Уроки трейдинга, которые я извлек за годы своей торговли

В сегодняшней статье я бы хотел бы поделиться с вами всеми теми уроками трейдинга, которые я извлек за годы своей торговли. Приступим.

Последовательные действия приводят к стабильным результатам

Я вспомнил свою первую торговую систему. Это была стратегия возврата к средней полосе Боллинджера. Вы покупаете, когда цена находится на нижней полосе, и продаете, когда она находится на верхней полосе. Первые несколько сделок, которые я совершил, были прибыльными, затем пошли убытки, и я решил, что эта торговая стратегия не работает.

Затем я наткнулся на гармонические паттерны. Я потратил полгода на то, чтобы научиться рисовать эти узоры. Вначале у меня была череда прибыльных сделок, но постепенно убытки росли и я потерял всю мою прибыль. Опять же, я сказал себе: «Эта торговая стратегия не работает. Нужно попробовать что-нибудь еще».

Это привело меня в мир торговли по прайс-экшн, уровней поддержки и сопротивления, свечных паттернов и т. д. И снова тот же сценарий повторился. У меня были прибыльные и убыточные сделки, и я отказался от очередной стратегии.

Однажды я спросил себя. «Почему это всегда происходит?» «Почему я не достигаю последовательности в моей торговле?» «Всегда бывает череда прибыльных сделок, а затем убытки накапливаются и забирают все». Вы знаете, что я понял? Проблема была во мне. Я переходил от одной торговой стратегии к другой.

Мои действия были непоследовательными. И поскольку мои действия были непоследовательными, я получал противоречивые результаты. Так что не совершайте моих ошибок. Если вы хотите получить стабильные результатов от трейдинга, вы должны придерживаться последовательных действий. Придерживайтесь одной торговой стратегии, овладейте ею — и только тогда двигайтесь дальше.

Ваша торговая стратегия должна иметь преимущество

В трейдинге важно быть последовательным в своих действиях. Но это еще не все, потому что вы также должны иметь преимущество на рынках. Вам, наверное, интересно: «Что это значит?» Все просто.

Это означает, что ваша торговая стратегия должна давать положительный статистический результат в долгосрочной перспективе. Если этого не произойдет, то никакая последовательность не поможет вам, потому что вы в конечном итоге постоянно проигрываете. Не верите мне?

Тогда отправляйте в ближайшее казино и постоянно делайте ставки. Вы можете быть последовательны своему управлению рисками, размеру ставок, играм, в которые вы играете и т. д. В долгосрочной перспективе вы все равно будете постоянно проигрывать, потому что у вас нет преимущества перед казино. Согласны? То же самое справделиво и для трейдинга.

Вы должны иметь преимущество на рынках, потому что без него никакая последовательность, управление рисками, торговая психология и т. д не помогут вам.

Самая важная формула в трейдинге

Вам, наверное, интересно: «Как мне узнать, есть ли у меня преимущество?» Это хороший вопрос.

Вы не можете сказать, есть ли у вас преимущество, основываясь на анализе графиков, управлении рисками, психологии и т. д. Вместо этого вы должны иметь возможность количественно оценить свое преимущество. Для этого подойдет следующая формула:

E = (средний выигрыш x коэффициент выигрыша) — (средний проигрыш x коэффициент проигрыша)

Теперь не паникуйте, потому что формулу легко понять, и даже 10-летний ребенок может это сделать. Позвольте мне объяснить.

Предположим, у вас есть следующие показатели вашей торговли:

• Средний выигрыш = 500$
• Средний убыток = 400$
• Процент выигрыша = 60%
• Процент проигрышей = 40%

Затем подставьте эти числа в формулу, и вы получите:

E = (500 долл. США x 0,6) — (400 долл. США x 0,4) = 300–240 долларов США = 60 долларов США

Итак, что означают 60 долларов? Две вещи:

1. Это означает, что ваша торговая стратегия имеет положительное ожидание.
2. В долгосрочной перспективе вы можете рассчитывать на прибыль в среднем 60 долларов за сделку.

Ваше ожидание будет варьироваться от одной торговой стратегии к другой (и от трейдера к трейдеру).

У вас может быть преимущество при низком количество прибыльных сделок, потому что ваша средняя прибыль намного выше среднего убытка. Точно так же также возможно иметь преимущество с более высоким средним убытком, чем прибылью, потому что ваш процент прибыли высок.

Следите в первую очередь за ценой

У вас нет времени обрабатывать огромное количество данных, проводить фундаментальный анализ, определять ключевые движущие силы рынка и т. д. Но как узнать, в каком направлении пойдет рынок? Оказывается, есть простое решение. Следите за ценой.

Другими словами, посмотрите на график и спросите себя: «Цена движется вверх или вниз?»

• Если цена будет расти, ищите возможности для покупки.
• Если цена снижается, ищите возможности для продажи.

Вот пример:

Как видите, цена растет, поэтому мы будем искать возможности для покупки — без продаж.

Вам может быть интересно: «Что делать, если цена движется вверх, но фундаментальные показатели остаются медвежьими. Мне стоит покупать или продавать?»

Исходя из моего опыта, выгоднее следить за ценой вне зависимости от фундаментальных показателей. Вот почему. Когда рынок идет вверх на плохих новостях, это, вероятно, происходит потому, что рынок уже находится в восходящем тренде, а плохие новости не были достаточно «сильными», чтобы вызвать коррекцию или разворот. Так что всегда ориентируйтесь только на цену.

Разные рынки ведут себя по-разному

Если вы читали книги по техническому анализу, большинство из них сообщают вам о рыночных тенденциях в 30% случаев. Но недавно я обнаружил, что это не совсем так. Фактически, одни рынки имеют более сильный тренд, чем другие.

Позвольте мне доказать вам это. Я применил простую стратегию следования за трендом на разных рынках

• Покупаем на пробое максимума предыдущего дня.
• Удерживайте длинную позицию, пока цена не достигнет минимума предыдущего дня, и открывайте короткую позицию.
• Удерживайте короткую позицию до тех пор, пока цена не превысит максимум предыдущего дня, и открывайте длинную позицию.

GBP/USD: кривая капитала находится в восходящем тренде, когда используются методы следования за трендом.

Вы видите кривую капитала, которая движется вверх. Это говорит о том, что GBP/USD — это трендовый рынок.

AUD/CAD: кривая капитала достигает новых минимумов, когда на ней торгуется подход следования за трендом.

Теперь вы видите, что кривая капитала движется вниз.

Итак, урок таков. Разные рынки ведут себя по-разному. Если вы знаете поведение рынка, вы можете увеличить статистические шансы в свою пользу.

Святой Грааль не существует

Почему? Все просто. Любая торговая стратегия предназначена для получения прибыли от определенной «модели» на рынке. Но, как известно, рынок всегда меняется. Он может переходить от восходящего тренда к нисходящему, от диапазона к пробою и т. д. Это означает, что торговая стратегия может получить прибыль только при определенных рыночных условиях, прежде чем она перейдет в просадку при изменении рыночных условий.

Последователи тренда зарабатывают деньги на трендовых рынках, но попадают в просадку, когда рынок входит в диапазон. Итак, если вы согласны с тем, что я только что сказал, тогда вы сможете понять, почему Святой Грааль не существует.

Но хорошая новость заключается в том, что вам не нужен Святой Грааль, чтобы быть стабильно прибыльным трейдером . Все, что вам нужно, — это торговое преимущество и последовательность в своих действиях.

Правильное управление рисками

Представьте, что есть два трейдера, Джон и Салли. Оба они начинают со счета в 1000 долларов.

• Джон — агрессивный трейдер, и он рискует 250 долларами в каждой сделке.
• Салли — консервативный трейдер, и в каждой сделке она рискует 20 долларами.

Оба используют торговую стратегию, которая дает выигрыш в 50% случаев со средним соотношением риска к вознаграждению 1:2. В течение следующих 8 сделок результаты: убыток, убыток, убыток, убыток, прибыль, прибыль, прибыль.

Вот результат для Джона:

— 250 долларов — 250 долларов — 250 долларов — 250 долларов = слив депозита

Вот результат Салли:

— 20 долларов — 20 долларов — 20 долларов — 20 долларов США + 40 долларов США + 40 долларов США + 40 долларов США + 40 долларов США = + 80 долларов США

Вы видите силу управления рисками?

Как трейдер, вы регулярно будете терпеть убытки. Но при правильном управлении рисками вы можете сдерживать эти убытки до тех пор, пока они не будут ощущаться как «укус муравья».

Трейдинг — это схема медленного обогащения

Вы, наверное, думаете: «Тогда какой смысл быть трейдером? Я хочу быстро зарабатывать деньги, чтобы бросить работу». «Я слышал о трейдерах, которые берут несколько тысяч долларов и превращают их в миллионы».

Да, вы можете за короткий период можно получить большую прибыль от своей торговли. Как? Все, что вам нужно сделать, это рискнуть всем своим капиталом в одной сделке. А если соотношение риска и вознаграждения составляет 1:1, значит, вы сможете удвоить свой торговый счет.

Но это не рационально. Потому что, если вы столкнетесь с одним убытком, это будет означать конец для вашего депозита. Итак, как вам подойти к торговле?

Используйте схему «медленно обогащаться». Если вы будете придерживаться этого приницпа достаточно долго, вы сможете увеличить свой счет до 7-значных и более значений.

Допустим, у вас торговый счет на 5000 долларов. Вы ежегодно вносите 5000 долларов на свой счет. Вы зарабатываете в среднем 20% в год Теперь, если вы будете делать это постоянно в течение 30 лет, знаете ли вы, сколько у вас будет денег?

8 278 170 долларов. Да, вы правильно поняли , 8 278 170 долларов. Другими словами, когда вы думаете о долгосрочной перспективе, любая сумма — это не предел. К сожалению, большинство трейдеров зациклены на том моменте, когда они упускают из виду общую картину и хотят получить все и сразу. Не будьте одним из них.

Используйте диверсификацию

Я писал, что святого Грааля не существует, потому что рыночные условия постоянно меняются. Но что, если я скажу вам, что есть «секретная» техника, которая позволяет получать прибыль даже в различных рыночных условиях.

Итак, вот как это работает. Вы должны диверсифицировать различные торговые стратегии. Таким образом, если одна торговая стратегия неэффективна, другая прибыльная торговая стратегия может «смягчить» убыток (и, возможно, даже сохранить ваш портфель в плюсе).

«Но что, если обе торговые стратегии неэффективны одновременно?» Это хороший вопрос. Ключевым моментом здесь является торговля несколькими нескоррелированные торговые стратегии вы используете. Позволь мне объяснить.

Здесь вы видите результат тестирования системы следования за трендом с 2000 по 2020 год.

Как видите, здесь было 3 убыточных года в 2009, 2012 и 2018 годах. Это достойная торговая стратегия, и в ней есть свои недостатки.

Итак, как мы можем это улучшить? Добавляя другую некоррелированную торговую стратегию. Итак, давайте добавим в портфель еще одну торговую систему — систему обратной торговли акциями.

Вот результат отката системы торговли акциями с 2000 по 2020 год.

Для этой торговой системы у нас было 3 убыточных года в 2008, 2011 и 2018 годах.

Теперь, что, если мы назначим 50% нашего капитала системе следования за трендом и 50% нашего капитала системе обратной торговли акциями, каковы были бы результаты нашего портфеля?

Как видите, у нас всего 1 убыточный год (вместо 3, которые были ранее). Теперь вы видите силу диверсификации?

Если вы хотите добиться более высокой доходности по сравнению с риском, вы можете диверсифицировать между 3, 4 или даже 5 некоррелированными торговыми системами.

Важно иметь еще один источник дохода

Независимо от того, насколько вы хороши как трейдер, вы столкнетесь с полосами неудач, неделями и, возможно, даже годами. Если вы не подготовитесь к этому, вы столкнетесь с финансовыми трудностями. И в подобной ситуации трудно принимать правильные торговые решения, потому что вы торгуете деньгами, которые не можете позволить себе потерять.

Вы можете усреднить свои убытки, надеясь быстро вернуть их или расширить стоп-лосс, чтобы не потерять свои деньги.

Итак, что вы можете с этим поделать? Что ж, вот где помогает еще один источник дохода. Это может быть работа, онлайн-бизнес, партнерский маркетинг и т. д. — чем больше у вас будет источников, тем лучше.

Вы должны сосредоточиться на рытье колодца, пока в нем не будет достаточно воды, прежде чем идти дальше и выкопать еще один колодец. В противном случае, если вы выкопаете много колодцев одновременно, у вас не останется воды, потому что вы копали недостаточно глубоко. То же самое справделиво для создания нескольких источников дохода.

Индикаторы — это не зло

Часто я видел, как трейдеры теряют деньги и винят в этом индикаторы. Они говорят такие вещи, как: «Индикаторы — это запаздывающие инструменты, поэтому они не работают».

Однако прайс экшен, свечные и графические модели также являются инструментами с запаздыванием.

Свеча дневного таймфрейма формируется только после закрытия рынка. Графический паттерн может быть сформирован только после серии свечей. Разве это не отстающий инструмент?

Итак, моя точка зрения такова: Да, индикаторы отстают от рынка, но это не значит, что они бесполезны.

Как правильно использовать торговые индикаторы? Вот три вещи, которые вы можете сделать.

#1: понять, как работает торговый индикатор

Вы должны знать, что заставляет индикатор повышаться (или понижаться), как вычисляется значение и какова его концепция. Например:

Как работает индикатор скользящей средней? Что ж, это индикатор, который вычисляет среднюю цену за определенный период и отображается на вашем графике в виде «волнистой линии».

#2: Знайте цель своего торгового индикатора

После того, как вы поймете, как работает индикатор, следующим шагом будет узнать его назначение. Другими словами, для чего это можно использовать?

Таким образом, используя в качестве примера скользящую среднюю, ее можно использовать для определения тренда, определения вашей области ценности, управления вашими сделками и т. д.

#3: Используйте не более 1 индикатора из одной категории. Это означает, что у вас не должно быть нескольких индикаторов с одной и той же целью.

Если вы используете скользящую среднюю для определения тренда, не добавляйте индикатор ADX, потому что он служит той же цели. Или, если вы используете индикатор RSI для определения областей перекупленности / перепроданности, тогда не используйте индикатор Стохастик, потому что он ведет себя аналогичным образом.

Знайте свой торговый таймфрейм

Большинство графических платформ позволяют торговать на нескольких таймфреймах, таких как 5-минутный, 1-часовой, дневной, недельный график и т. д.

Тот факт, что у вас есть доступ к нескольким таймфреймам, не означает, что вам нужно использовать их все.

Если вы торгуете на 15-минутном таймфрейме, то месячный таймфрейм не имеет значения, потому что он слишком «далеко» от вашего торгового таймфрейма.

«Так как же узнать, на какие временные рамки следует обращать внимание?»

• Определите свой торговый таймфрейм.
• Определите более высокий таймфрейм, используя коэффициент от 4 до 6.

Другими словами, вы должны знать таймфрейм, соответствующий вашему стилю торговли. Вот несколько рекомендаций:

• Если вы дневной трейдер, вы можете торговать на таймфрейме от 5 до 30 минут.
• Если вы свинг-трейдер, вы можете торговать в диапазоне от 30 минут до 4 часов.
• Если вы долгосрочный трейдер, вы можете торговать с 4-часового таймфрейма и выше.

Определите свой старший таймфрейм, используя коэффициент от 4 до 6.

Если вы торгуете на 15-минутном таймфрейме, то месячный таймфрейм не имеет значения, потому что он находится слишком «далеко». Как узнать, какой более уместный таймфрейм?

Именно здесь вступает в силу коэффициент от 4 до 6. Возьмите свой торговый таймфрейм и умножьте его на число от 4 до 6.

Ваш торговый таймфрейм 15 минут. Если умножить его на 4, получится 60 мин. Это означает, что ваш старший таймфрейм — 60-минутный график. Теперь вы также можете использовать коэффициент 5 или 6, если вам так больше нравится. Но какое бы кратное число вы ни выбрали, будьте последовательны с ним.