Индикатор RSI: описание, применение, торговая стратегия

Индикатор RSI (Relative Strength Index — индикатор относительной силы) является одним из самых популярных индикаторов, используемых трейдерами. RSI показывает информацию об импульсе движения цены. Давайте разберемся, что из себя представляет RSI и как его можно использовать в своей торговле.

Что из себя представляет индикатор RSI?

Индикатор RSI был разработан Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Он быстро стал одним из самых востребованных осцилляторных индикаторов на финансовых рынках.

Показания RSI колеблются между 0 и 100. RSI считается перекупленным, когда достигает значения 70, и перепроданным, когда опускается ниже 30. Стандартная настройка для RSI — 14 периодов, что означает, что RSI оценивает последние 14 свечей.

Формула индикатора:

RSI = 100 — (100 / (1 + (среднее значение изменения цены в сторону повышения / среднее значение изменения цены в сторону понижения))

RSI сравнивает среднее движение цены и анализирует, сколько из последних 14 свечей было бычьими по сравнению с медвежьими, а также оценивает размер каждой свечи. Например, если бы все 14 ценовых свечей были бычьими, индикатор RSI был бы равен 100, а если бы все 14 ценовых свечей были медвежьими, RSI был бы равен 0. RSI 50 означает, что 7 последних свечей были медвежьими, а 7 были бычьими. Чем больше было бычьих свечей по сравнению с медвежьими, тем больше будет значение индикатора.

Выделенная область включает в себя последние 14 свечей, которые анализирует RSI. Из этих 14 свечей 13 были бычьими, и только 1 была медвежьей, что привело к значению RSI 85.

Вот еще один пример:

1. Первая область показывает медвежий период с 9 медвежьими свечами, 4 маленькими бычьими свечами и 1 доджи. RSI этого периода был 15, что указывает на очень сильный медвежий период на рынке.
2. Вторая область включает 9 бычьих свечей и 5 (в основном маленьких) медвежьих свечей. RSI показал значение 70, что является относительно сильным бычьим показателем.
3. Далее мы видим 6 бычьих свечей, 8 медвежьих свечей и 1 доджи, в результате чего RSI равен 34, что указывает на умеренную медвежью силу.

Как видите, просто проанализировав 14 свечей, вы сможете очень точно понять значение RSI за определенный период. Тем не менее, использование индикатора все еще может быть полезным, поскольку он устраняет догадки и позволяет быстрее обрабатывать данные с графиков.

RSI — отличный инструмент, и хотя вы можете легко оценить значение RSI, просто посмотрев на последние 14 свечей, использование RSI поможет вам добиться большей уверенности в своей торговле.

Области перекупленности и перепроданности

Когда RSI показывает чрезвычайно высокие или крайне низкие значения (выше 70 или ниже 30), цена считается перепроданной или перекупленной.

Высокие значения RSI просто означают, что бычьих свечей было больше, чем медвежьих. И хотя цена не может продолжать двигаться только на бычьих свечах, опасно полагать, что только из-за того, что RSI показывает перекупленность, рынок может развернуться.

Рассмотрим некоторые примеры.

1. Первый область показывает период, в течение которого цена продолжала падать в течение 16 дней, прежде чем RSI развернулся выше 30 и покинул область перепроданности. И все же разворота не произошло. Трейдер, который покупает такой только потому, что RSI показывает условия перепроданности, получает убытки.
2. В течение второго периода цена продолжала падать в течение 8 дней, когда RSI был перепродан, и даже после этого цена не росла.

Индикатор RSI и горизонтальные уровни

Как мы обнаружили, что RSI определяет сильные трендовые ценовые движения, когда он движется в крайних значениях. Давайте теперь рассмотрим торговлю в консолидациях на горизонтальных уровнях.

На графике показан сильный уровень сопротивления. Вы можете видеть, что цена тестировала уровень несколько раз. В первый раз RSI показывал значения 63 и 57. Это означает, что хотя рынок был скорее бычьим, чем медвежьим, быки не имели полного контроля над ситуацией. Сильный уровень сопротивления обычно нелегко пробить, и для преодоления ценового барьера требуется сильное ценовое движение.

Когда цена во второй раз вернулась к уровню, RSI находился на уровне 71, что указывает на довольно сильный бычий тренд, уровень сопротивления снова удержался. Лишь в последний раз, когда RSI показывал значение 76, уровень сопротивления не устоял. Цена совершила его пробой, и RSI поднялся до 85.

RSI может быть полезным инструментом, когда дело доходит до оценки силы цены, потому что именно это и делает RSI: он анализирует силу импульса.

Дивергенция RSI

Еще один способ использования индикатора RSI для определения точек разворота цены — поиск дивергенций. Дивергенция означает, что показания цены не соответствует ценовой динамики.

Использование дивергенции — популярный способ определения потенциальных торговых возможностей. Но как это работает и когда перестает работать?

Дивергенция RSI происходит, когда индикатор RSI начинает разворачиваться раньше, чем цена. Медвежья дивергенция состоит из перекупленного значения RSI, за которым следует более низкий максимум RSI. В то же время цена должна сделать более высокий максимум на втором пике, где RSI ниже. В ситуации бычьей дивергенции должно быть состояние перепроданности на RSI, за которым следует более высокий минимум на графике RSI. Одновременно цена должна сформировать более низкий минимум на втором пике.

Теперь давайте подробнее рассмотрим некоторые примеры дивергенции RSI и то, как вы можете использовать их для определения потенциально прибыльных торговых возможностей.

Проследим за движением цены и посмотрим, как дивергенция RSI может стать отличным способом определения силы тренда.

Во-первых, мы видим, что нисходящий тренд очень силен и четко определяется более низкими минимумами и более низкими максимумами. RSI подтверждает это, показывая более низкие значения, падая с 22 до 18. Это означает, что нисходящий тренд ускорился.

Хотя цена достигла нового нижнего минимума, мы можем видеть, что она не смогла упасть еще ниже. RSI подтвердил это, показав более высокий RSI и значение 38. Это означает, что во время последней волны медвежьего тренда продавцы уже теряют свою силу.

Когда движение цены и показания индикатора показывают противоположные сигналы, возникает дивергенция. Дивергенция помогает нам понять, что сила тренда ослабевает, и что были или медведи постепенно теряют свои позиции.

Что из себя представляет дивергенция RSI?

Другой способ взглянуть на дивергенцию RSI — это то, что RSI может показать изменение ценового импульса до того, как вы увидите непосредственное изменение цены на графике. Вы можете думать об этом как о сигнале раннего предупреждения. Другими словами, это помогает трейдерам определить потенциальные развороты цены.

Давайте взглянем на несколько графиков, чтобы вы могли увидеть дивергенцию в действии. Я приведу примеры как медвежьей, так и бычьей дивергенции.

Медвежья дивергенция

Вот пример медвежьей дивергенции. Цена обнаруживает 2 новых максимума, но на RSI есть 2 новых минимума. Это может дать вам намек на то, что восходящий импульс замедляется и вскоре может произойти нисходящее движение.

В этом примере следует обратить внимание на то, что здесь есть 2 сигнала дивергенции. Возможно, вы торговали на первой дивергенции и, возможно, ваша позиция была закрыта по стопу. Если бы вы не воспользовались второй дивергенцией, вы бы потерпели убыток. Таким образом, это может помочь повторно войти в сделку, если ваш базовый анализ рынка остается прежним.

Бычья дивергенция

Как и следовало ожидать, бычья дивергенция — полная противоположность медвежьей дивергенции. Сначала обратите внимание на сигнал перепроданности на индикаторе RSI.

Затем ищите более низкий минимум цены и более высокий минимум RSI. Более высокий минимум RSI не обязательно должен находиться в области перепроданности, чтобы сигнал оставался действительным.

Как можно подтвердить дивергенцию?

Первое, что необходимо понять, так это то, что вы не можете «подтвердить» какой-либо торговый сигнал способом, который гарантировал бы прибыльный результат. Вы, наверное, понимаете, но некоторые начинающие трейдеры думают, что всегда есть способ быть уверенным в прибыльной сделке. Однако это попросту невозможно. Трейдинг — это череда побед и поражений.

Однако вы должны сделать все возможное, чтобы убедиться, что у вас есть очевидный торговый сигнал дивергенции перед тем, как открывать сделку. К счастью, есть только несколько составляющих, которые могут служить достоверным сигналом дивергенции.

Первое, на что следует обратить внимание при дивергенции RSI, — это ситуация, когда RSI находится в состоянии перекупленности или перепроданности. Это показывает, что существует относительно экстремальное движение, и цена, вероятно, отскочит от этого уровня.

Затем ищите ситуацию после этого, когда:

• Перепроданность: цена формирует более низкий минимум, а индикатор RSI — более высокий минимум.
• Перекупленность: цена формирует более высокий максимум, а индикатор RSI — более низкий максимум.

Также помните, что свеча должна закрываться, чтобы быть истинным сигналом дивергенции RSI. Не открывайте сделки до того, как свеча закроется и вы не получите подтвержденную дивергенцию.

Как и в случае с любой другой торговой стратегией, основанной на индикаторах, конкретные настройки индикатора RSI будут различаться у разных трейдеров. Однако лучше всего начать с настроек RSI по умолчанию:

• 14 период
• 30/70 уровней сигнала

Теперь, когда вы понимаете, что такое дивергенция RSI, давайте рассмотрим несколько способов оптимизации торговые стратегии дивергенции. Эти методы могут помочь вам увеличить процент прибылей или среднюю прибыль на сделку.

Используйте поддержку и сопротивление

Вы можете увеличить свои шансы на победу, если найдете уровни поддержки и сопротивления, которые совпадают с дивергенцией RSI. Главное — найти очень четкий уровень поддержки и сопротивления.

Так выглядит хороший сигнал. Обратите внимание, как далеко бы нам пришлось бы оглянуться назад, чтобы определить уровень поддержки.

Трейлинг стоп

Еще один способ максимизировать прибыль от сделки с дивергенцией RSI — перемещать стоп-лосс и использовать трейлинг стоп. Как и в случае с любым другим методом торговли, изменение стратегии выхода требует компромиссов. Когда вы начнете использовать трейлинг-выход, количество прибыльных сделок, вероятно, снизится.

С другой стороны, отслеживание стоп-лосса может увеличить вашу общую прибыль, и вы потенциально можете автоматизировать свои выходы.

Как говорится:

Сокращайте убытки и давайте прибыли расти.

Как можно перемещать свой стоп-лосс? Есть много способов сделать это, но я приведу вам два примера.

Один из популярных методов — использование индикатора Parabolic SAR. Он печатает точки над или под каждой свечой.

В первом примере длинной сделки вы можете перемещать стоп-лосс на один или два уровня Parabolic SAR от текущей свечи.

Если вам не нравится жесткость индикатора PSAR, еще один способ перемещать ваш стоп — переместить его на следующий уровень поддержки или сопротивления.

Например, вот график, на котором произошла дивергенция RSI, и рынок начал движение.

Перемещая стоп-лосс на каждой синей линии, вы могли бы зафиксировать прибыль, поскольку цена двигалась в вашу пользу. Это движение принесло бы гораздо больше прибыли по сравнению с простым нацеливанием на 1R или следующий уровень поддержки.

Если вам не нравится неопределенность при отслеживании целевых показателей прибыли или нацеливание на уровни поддержки и сопротивления, тогда фиксированные целевые значения прибыли могут быть для вас правильными.

Хорошее место для начала с фиксированными целями — просто установить ордера на фиксацию прибыли с несколькими уровнями риска. Например, вы можете начать с риска 1X или 1R в качестве целевой прибыли. Таким образом, если ваш стоп-лосс был на уровне 100 пунктов, вы можете установить свою прибыль на уровне 100 пунктов.

Другой способ сделать это — использовать инструмент расширения Фибоначчи. Поскольку вы можете добавить несколько уровней к инструменту Фибоначчи, он может показать вам 1R, 2R… 10R и т. д.

Когда не работает дивергенция RSI?

Как и любая другая торговая методология, дивергенция не работает в 100% случаев.

Чаще всего дивергенция терпит неудачу на рынках с сильным трендом. Если вы совершите слишком много сделок с дивергенцией при сильном тренде, вы потеряете много денег. Поэтому убедитесь, что у вас есть надежный план управления капиталом.

Ваш процент прибылей и процент убытков также будут определяться вашей стратегией выхода, вашей торговой дисциплинойи вашей способностью объективно анализировать свои результаты.

Наиболее частыми причинами выхода из строя любой торговой системы являются:

• Недостаточно тестирования
• Сдаться слишком рано
• Не ведение журнала ваших сделок должным образом
• У торговой стратегии нет преимущества
• Нереалистичные ожидания
• Незнание ожидаемой статистики
• Отсутствие хороших торговых возможностей

Это проблемы, в первую очередь связанные с вашей торговой психологией и торговым процессом. Следовательно, если у вас есть торговая стратегия, имеющая статистическое преимущество, и вы находитесь в полосе неудач, вам нужно внимательно взглянуть на свой торговый процесс и психологию.

Не меняйте свою торговую систему только потому, что у вас есть проигрышная серия сделок. Возможно, это не проблема вашей стратегии. Постарайтесь объективно взглянуть на все составляющие своей торговли.

Мы изучили как работает дивергенция RSI. Помните, что хотя дивергенция может хорошо выглядеть на нескольких хорошо выбранных примерах, вам необходимо иметь полную, хорошо протестированную торговую стратегию, чтобы иметь долгосрочный успех с дивергенцией RSI.

Это начинается с создания торгового плана и его тестирования на истории. Затем, если ваша стратегия пройдет эти тесты, вы можете перейти тестированию на демо-счете и, если это сработает, к реальной торговле. Найдите время, чтобы последовательно пройти через весь этот процесс.

Индикатор RSI: торговая стратегия

Прежде чем использовать эту стратегию, внесем следующие изменения в стандартные настройки индикатора:

• 14 период поменяем на 8.
• 70 и 30 уровни поменяем на 80 и 20.

Шаг 1. Находим торговый инструмент, который показывает новые максимумы (или минимумы) за последние 50 свечей.

Я нарисовал вертикальные линии на ценовом графике, чтобы вы могли увидеть минимум 50 свечей. Также мы можем воспользоваться трендовой линией для определения силы тренда.

Шаг 2. Когда мы находим минимум 50 свечей, нам нужно увидеть показатели RSI 20 или ниже (для восходящего тренда 80 или выше.).

Шаг 3. Дождитесь новых минимумов цены. Второй ценовой минимум свечи должен быть ниже первого минимума. В это время индикатор RSI должен показывать более высокий сигнал.

Дивергенцию можно увидеть, сравнив ценовое движение и движение индикатора. Если цена делает более высокие максимумы, осциллятор также должен делать более высокие максимумы. Если цена делает более низкие минимумы, осциллятор также должен делать более низкие минимумы. Если это не так, это означает, что цена и осциллятор расходятся друг от друга. Вот почему это называется дивергенция.

Цена снижается, а RSI повышается. Это дивергенция.

Как только этот критерий будет выполнен, мы можем искать точку входа.

Шаг 4. Входим в рынок на первой свече, которая закрывается выше предыдущего минимума в 50 свечей.

Шаг 5. Размещаем стоп-лосс на ближайшем уровне сопротивления. Тейк-профит можно установить на расстоянии 1:3 по отношению к стоп-лоссу.