Три черные вороны: как правильно торговать данный паттерн?

Три черные вороны — это медвежий разворотный паттерн. Он состоит из трех медвежьих свечей большого размера, которые последовательно выстраиваются в виде лестницы. При этом каждая из трех свечей должны быть относительно большого размера с отсутствующими или небольшими тенями.

Это паттерн разворота тренда, который следует учитывать, только когда он появляется в восходящем тренде. Три черные вороны обычно указывают на слабость восходящего тренда и говорят о потенциальном появлении нисходящего тренда.

Чтобы идентифицировать паттерн Три черные вороны, ищите следующие критерии:

1. На рынке должен быть восходящий тренд.
2. На графике должны появится три длинные медвежьи свечи.
3. Каждая из этих свечей должна открываться ниже открытия предыдущей свечи.
4. Каждая свеча должна устанавливать новый краткосрочный минимум.
5. Свечи имеют очень маленькие (или несуществующие) тени.

Быки имели преимущество на рынке, но теперь медведи толкают цену вниз. В течение трех сессий медведи последовательно понижают цены, что сигнализирует о смене тренда.

Обращайте внимание на длину свечей. Вторая и третья свечи должны быть примерно одинакового размера, чтобы подтвердить, что медведи надежно контролируют ситуацию. Если третья свеча явно меньше, чем другие, это указывает на слабость, и модель не будет считаться надежной.

У данной модели есть противоположность, известная как «Три белых солдата», которая является моделью бычьего разворота.

Почему паттерн Три черные вороны часто вводит трейдеров в заблуждение?

То, что рынок закрывается последовательно 3 сессии подряд, еще не означает, что восходящий тренд развернется. Потому что контекст рынка важнее любых свечных моделей, с которыми вы столкнетесь.

Вот пример структуры рынка в восходящем тренде:

Как видите, образовалось множество паттернов, и все они оказались ложными. Почему?

Потому что структура рынка всегда будет сильнее любых свечных паттернов. Не имеет значения, если имя паттерна Три черных вороны, пин бар, рыцарь в сияющих доспехах или какой-либо еще.

Давайте теперь поговорим о рынке, который находится в консолидации. На самом деле, это плохая идея входить в покупки после того, как паттерн три черные вороны формируется в диапазоне. Та как после формирования паттерна цена, вероятно, находится вблизи минимумов уровня поддержки.

Очевидно, что нет смысла продавать на уровне поддержки.

Означает ли все это, что паттерн Три черных вороны бесполезен? Не совсем. Потому что, если вы сделаете противоположное тому, чему вас учат в большинстве книг и сайтов по трейдингу, это может дать интересные результаты.

Тестирование паттерна на истории

Теперь, вместо того, чтобы продавать, когда вы увидите паттерн Три черные вороны, вместо этого попробуйте покупать.

Я сделал простой бэктест для проверки, работает ли эта стратегия он или нет. Для этого я выбрал индекс S&P500 и использовал следующие правила для открытия сделки:

• Если цена находится выше скользящей средней 200MA, я рассматриваю сделки на покупку.
• Если цена формирует паттерн Три черные вороны, я вхожа на покупку на следующей свече.
• Выхожу из рынка, когда 2-периодный индикатор RSI пересекает отметку выше 60 или через 10 торговых дней.
• Открываю максимум 10 позиций с 5% капиталом на позицию.

Вот полученные мной результаты:

• Количество сделок: 13522.
• Процент прибыльных сделок: 63,76%
• Годовой доход: 8,79%
• Максимальная просадка: 34,14%.

Кроме того, я проводил данное тестирование на золоте и некоторых других индексах. Полученные мною результаты показали, что Три черные вороны — это убыточный паттерн, если вы будете следовать тому, что говорится в учебнике. Но если вы делаете обратное и покупаете, это даст положительный результат.

Как торговать паттерн Три черные вороны?

Вы нужно пойти против толпы. Это означает, что вы рассматриваете паттерн «Три черных вороны» как бычий сигнал, предупреждающий вас о потенциальных возможностях для покупки.

• Если цена находится выше 200MA, ищите возможности для покупки.
• Подождите, пока паттерн «Три черных вороны» не появится в значимой области (например, на уровне поддержки или сопротивления, трендовой линии и т. д.)
• Открывайте длинную сделку, когда рынок покажет отскок от более низких цен. К примеру, появится пин бар или модель поглощения.

Как же тогда можно торговать на разворот тренда? Для этого вам нужно:

1. Найти пробой предыдущего минимума.
2. Найти более низкий максимум и более низкий минимум.

Как мы знаем, восходящий тренд состоит из более высоких максимумов и минимумов. Таким образом, когда цена пробивается ниже минимума предыдущего колебания, это признак ослабления восходящего тренда.

Это еще не означает, что восходящий тренд закончился, потому что это может быть ложным пробоем, и рынок впоследствии продолжит свой рост. Вот почему вам нужно обращать внимание на появление более низких максимумов и минимумов.

После того, как цена опустится ниже минимума, вам нужно понять, теряют ли покупатели силы. Самый простой способ узнать это — убедиться, что цена не может повторно протестировать максимумы, а вместо этого делает более низкие максимумы и минимумы.

Вы можете также анализировать структуру рынка на более высоком таймфрейме. Если цена находится на уровне сопротивления на старшем таймфрейме, вероятность разворота становится еще выше.