Трейдинг с высокой вероятностью получения прибыли требует определенного уровня навыков и мышления. У трейдера должны быть надлежащие технические или фундаментальные инструменты для прогнозирования рынка, а также правильный стратегический подход в своей торговле. В этом статье мы обсудим, что как найти прибыльные сетапы в трейдинге и как мы можем получить статистическое преимущество от анализа рынка.
Что такое сетапы в трейдинге?
Когда трейдеры говорят о методах торговли с высокой вероятностью получения прибыли, они имеют в виду определенные сетапы в трейдинге, которые можно использовать для достижения стабильного преимущества на рынке. Преимущество — это просто статистически значимое торговое ожидание, которое при применении к серии сделок дает положительные результаты.
Некоторые трейдеры находят это преимущество с помощью технического анализа, а другие — с помощью фундаментального анализа. Кроме того, существует группа трейдеров, известных как высокочастотные трейдеры, которые полагаются на скорость исполнения как на свое главное преимущество. Каждый трейдер должен оценить свои личные навыки и найти свое собственное торговое преимущество, если он хочет добиться долгосрочного успеха на рынке.
Хотя фундаментальный анализ может дать ценную информацию о долгосрочных рыночных тенденциях, он не обеспечивает тот уровень возможностей для поиска точки входа в рынок, который дает технический анализ. Что касается получения преимущества в скорости для высокочастотного трейдинга, это требует огромной инфраструктуры и затрат, которые недоступны для большинства индивидуальных трейдеров и инвесторов.
Таким образом, мы подробно рассмотрим тактику торговли с высокой вероятностью, поскольку она связана с техническим подходом к рынку. Этот тип анализа хорошо подходит для большинства начинающих и опытных розничных трейдеров, независимо от того, специализируются ли они на спотовой валюте, товарах и фьючерсах, акциях и ETF или криптовалютах.
Интересно, что существует два основных типа торговых стилей, которые чаще всего применяются в рыночных спекуляциях. Первый — это подход, следующий за трендом, а второй — торговля в консолидациях.
Трендовый трейдер понимает важность следования тренду. Основное внимание здесь уделяется отслеживанию текущей динамики рынка и движению основного тренда до тех пор, пока рынок будет поддерживать движение цены. В качестве альтернативы, противоположный подход или подход к анализу рынка, основанный на возврате к среднему значению, стремится найти рыночные крайности, а затем найти точку входа, когда цена начинает возвращаться к своему равновесному уровню.
Возникает естественный вопрос. Должен ли я сосредоточиться на модели торговли по тренду или модели возврата к среднему? Ответ на этот вопрос не всегда однозначен. Причина в том, что будут определенные рыночные условия, которые благоприятствуют подходу следования за трендом, и другие рыночные условия, которые благоприятствуют методологии возврата к среднему.
Наша работа как трейдеров — оценить текущую ситуацию на рынке, чтобы определить, какие сетапы в трейдинге обеспечат торговлю с наибольшей вероятностью получения прибыли в данный момент.
Графические паттерны
Графические фигуры — это разновидность технического анализа. Это торговая техника, которая довольно популярна среди трейдеров форекс и фьючерсных рынков. Классические графические паттерны — это, по сути, структуры ценового действия, которые формируют уникальные паттерны на ценовом графике.
На рынке может встречаться множество графических моделей. Некоторые из наиболее распространенных фигур технического анализа включают голову и плечи, двойную вершину и двойное дно, прямоугольник, клин, треугольник, флаг, вымпел и чашку с ручкой. Каждый из этих паттернов имеет уникальный внешний вид, и при правильной торговле они могут давать торговые сигналы с высокой вероятностью.
Голова и Плечи является разворотной моделью, которая часто рассматривается в конце тенденции. В конце нисходящего тренда появляется модель перевернутой головы и плеч. Паттерн голова и плечи состоит из трех основных компонентов. Она включает в себя левое плечо, которое является важным максимумом колебания, за ним следует голова, которая является наивысшим пиком, и, наконец, правое плечо, которое является максимумом колебания, который следует за формированием головы.
Паттерн флага — это модель продолжения, которую часто можно увидеть после резкого движения цены вверх или вниз. Она напоминает зигзаг или образование молнии. Это фаза консолидации, когда ценовое действие находится в ценовом канале . Результатом паттерна флага является то, что как только это формирование консолидации закончится, это приведет к движению цены в направлении предыдущего тренда.
Есть несколько различных способов совершить сделку с высокой вероятностью, используя модель флага. Можно ждать пробоя линии тренда сопротивления в случае восходящего тренда или пробоя линии тренда поддержки в случае нисходящего тренда. В качестве альтернативы некоторые трейдеры предпочитают использовать коррекцию Фибоначчи в качестве предпочтительной техники входа с высокой вероятностью. Часто мы видим, что ценовое действие корректируется на 38–50%, прежде чем возобновить движение.
Прямоугольник — еще одна классическая формация, которую часто можно увидеть на графиках. Чаще всего модель прямоугольника считается моделью продолжения, но иногда она встречается как модель разворота. В любом случае, ценовое действие внутри прямоугольной структуры будет консолидироваться между горизонтальным уровнем сопротивления и горизонтальным уровнем поддержки. Мы можем дождаться пробоя из прямоугольного паттерна, совпадающего с более крупным трендом.
Слияние нескольких факторов
Существуют определенные шаги, которые вы как трейдер можете предпринять, чтобы увеличить свои шансы на получение торговой стратегии с высокой вероятностью, которая работает на рынке. Мы обсудили несколько различных типов технических графических паттернов в качестве отправной точки для построения прибыльной торговой стратегии.
Существуют также другие сетапы в трейдинге, которые вы также можете изучить. Однако есть одна важная торговая концепция, которую вам следует знать, потому что она принесет пользу любому типу используемой торговой методологии. И эта концепция, о которой я говорю, называется слияние.
Слияние означает, что мы должны стремиться иметь несколько разных некоррелированных рыночных сигналов, указывающих на одну и ту же основную предпосылку движения цены и подтверждающую ее.
Также необходимо подчеркнуть важный момент, связанный со слиянием, — это то, что мы должны использовать методы или индикаторы некоррелированного анализа для подтверждения сделки. Многие трейдеры считают, что слияние просто означает, что все ваши индикаторы должны предоставлять вам подтверждение сделки. Однако некоторые из этих трейдеров не понимают, что многие технические индикаторы являются избыточными и поэтому не могут предоставлять уникальную информацию.
Например, некоторые трейдеры заинтересованы в использовании технических индикаторов RSI, Стохастик и MACD. Все эти индикаторы считаются индикаторами импульса. Таким образом, если вы полагаетесь исключительно на этот класс индикаторов для подтверждения торгового сигнала, вы можете ошибаться, полагая, что вы получаете слияние.
Причина в том, что истинное слияние рынка зависит от получения подтверждения от техники или индикатора некоррелированного анализа. Это важное различие, о котором трейдеры должны помнить, если они надеются найти наиболее вероятные торговые установки.
Пример сценария торговли с высокой вероятностью, который использует слияние, может включать подтверждение, исходящее от индикатора импульса, такого как RSI, горизонтальный уровень поддержки и сопротивления и формирование свечной модели. Все три метода анализа рынка не коррелируют по своей природе. Любой из них может обеспечить жизнеспособный торговый сигнал, однако, когда они объединены, они могут привести к достижению гораздо более высокой вероятности успеха в сделке.
Вы можете использовать бесчисленное множество различных комбинаций, пытаясь построить свою собственную модель торговли с высокой вероятностью.
Каждый раз, когда вы выходите за пределы трех или четырех параметров подтверждения, это ведет вас по скользкой дорожке, по которой вы либо существенно уменьшаете частоту своих сделок, либо строите модель, которая слишком ограничивает торговлю в реальной рыночной среде. В этом случае ваш метод торговли может не иметь статистической значимости из-за меньшего количества потенциальных торговых сетапов.
Стратегия с высокой вероятностью получения прибыли
Теперь вы должны быть более знакомы с некоторыми компонентами, составляющими метод торговли с высокой вероятностью. На этом этапе мы попытаемся создать методологию торговли, которую можно применить на финансовых рынках. Стратегия может работать в разных временных масштабах и с множеством различных финансовых инструментов. Для достижения наилучших результатов я бы предложил применять ее к четырехчасовому таймфрейму.
Эта тактика торговли с высокой вероятностью основана на трех различных технических исследованиях. И все они имеют довольно низкую корреляцию друг с другом. В результате это обеспечит нам высокий уровень уверенности в нашей торговле, поскольку существует несколько несвязанных методов анализа, указывающих на конкретный рыночный сигнал.
Первым из этих индикаторов будет 50-периодная экспоненциальная скользящая средняя. В дополнение к этому вы будете сканировать рынок на паттерн флага. Это простой паттерн продолжения, который подтверждает ценовое движение в направлении предыдущего тренда. И, наконец, мы будем использовать гистограмму MACD как средство измерения импульса ценового пробоя.
Следующие правила применяются к открытию длинной позиции:
- На графике цены должен присутствовать четко выраженный паттерн флага, наклоненный вниз.
- Дождитесь пробоя выше линии сопротивления флага.
- Во время пробоя вверх значение MACD должно быть выше нуля.
- В момент пробоя вверх цена должна быть выше EMA (50).
- При выполнении всех этих условий откройте рыночный ордер на покупку.
- Стоп-лосс будет размещен ниже минимума колебания в структуре флага.
- Цель взятия прибыли будет установлена на уровне 61,8 расширения Фибоначчи предыдущего отрезка тренда, предшествующего формированию флага.
Обратите внимание на то, как цена сдерживается нисходящим параллельным каналом. Вы также заметите, что это выглядит как модель консолидации после резкого восходящего тренда. Таким образом, мы ожидаем, что цены пробьют верхнюю линию сопротивления флага.
Вскоре после того, как второй минимум колебания был помещен в структуру паттерна флага, цены начали двигаться вверх, и в конце концов появилась свеча, которая пробила и закрылась выше верхней линии сопротивления канала. Эта конкретная свеча была показана в увеличенной области на графике. Таким образом, это событие вызвало бы точку входа на покупку.
Согласно правилам нашей стратегии, гистограмма MACD должна быть выше нуля. Этот конкретный фильтр гарантирует, что во время пробоя будет положительный импульс. Как мы можем видеть по желтой пунктирной стрелке, MACD двигался вверх и зарегистрировал значение выше нуля в точке пробоя.
В дополнение к этому нам потребуется дополнительное слияние с 50-периодной экспоненциальной скользящей средней. Синяя линия на ценовом графике представляет эту важную линию EMA 50. Еще раз обратите внимание, где цена закрытия торгуется после пробоя, и ее отношение к тому, где расположена EMA 50. Мы видим, что цена закрытия свечи пробоя находится выше линии EMA 50. Таким образом, наш второй фильтр также предоставляет нам подтверждение сделки.
Теперь, когда все критические условия для этой сделки выполнены, мы продолжим, немедленно выставив рыночный ордер на покупку. Стоп-лосс будет размещен ниже минимума колебания в структуре флага. И, наконец, наша цель тейк-профита будет установлена на уровне 61,8 проекции Фибоначчи предыдущего отрезка тренда.
Вы можете построить этот уровень с помощью инструмента расширения Фибоначчи. Во-первых, вы должны выбрать начало предыдущего отрезка тренда, а затем выбрать конец предыдущего отрезка тренда. И затем выберите минимум колебания в структуре флага, откуда мы будем проецировать нашу цель.
Вы можете увидеть эти три точки, проследив за светло-серыми пунктирными линиями внутри движения цены. После того, как эти три точки были выбраны, вы можете настроить инструмент проецирования на график измерения 61,8%.
крутая статья! спасибо!
Согласен..есть над чем подумать