Риск-менеджмент – основа стабильного трейдинга

Знаете ли вы, как применять риск-менеджмент, чтобы ваши потери воспринимались подобно муравьиному укусу для вашего торгового счета? Вы умеете торговать на любых рынках или таймфреймах без существенного риска для вашего депозита? Вы знаете, как находить сделки с низким соотношением риска к прибыли? В сегодняшней статье мы коснемся всех этих вопросов, которые являются одними из самых важных в трейдинге. Если вы сможете правильно использовать риск-менеджмент, тогда ни один ваш торговый счет никогда не будет слит, и вы сможете стать прибыльным трейдером.

Что вообще такое риск-менеджмент?

Управление рисками – это способность ограничивать потери, чтобы не лишится всего капитала целиком. Это метод, который применяется ко всему, что связано вероятностями: покер, блэкджек, спортивные ставки и т. д.

Если у вас есть торговый счет в размере 10 000$, вы бы рисковали суммой 5000$ в каждой сделке? Конечно нет. Потому что это только два проигрыша подряд, и вы потеряете все. Здесь даже выгодная торговая стратегия не сможет вас спасти.

Представим, что есть два трейдера: Джон и Салли. Джон – агрессивный трейдер, и он рискует 25% своего счета в каждой сделке. Салли – консервативный трейдер, и она рискует 1% своего счета в каждой сделке. Оба используют торговую стратегию, которая выигрывает в 50% случаев со средним риском к прибыли 1:2.

В течение следующих восьми сделок результаты были следующими: четыре убыточных сделки подряд, четыре прибыльных сделки подряд.

Вот результат для Джона: -25% -25% -25% -25% = потеря всего депозита

Вот результат для Салли: -1% -1% -1% -1% +2% +2% +2% +2% = +4%

Видите разницу? Риск-менеджмент может быть решающим фактором независимо от того, являетесь ли вы прибыльным трейдером или убыточным. У вас может быть лучшая торговая стратегия в мире, но без надлежащего управления рисками вы все равно потеряете все свои деньги. Это всего лишь вопрос времени.

Размер позиции

Теперь вам, наверное, думаете: «Как я могу правильно управлять своими рисками в трейдинге?» Ответ заключается в размере позиции. Каким объемом лота вы можете торговать, чтобы достичь желаемого уровня риска? Это один из самых главных факторов в грамотном риск-менеджменте.

Но прежде чем рассчитать свой размер позиции, вы должны знать следующие три вещи:

  • Цена одного пункта.
  • Какой суммой вы рискуете в каждой сделке?
  • Расстояние до вашего стопа.

Цена пункта

Цена пункта – это изменение размера прибыли или убытка, если цена изменяется на один пункт. Для его рассчета нужны три вещи: валюта торгового счета, торгуемая валютная пара и размер лота.

Ваш торговый счет в долларах США, и вы находитесь в длинной позиции в размере 500 000 единиц по паре EUR/GBP. Если EUR/GBP движется на 1 пункт, как это отражается на вашей прибыли или убытке?

Поскольку вы торгуете EUR/GBP – значит EUR – базовая валюта, а GBP – валюта котирования. Чтобы определить цену пункта, посмотрим на валюту котирования. Если мы покупаем 500 000 единиц EUR/GBP, то цена за пункт составит 50 GBP. Валюта вашего торгового счета – это доллары США. Валютой котирования является GBP. Таким образом, смотрим на курс спот GBP/USD. Далее умножаем курс GBP/USD на один пункт валюты, которой мы торгуем. Предположим, что курс спот GBP / USD = 1,25, тогда: 1,25 * 50 = 62,5$. Это означает, что каждые 1 пункт движения в EUR/GBP будет стоить вам 62,5$.

Какой суммой вы рискуете в каждой сделке?

Я предлагаю рисковать не более 1% от вашего депозита. Почему? Ведь вы не хотите, чтобы несколько неудачных сделок привели вас к крупной просадке или целиком опустошили ваш торговый счет. Не забывайте, что вам необходимо надлежащее управление рисками, чтобы оставаться в рынке длительное время.

Вот как можно рассчитать свой долларовый риск за сделку:

Предположим, у вас есть торговый счет в размере 10 000 долларов. Вы рискуете 1% своего капитала в каждой сделке. 1% от 10 000$ = 100$. Это означает, что вы не потеряете больше, чем 100 долларов за одну сделку.

Помните, чем больше денег вы потеряете, тем труднее будет восстановить свои потери.

риск-менеджмент форекс

Расстояние до стоп-лосса

Последним фактором является правильный размер вашего стоп-лосса. Лучше всего ставить стоп на тот уровень, где ваша торговая формация, по которой вы заходите в сделку, потеряет всякий смысл.

Управление рисками и размер позиции – две стороны одной и той же медали. Вы не можете применять управление рисками без правильного определения размера позиции.

Как рассчитать размер позиции на форекс?

Представим следующее:

У вас есть торговый счет в размере 10 000$, и вы рискуете 1% в каждой сделке. Вы хотите продать GBP/USD на 1.2700, потому что это область сопротивления. Ваш стоп-лосс 200 пунктов.

короткая позиция

Каким размером позиции мы должны войти в рынок, чтобы остаться в пределах риска 1%?

Рассчет размера позиции:

Размер позиции = сумма, которой вы рискуете / (стоп-лосс * значение одного пункта)

Сумма, которой мы рискуем = 1% от 10 000$ = 100$. Стоимость за 1 пункта за 1 стандартный лот = 10$. Стоп-лосс = 200 пунктов.

Размер позиции = 100 / (200 * 10) = 0,05 лота.

Это означает, что мы сможем торговать лотом 0,05 в паре GBP/USD со стоп-лоссом 200 пунктов. Максимальный убыток от этой сделки составит 100$ или 1% от нашего торгового счета.

Для упрощения этого процесса мы можем использовать калькулятор для определения позиции на форекс. Как только вы поймете, как рассчитывается размер позиции, вы сможете использовать его на всех рынках. Это означает, что ваш риск-менеджмент будет профессиональным независимо от того, какие инструменты вы торгуете.

Как определить размер позиции при торговле акциями?

У вас торговый счет в размере 50 000$, и вы рискуете 1% в каждой сделке. Вы хотите купить акции Mcdonalds по цене 118,5$, потому что это область поддержки. Ваш стоп-лосс 250 пунктов (что составляет 2,5$).

риск-менеджмент - акции

Сколько акций Mcdonalds мы сможем купить при допустимом размере риска в 1%?

Риск-менеджмент фондового рынка – рассчет размера позиции:

Размер позиции = сумма, которой вы рискуете / (стоп-лосс * цена пункта)

Сумма, которой мы рискуем, составляет 1% от 50 000$ = 500$. Стоимость одного пункта акцию = 0,01$. Стоп-лосс = 250 пунктов.

Размер позиции = 500 / (250 * 0,01) = 200 акций

Это означает, что вы сможем торговать 200 акциями Mcdonalds со стоп-лосс 250 пунктов. Если стоп-лосс сработает, наша потеря составит 500$ или 1% от нашего депозита.

Когда вы торгуете акциями, цена может сделать гэп и перескочить через ваш стоп-лосс, что заставит вас потерять больше, чем вы планировали.

Как находить сделки с низким риском и большой прибылью?

Чем больше размер стоп-лосса, тем меньше размер позиции. Визуально это выглядит так:

размер позиции и стоп-лосс

Предположим, вы рискуете 1000$ в каждой сделке. Цена 1 пункта – 10$. Ваш стоп-лосс составляет 500 пунктов. Каким объемом вы можете идти в шорт?

Размер позиции = 1000 / (500 * 10) = 0,2 лота

Если рынок движется на 500 пунктов в вашу пользу, вы получите прибыль в 1000$. Но что, если вы сможете уменьшить стоп-лосс до 200 пунктов?

Размер позиции = 1000 / (200 * 10) = 0,5 лота

Для этой сделки, если рынок движется на 500 пунктов в вашу пользу, вы заработаете 2500$.

Более плотный стоп-лосс позволяет вам увеличивать размер позиции при том же уровне риска.

Как можно применить эту концепцию к своей торговле? Все просто. Быть терпеливыми и дайте цене возможность добраться до вашего уровня и самой оптимальной точки входа.

стоп-лосс в 500 пунктов

стоп-лосс в размере 200 пунктов

Оба графика A и B имеют одинаковый размер стоп-лосс в денежном отношении.

Почему не нужно думать о кредитном плече?

Кредитное плечо на форекс означает размер позиции, которым вы можете торговать по отношению к вашему депозиту. Если у вас есть кредитное плечо 1:100, а размер вашего депозита – 1000$, это означает, что вы можете торговать позицией в 100 000$.

Однако риск-менеджмент никак не связан с размером вашего кредитного плеча.

Предположим, размер вашего депозита 100 000$. Вы рискуете 1% от суммы всех своих средств в каждой сделке. Цена 1 стандартного лота – 10$. Ваш стоп-лосс составляет 50 пунктов по паре EUR/USD. Каким объемом вы можете торговать?

Размер позиции = 1000 / (50 * 10) = 2 лота

Это составляет 200 000$ EUR/USD, или, другими словами, кредитное плечо 1:2.

Но что, если ваш стоп-лосс составит 500 пунктов? Опять же, применив эту формулу, мы получим:

1000 / (500 * 10) = 0,2 лота

Это составляет EUR/USD на сумму 20 000$, или, другими словами, кредитное плечо 1:0,2.

В обоих случаях максимальная потеря при каждой сделке составляет 1000 долларов США, даже если вы используете разные плечи. Почему?

Используемое вами плечо зависит от размера вашего стоп-лосса. Чем меньше ваш стоп-лосс, тем большее кредитное плечо вы сможете использовать, придерживаясь допустимого размера риска. И чем больше ваш стоп-лосс, тем меньшее кредитное плечо вы можете использовать при заданном риске.

Поэтому не беспокойтесь о плече, потому что его размер не имеет значения, если у вас грамотный риск-менеджмент и вы испльзуете разумный стоп-лосс. Лучше всего сосредоточьтесь на том, сколько вы можете потерять за сделку и выберите правильный размер позиции.

Мой рейтинг брокеров
gerchikco roboforex unitedtraders
Загрузить еще

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.