Какие лучшие торговые стратегии существуют для форекс и фондового рынка? Я часто слышу этот вопрос. Когда вы только начинаете заниматься трейдингом, для вас лучше будет сосредоточиться на одной конкретной торговой стратегии и сфокусироваться на том, чтобы заставить ее работать. Большинство трейдеров никогда не делают этого и часто меняют свою торговую стратегию, если что-то не получается, а затем все повторяется.
В этом руководстве я постараюсь объяснить различия разных стратегий и показать, когда они работают лучше всего. Также я расскажу, что вы должны знать при выборе конкретной торговой стратегии.
Мы рассмотрим:
- Следование за трендом.
- Торговля на откатах.
- Торговля на разворот.
- Ложный пробой.
- Фундаментальный анализ рынка.
Вы увидите, что каждая торговая стратегия пытается отразить свои особенности входа и выхода из рынка.
Как только вы сделали выбор, какую торговую стратегию вы хотите использовать, забудьте об остальных. Существуют самые разные торговые стратегии, но лучше будет, если вы сосредоточитесь на чем-то одном. Хотите быть последователем тренда? Осваивайте этот способ входа в рынок, но не стоит внезапно переходить к торговле на разворот. Если вы хотите торговать пробои, держитесь подальше от ложных пробоев.
Торговые стратегии следования за трендом
Следование за трендом — это подход, который привлекает большинство трейдеров. Высказывание «тренд — ваш друг» существует уже десятилетия.
Следование за трендом, как следует из названия, — это стиль торговли, когда трейдеру приходится ждать тренда, прежде чем войти на рынок.
На приведенном ниже графике показана часть движения рынка, которая обычно фиксируется трейдерами, торгующими по тренду. Красные области выделяют разворотные моменты рынка, а синие области — трендовые фазы.
Многие начинающие трейдеры совершают ошибку, когда пытаются предугадать новую тенденцию, прежде чем она появится, и войти в рынок слишком рано.
Кроме того, существует разница между ранним и поздним трендом.
Так как трейдеры, следующие за трендом, должны ждать, пока тренд будет подтвержден, возникает вопрос: когда тренд может считаться подтвержденным?
Трейдеры, которые следуют за ранним трендом, стараются как можно раньше войти в новый тренд, что может привести к появлению ложного сигнала. Преимущество здесь состоит в том, что соотношение потенциального риска к прибыли намного выше.
Трейдеры, которые входят в поздний тренд, дожидаются более сильного подтверждения. Конечно, может случиться и так, что они опоздают с входом в рынок, но их сигналы часто оказываются сильнее. Компромисс здесь заключается в том, что соотношение риска к прибыли здесь не настолько оптимально.
Когда дело доходит до торговых инструментов, трейдер, следующий за трендом, может выбирать из широкого спектра индикаторов: к примеру, MACD, RSI или стохастик.
На графике ниже представлен график с индикатором стохастик, и один из способов войти в тренд после того, как стохастик достигнет нижней или верхней области. Многие трейдеры совершают ошибку и считают, что это может сигнализировать о развороте, однако это неверно. Высокий или очень низкий уровень стохастика указывает на сильный тренд.
Скользящая средняя являются еще одним популярным инструментом следования за трендом. Две скользящих средних отлично работают в качестве перекрестного сигнала. Каждый раз, когда скользящие средние пересекаются, начинается новый тренд. Это позволяет трейдерам автоматически избегать входа в рынок на вершинах или впадинах, потому что скользящим средним требуется некоторое время для пересечения.
Индикатор Ишимоку является еще одним инструментом следования за трендом. Он похож на торговую стратегию пересечения скользящих средних, но предпосылки для входа в рынок здесь разные. Классический вход по Ишимоку происходит, когда цена вырывается из «облака», а две линии Ишимоку движутся в одном направлении.
Торговля на откате
Откаты — это другой тип трендовой торговли. Здесь трейдеры ищут подтвержденный тренд и торгуют на его коррекции. Коррекция — это движение цены в направлении, противоположном основному тренду.
Цена обычно движется вверх и вниз по волнам, и трейдер использует эту особенность рынка для поиска точек входа.
Трейдер либо ждет, пока цена продолжит движение в направлении тренда, либо открвыает позицию на первых признаках разворота. Опасность второго подхода в том, что откат может так ине случиться. Однако соотношение риска к прибыли риска в данном случае может намного лучше.
Не всегда рынок совершает откат. На графике ниже мы видим пример, когда цена просто двигалась вниз без всяких откатов. Второй и третий этап показали несколько откатов и предоставили хорошие возможности для входа.
Как вы видите, торговля на откатах и следование за трендом имеют много совпадений, и трейдер, торгующий по тренду, часто также использует откаты для входа в рынок.
Откаты могут формироваться по разному:
- Двойной откат — цена опустилась на уровень 2 раза ниже, прежде чем тренд продолжился.
- Грязный откат — цена превысила предыдущий максимум и совершила еще более глубокую коррекцию.
- Боковой откат — цена остановилась на уровне пробоя и некоторое время двигалась вбок, прежде чем продолжить свое движение по направлению тренда.
Скользящие средние также популярны для торговли на откатах. Когда цена движется по тренду, а затем возвращается к скользящей средней, появляется возможность для входа в рынок.
На графике ниже цена находилась в явном нисходящем тренде, когда сформировалось фигура голова и плечи. В данном контексте формирование головы и плеч становится моделью следования за трендом и может рассматриваться как откат.
Торговые стратегии на разворот
Развороты являются точками, в которых рынок меняет свое направление.
Поэтому торговлю на разворот можно считать очень ранним входом в зарождающийся тренд. Однако данный подход имеет свои уникальные особенности.
На графике ниже мы видим различные фазы рынка и стадии тренда. Трейдер, который торгует на разворот, начинает обращать внимание на рынок, как только он входит в стадию зрелого тренда. Это обычно происходит как минимум на 2 или 3 волне.
Опасность торговли на разворот заключается в том, что многие трейдеры пытаются предсказать разворот, прежде чем он произойдет. В данном случае трейдерам движет жадность, так как они считают, что если они смогут войти в абсолютный максимум или минимум рынка.
При торговле на разворот мы можем использовать дивергенцию. Дивергенция RSI показывает тренды, которые ослабевают и где потенциально может произойти разворот.
Торговля на пробой
Пробои могут произойти во время трендов, а также во время разворотов. Периоды пробоя часто являются связующим звеном между двумя трендовыми фазами. Пробой чаще всего происходит после консолидации.
На приведенном ниже графике показано, как консолидация и пробой являются связующим звеном между двумя фазами рынка. Консолидация может произойти в переломные моменты рынка, и тогда пробои являются сигналами на разворот тренда. Если консолидация происходит во время тренда, пробой становится трендовым сигналом.
Пробои связывают различные фазы рынка. Попытка торговать на всех пробоях может привести к плохим результатам и путанице, потому что каждая рыночная фаза имеет свои особенности и, следовательно, требует различного набора инструментов, сигналов и анализа.
Трейдеры, которые торгуют на пробой, обычно ищут консолидации, фигуры голова и плечи, клин, флаг и т. д.
График ниже показывает клин, который является так моделью консолидации. Характеристики клина показывают, что предыдущий восходящий тренд замедляется, потому что цена не может двигаться так же последовательно. Затем трейдер ждет, когда рынок совершит существенное движение в противоположном направлении и совершит пробой.
Каждая рыночная фаза следует уникальному стилю торговли и требует своего подхода.
Я использую много различных моделей разворота и пробоя, но один из них — это классические голова и плечи. Фигура голова и плечи хорошо показывает разворотные точки рынка и обеспечивает четкую точку входа на пробой.
Торговые стратегии ложного пробоя
Ложный пробой можно рассматривать как тип торговли на разворот.
На графике ниже рынок попытался пробить минимум и максимум, но каждый раз получал откат. Данные ложные пробои часто случаются возле заметных максимумов и минимумов и обычно используются умными деньгами в качестве инструмента для охоты за стопами трейдеров.
Ложные пробои являются классическими ловушками, когда рынок делает сильное и внезапное движение за уровень поддержки или сопротивления, а затем сразу же разворачивается в противоположном направлении.
На графике ниже показаны два ложных пробоя, и в каждом случае сначала была четко видна консолидация. Сначала мы видим пробой, но затем цена разворачивается, и образуется ложный пробой.
Пробои и ложные пробои часто могут происходить в одном месте, но противоположны друг другу. Поэтому трейдеры, которые используют обе торговые стратегии, могут легко запутаться. Именно по этой причине я писал вначале, что лучше всего — это выбрать один стиль торговли.
Следующий график еще раз показывает, что ложные пробои обычно происходят импульсивно и отличаются от разворотов.
Фундаментальный анализ
Я считаю себя чисто техническим трейдером и не использую фундаментальный анализ для принятия торговых решений. Однако, иногда я просматриваю экономический календарь и обращаю внимание на важные новости.
Фундаментальные трейдеры торгуют новости напрямую. Они могут ждать отчетов по ВВП, публикации протоколов FOMC, объявления о процентных ставках или NFP.
Один из способов торговать NFP — искать ложные пробои после публикации отчета. Это обычное явление, когда цена часто делает скачок в одном направлении, а затем резко разворачивается.
Также крупные трейдеры используют такие вещи, как отчет COT, чтобы понять, как крупные игроки позиционируют себя в долгосрочном периоде.
Важно помнить одну вещь: вы никогда не можете торговать реальные цифры экономических отчетов. Вы торгуете, как люди воспринимают новости. Очень часто вы можете увидеть очень медвежью реакцию, даже если данные положительные. Таким образом, никогда не полагайтесь только на новостные данные как на единственный фактор для анализа рынка.
Какой таймфрейм выбрать?
У вас может возникнуть вопрос: какой таймфрейм выбрать?
Вообще говоря, вы можете торговать любой стратегией на любом таймфрейме. Не существует лучшего или худшего таймфрейма. Только от вас зависит, какой таймфрейм вы предпочитаете. У каждого из них есть свои сильные и слабые стороны
Вам нравится долго удерживать позиции? Тогда свинг трейдинг на старших таймфреймах — лучший для вас выбор. Если вам предпочитаете быстрые действия, тогда вам подойдет быть дневным трейдером на низких таймфреймах. Я рекомендую попробовать оба стиля, используя одну и ту же стратегию, и вы быстро поймете, какой вы тип трейдера.
Правильные временные рамки для вас будут отличаться от тех, которые предпочитают другие трейдеры.
Какой стиль торговли выбрать?
Было ли у вас когда-нибудь чувство, что вы совсем запутались в трейдинге и не знаете, какие торговые стратегии стоит использовать? Должны ли вы быть дейтрейдером, свинг-трейдером, позиционным трейдером, скальпером или комбинировать все методы?
Позиционный трейдинг
Позиционный трейдинг — это долгосрочный подход, когда сделки удерживаются в течение недель или даже месяцев. Используются дневные или недельные таймфреймы. В основном, вы полагаетесь на фундаментальный анализ (данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, ВВП, розничные продажи). Также используется технический анализ для поиска точек входа.
К примеру, вы анализируете валютную пару EURUSD и решаете, что рынок в долгосрочном периоде будет бычьим. Но открывать позиции в лонг по текущим ценам вы не хотите. Поэтому вы ожидаете возвращение EURUSD в область поддержки, чтобы там набрать свою позицию. Если ваш анализ будет правильным, вы сможете войти в начало нового тренда раньше всех других трейдеров.
Преимущества данной торговой стратегии в том, что вам не нужно много времени проводить за графиками и посвящать себя трейдингу. У вас будет меньше стресса и психологического напряжения, которые часто сопутствуют трейдеру в краткосрочной торговле. Также соотношение риска к прибыли будет очень неплохим, как минимум 1 к 5 и даже лучше.
Недостатки заключаются в том, что вам нужно разбираться в фундаментальном анализе. Вам понадобится солидный капитал, потому что ваш стоп-лосс будет очень большим. Не каждый год будет прибыльным, потому что количество сделок в год будет невелико.
Свинг трейдинг
Свинг трейдинг представляет собой среднесрочную торговую стратегию при которой позиции удерживаются на протяжении нескольких дней или даже недели.
Чаще всего используется таймфреймы D1, H4 или H1.
Свинг трейдеры стараются захватить движение цены до начала отката. Так называемую, одну волну.
Скорее всего вы будете использовать поддержку либо сопротивления для поиска точки входа. Торговать пробои или откаты. Вам нужно хорошо изучить уровни поддержки и сопротивления, свечи форекс и скользящие средние.
Преимущество свинг трейдинга в том, что вам не нужно будет оставлять вашу постоянную работу, чтобы им заниматься. Каждый год может быть прибыльным, потому что у вас будет достаточное количество сделок.
Из недостатков: вы не сможете захватывать целиком большие тренды. Вам придется переносить позицию на ночь.
Дейтрейдинг
Дейтрейдинг — это краткосрочная торговая стратегия. Она позволит вам ловить движения, которые длятся минуты или даже часы. Вы будете использовать M5 или M15 для торговли и пытаться словить внутридневную волатильность. Поэтому вам следует торговать в периоды наибольшей волатильность на рынке.
Если вы дейтрейдер, вам не нужно думать о фундаментальных факторах, которые влияют на рынок в долгосрочном периоде. Однако вам придется постоянно следить за экономическим календарем, чтобы не пропустить важные новости, которые могут существенно сдвинуть цену.
На 4-х часовом графике мы видим ложный пробой уровня сопротивления. Значит мы будем искать сетапы на продажу в течение дня.
Если вы хороший дейтрейдер, каждый месяц вашей торговли может быть прибыльным. Вам также не придется переносить позиции на ночь, что уменьшит ваши риски.
Недостатки заключаются в том, что вам придется постоянно наблюдать за рынком, и это может вызывать постоянный стресс. Если на рынке случится черный лебедь, вы можете потерять больше из-за массивного проскальзывания. Также вам придется отказаться от постоянной работы, чтобы посвятить себя целиком трейдингу.
Скальпинг
Я не рекомендую заниматься вам скальпингом, потому что затраты на комиссии будут намного больше, чем ваша возможная прибыль. К тому же, данный тип трейдинга уже давно автоматизирован, и вам будет непросто конкурировать с роботами в торговле.
В скальпинге сделки удерживаются минуты или даже секунды. Используя скальпинг, вы наблюдаете только за текущим состоянием рынка и пытаетесь извлечь преимущество из конкретной ситуации. В основном используется стакан котировок.
В скальпинге у вас будет множество торговых возможностей каждый день.
Транзакционные издержки будут очень существенными. Вам придется неотрывно смотреть в монитор на протяжении нескольких часов. Это очень тяжелый и эмоциональный тип трейдинга.
Переходный тип трейдинга
Наверное, о таком типе стратегий вы еще не слышали. Суть его заключается в том, что вы входите в рынок на меньшем таймфрейме, а затем переключаетесь на старший таймфрейм, чтобы увеличить тейк-профит или использовать технику трейлинг-стопа.
Рассмотрим пример. Мы входим в сделку на пробой на H1. Цена быстро начинает идти в нашем направлении.
На H4 мы замечаем, что цена отталкивается от 20 MA. Поэтому мы используем технику трейлинг-стопа, каждая раз подтягивая наш стоп под скользящую среднюю.
В данном типе трейдинга мы можем получить невероятное соотношение риска к прибыли (1 к 10 или даже больше). На низшем таймфрейме мы уменьшаем свой риск, поэтому стоп-лосс будет маленьким.
С другой стороны, только немного сделок отрабатают по данному методу. Вам нужно будет научиться использовать сразу два таймфрейма в вашей торговле.
Какая стратегия подойдет вам лучше всего?
Я встречал трейдеров, потративших целые годы на торговые стратегии, которые им совсем не подходят. Если бы они поменяли свою стратегию, это бы сохрнаило им много времени, денег и сил. Поэтому не бойтесь экспериментировать и пробуйте разные подходы. Без этого вам не найти свой стиль торговли.
Попытайтесь ответить для себя на следующие вопросы, которые помогут вам определится с выбором торговой стратегии.
Вы хотите приумножить свое состояние или сделать трейдинг своим основным источником дохода?
Давайте разделим доход и прибыль.
Прибыль — это количество денег, которое вы зарабатываете каждый месяц.
Доход — это процент, на который увеличивается ваш капитал за год.
Если вы хотите, чтобы трейдинг приносил вам прибыль, торгуйте на младших таймфреймах и проводите больше часов перед экраном монитора. Вы можете использовать скальпинг, дейтрейдинг и свинг-трейдинг.
Если ваша цель увеличение вашего состояния, вы можете позволить себе торговать реже, то есть торговать на старших таймфреймах и проводить мало времени за графиками. Вам подойдут свинг-трейдинг или позиционный трейдинг.
Как много времени вы можете выделить на трейдинг?
Если у вас есть работа и вы не можете проводить по 12 часов каждый день перед монитором, вам не нужно использовать скальпинг или интрадей трейдинг. Попробуйте свинг-трейдинг или позиционный трейдинг. Но если вы целиком свободны, вы можете использовать любой тип трейдинга, который вам понравится.
Какие торговые стратегии подойдут именно вам?
Большинство стратегий разделяются на два типа: высокая возможность получить прибыль с небольшой доходностью по отношению к риску или невысокая возможность получить прибыль с высокой доходностью по отношению к риску. Какой подход лучше? По отношению к доходности два подхода будут работать в зависимости от числа прибыльных сделок и соотношения риска к прибыли. Вам нужно понять, какой подход подойдет вам лучше всего?
Вы предпочитаете чаще заключать сделки, но прибыль по ним будет небольшой. Или же заходить в рынок реже, но зато брать большие движения и зарабатывать больше. Это зависит от вашей психологии. Попробуйте оба метода и выберете тот, который вам больше всего нравится и подходит.
Как лучше всего тестировать торговые стратегии?
Тестирование новых торговых стратегий на форекс является важной частью вашего прогресса в трейдинге. Это поможет вам справиться со скукой и, что более важно, улучшит результаты вашей торговли. Когда вы хорошо изучили основы, и у вас появилось больше опыта в трейдинге, эти эксперименты смогут сделать вашу торговлю на форекс более эффективной и стабильной.
Каждый трейдер видит графики по-своему. Мой анализ будет отличаться от вашего, даже если мы оба торгуем по одной торговой системе. У каждой стратегии есть своя логика. То, что работает для меня, может не работать для вас, и наоборот.
Всегда важно сначала иметь достаточный опыт торговли по своей стратегии для того, чтобы начать в ней что-то менять. Также все эксперименты нужно делать с осторожностью, не принимая на себя больших рисков.
Как можно начинать эксперименты со своей торговой стратегией?
Вы не должны менять свою стратегию торговли слишком поспешно и опрометчиво. Если ваша стратегия работает и приносит вам прибыль, она является очень ценной. Внесение любимых изменений может иметь негативные последствия для вашей торговли.
Поэтому лучше всего будет начинать эксперименты с демо-счета. Здесь вы сможете тестировать новые методы торговли сколько угодно, и при этом не потеряете своих денег. Графики везде одинаковы, анализ везде один и тот же.
Однако есть один недостаток в использовании демо-счета. Вы никогда не сможете по-настоящему воспроизвести реальную торговлю, и ваше мышление, а также психология будут отличаться при торговле на демо-счете. Вам нужно обязательно это учитывать в вашем тестировании.
Результаты важнее всего
Всякий раз, когда вы пытаетесь улучшить свою торговые стратегии, вы должны записывать результаты своих экспериментов. Как вы сможете понять, насколько эффективны были ваши изменения без анализа данных?
Вы не можете просто совершить десять сделок, проанализировать результаты, а затем сделать изменения в своей стратегии. Данных будет слишком мало. Количество собранных вами данных напрямую влияет, насколько точно вы можете оценить рентабельность предполагаемых изменений. Очевидно, что 100 результатов дадут вам гораздо более полную картину, чем 10 результатов.
Анализ данных позволит вам оставаться объективным в своей торговле. Если результаты говорят, что что-то не работает, вам придется отказаться от этих изменений.
Метод проб и ошибок
К примеру, мы можем протестировать, как изменится наша торговля, если мы добавим на графики скользящую среднюю с периодом 200, которая часто используется крупными банками и хедж-фондами. Мы начинаем тестирование с демо-счета и собираем результаты примерно по 100 сделкам. Достаточно долгий период тестирования даст нам возможность досконально изучить все нюансы и особенности торговли по скользящей средней.
Нам нужно найти сценарии торговли, которые чаще всего приносят прибыль. Выяснить, какие сильные и слабые стороны у скользящей средней, на каком рынке и с какими торговыми инструментами она лучше всего работает. Все эти все вопросы требуют тщательного тестирования методом проб и ошибок.
Будьте терпеливы
Не стоит спешить с периодом тестирования. Чем меньше времени вы тратите на тестирование, тем больше денег вы потеряете, когда начнете использовать новую стратегию в своей реальной торговле. Иногда за время тестирования вы решите совсем отказаться от каких-либо изменений.
У вас всегда должна быть система в вашей торговли, на которую вы всегда можете опираться. К ней вы можете постепенно добавлять новые методы и стратегии. Оставайтесь независимыми в своем торговом стиле и не поддавайтесь влиянию других трейдеров.
Не стоит бросать торговые стратегии, если они показывают убыток в нескольких сделках. Всегда сначала тестируйте торговую стратегию на большом промежутке времени, чтобы сделать какие-либо однозначные выводы. Вам не нужно применять новые методы торговли на реальном счете, пока у вас не будет достаточно данных для анализа. Поэтому будьте терпеливы и не спешите.
