Охота за стопами: как обезопасить свои позиции и избежать убытков?

Для трейдера нет ничего более удручающего, чем получение убытка. Что еще хуже, рынок часто начинает двигаться в вашу сторону сразу после срабатывания вашего стоп-лосса. Многие трейдеры считают, что их брокер или какая-то другая внешняя сила может специально охотиться за их стопами. Я попытаюсь развенчать некоторые из этих мифов трейдинга и дать некоторые рекомендации, как можно уменьшить вынос стоп-лоссов.

Охота за стопами: что это такое?

Один из наиболее широко распространенных мифов на рынке форекс — это охота стопами. Большинство трейдеров испытали похожую ситуацию, когда казалось, что их стоп-лоссы намеренно задеваются брокером, маркет-мейкером или какой-либо другой внешней силой.

Феномен охоты за стоп-лоссом описывает сценарий, в котором вы открыли позицию и устанавливаете цену стоп-лосса. Некоторое время спустя цена достигает вашего стоп-лосса, выводя вас из сделки. Затем почти сразу после этого цена разворачивается и движется в намеченном вами направлении.

Любой, кто сталкивался с этим, может ручаться за то, насколько это может быть неприятно. И хуже всего то, что эта ситуация не является разовым событием, а случается довольно часто на финансовых рынках, особенно на рынке форекс.

В результате это заставляет трейдеров задаться вопросом, являются ли они просто жертвой неудачи или на рынке есть какой-то заговор, который действует против них. Среди трейдеров распространено мнение, что эти действия по осуществляются их брокерами, которые, возможно, занимают другую сторону потока ордеров своих клиентов. Позже мы рассмотрим, является ли это обоснованным беспокойством или просто раздуваемым мифом.

Так зачем же каким-либо участникам рынка заниматься охотой за стопами? Если вы понимаете концепцию рыночной ликвидности, это поможет вам понять, почему происходят такие события. В отличие от большинства розничных трейдеров, которые торгуют только относительно небольшими объемами, более крупные участники рынка, такие как хедж-фонды полагаются на большие объемы ликвидности, чтобы эффективно входить на рынок и выходить из него.

Таким образом, «умные деньги» регулярно сканируют рынок в поисках областей ликвидности, которые они могут использовать, чтобы помочь выполнить поток своих ордеров. Эти участники хорошо знакомы с тем, где и как большинство розничных трейдеров размещают свои стоп-ордера. Таким образом, они могут стремиться временно переместить рынок в попытке найти необходимую ликвидность, чтобы компенсировать свою позицию.

Многие рассматривают этот вид деятельности умных денег как манипулирование рынком. Однако вы должны понимать, что нет никаких коллективных согласованных усилий, направленных на то, чтобы ваша позиция оказалась в минусе. Вместо этого вам следует найти время, чтобы получить более глубокое понимание механизмов, лежащих в основе таких рыночных движений.

Когда вы сможете поставить себя на место крупных игроков, способных перемещать рынки, вы сможете лучше понять, почему происходят подобные манипуляции. И что еще более важно, вы узнаете, как не стать жертвой охоты за стопами или жертвой набора ликвидности.

Отслеживают ли диллинговые центры ваши стоп-лоссы?

Подавляющее большинство дилинговых брокеров не отслеживают ваши стоп-лоссы и не занимаются их снятием. При этом могут встречаться недобросовестные брокеры, которые могут несправедливо задевать ваши стоп-лоссы. Таким образом, крайне важно, чтобы вы работали с авторитетным брокером, деятельность которого хорошо регулируется. Это будет вашей лучшей защитой от неэтичных торговых практик, которые могут иметь место в небольших нерегулируемых юрисдикциях.

Для подавляющего числа регулируемых брокеров нет смысла рисковать подобными обманными методами, поскольку это может привести к большим штрафам и даже к потере их лицензии. И не говоря уже об их репутационном ущербе в бизнесе.

Время от времени может казаться, что ваш брокер нацеливается на ваш стоп-лосс или манипулирует спредами. Иногда мы можем почувствовать, что на рынке против нас работает какой-то грандиозный заговор. И именно брокер главный манимулятор на рынке.

Как я уже отмечал ранее, то, что может выглядеть как манипулирование рынком и охота за стоп-лоссами, на самом деле является набором ликвидности, инициированным умными деньгами в попытке выполнить свои ордера. Это более распространенный и правдоподобный сценарий, на котором вам следует сосредоточиться, а не возлагать вину на своего брокера.

Очевидно, что вам стоит предпринять необходимые шаги, чтобы не стать жертвой набора ликвидности со стороны умных денег, но в то же время вы также должны нести ответственность за свои действия на рынке. Во многих случаях гораздо легче свалить вину на других, включая нашего брокера, других участников рынка или иную таинственную силу, чем заняться самоанализом и разобраться в собственных неудачах.

Обладая любым типом новых знаний, сначала вы должны понять лежащую в основе их логику. Только после того, как вы это сделаете и примете, вы сможете перейти к использованию полученных знаний в своих интересах. Теперь вы пришли к выводу, что реальная угроза для вашего стоп-лосса — это не ваш брокер, а скорее результат действий определенных участников рынка. Давайте посмотрим, как вы можете себя защитить от подобных рыночных манипуляций.

Как обезопасить себя от охоты за стопами?

Как трейдеры мы знаем, что одна из лучших защит, которые у нас есть, — это торговля со стоп-лоссом. Но как вы можете избежать попадания в ловушку охотников за стопами? К счастью, есть некоторые методы, которые вы можете использовать в своей торговле, которые помогут свести к минимуму подобные случаи.

Давайте рассмотрим несколько лучших практик, которые вы можете начать использовать прямо сейчас.

Используйте индикатор ATR

Индикатор ATR, сокращенно от среднего истинного диапазона, основан на волатильности. Он очень полезен для измерения текущей волатильности на рынке. Мы можем использовать этот индикатор, чтобы помочь нам лучше оценить оптимальное размещение стоп-лосса.

По сути, индикатор ATR дает нам представление о среднем диапазоне рынка. Мы можем взять значение, кратное показателю ATR и использовать его для измерения расстояния от стоп-лосса до точки входа. Например, если текущее значение ATR на дневном графике валютной пары EURUSD составляет 100 пунктов, то мы можем установить наш стоп-лосс в 1,5 раза больше этого диапазона. Таким образом, в этом случае наш стоп-лосс будет размещен на расстоянии 150 пунктов от точки входа.

Ниже приведен пример индикатора ATR, нанесенного на дневной график.

Избегайте очевидных областей

Чем более очевиден уровень поддержки или сопротивления на графике, тем больше вероятность того, что он будет использоваться в качестве зоны манипуляции для набора ликвидности. Имейте в виду, что если вы видите область, которая идеально подходит для установки стоп-лосса, другие трейдеры, скорее всего, также подумают о том же. Таким образом, эти трейдеры также увеличивают количество стоп-ордеров в этой области. Умные деньги, которые ищут потоки ликвидности на рынке, могут очень быстро и эффективно поглощать эти типы ордеров.

Эти стоп-лоссы создают пул ликвидности, который они могут использовать. Поэтому важно стараться размещать стоп-лосс на уровнях, которые нелегко найти. Мы не должны объединять наши ордера с позициями большинства. Вместо этого гораздо безопаснее использовать более широкий стоп-лосс, который выходит за рамки очевидных уровней.

Используйте множественные стоп-лоссы

Масштабирование ваших позиций — это метод, которым склонны заниматься многие профессиональные трейдеры. Однако у большинства розничных трейдеров есть стратегия «входить одной позицией» или «полностью выходить». Хотя во многих случаях это работает, вы можете увидеть улучшение своей прибыли, разбив ваши стоп-лоссы и сократив свои сделки.

Это определенно стратегия выхода, которую стоит проверить. Это может снизить риск того, что все ваши стоп-лоссы будут задеты, поскольку ваши стоп-ордера распределены по разным ценовым уровням.

Обнаружение зон резкого отскока цены

Разворот рынка чаще всего встречается возле четких уровней поддержки и сопротивления. Таким образом, мы видим, как явный пробой уровня превращается в ложный пробой.

На свечном графике эта активность формирует очень специфические свечные паттерны, такие как пин бар или модель поглощения в случае неудачного пробоя вверх, или пин бар в случае неудачного пробоя вниз. Важно следить за этими типами разворотных свечных паттернов на предмет признаков потенциального манипулирования рынком.

Какую стратегию можно использовать, чтобы избежать охоту за стопами?

Теперь, когда вы понимаете психологию, лежащую в основе рыночных движений, вы можете предпринять шаги, чтобы защитить себя от этих ценовых движений, которые могут отрицательно повлиять на вашу позицию. Кроме того, как только вы узнаете, как выглядят паттерны «охоты за стопами» на ценовом графике, вы сможете создать основу для присоединения к умным деньгам и воспользоваться этими колебаниями.

Вы должны начать ставить себя на место крупных организаций и игроков с большими деньгами. Эти институциональные структуры непрерывно ищут пулы ликвидности, чтобы исполнить свои позиции на рынке. Умные игроки на деньги стремятся набрать ликвидность особенно в районе легко узнаваемых уровней поддержки и сопротивления, за которыми пристально наблюдают.

Приведенная ниже стратегия установки стоп-лоссов лучше всего работает на дневном графике.

• Ищите очевидный уровень поддержки в пределах определенного прямоугольного диапазона.
• Дождитесь пробоя ниже уровня поддержки и дайте свече закрыться.
• Если свеча пробоя выглядит как пин бар с сильным нижней тенью, мы будем готовиться к потенциальному открытию длинной позиции.
• Ордер на покупку будет установлена на 1 пункт выше максимума пин бара.
• Стоп-лосс будет размещен ниже минимума пин бара.
• Тейк-профит будет размещен около верхнего края диапазона.

Ниже приведены правила торговли по медвежьему сетапу:

• Ищите очевидный уровень сопротивления в пределах определенного диапазона.
• Дождитесь пробоя выше уровня сопротивления и дайте свече закрыться.
• Если свеча пробоя выглядит как падающая звезда с сильной верхней тенью, мы будем готовиться к потенциальному открытию короткой позиции.
• Вход на продажу будет установлен на 1 пункт ниже минимума свечи пин бара.
• Стоп-лосс будет размещен выше максимума пин бара.
• Цель будет размещена около нижнего предела диапазона.

Давайте теперь проиллюстрируем описанную выше торговую стратегию.

Первое, что мы хотим найти в сетапе, — это консолидацию цены. Прямоугольная модель имеет два максимума и два минимума колебания. Как вы можете видеть из примера, есть два относительно близких максимума колебания, которые составляют верхнюю линию сопротивления данной формации. И мы можем ясно видеть два минимума колебания, которые можно использовать для построения уровня поддержки внутри прямоугольной структуры.

Двигаясь дальше, мы просто будем ждать пробоя либо от линии сопротивления, либо от линии поддержки. В этом случае мы можем ясно видеть, что цена двинулась вверх после формирования второго минимума колебания внутри этого прямоугольника и продолжила движение вверх к верхней линии сопротивления.

По мере приближения цены к верхнему уровню сопротивления мы будем внимательно следить за движением цены, чтобы отслеживать любые потенциальные признаки институциональной активности, напоминающие охоту за стопами чуть выше уровня сопротивления.

Мы должны набраться терпения и дождаться настоящего пробоя вверх, при этом оставаясь вне рынка. Как только произойдет пробой вверх, мы продолжаем следить за ценовым действием и, в конечном счете, дожидаемя закрытия свечи, прежде чем проводить дальнейшую оценку. Если свеча пробоя образует пин бар, тогда мы можем подготовиться к открытию короткой позиции.

Теперь, когда все наши условия были выполнены для потенциальной короткой позиции, мы можем разместить наш ордер входа на продажу. Согласно нашим правилам, когда цена перемещается на один пункт ниже пин бара, это будет нашим сигналом для открытия короткой позиции. Вы можете видеть, что свеча сразу после формирования пин бара действительно опустилась ниже минимума.

В этом случае стоп-лосс будет размещен на противоположном краю пин бара. В частности, его следует размещать чуть выше самой высокой цены. Тейк-профит будет установлена ​​около нижней границы диапазона.

Подведем итоги

Большинство из нас осознают важность стоп-лоссов в трейдинге. Но иногда мы очень нервничаем, когда кажется, что наши стоп-лоссы регулярно задеваются. Некоторые трейдеры склонны впадать в паранойю по этому поводу, полагая, что это каким-то образом напрямую связано с их брокерами и торговлей против них на рынке.

Как я хотел показать в этой статье, многие из этих опасений преувеличены, по крайней мере, в том, что касается вашего брокера. Хотя маркет-мейкеры во многих случаях могут видеть ваш стоп-лосс, они не сговариваются специально против вас.

Это не означает, что на рынке не происходит рыночных манипуляций. Хотя некоторые участники рынка любят использовать термин «манипулирование рынком» или «охота за стоп-лоссами», более подходящим термином для такой деятельности является «набор ликвидности». Крупные игроки рынка всегда ищут ликвидность, чтобы найти необходимый поток ордеров для исполнения своих позиций.

Как только мы поймем, как эта деятельность выглядит на ценовом графике, мы сможем предпринять необходимые шаги, чтобы избежать попадания в такие ловушки, и даже время от времени использовать их для получения прибыли.