тестировании на исторических данных, они, вероятно, превзойдут рынок в течение следующих 6–12 месяцев.

Разворотные паттерны: итоги

• Разворотные паттерны должны включать в себя 3 компонента: 1) движение тренда против движения восстановления 2) более низкие максимумы и более высокие минимумы 3) временной фактор.
• Некоторые распространенные модели разворота на графике — это перевернутые голова и плечи, восходящий треугольник и двойное дно.
• Паттерны разворотного графика также могут быть паттернами продолжения тренда — здесь важен контекст.
• Чтобы торговать на развороте, вы должны убедиться, чтобы на графике было не менее 80 свечей и увидеть сжатие до уровня пробоя.
• Чтобы торговать на продолжение тренда, вы должны увидеть, чтобы на графике было не менее 40 свечей и оно формировалось в направлении тренда.