Размер позиции на форекс – как ее рассчитывать?

Размер позиции на форекс – это выбор правильного объёма для открытия ордера на покупку или продажу для той или иной валюты.

По правде говоря, этот навык является самым важным в торговле на финансовом рынке, поэтому постарайтесь впитать в себя максимальное количество информации, чтобы в «бою» было легче.

Трейдеры – это люди способные на управление риском, поэтому перед тем как вы начнёте торговать на настоящие деньги, вы должны быть убеждены в том, что можете рассчитать правильный объём лота даже во сне.

Определить размер позиции, который бы удовлетворял вашему уровню риска, достаточно легко: нужно лишь знать ответы на несколько вопросов, из которых уже можно будет делать определённые решения по поводу выбора объёма лота.

Перед тем как продолжить изучение этого важного аспекта, вам нужно знать информацию об этих пяти составляющих:

  • Размер вашего депозита.
  • Какую валютную пару вы торгуете.
  • Каким процентов вашего капитала вы готовы рискнуть.
  • Предпочитаемый уровень стоп-лосс в пунктах.
  • Текущие котировки вашей валютной пары.

Достаточно просто, да? Давайте разберём несколько примеров.

Рассчет размера позиции на форекс

Определение размера позиции на форекс – это один из самых важных и частых расчетов, которые вам нужно будет делать как трейдеру. Фактически, перед любой сделкой, в которую вы планируете войти, вы должны рассчитать правильный размер позиции на основании вашей заранее определенной модели определения размера позиции.

Одна из самых простых и эффективных моделей определения размера позиции – это модель с фиксированным дробным числом. С помощью этой стратегии определения размера позиции вы рискуете максимум X% от вашего торгового счета в любой отдельной сделке. К примеру, вы можете использовать 1–2% риска на сделку.

После того, как вы определили, сколько вы планируете рисковать в одной сделке, вы пробуете найти наиболее подходящее место для размещения вашего стоп-лосса. Вы должны посмотреть, где находятся самые последние колебания цены, где находятся уровни поддержки и сопротивления, а также учесть другие факторы технического анализа.

Определив уровень, на котором вы планируете разместить стоп-лосс, измерьте расстояние в пунктах между этим уровнем и вашим предполагаемым входом. Затем запишите это число и держите его под рукой.

Cледующим шагом является определение стоимости каждого пункта. Мы уже обсуждали, как рассчитать стоимость пункта в предыдущем разделе. Когда у вас есть это значение, вы можете рассчитать размер вашей позиции.

Вот формула для рассчета размера позиции на форекс:

Размер текущего счета x Риск на сделку / Расстояние между входом и стопом x Стоимость пункта

Конкретный пример:

  • Размер текущего счета: $ 10 000.
  • Фиксированный риск на сделку = 2%.
  • Расстояние между входом и остановкой: 80 пунктов.
  • Стоимость пункта: 10 долларов.
  • 10 000 долл. США x 0.02 / 80 x 10 = 0.25 лота.

Таким образом, в этом примере, основываясь на нашем счете в 10 000 долларов США с 2% риском и размещением стопа в нашем месте, нам будет разрешено принять максимальный размер позиции в 0,25 лота.

Еще один пример рассчета позиции

размер позиции

Знакомьтесь, это трейдер-новичок Вася.

трейдер вася

Однажды, когда он ещё был совсем чайником в торговле, он потерял свой депозит из-за того, что постоянно выбирал неверный размер позиции. Он был похож на ковбоя, пытающегося поразить большую мишень маленькой пулей, не понимая всю важность правильного выбора размера позиции, и за это он заплатил сполна.

В следующем примере, мы покажем вам, как рассчитывается размер позиции, основанный на размере вашего депозита и допустимом уровне риска.

Внимание: выбор размера позиции также зависит от валюты вашего депозита. Переходим к примерам:

Валюта вашего депозита такая же, как и контрвалюта (второе название в паре).

Новичок Вася пополнил свой депозит на 10.000$ и готов начать торговать. Допустим, что он торгует по стратегии свинг-трейдинга на валютной паре EUR/USD, при этом он рискует 100-ми пунктами в каждой сделке.

После того как он потерял свой первый депозит, он сказал себе, что больше не желает терять в каждой сделке более чем 1% от своего депозита. Теперь постараемся выявить верный размер позиции соответствующий его предпочтениям в риске.

Используя цифры из его депозита и процент риска мы сможем получить долларовый эквивалент предпочитаемого им риска.

10.000$ * 1% (или 0.01) = 100$

Теперь вычислим риск исходя из выбранного уровня стоп-лосс:

100$ / 100 пунктов = 1 $/пункт

И наконец, рассчитаем сам размер позиции, цену еденица/пункт валютной пары EUR/USD. В данном случае, это ровняется 10 тысячам единиц или 1 мини-лот, то есть каждый пункт равен 1 доллару:

1 $/пункт *[(10к единиц EUR/USD)/(1 $/пункт)] = 10000 единиц EUR/USD (что соответствует объёму лота равному 0, 025)

Итак, Василий должен вкладывать в каждую открываемую позицию не более чем 10000 единиц EUR/USD.

Достаточно просто, правда? Но что делать, если наш баланс в той же валюте, что и основная в паре?

Допустим, что Вася отдыхает в Европе зная, что у него на балансе находится 10000 EUR. Вдруг он получает сигнал от своей торговой стратегии о том, что сейчас можно выгодно продать Евро против Доллара.

Он открывает свой мобильный терминал и принимается рассчитывать размер позиции.

Для этого он использует расчёты, которые проводил, когда его депозит был в долларах США.

10000 EUR * 1% (или 0.01) = 100 EUR

Переведём эту сумму в доллары, используя котировку контрвалюты. Допустим, что на данный момент 1 EUR котируется по цене 1.5000$ (EUR/USD = 1.5000).

Нам нужно выявить ценность доллара в валютной паре EUR/USD и увеличить эту сумму количеством Евро, которые мы готовы потерять.

(1.5000$/1.0000 EUR) * 100 EUR = 150$

Теперь разделим риск в USD на выбранный стоп-лосс:

150$/200 пунктов = 0.75 $/пункт

Теперь рассчитаем ценность в единицах:

(0.75 $/пункт) * [(10к единиц EUR/USD)(1 $/пункт)] = 7500 единиц EUR/USD

Поэтому, при предпочитаемом риске в 100 EUR и стоп-лоссом равным 200 пунктам, Вася должен вкладывать в каждый пункт не более 7500 единиц.

Все ещё достаточно просто, да?

Ничего, далее придётся немного усложнить, попытавшись рассчитать стоимость каждого пункта для валютной пары CHF/JPY.

Комплексный рассчет

комплексный рассчет

Узнаем, как рассчитать позицию для той пары, в которой нет валюты вашего депозита.

Итак, наш уважаемый друг Василий решил съездить в Швейцарию, чтобы покататься на сноуборде. После недолго отдыха, на его мобильный приходит смс о том, что пора открывать сделку по валютной паре EUR/GBP, он сразу возвращается домой в США и начинает рассчитывать объём позиции для заключения сделки с небольшим риском.

Цена валютной пары отображена в контрвалюте.

Следуя правилам своей торговой системы, он собирается открыть ордер на продажу по валютной паре EUR/GBP, при этом у него на счету находится 10.000$, и он готов рискнуть лишь одним процентом этой суммы, то есть 100 долларами.

Для того чтобы правильно рассчитать размер позиции, нам необходимо знать по каким ценам котируется эта валютная пара. Пусть это будет 1.7500, а так как наш баланс в долларах США, нам нужно перевести эти деньги в Британский Фунт.

Делается это так:

100$ * (1 GBP/ 1.7500$) = 57.14 GBP

А теперь завершим всё, проведя расчёты тем же способом что и в предыдущих примерах. Разделом результат на уровень стоп-лосса:

(57.14 GBP)/(200 пунктов) = 0.29 GBP/пункт

И наконец, умножаем на известное количество единица/пункт:

(0.29 GBP/пункт)*[(10к единиц EUR/GBP)/(1 GBP/пункт)] = 2.86 единиц EUR/GBP.

То есть, Вася может продать не более 2.86 единиц валютной пары EUR/GBP.

Вот и всё, такой простой получилась эта тема о позиционировании, чтобы закрепить знания, попрактикуйтесь в подсчёте правильного объёма на бумажном листке, это очень занимательное дело.